上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
德邦上证G60综指增强C(012416)  基金公开信息
流水号 2991003
基金代码 012416
公告日期 2022-09-29
编号 1
标题 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金(德邦上证G60综指增强C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金(德邦上证G60综指增
强C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年9月2日
送出日期:2022年9月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 德邦上证G60综指增强 基金代码 012415
下属基金简称 德邦上证G60综指增强C 下属基金交易代码 012416
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年9月29日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放
基金经理 吴志鹏 开始担任本基金基金经理的日期 2021年10月12日
证券从业日期 2016年4月5日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
主要投资策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以上证G60创新综合指数作为标的指数。除非因为分红或基金份额持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。
业绩比较基准 上证G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度折算。 2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N<7日 - 1.50%
N≥7日 - 0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.18%
销售服务费 0.25%
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
特定风险:
本基金作为指数增强型基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化
模型调整投资组合力求超越标的指数表现。基于投资范围的规定,股票投资比例范围为基金资产的80%-
95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,无法完全规避股票市
场的投资风险,尤其是系统性风险。
1、策略风险
本基金的投资策略中非常重要的一部分是量化增强策略,量化增强策略主要运用多因子分析模型构建
投资组合,同时进行定期优化组合调整并严格控制组合风险,实现超额收益。可能因为模型计算的误差或模
型中变量因子不完善而导致判断结论的失误,从而导致投资损失。
本基金的量化增强策略主要依据标的指数成份股及备选成份股的基本面投资原则构建投资组合,控制
对市场的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。
由于本基金基于量化增强策略模型进行股票投资决策,有别于传统的价值分析投资方法,可能会面临以
下特有投资风险:
(1)面对不断变换的市场环境,量化增强策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中,当
前依据的理论和工具有可能存在适用性的问题;
(2)定量模型存在对历史数据的依赖。在实际运用过程中,遵循量化增强策略模型构建的投资组合在
一定程度上可能无法达到预期的投资效果;
(3)量化增强策略模型中变量因子不完善可能导致判断结论的失误,从而导致投资损失;
(4)在量化增强策略模型的实际运用中,核心参数假定的变动可能影响整体效果的稳定性;
(5)建立量化增强策略模型需要财务数据、交易行情数据以及各类宏观数据等大量数据,在数据搜集、
采集、预处理等过程中可能出现错误,从而对最终结果造成影响。
2、股指期货投资风险
(1)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
(2)基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指期货合约与标的指数价
格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股指期货合约展期操作时,基金资产可能因股指期
货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
(3)期货合约展期风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作,平仓持有的股指期货合约,
换成其他月份股指期货合约,当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时,将会导致展期操作执行难度提
高、交易成本增加,从而可能对基金资产造成不利的影响。
(4)盯市结算风险:股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,资金管理
要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,如果未能在规定的时间内补足保证金,按规定将
被强制平仓,可能给基金资产带来超出预期的损失。
(5)到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算
价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
(6)强行平仓风险:在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,
这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无法弥补全部
损失,投资人还必须承担由此导致的全部损失。期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内
补足,或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭
受损失。
(7)连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未
能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因
被连带强行平仓而遭受损失。
(8)股指期货市场政策风险:由于法律法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台
等原因,对本基金投资股指期货的策略执行产生影响,从而对本基金收益产生不利影响的风险。
3、国债期货投资风险
(1)流动性风险:若期货市场流动性较差,交易难以迅速、及时、方便地成交将产生流动性风险。
(2)保证金管理风险:期货交易采用保证金制度,每日进行结算,保证金预留过多会导致资金运用效
率过低,减少预期收益。保证金不足将有被强行平仓的风险,使得原有的投资策略不能得以实现。
(3)执行风险:一般情况下很难在同一时间执行策略的两端交易,因此存在一端交易已经执行,而由
于价格的快速波动导致另一端交易执行后获利低于预期甚至造成损失的可能性。
(4)基差风险:由于期货价格和现货价格都是波动的,基差的不确定性被称为基差风险。基差的波动
给套期保值者带来了无法回避的风险,直接影响套期保值效果。
(5)CTD券对应的国债品种发生变化的风险:国债期货采用实物交割形式,标的物是虚拟债券,CTD券
对应的国债品种可能发生变化,存在基差扩大的风险。
(6)展期风险:持有期货合约交割期限短于合同的到期日而需要将期货合约向前延展时,合约平仓时
的价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在着不确定性,存在多次的基差风险。
(7)杠杆风险:期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大。
4、股票期权投资风险
股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由
于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生
的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的
风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、
或其他不可预期时间所导致的损失。
5、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基
础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求
权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证
券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
(1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成
的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付
而给投资者带来损失。
(2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支持证券的价格
受利率波动发生逆向变动而造成的风险。
(3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
(4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭
受损失的可能性。
(5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
(6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风
险和履约风险。
6、追踪标的指数的风险
(1)基金投资组合回报、标的指数回报与股票市场平均回报之间偏离的风险。
标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏离。
(2)目标指数波动的风险。
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市经营状况、投资人心理和交易制度等各种因
素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(3)目标指数变更的风险。
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标
的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能
发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(4)跟踪误差控制未达约定目标
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年化跟踪误差控制在7.75%以内,但因标的
指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生
较大偏离。
(5)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终
止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(6)成份股停牌
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法及时调整投资组
合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求
的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风
险。
本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调
整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
7、基金提前终止风险
《基金合同》生效之日起三年后的对日,基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止,且不得通过
召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。基金份额持有人
可能面临基金提前终止风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.dbfund.com.cn][客服热线:021-36034888/400-821-7788(免
长途电话费)]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶