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| 鹏华尊悦发起式定开债券(005831) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006365 | ||||||||
| 基金代码 | 005831 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07 月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券 基金主代码 005831 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10月 17日 报告期末基金份额总额 3,380,726,807.63 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收 益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投 资策略，在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流 动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、 利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时 间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资 比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资产之间 进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过 自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的严格控制。 为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目 标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久 期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资 本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置 由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接 近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如 果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以 减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线 的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组 合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测， 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略 即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收 益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着 其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的 下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡， 这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利 用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资 于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据 单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等 级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择 定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、资产支持证券的投资 策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证 本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：原鹏华尊悦 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金自 2019 年 10月 17 日起变更为鹏华尊 悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30日） 1.本期已实现收益 32,442,254.78 2.本期利润 35,446,334.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 3,508,260,104.59 5.期末基金份额净值 1.0377 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.02% 0.03% 1.47% 0.05% -0.45% -0.02% 过去六个月 2.23% 0.03% 2.54% 0.04% -0.31% -0.01% 过去一年 3.92% 0.03% 4.59% 0.05% -0.67% -0.02% 自基金合同 生效起至今 10.32% 0.04% 13.16% 0.07% -2.84% -0.03% 注：业绩比较基准=中债综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2019年 10月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘涛 基金经理 2018-07-13 - 9年 刘涛先生，国籍中国，金融学硕士，9年 证券从业经验。2013年 4月加盟鹏华基 金管理有限公司，从事债券投资研究工 作，历任固定收益部债券研究员、公募债 券投资部副总经理/基金经理，现担任债 券投资一部副总经理/基金经理。2016年 05月至今担任鹏华丰融定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2016年 05 月至 2018年 08月担任鹏华国有企业债债券型 证券投资基金基金经理,2016年 11 月至 今担任鹏华丰禄债券型证券投资基金基 金经理,2017年 02月至 2019年 02 月担 任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2018 年 06月担任鹏 华丰达债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2017 年 09月担任鹏 华丰安债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2019 年 08月担任鹏 华丰腾债券型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至 2020 年 02月担任鹏 华丰瑞债券型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至今担任鹏华普天债券 证券投资基金基金经理,2018年 03 月至 2019年 08月担任鹏华弘盛灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 03月 至2018年12月担任鹏华实业债纯债债券 型证券投资基金基金经理,2021 年 08月 至2022年09月担任鹏华丰宁债券型证券 投资基金基金经理,2018 年 07月至今担 任鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理,2018 年 10月 至 2019年 11月担任鹏华中短债 3个月定 期开放债券型证券投资基金基金经 理,2018年 12月至今担任鹏华永诚一年 定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2019年 03月至 2020 年 06月担任鹏 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 华永融一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 03 月至今担任鹏华 永润一年定期开放债券型证券投资基金 基金经理,2019 年 10月至 2021 年 02月 担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金 基金经理,2019 年 12月至今担任鹏华尊 泰一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理,2020年 06月至今担任鹏 华普利债券型证券投资基金基金经 理,2020年 08月至今担任鹏华年年红一 年持有期债券型证券投资基金基金经 理,2020年 10月至今担任鹏华丰瑞债券 型证券投资基金基金经理,2021 年 08月 至今担任鹏华永融一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2022年 01 月至 今担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基 金经理,2022年 03月至今担任鹏华双季 享 180天持有期债券型证券投资基金基 金经理,2022年 07月至今担任鹏华丰颐 债券型证券投资基金基金经理,2022 年 07月至今担任鹏华丰登债券型证券投资 基金基金经理,2022年 08月至今担任鹏 华丰源债券型证券投资基金基金经理,刘 涛先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度债市先涨后跌。7-8月随着楼市整体承压，债市出现上涨，9月随着汇率波动以及资金 面收敛，债市出现回调。在债券的配置上，我们以偏中短久期中高等级信用债持有为主，运用中 长久期利率合理攻守，从而使得组合净值在本季度债市波动的情况下表现稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准增长率为 1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,035,921,278.55 91.60 其中：债券 4,015,836,626.50 91.14 资产支持证券 20,084,652.05 0.46 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 313,028,174.20 7.10 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,193,594.15 1.30 8 其他资产 53,362.96 0.00 9 合计 4,406,196,409.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 159,797,695.65 4.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,071,576,548.21 30.54 其中：政策性金融债 544,861,717.81 15.53 4 企业债券 943,510,742.65 26.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,840,951,639.99 52.47 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,015,836,626.50 114.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220017 22附息国债 17 1,600,000 159,797,695.65 4.55 2 210313 21进出 13 1,000,000 103,485,342.47 2.95 3 220202 22国开 02 1,000,000 102,034,986.30 2.91 4 210406 21农发 06 1,000,000 101,598,383.56 2.90 5 220322 22进出 22 1,000,000 100,337,150.68 2.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180219 长兴 11A1 200,000 20,084,652.05 0.57 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国进出口银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,707.34 2 应收证券清算款 655.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 53,362.96 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,380,726,807.63 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,380,726,807.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.30 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.30 10,000,000.00 0.30 三年 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.30 10,000,000.00 0.30 - 注：1、本基金自 2018 年 4月 9日至 2018 年 5月 7日止期间公开发售，于 2018 年 5月 9日成立。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,000,000.00 份。 3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 4、根据本基金管理人于 2019 年 9月 11日发布的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 6个月定 期开放债券型发起式证券投资基金实施转型的提示性公告》，《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金基金合同》自鹏华尊悦 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额变 更登记完成当日，即 2019 年 10月 17日起生效，《鹏华尊悦 6 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》自同一日起失效。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701~20220930 3,370,726,610.38 - - 3,370,726,610.38 99.70 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华尊悦发起式定开债券 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）《鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3季度报告》（原文）。 10.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 10.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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