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| 融通新消费灵活配置混合(002605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006688 | ||||||||
| 基金代码 | 002605 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新消费灵活配置混合 基金主代码 002605 前端交易代码 002605 后端交易代码 002606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 27日 报告期末基金份额总额 40,670,462.72份 投资目标 本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司，同时通过合理的动 态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准 的长期稳定资本增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究， 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 货币市场工具等的比例进行大类资产配比，规避系统性风险，力争通 过资产配置获得部分超额收益。 业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益 率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 25,855.25 2.本期利润 -1,814,533.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0416 4.期末基金资产净值 75,542,237.93 5.期末基金份额净值 1.857 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.21% 0.28% -5.24% 0.51% 3.03% -0.23% 过去六个月 1.14% 0.42% 1.21% 0.65% -0.07% -0.23% 过去一年 -4.28% 0.47% -3.61% 0.71% -0.67% -0.24% 过去三年 35.05% 0.79% 20.58% 0.80% 14.47% -0.01% 过去五年 50.73% 0.93% 44.19% 0.80% 6.54% 0.13% 自基金合同 生效起至今 85.70% 0.86% 63.67% 0.74% 22.03% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 关山 本基金 的基金 经理、 研究部 副总监 2016-6-3 - 16 关山女士，金融学硕士，16年证券、基金行业从 业经历，具有基金从业资格。2006年 3月加入融 通基金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、 餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消 费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通红利机会主题精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通 消费升级混合型证券投资基金基金经理，现任研 究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、融通互联网传媒灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通新区域新经济灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、融通动力 先锋混合型证券投资基金基金经理。 余志 勇 本基金 的基金 经理、 组合投 资部总 监 2020-4-8 - 22 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，22年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。1992年 7月至 1997年 9月就职于湖北省农业厅任研究 员，2000年 7月至 2004年 7月就职于闽发证券 公司任研究员，2004年 7月至 2007年 4月就职 于招商证券股份有限公司任研究员。2007年 4月 加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先 成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通 泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型 证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投 资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券 投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证 券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型 证券投资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，现任组合 投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投 资基金(LOF)基金经理、融通通慧混合型证券投资 基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基 金基金经理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经 理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理、融通稳健增长一年持有期混合型证券 投资基金基金经理。 黄浩 荣 本基金 的基金 经理 2020-4-8 - 8 黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，8年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2014年 6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益 部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基 金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金 经理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、 融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通 宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券 型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债 券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证 券投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资 基金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基 金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金 基金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理、融通增利债券型证券投资基 金基金经理、融通通远三个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，现任融通汇财宝货币市场 基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基 金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、 融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通通 昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理、融通通益混合型证券投资基金基 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 金经理、融通通安债券型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，三季度国内经济受疫情反复及地产下行拖累，面临较大压力。1-8 月份固定资产 投资同比增长 5.8%，基本恢复至疫情前水平，但增速较上季度继续放缓，其中制造业和基建成为 主要支撑。8 月增加的 3000 亿以上政策性开发性金融工具及 5000 亿专项债发行对基建项目融资 状况改善作用较为明显，财政增量工具效果逐步显现。在停贷风波后，房地产延续下行趋势，成 为经济主要拖累项，不过在保交楼及各项放松政策逐步落地背景下，后续有望逐步筑底。此外， 在欧美主要经济体加息背景下，外需面临一定下滑风险，出口增速在 8月下行幅度较大。总体而 言，当前经济处于从前期低谷逐步修复的过程中，后续仍有待更多稳增长措施落地。 在经济增长受阻及国内疫情反复的背景下，央行对市场宽松的流动性保持了较高的容忍度， 并且在 8月 15日调降 MLF和公开市场逆回购操作利率 10BP，政策利率和资金利率利差收敛，银 行获取资金成本较低且压力不大，NCD 价格进一步走低，债券收益率下行趋势加快。在债券操作 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 上，组合配置以利率债、存单和高等级信用债为主，严格把控信用风险。 股票方面，三季度 A股整体上都处于调整状态，在经历 5月份和 6月份强劲反弹后，国内外 政治经济因素并没有朝积极方面转化，相反负面事件不断爆发：欧美通胀超预期和俄乌战争陷入 焦灼；国内疫情不断和房地产行业继续恶化。三季度涨幅为主的板块只有煤炭，大多数板块跌幅 均不小，跌幅超过 10%的行业有基础化工、计算机、建筑装饰、商贸零售、美容护理、汽车、社 会服务、有色金属、医药生物、传媒、钢铁、建筑材料。 本基金的投资目标是绝对收益，因此本基金保持了较低的仓位，投资策略上我们继续采取了 配置相对均衡的组合投资方式，力求在行业配置和个股选择上，获取持续稳定的超额收益α。主 要配置思路有三：第一，周期板块中我们看好稳经济和房地产行业困境反转的机会，重点配置房 地产、建筑建材和基础化工等。第二，成长板块中重点配置了景气度高且具有中长期发展前景的 相关行业，例如电力设备、军工、电子、高端装备等。第三，消费板块中主要配置了食品饮料、 医药、消费者服务等行业。由于三季度资本市场的剧烈波动和基金产品规模的变动，所以本季度 基金净值波动依然较大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.857元，本报告期基金份额净值增长率为-2.21%；业绩 比较基准收益率为-5.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,192,992.95 26.61 其中：股票 20,192,992.95 26.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,177,078.12 6.82 其中：债券 5,177,078.12 6.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 50,442,440.88 66.48 8 其他资产 58,928.24 0.08 9 合计 75,871,440.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 92,684.00 0.12 B 采矿业 2,089,426.68 2.77 C 制造业 13,003,434.63 17.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 173,888.00 0.23 F 批发和零售业 171,740.40 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 969,754.60 1.28 H 住宿和餐饮业 168,981.00 0.22 I 信息传输、软件和信息技术服务业 492,700.54 0.65 J 金融业 488,927.50 0.65 K 房地产业 1,558,705.00 2.06 L 租赁和商务服务业 483,164.00 0.64 M 科学研究和技术服务业 82,062.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 121,609.60 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 126,148.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 169,767.00 0.22 S 综合 - - 合计 20,192,992.95 26.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.71 2 600048 保利发展 44,188 795,384.00 1.05 3 002371 北方华创 2,400 668,160.00 0.88 4 600519 贵州茅台 300 561,750.00 0.74 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5 601888 中国中免 2,000 396,500.00 0.52 6 600325 华发股份 39,700 391,045.00 0.52 7 688032 禾迈股份 353 387,696.37 0.51 8 600383 金地集团 32,400 372,276.00 0.49 9 688063 派能科技 912 364,800.00 0.48 10 002179 中航光电 6,160 357,280.00 0.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,156,494.52 6.83 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 20,583.60 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,177,078.12 6.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 143686 18中证 G2 50,000 5,156,494.52 6.83 2 127066 科利转债 115 13,246.38 0.02 3 127069 小熊转债 58 7,337.22 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高 投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种， 本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金投资的前十名证券中的 18中证 G2，其发行主体为中信证券股份有限公司。根据发 布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,945.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,983.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 58,928.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 1.71 首发流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 49,664,395.02 报告期期间基金总申购份额 492,618.76 减：报告期期间基金总赎回份额 9,486,551.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 40,670,462.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701-20220930 20,522,832.22 0.00 0.00 20,522,832.22 50.46 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）提名 的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、 律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先 生不再担任公司独立董事。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新消费灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通新消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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