财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)  基金公开信息
流水号 2938619
基金代码 968124
公告日期 2022-08-29
编号 1
标题 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2022中期报告
信息全文 高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
半年度报告（未经审计）
截止于 2022 年 6 月 30 日高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
目录
页码
管理和行政 1
财务状况表（未经审计） 2
损益表及其他全面收益表（未经审计） 3
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计） 4-6
财务报表附注（未经审计） 7-13
投资组合明细表（未经审计） 14-20
投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 21高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
1
管理和行政
管理人 受托人、基金登记机构和转让代理人
高腾国际资产管理有限公司 中国工商银行（亚洲）信托有限公司
香港中环 香港中环
德辅道中 68 号 花园道 3 号
万宜大厦 21 楼 2105-07 室 中国工商银行大厦 33 楼
基金管理人董事 托管人
毕万英 中国工商银行（亚洲）有限公司
李宇 香港中环
邱国鹭（于 2022 年 5 月 16 日辞职） 花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼
基金管理人律师 审计师
的近律师行 安永会计师事务所
香港中环 香港鲗鱼涌
遮打道 18 号 英皇道 979 号
历山大厦 5 楼 太古坊一号 27 楼高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
2
财务状况表（未经审计）
截至 2022 年 6 月 30 日
6 月 30 日 12 月 31 日
2022 2021
美元 美元
资产
预付款项 16,537 88,920
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
－债务证券 132,167,875 221,838,368
-货币远期合约 120,104 401,513
-集合投资计划 15,445,240 17,402,157
应收利息
－债务证券 2,593,370 3,606,022
应收认购款 4,277 14,119
应收经纪商款项 27,805,372 1,033,207
现金和现金等价物 21,633,182 8,778,707
资产总计 199,785,957 253,163,013
负债
按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-货币远期合约 906,654 127,280
-商品期货 103,125 100,156
应付赎回款项 1,625,701 129,182
应付管理费 58,570 102,137
应付受托人费用 28,805 40,685
应付交易手续费 23,305 31,640
应付经纪商款项 27,874,091 746,640
其他应付款 39,702 56,514
负债总额(不包括基金份额持有人应占资产净值) 30,659,953 1,334,234
基金份额持有人应占资产净值 169,126,004 251,828,779高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
3
损益表及其他全面收益表（未经审计）
截至 2022 年 6 月 30 日期间
截至 2022 年 6
月 30 日期间
截至 2021 年 6 月
30 日期间
美元 美元
收入
债务证券利息收入 5,336,064 6,051,885
银行利息收入 2,077 911
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净（亏损） /收益
(41,585,492) 1,543,645
外汇净收益/（损失） 1,751 (5,996)
其他收益 112,980 2,750
共计（损失） /收入 (36,132,620) 7,593,195
支出
管理费# (504,594) (498,310)
受托人费用* (96,849) (105,569)
行政管理费* (51,802) (35,219)
审计师报酬 (14,284) (12,604)
法律和专业费用 (72,644) -
保管人费用* (26,630) (29,262)
交易成本 (2,240) (2,258)
交易手续费* (77,980) (104,265)
其它费用 (8,174) (4,360)
总费用 (855,197) (791,847)
税前（亏损） /利润 (36,987,817) 6,801,348
预缴税金 (10,400) (8,782)
期内基金份额持有人应占资产净值（减少额） /增加额 (36,998,217) 6,792,566
#已支付/应付给基金管理人的费用。
*已支付/应付给受托人、保管人或其关连人士的费用。高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
4
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）
截至2022年6月30日期间
^包括股息再投资
A 类港元对冲
（累积）
A 类港元对冲
（派息）
A 类美元
（累积）
A 类美元
（派息）
B 类美元
（累积）
I类离岸人民币
对冲（累积）
I 类美元
（累积）
I 类美元
（派息）
美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
于 2022 年 1 月 1 日 14,258,735 12,325,965 17,199,449 16,008,228 67,509,784 37,832 68,204,295 22,698,467
认购份额^ 15,167,154 1,395,854 358,300 123,200 800,000 - 130,000 -
赎回份额 (18,656,487) (3,374,507) (6,486,507) (3,399,948) - - (9,273,652) -
股利 - (279,121) - (360,246) - - - (560,233)
10,769,402 10,068,191 11,071,242 12,371,234 68,309,784 37,832 59,060,643 22,138,234
基金份额持有人应占
净资产减少额 (2,140,607) (1,823,413) (2,186,894) (2,190,263) (10,191,048) (7,250) (9,199,939) (3,391,784)
于 2022 年 6 月 30 日 8,628,795 8,244,778 8,884,348 10,180,971 58,118,736 30,582 49,860,704 18,746,450
基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额
截至 2022 年 1 月 1 日 9,984,184.41 9,168,243.88 1,401,071.05 1,648,285.39 6,000,000.00 20,458.40 5,619,925.29 2,104,555.41
认购份额^ 11,749,595.11 1,128,583.75 32,012.65 13,728.70 79,760.71 - 10,951.97 -
赎回份额 (14,529,355.57) (2,787,033.30) (577,010.84) (388,331.81) - - (787,936.98) -
截至 2022 年 6 月 30
日 7,204,423.95 7,509,794.33 856,072.86 1,273,682.28 6,079,760.71 20,458.40 4,842,940.28 2,104,555.41高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
5
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续）
截止于2022年6月30日
^包括股息再投资
M 类人民币
（累积）
M 类人民币
-（对冲） -累积
M 类美元
（累积） 总计
美元 美元 美元 美元
截至 2022 年 1 月 1
日 1,454,098 17,662,608 14,469,318 251,828,779
认购份额^ - 27,675,408 599,900 46,249,816
赎回份额 - (36,057,670) (13,506,003) (90,754,774)
股利 - - - (1,199,600)
1,454,098 9,280,346 1,563,215 206,124,221
基金份额持有人应
占净资产减少额 (224,808) (4,078,996) (1,563,215) (36,998,217)
截至 2022 年 6 月
30 日 1,229,290 5,201,350 - 169,126,004
基金份额 基金份额 基金份额
截至 2022 年 1 月 1
日 998,851.17 11,794,306.76 1,541,066.34
认购份额^ - 18,990,190.13 66,141.12
赎回份额 - (26,649,203.34) (1,607,207.46)
截至 2022 年 6 月
30 日 998,851.17 4,135,293.55 -高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
6
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2021年6月30日期间
^包括股息再投资
A 类港元对冲
（累积）
A 类港元对冲
（派息）
A 类美元
（累积）
A 类美元
（派息）
B 类美元
（累积）
I类离岸人民币
对冲（累积）
I 类美元
（累积）
I 类美元
（派息） 总计
美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021 年 1 月 1 日 30,365,370 12,995,564 33,944,159 8,272,914 69,196,785 54,146,781 20,935,479 24,620,007 254,477,059
认购份额^ 19,176,922 14,715,067 19,933,583 9,278,537 - 38,641 16,576,900 - 79,719,650
赎回份额 (26,998,756) (11,388,695) (25,359,740) (2,433,538) - (55,803,706) (5,511,762) - (127,496,197)
股利 - (343,757) - (252,421) - - - (655,569) (1,251,747)
22,543,536 15,978,179 28,518,002 14,865,492 69,196,785 (1,618,284) 32,000,617 23,964,438 205,448,765
基金份额持有人应占
净资产增加额 339,913 255,976 604,710 239,775 2,029,709 1,656,932 994,037 671,514 6,792,566
2021 年 6 月 30 日 22,883,449 16,234,155 29,122,712 15,105,267 71,226,494 38,648 32,994,654 24,635,952 212,241,331
基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额
2021 年 1 月 1 日 20,393,496.58 8,785,382.68 2,670,846.07 779,870.40 6,000,000.00 29,984,684.48 1,677,952.34 2,104,555.41
认购份额^ 12,781,528.76 10,024,020.40 1,553,600.76 879,475.33 - 20,458.40 1,328,459.45 -
赎回份额 (18,135,416.68) (7,777,426.92) (1,987,203.34) (231,392.90) - (29,984,684.48) (433,465.40) -
2021 年 6 月 30 日 15,039,608.66 11,031,976.16 2,237,243.49 1,427,952.83 6,000,000.00 20,458.40 2,572,946.39 2,104,555.41高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
7
财务报表附注（未经审计）
1. 重要会计政策摘要
高腾亚洲受益基金（以下简称“子基金”）的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策及
计算方法。
2. 基金份额持有人派息
基金管理人可在考虑子基金的净收益及资本资产后酌情按其认为适当的情况每月向基金份额持有人派息。
截至 2022 年 6 月 30 日
美元
截至 2022 年 1 月 1 日的未分配收益 225,552
期内基金份额持有人应占净资产减少额 (36,998,217)
减：外币净收益 (1,751)
加：按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未变现损失净额 22,460,500
期内收益分配前的未分配损失 (14,313,916)
期内向基金份额持有人分配的受益 (1,199,600)
2022 年 6 月 30 日 (15,513,516)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
美元
截至 2021 年 1 月 1 日的未分配收益 207,315
本期间基金份额持有人应占净资产增加额 6,792,566
加：外币损失净额 5,996
加：按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未变现损失净额 5,157,558
期内收益分配前的未分配受益 12,163,435
期内向基金份额持有人分配的受益 (1,251,747)
2021 年 6 月 30 日 10,911,688高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
8
财务报表附注（未经审计）（续）
2. 基金份额持有人派息（续）
2022
美元
A 类港元对冲（派息）
0.0460 港元/每一基金份额，于 2022 年 1 月 6 日支付 53,854
0.0444 港元/每一基金份额，于 2022 年 2 月 9 日支付 50,165
0.0422 港元/每一基金份额，于 2022 年 3 月 8 日支付 47,446
0.0423 港元/每一基金份额，于 2022 年 4 月 6 日支付 44,318
0.0416 港元/每一基金份额，于 2022 年 5 月 4 日支付 43,690
0.0400 港元/每一基金份额，于 2020 年 6 月 8 日支付 39,648
279,121
A 类美元（派息）
0.0431 美元/每一基金份额，于 2022 年 1 月 6 日支付 71,101
0.0414 美元/每一基金份额，于 2022 年 2 月 9 日支付 66,291
0.0392 美元/每一基金份额，于 2022 年 3 月 8 日支付 62,235
0.0395 美元/每一基金份额，于 2022 年 4 月 6 日支付 61,022
0.0386 美元/每一基金份额，于 2022 年 5 月 4 日支付 50,561
0.0375 美元/每一基金份额，于 2022 年 6 月 8 日支付 49,036
360,246
I 类美元（派息）
0.0478 美元/每一基金份额，于 2022 年 1 月 6 日支付 100,598
0.0460 美元/每一基金份额，于 2022 年 2 月 9 日支付 96,810
0.0436 美元/每一基金份额，于 2022 年 3 月 8 日支付 91,759
0.0440 美元/每一基金份额，于 2022 年 4 月 6 日支付 92,600
0.0430 美元/每一基金份额，于 2022 年 5 月 4 日支付 90,496
0.0418 美元/每一基金份额，于 2022 年 6 月 8 日支付 87,970
560,233
总计 1,199,600高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
9
财务报表附注（未经审计）（续）
2. 基金份额持有人派息（续）
2021
美元
A 类港元对冲（派息）
港元 0.0512 元/每份额，于 2021 年 1 月 7 日支付 60,269
港元 0.0512 元/每份额，于 2021 年 2 月 10 日支付 53,789
港元 0.0505 元/每份额，于 2021 年 3 月 8 日支付 51,126
港元 0.0506 元/每份额，于 2021 年 4 月 8 日支付 50,388
港元 0.0513 元/每份额，于 2021 年 5 月 6 日支付 61,540
港元 0.0512 元/每份额，于 2021 年 6 月 9 日支付 66,645
343,757
A 类美元（派息）
美元 0.0470/每份额，于 2021 年 1 月 7 日支付 37,610
美元 0.0471/每份额，于 2021 年 2 月 10 日支付 38,825
美元 0.0467/每份额，于 2021 年 3 月 8 日支付 40,175
美元 0.0469/每份额，于 2021 年 4 月 8 日支付 41,441
美元 0.0471/每份额，于 2021 年 5 月 6 日支付 44,537
美元 0.0471/每份额，于 2021 年 6 月 9 日支付 49,833
252,421
I 类美元（派息）
美元 0.0520/每份额，于 2021 年 1 月 7 日支付 109,437
美元 0.0520/每份额，于 2021 年 2 月 10 日支付 109,437
美元 0.0515/每份额，于 2021 年 3 月 8 日支付 108,385
美元 0.0518/每份额，于 2021 年 4 月 8 日支付 109,016
美元 0.0520/每份额，于 2021 年 5 月 6 日支付 109,437
美元 0.0522/每份额，于 2021 年 6 月 9 日支付 109,857
655,569
总计 1,251,747高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
10
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值
对于分别发行或回购的基金份额，收到或支付的对价基于子基金在交易日的基金份额净资产价值。根据
信讬契约的规定，基于最后交易的市场价格或收盘价，对子基金投资头寸进行估值以确定认购和赎回的
每一基金份额交易净资产价值。子基金的基金份额资产净值的计算方法是将子基金的净资产除以未偿基
金份额总数。
可赎回基金份额可在每个估值日（即日历年的每个工作日）发行和赎回。可赎回份额持有人可在不迟于
有关营业日的下午 4 时（香港时间）认购或赎回可赎回份额。申购及赎回价格均参照于估值日有关类别
的每一基金份额资产净值计算。
为了保护所有份额持有人的利益，基金管理人可将任何赎回日赎回的任何子基金份额数量限制在相关已
发行子基金份额总数的 10%。在此情况下，有关限额将按比例适用，以便所有在赎回当日有效要求赎回
子基金的基金份额的有关子基金份额持有人可赎回相同比例的该等子基金的基金份额。
每一基金份额资产净值计算如下：
2022 年 6 月 30 日
2021 年 12 月
31 日
基金份额持有人应占资产净值（美元）
A 类港元对冲（累积） 8,628,795 14,258,735
A 类港元对冲（派息） 8,244,778 12,325,965
A 类美元（累积） 8,884,348 17,199,449
A 类美元（派息） 10,180,971 16,008,228
B 类美元（累积） 58,118,736 67,509,784
I 类离岸人民币对冲（累积） 30,582 37,832
I 类美元（累积） 49,860,704 68,204,295
I 类美元（派息） 18,746,450 22,698,467
M 类人民币（累积） 1,229,290 1,454,098
M 类人民币（派息） - -
M 类离岸人民币对冲（累积） 5,201,350 17,662,608
M 类美元（累积） - 14,469,318
发行的基金份额数量（基金份额）
A 类港元对冲（累积） 7,204,423.95 9,984,184.41
A 类港元对冲（派息） 7,509,794.33 9,168,243.88
A 类美元（累积） 856,072.86 1,401,071.05
A 类美元（派息） 1,273,682.28 1,648,285.39
B 类美元（累积） 6,079,760.71 6,000,000.00
I 类离岸人民币对冲（累积） 20,458.40 20,458.40
I 类美元（累积） 4,842,940.28 5,619,925.29
I 类美元（派息） 2,104,555.41 2,104,555.41
M 类人民币（累积） 998,851.17 998,851.17
M 类人民币（派息） - -
M 类离岸人民币对冲（累积） 4,135,293.55 11,794,306.76
M 类美元（累积） - 1,541,066.34高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
11
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值（续）
2022 年 6 月 30 日
2021 年 12 月 31
日
每一基金份额资产净值
A 类港元对冲（累积） 9.39 港元 11.13 港元
A 类港元对冲（派息） 8.61 港元 10.48 港元
A 类美元（累积） 10.37 美元 12.27 美元
A 类美元（派息） 7.99 美元 9.71 美元
B 类美元（累积） 9.55 美元 11.25 美元
I 类离岸人民币对冲（累积） 10.02 离岸人民币 11.76 离岸人民币
I 类美元（累积） 10.29 美元 12.13 美元
I 类美元（派息） 8.90 美元 10.78 美元
M 类人民币（累积） 8.24 离岸人民币 9.25 离岸人民币
M 类人民币（派息） - -
M 类离岸人民币对冲（累积） 8.43 离岸人民币 9.52 离岸人民币
M 类美元（累积） - 9.38 美元
财务状况表中列报的归属于基金份额持有人的净资产与为处理基金份额认购和赎回而确定的归属于基金
份额持有人的净资产的对账如下：
2022 年 6 月 30 日
2021 年 12 月
31 日
美元 美元
基金份额持有人应占公布净资产增加额
（按照子基金的信讬契约计算） 169,155,792 251,868,389
设立费用调整数（附注(a)) (29,788) (39,610)
基金份额持有人应占资产净值
（按香港财务报告准则计算） 169,126,004 251,828,779
注：
(a) 解释性备忘录规定于子基金运作的首 5 年摊销成立成本，而非按香港财务报告准则规定于本期间
发生的金额作为费用。高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
12
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值（续）
2022 年 6 月 30 日
单价
（如财务报表所
述） 公布单价：
A 类港元对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.39 港元* 9.39 港元
A 类港元对冲（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 8.61 港元* 8.61 港元
A 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.37 美元* 10.37 美元
A 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.99 美元* 7.99 美元
B 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.55 美元 9.56 美元
I 类离岸人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.02 离岸人民币* 10.02 离岸人民币
I 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.29 美元* 10.29 美元
I 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 8.90 美元* 8.90 美元
M 类人民币（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 8.24 离岸人民币 8.25 离岸人民币
M 类人民币（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - -
M 类离岸人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 8.43 离岸人民币* 8.43 离岸人民币
M 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - -
* 基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
13
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值（续）
2021 年 12 月 31 日
单价
（如财务报表所
述） 公布单价：
A 类港元对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 11.13 港元* 11.13 港元
A 类港元对冲（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.48 港元* 10.48 港元
A 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 12.27 美元* 12.27 美元
A 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.71 美元* 9.71 美元
B 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 11.25 美元* 11.25 美元
I 类离岸人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 11.76 离岸人民币* 11.76 离岸人民币
I 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 12.13 美元* 12.13 美元
I 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.78 美元* 10.78 美元
M 类人民币（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.25 离岸人民币 9.26 离岸人民币
M 类人民币（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - -
M 类离岸人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.52 离岸人民币 9.53 离岸人民币
M 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.38 美元 9.39 美元
* 基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
14
投资组合明细表（未经审计）
截至 2022 年 6 月 30 日
债务证券
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
（报价）
澳大利亚
National Australia Bank Ltd/New York 3.905% 09062027 1,500,000 1,482,930 3,580 0.88%
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7% 12052031 1,000,000 831,470 6,397 0.49%
Scentre Group Trust 2 4.75% 24092080 1,750,000 1,574,300 22,398 0.93%
柬埔寨
NagaCorp Ltd 7.95% 06072024 1,200,000 1,081,644 46,375 0.64%
加拿大
Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032 1,000,000 988,780 2,847 0.58%
法国
AXA SA 5.125% 17012047 1,000,000 979,910 23,347 0.58%
BNP Paribas SA 6.625% PERP 1,300,000 1,253,876 22,967 0.74%
Credit Agricole SA 6.875% PERP 1,000,000 969,920 18,715 0.57%
Societe Generale SA 7.375% PERP 1,500,000 1,455,075 26,734 0.86%
加纳
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04042026 750,000 636,525 12,914 0.38%
Kosmos Energy Ltd 7.75% 01052027 750,000 626,250 16,146 0.37%
中国香港
Airport Authority 2.1% PERP 1,000,000 909,380 1,342 0.54%
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22042032 500,000 490,595 4,672 0.29%
Bank of East Asia Ltd 5.825% PERP 500,000 488,875 5,663 0.29%
Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 1,750,000 1,622,985 23,518 0.96%
FWD Ltd 5.5% PERP 2,000,000 1,955,000 45,833 1.16%
Hongkong Electric Finance Ltd 2.25% 09062030 1,000,000 852,870 1,375 0.50%
Lai Sun MTN Ltd 5% 28072026 1,300,000 1,192,438 27,625 0.71%
LS Finance 2017 Ltd 4.875% 16072024 800,000 736,080 - 0.44%
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06062025 1,000,000 750,540 3,385 0.44%
Nanyang Commercial Bank Ltd 6.5% PERP 1,500,000 1,515,630 17,063 0.90%
NWD Finance BVI Ltd 4.125% PERP 0610 1,300,000 1,108,887 3,128 0.66%
NWD Finance BVI Ltd 6.15% PERP 500,000 496,580 1,281 0.29%
NWD MTN Ltd 3.75% 14012031 1,600,000 1,339,792 27,833 0.79%
印度
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22072031 600,000 474,660 10,248 0.28%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.1% 02022031 500,000 390,215 6,415 0.23%
Axis Bank Ltd/Gift City 4.1% PERP 1,000,000 862,550 12,869 0.51%
Export-Import Bank of India 2.25% 13012031 1,000,000 788,790 10,500 0.47%
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.5.5%06042025 1,500,000 1,398,750 19,479 0.83%
JSW Steel Ltd 5.375% 04042025 800,000 739,528 10,392 0.44%
Network i2i Ltd 5.65% PERP 750,000 696,248 8,946 0.41%
Power Finance Corp Ltd 3.35% 16052031 500,000 415,525 2,094 0.25%高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
15
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
（报价）
印度（续）
ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05032027 500,000 454,955 12,403 0.27%
Shriram Transport Finance Co Ltd 4.4% 13032024 1,000,000 923,700 13,200 0.55%
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21012024 500,000 449,780 30,833 0.27%
Vedanta Resources Ltd 6.125% 09082024 1,000,000 616,470 24,160 0.36%
印度尼西亚
ABM Investama Tbk PT 9.5% 05082026 700,000 621,145 26,969 0.37%
Adaro Indonesia PT 4.25% 31102024 1,300,000 1,234,350 9,362 0.73%
Alam Sutera Realty Tbk PT 8% 02052024 500,000 328,930 6,556 0.19%
Freeport Indonesia PT 6.2% 14042052 500,000 431,780 6,631 0.26%
Global Prime Capital Pte Ltd 5.5% 18102023 1,000,000 922,160 11,153 0.59%
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22102025 1,300,000 1,264,250 20,556 0.75%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% 15052050 750,000 604,178 5,558 0.36%
Indonesia Government International Bond 4.3% 31032052 500,000 438,205 5,435 0.26%
JGC Ventures Pte Ltd 0% 30062025 1,552 729 - 0.00%
JGC Ventures Pte Ltd 3% 30062025 342,545 165,737 - 0.10%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 1,750,000 1,423,878 42,825 0.84%
LMIRT Capital Pte Ltd 7.5% 09022026 1,500,000 1,267,620 44,375 0.75%
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30012027 534,000 453,062 14,279 0.27%
Minejesa Capital BV 5.625% 10082037 1,800,000 1,458,054 39,656 0.86%
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30042027 1,532,974 675,275 - 0.40%
Modernland Overseas Pte Ltd 3,00 30042027 16,990 7,532 - 0.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 07112048 1,000,000 1,016,500 9,750 0.60%
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21052048 1,000,000 916,500 6,833 0.54%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06062027 1,000,000 993,910 3,056 0.59%
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31102026 500,000 385,685 5,719 0.23%
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22012025 950,000 822,349 34,091 0.49%
日本
Asahi Mutual Life Insurance Co 6.5% PERP 1,500,000 1,495,545 31,417 0.88%
SoftBank Group Corp 6% PERP 1,000,000 894,520 27,000 0.53%
科威特
Burgan Bank SAK 2.75% 15122031 1,500,000 1,248,060 1,833 0.74%
中国澳门
Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27012026 800,000 500,664 15,400 0.30%
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15052024 500,000 423,680 3,434 0.25%
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15052026 500,000 383,405 3,753 0.23%
Studio City Finance Ltd 5% 15012029 1,500,000 761,760 34,583 0.45%
Studio City Finance Ltd 6% 15072025 500,000 330,000 13,833 0.20%
Wynn Macau Ltd 5.5% 15012026 1,000,000 703,390 25,361 0.42%高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
16
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
（报价）
马来西亚
Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19042031 500,000 402,810 3,882 0.24%
Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 500,000 453,070 9,267 0.27%
中华人民共和国
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 02062031 500,000 381,550 1,510 0.23%
Agile Group Holdings Ltd 8.375% PERP 600,000 130,770 3,769 0.08
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06122027 1,000,000 957,730 2,361 0.57%
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.1% PERP 2,000,000 1,937,000 29,106 1.15%
CCCI Treasure Ltd 3.65% PERP 1,500,000 1,421,250 19,771 0.84%
Central China Real Estate Ltd 6.875% 08082022 600,000 431,574 24,578 0.26%
Central China Real Estate Ltd 7.25% 13082024 500,000 158,655 13,896 0.09%
Central China Real Estate Ltd 7.25% 16072024 500,000 158,655 13,896 0.09%
Central China Real Estate Ltd 7.25% 24042023 200,000 100,208 2,699 0.06%
Central China Real Estate Ltd 7.9% 07112023 500,000 197,910 5,925 0.12%
CFLD Cayman Investment Ltd 6.9% 13012023 750,000 73,125 - 0.04%
CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31072021 500,000 48,750 - 0.03%
China Aoyuan Group Ltd 7.35% 21062023 800,000 79,272 - 0.05%
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19022023 500,000 49,540 - 0.03%
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 750,000 620,715 20,125 0.37%
China Evergrande Group 7.50% 28062023 800,000 70,744 - 0.04%
China Evergrande Group 8.25% 23032022 1,000,000 87,590 - 0.05%
China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08062024 1,300,000 1,210,638 5,191 0.72%
China Oil & Gas Group Ltd 4.7% 30062026 1,500,000 1,330,710 196 0.79%
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45%
09022026 1,000,000 899,350 9,664 0.53%
China Railway Xunjie Co Ltd 4% 06072027 1,000,000 1,008,690 - 0.60%
China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29092024 800,000 243,024 12,164 0.14%
China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19042023 300,000 128,442 4,350 0.08%
China Water Affairs Group Ltd 4.85% 18052026 800,000 651,080 4,634 0.38%
Chinalco Capital Holdings Ltd 2.95% 24022027 300,000 128,442 4,350 0.08%
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP 1,000,000 993,430 12,528 0.59%
Chong Hing Bank Ltd 5.7% PERP 2,000,000 1,992,840 52,567 1.18%
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5% 23012023 600,000 499,068 14,483 0.30%
CMHI Finance BVI Co Ltd 4% 01062027 500,000 500,640 1,667 0.30%
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19072027 1,500,000 1,462,845 37,125 0.86%
CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% 30092049 1,000,000 738,110 8,342 0.44%
Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% 17012023 1,200,000 1,066,500 25,967 0.63%
Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17092025 200,000 106,950 3,553 0.06%
DaFa Properties Group Ltd 12.375% 30072022 600,000 45,876 - 0.03%
DaFa Properties Group Ltd 12.5% 30062022 1,536,000 163,630 - 0.10%
Easy Tactic Ltd 12.375% 18112022 300,000 78,183 4,434 0.05%
Easy Tactic Ltd 5.75% 13072022 412,000 111,421 11,055 0.07%
Easy Tactic Ltd 8.125% 27022023 200,000 43,964 5,597 0.03%
Easy Tactic Ltd 8.625% 27022024 200,000 38,812 5,942 0.02%高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
17
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
（报价）
中华人民共和国（续）
Easy Tactic Ltd 9.125% 28072022 500,000 126,850 19,391 0.08%
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17052027 500,000 504,930 2,826 0.30%
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 2,424,000 1,805,880 45,214 1.07%
Geely Automobile Holdings Ltd 4% PERP 500,000 475,380 1,222 0.28%
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 4.95% 12082024 1,200,000 856,680 22,935 0.51%
Greenland Global Investment Ltd 5.6% 13112022 300,000 160,635 2,240 0.09%
Greenland Global Investment Ltd 5.75% 26092022 300,000 179,859 4,552 0.11%
Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03072024 300,000 87,420 8,715 0.05%
Greenland Global Investment Ltd 6.75% 03032024 600,000 181,416 13,275 0.11%
Greenland Hong Kong Holdings Ltd 10.21% PERP 500,000 361,810 21,838 0.21%
Greentown China Holdings Ltd 4.7% 29042025 600,000 478,716 4,857 0.28%
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35%
01062026 1,500,000 1,392,000 4,188 0.82%
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14012026 2,000,000 1,546,120 19,947 0.91%
Hopson Development Holdings Ltd 6.8% 28122023 200,000 146,428 113 0.09%
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.75% 27042027 1,000,000 904,830 8,444 0.54%
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.25% 13112024 500,000 472,850 2,167 0.28%
Huarong Finance 2019 Co Ltd F% 24022025 300,000 283,938 873 0.17%
Hyd International Holding Ltd 3.1% 28042026 500,000 388,895 9,568 0.3%
ICBCIL Finance Co Ltd 2.65% 02082031 750,000 638,625 8,226 0.38%
JD.com Inc 4.125% 14012050 500,000 470,170 2,713 0.28%
Jiayuan International Group Ltd 12% 30102022 1,000,000 262,450 - 0.16%
Jiayuan International Group Ltd 12.5% 08042023 1,350,000 145,570 38,906 0.09%
KWG Group Holdings Ltd 5.2% 21092022 200,000 86,670 2,889 0.05%
KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10112024 400,000 77,864 3,329 0.05%
KWG Group Holdings Ltd 5.95% 10082025 600,000 119,556 13,983 0.07%
KWG Group Holdings Ltd 7.4% 13012027 500,000 95,375 17,267 0.06%
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01092023 200,000 50,238 5,250 0.03%
Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13012032 300,000 210,597 5,390 0.12%
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16012028 1,000,000 803,460 20,625 0.48%
Meituan Dianping 2.125% 28102025 1,500,000 1,350,885 5,578 0.80%
Modern Land China Co Ltd 11.5% 13112022 900,000 160,263 - 0.09%
Modern Land China Co Ltd 11.8% 26022022 1,000,000 182,040 - 0.11%
Modern Land China Co Ltd 12.85% 25102021 1,500,000 89,175 - 0.05%
Modern Land China Co Ltd 9.8% 11042023 900,000 141,656 - 0.08%
New Metro Global Ltd 4.625% 15102025 400,000 191,616 8,531 0.11%
New Metro Global Ltd 4.8% 15122024 800,000 447,888 1,707 0.26%
New Metro Global Ltd 6.8% 05082023 500,000 342,995 13,789 0.20%
Prosus NV 3.061% 13072031 1,000,000 739,750 14,285 0.44%
Radiance Holdings Group Co Ltd 7.8% 20032024 3,700,000 2,483,551 80,968 1.47%
Redco Properties Group Ltd 10.5% 06012023 17,000,000 619,480 128,411 0.37%
Redco Properties Group Ltd 11% 06082023 611,366 143,396 15,505 0.08%高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
18
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
（报价）
中华人民共和国（续）
Redsun Properties Group Ltd 10.5% 03102022 840,000 202,524 21,560 0.12%
Redsun Properties Group Ltd 7.3% 21052024 2,000,000 268,980 16,222 0.16%
Redsun Properties Group Ltd 9.7% 16042023 500,000 79,085 22,229 0.05%
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 04092025 600,000 296,808 11,700 0.18%
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.7% 30092024 200,000 111,176 3,387 0.07%
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26072026 800,000 377,584 17,653 0.22%
Ronshine China Holdings Ltd 8.1% 09062023 200,000 25,584 990 0.02%
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22012023 300,000 46,254 11,859 0.03%
Seazen Group Ltd 6.15% 15042023 300,000 221,175 3,895 0.13%
SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17112031 500,000 424,275 1,910 0.25%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6.5%
11052023 1,050,000 1,071,987 10,617 0.63%
Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 11012031 500,000 54,190 8,146 0.03%
Shinsun Holdings Group Co Ltd 10.5% 07062022 1,300,000 119,058 - 0.07%
Shui On Development Holding Ltd 5.5% 03032025 800,000 602,456 23,436 0.36%
Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12112023 300,000 274,521 2,348 0.16%
Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24082024 300,000 249,987 6,509 0.15%
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.7% 13012025 600,000 304,260 7,560 0.18%
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.7%
13052030 500,000 456,570 1,800 0.27%
SND International Bvi Co Ltd 2.7% 14122023 200,000 197,468 255 0.12%
Spic Preferred Co NO 2 Ltd 3.45% PERP 1,000,000 970,310 1,725 0.57%
Sunac China Holdings Ltd 7.95% 11102023 500,000 75,020 - 0.04%
Sunac China Holdings Ltd 8.35% 19042023 500,000 77,285 - 0.05%
Tencent Holdings Ltd 2.88% 22042031 500,000 431,400 5,520 0.26%
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03062050 500,000 348,910 2,520 0.21%
Times China Holdings Ltd 6.75% 08072025 400,000 57,548 12,975 0.03%
Times China Holdings Ltd 6.75% 16072023 600,000 107,028 18,563 0.06%
Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31012023 500,000 305,230 11,273 0.18%
Wanda Properties Overseas Ltd 6.875% 23072023 300,000 240,471 9,052 0.14%
Wanda Properties Overseas Ltd 6.95% 05122022 1,100,000 990,319 5,521 0.59%
Weibo Corp 3.375% 08072030 1,000,000 823,100 16,219 0.49%
Xiaomi Best Time International Ltd 4.1% 14072051 500,000 337,085 9,510 0.20%
Yango Justice International Ltd 10.25% 15092022 500,000 35,695 - 0.02%
Yango Justice International Ltd 9.25% 15042023 800,000 61,280 - 0.04%
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27022024 1,500,000 1,294,035 35,133 0.77%
Yieldking Investment Ltd 2.8% 18082026 200,000 186,130 2,069 0.11%
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 9.95% 08062023 500,000 41,785 - 0.02%
Yuzhou Properties Co Ltd 8.5% 04022023 400,000 34,856 - 0.02%
Zhenro Properties Group Ltd 7.1% 10092024 500,000 37,360 - 0.02%
Zhenro Properties Group Ltd 8% 03062023 1,000,000 70,790 - 0.04%
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 06052023 600,000 43,200 - 0.03%
菲律宾
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% PERP 1,750,000 1,681,890 39,181 0.99%
SMC Global Power Holdings Corp 7% PERP 1,450,000 1,425,597 19,736 0.84%
卡塔尔
QIC Cayman Ltd 6.75% PERP 1,000,000 998,580 - 0.59%高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
19
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
（报价）
新加坡
BOC Aviation Ltd 3% 11092029 1,000,000 893,400 9,167 0.53%
GLP Pte Ltd 4.5% PERP 750,000 637,035 4,125 0.38%
韩国
Hanwha Energy USA Holdings Corp 4.125% 05072025 1,500,000 1,505,370 - 0.89%
Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052 1,500,000 1,503,435 3,933 0.89%
Woori Bank 4.25% PERP 500,000 482,085 5,135 0.29%
瑞士
EFG International AG 5.5% PERP 1,500,000 1,336,620 22,229 0.79%
中国台湾
TSMC Arizona Corp 4.125% 22042029 500,000 499,020 3,953 0.30%
TSMC Global Ltd 1.375% 28092030 1,000,000 802,460 3,552 0.47%
泰国
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.466% 23092036 1,000,000 839,020 9,435 0.50%
Export Import Bank of Thailand 3.902% 02062027 1,000,000 986,540 3,143 0.58%
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% PERP 1,250,000 1,151,950 14,103 0.68%
Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 4.4% PERP 500,000 438,440 5,867 0.26%
Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27012037 500,000 449,740 12,037 0.27%
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20112028 500,000 485,400 2,634 0.29%
TMB Bank PCL/Cayman Islands 4.9% PERP 985,000 907,431 3,888 0.54%
阿拉伯联合酋长国
UAE International Government Bond 4.951% 07072052 1,000,000 1,11,670 - 0.60%
英国
HSBC Holdings PLC 6.25% PERP 1,500,000 1,479,420 25,521 0.87%
Just Group PLC 5% PERP 350,000 303,357 5,417 0.18%
NatWest Group PLC 5.516% 30092028 1,000,000 1,007,390 153 0.60%
Rothesay Life PLC 4.875% PERP 500,000 415,880 5,281 0.25%
美国
Citigroup Inc 4.658% 24052028 750,000 744,795 3,591 0.44%
JPMorgan Chase & Co 2.956% 13052031 1,000,000 866,550 3,941 0.51%
132,167,875 2,440,075 78.31%高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
20
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日
持仓/
名义价值
公允价值
美元
应计利息
美元
在净资产中
的百分比
集合投资计划
高腾大中华精选债券基金-B 类（美元） -ACC 1,809,614 15,445,240 - 9.13%
15,445,240 9.13%
期货合约
美国长期债券(CBT)9 月 22 日-建银国际证券有限公司 (20) (103,125) -0.06%
(103,125) -0.06%
外币远期合约
买入离岸人民币/美元-高盛
131,080,000 离岸
人民币 (878,275) -0.52%
买入港元/美元-高盛 182,300,000 港元 (28,379) -0.02%
卖出离岸人民币/美元-高盛
94,570,800 离岸人
民币 99,032 0.06%
卖出欧元/美元-高盛 600,000 欧元 19,647 0.01%
卖出欧元/美元-高盛 41,720,000 港元 1,183 0.00%
卖出欧元/美元-高盛 1,000,000 新元 242 0.00%
(786,550) -0.47%
其他净资产 22,402,564 13.09%
基金份额持有人应占资产净值 169,126,004 100.00%
投资总额，按成本计 183,150,976高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
21
投资组合所持投资项目变动表（未经审计）
截止于 2022 年 6 月 30 日
占净资产总额的百分比 占净资产总额的百分比
截至 2022 年 6 月 30 日 截至 2021 年 12 月 31 日
债务证券
（按风险国家分列）
澳大利亚 2.30% 2.46%
柬埔寨 0.64% 0.61%
加拿大 0.58% -
埃及 - 0.74%
法国 2.75% 1.36%
德国 - 1.50%
加纳 0.75% 0.68%
中国香港 7.97% 5.59%
印度 4.87% 5.34%
印度尼西亚 9.18% 7.36%
意大利 - 0.44%
日本 1.41% 1.23%
科威特 0.74% 0.73%
中国澳门 1.85% 0.75%
马来西亚 0.51% 0.67%
荷兰 - 1.25%
中华人民共和国 31.22% 45.66%
菲律宾 1.84% 2.95%
卡塔尔 0.59% 0.60%
新加坡 0.91% 0.69%
韩国 2.07% 0.00%
西班牙 - 1.30%
瑞典 - 0.00%
瑞士 0.79% 0.32%
中国台湾 0.77% -
泰国 3.12% 3.53%
阿拉伯联合酋长国 0.60% 0.41%
英国 1.90% 3.36%
美国 0.95% 0.00%
期货合约 (0.06)% (0.04)%
外币远期合约 (0.47)% 0.11%
集合投资计划 9.13% 6.91%
其它资产 13.09% 3.39%
100.00% 100.00%
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑