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| 浦银安盛货币E(519516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 294852 | ||||||||
| 基金代码 | 519516 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十五日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 ２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３、本基金收益分配按月结转份额。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 １．浦银安盛货币Ａ ■ 注：本基金收益分配按月结转份额。 ２．浦银安盛货币Ｂ ■ 注：本基金收益分配按月结转份额。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２０１１年３月９日至２０１１年９月３０日） １、 浦银安盛货币Ａ ■ ２、 浦银安盛货币Ｂ ■ 注：１、本基金合同生效日为２０１１ 年３月９ 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ２、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自２０１１年３月９日至２０１１年９月９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注： １、周文秱作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ６月份以后，市场资金面并没有出现投资者所预期的资金面紧张成都缓解的局面，货币市场收益率仍旧高企。主要原因是准备金的边际效应对货币市场收益率的影响显著，外汇占款增量没有达到预期，央行货币政策仍旧从紧，公开市场大幅回笼。回购利率在三季度出现反复冲高，全季度看回购利率有所回落，但是仍旧徘徊在高位。在货币市场资金面恶化，投资者对信用风险趋向担忧，以及机构投资者控制持仓流动性的局面下，短期融资券收益率大幅上行，其中资质较差的短融收益率上行达到１００个ＢＰ以上。 本报告期内，本基金根据宏观经济形势变化，适当波段操作，减持所有浮息债，先减持后增持了短期融资券。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期Ａ类净值收益率为０．８８３０％，Ｂ类净值收益率为０．９４４１％，同期业绩比较基准收益率为０．１２１５％，本基金的业绩比较基准为银行活期存款（税后）。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ５．３ 基金投资组合平均剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过１２０天，本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过１２０天的情况。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 基金计价方法说明 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 ５．８．２ 本报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本不存在超过当日基金资产净值２０％的情况。 ５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．４ 其他各项资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件 ２、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 ３、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议 ４、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则 ５、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书 ６、基金管理人业务资格批件和营业执照 ７、基金托管人业务资格批件和营业执照 ８、中国证监会要求的其他文件 ７．２ 存放地点 上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。 ７．３ 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一一年十月二十五日 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 ５１９５０９ 基金运作方式 开放式契约型 基金合同生效日 ２０１１年３月９日 报告期末基金份额总额 ２５０，４３６，４４６．７３份 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ 下属两级基金的交易代码 ５１９５０９ ５１９５１０ 报告期末下属两级基金的份额总额 １４３，４４０，８７８．４０份 １０６，９９５，５６８．３３份 主要财务指标 报告期（２０１１年７月１日－２０１１年９月３０日） 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ １．本期已实现收益 １，７６８，６８１．７０ ２，３６３，９３０．１１ ２．本期利润 １，７６８，６８１．７０ ２，３６３，９３０．１１ ３．期末基金资产净值 １４３，４４０，８７８．４０ １０６，９９５，５６８．３３ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．８８３０％ ０．００４３％ ０．１２１５％ ０．００００％ ０．７６１５％ ０．００４３％ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．９４４１％ ０．００４３％ ０．１２１５％ ０．００００％ ０．８２２６％ ０．００４３％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周文秱 公司副总经理、首席投资官兼本基金基金经理 ２０１１－３－９ － １２ 周文秱，美国国籍。北京大学生物学学士，美国西北大学分子生物学博士，芝加哥大学工商管理硕士。１９９９年至２００９年任职美国奥本海默基金公司，先后担任研究员和基金经理之职。２００９年１０月起任职法国安盛投资管理有限公司（亚太区），２０１０年１月加盟浦银安盛基金公司任公司副总经理兼首席投资官。２０１０年６月２５日到２０１１年６月３０日，兼任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理。２０１１年３月起，兼任本基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 １１０，０７９，１１８．４３ ４３．８４ 其中：债券 １１０，０７９，１１８．４３ ４３．８４ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ７０，６００，３０５．９０ ２８．１１ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ６５，１９１，９０８．９７ ２５．９６ ４ 其他各项资产 ５，２４６，６９４．７５ ２．０９ ５ 合计 ２５１，１１８，０２８．０５ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 － 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ３４．２５ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）—６０天 ２３．９６ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）—９０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ４ ９０天（含）—１８０天 １９．９９ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）—３９７天（含） １９．９７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ９８．１８ － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １０６ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １１４ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ４３ 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ９，９８４，３３２．４８ ３．９９ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １００，０９４，７８５．９５ ３９．９７ ６ 中期票据 － － ７ 其他 － － ８ 合计 １１０，０７９，１１８．４３ ４３．９５ ９ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 － － 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１８１０１０ １１桑德ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０４６，５７４．３２ １２．００ ２ １１８１３５１ １１大装备ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０２８，６５２．２３ ８．００ ３ １１８１０８１ １１美克ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０２７，３８０．８１ ８．００ ４ １１８１３３０ １１常纺ＣＰ０１ １００，０００ １０，００１，０３９．９０ ３．９９ ５ １１８１３６６ １１特变ＣＰ０２ １００，０００ ９，９９９，５１９．７１ ３．９９ ６ ０４１１６４００２ １１轻纺ＣＰ００１ １００，０００ ９，９９１，６１８．９８ ３．９９ ７ １００１０９０ １０央行票据９０ １００，０００ ９，９８４，３３２．４８ ３．９９ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 ０次 报告期内偏离度的最高值 ０．０１４８％ 报告期内偏离度的最低值 －０．２３６１％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．０７３５％ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 １，６３２，５５３．７４ ４ 应收申购款 ３，６１４，１４１．０１ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ５，２４６，６９４．７５ 项目 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ 本报告期期初基金份额总额 ２１９，１５９，５３９．６２ ２６８，７７５，１０１．６３ 本报告期基金总申购份额 ４５５，７５４，８５１．３７ ８８３，５６４，０５７．６１ 减：本报告期基金总赎回份额 ５３１，４７３，５１２．５９ １，０４５，３４３，５９０．９１ 本报告期期末基金份额总额 １４３，４４０，８７８．４０ １０６，９９５，５６８．３３ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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