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建信双息红利债券C(531017)  基金公开信息
流水号 292319
基金代码 531017
公告日期 2012-10-26
编号 1
标题 建信双息红利债券型证券投资基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信双息红利债券
基金主代码 530017
交易代码 530017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 253,382,263.38份
投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。
业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益 3,865,607.36
2.本期利润 -5,321,072.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0184
4.期末基金资产净值 258,148,612.34
5.期末基金份额净值 1.019
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.92% 0.24% -0.97% 0.12% -0.95% 0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信双息红利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年12月13日至2012年9月30日）

注：1、本基金基金合同于2011年12月13日生效，截止报告期末成立未满一年。
2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%，投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钟敬棣
先生 投资管理部副总监，本基金基金经理 2011-12-13 - 7 CFA，硕士；加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学，获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入本公司，2008年8月15日起任建信稳定增利债券基金基金经理；2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济延续需求放缓、生产收缩的局面，工业增加值增速跌破9％；具体来看，需求放缓主要体现在出口以及投资两方面，其中出口增速回到个位数增长，主要是受到国际经济低迷的影响，投资方面则是受到地产投资以及制造业投资的拖累。
通胀方面，3季度CPI与PPI的走势实际上是有所分化的；前者受食品价格反弹的带动，环比出现上涨，同比基本到达本轮的底部，平均在1.9％左右的水平，具体看食品价格的反弹中，蔬菜价格的表现最为明显，猪肉价格开始止跌回升，粮食价格的涨幅也略有扩大；后者更能代表实际经济的价格，同比与环比的跌幅基本都在加剧，与实体经济生产收缩、需求放缓的局面相一致。不过随着大宗商品价格连续3个月反弹，中上游工业价格已经显露企稳迹象。
三季度央行用短期逆回购来替代下调法定存款准备金，出乎市场预期，一定程度上加大了市场对资金面预期的不确定性，银行间资金面总体偏紧。债券市场在三季度出现下跌，其中信用债价格下跌较多，信用息差加大。由于股票市场下跌，转债市场表现不佳。
本基金三季度增加了股票和大盘转债配置，并略为增加了信用债配置，债券久期则没有作大的调整。股票市场和转债市场下跌使基金业绩受到比较大的影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-1.92%，波动率0.24%，业绩比较基准收益率-0.97%，波动率0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度国内经济有望企稳。虽然生产活动可能延续低迷之态，但需求端则有望表现出更多的企稳势头，库存调整的进程有望走入下半场，可能证据来自于：其一，出口订单有所好转。其二，地产投资低点可能已经走过。其三，发改委不断加快项目的审批进程，地方政府的投资冲动十足，尽管资金来源方面面临质疑，但至少基建投资温和拉升的趋势还在延续，其四，全球两大央行都推出新一轮量化宽松，库存调整周期可能进入下半场，从工业企业产成品数据来看，食品、纺织服装等下游行业去库存周期已经走过大半。
通胀方面，4季度CPI同比出现温和回升的可能性较大，而PPI同比跌幅将有望收窄。
基金下季度会控制组合久期，根据市场情况适当调整股票和转债仓位，在控制信用风险的情况下增加信用债的配置，希望能给投资者带来好的回报。

§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 42,348,633.91 10.77
其中：股票 42,348,633.91 10.77
2 固定收益投资 337,061,141.70 85.70
其中：债券 337,061,141.70 85.70
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,937,773.92 1.76
6 其他各项资产 6,938,188.41 1.76
7 合计 393,285,737.94 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 42,348,633.91 16.40
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,802,443.00 4.57
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 5,476,738.40 2.12
C7 机械、设备、仪表 18,722,242.41 7.25
C8 医药、生物制品 6,347,210.10 2.46
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 42,348,633.91 16.40
注：以上行业分类以2012年09月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002630 华西能源 500,034 8,350,567.80 3.23
2 000919 金陵药业 761,970 6,347,210.10 2.46
3 002444 巨星科技 659,848 5,476,738.40 2.12
4 601126 四方股份 279,919 4,811,807.61 1.86
5 000887 中鼎股份 450,096 4,275,912.00 1.66
6 002167 东方锆业 230,000 3,790,400.00 1.47
7 300054 鼎龙股份 149,925 3,736,131.00 1.45
8 600699 均胜电子 386,100 3,270,267.00 1.27
9 300207 欣 旺 达 180,000 2,289,600.00 0.89
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 23,387,837.70 9.06
2 央行票据 19,334,000.00 7.49
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 174,384,714.40 67.55
5 企业短期融资券 20,378,000.00 7.89
6 中期票据 10,441,000.00 4.04
7 可转债 89,135,589.60 34.53
8 其他 - -
9 合计 337,061,141.70 130.57
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 390,000 37,947,000.00 14.70
2 113003 重工转债 286,620 29,484,599.40 11.42
3 112060 12金风01 240,000 24,480,000.00 9.48
4 1280089 12联泰债 200,000 20,808,000.00 8.06
5 041254001 12红狮CP001 200,000 20,378,000.00 7.89
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,165.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,410,029.60
5 应收申购款 451,555.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 40,438.09
8 其他 -
9 合计 6,938,188.41
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 37,947,000.00 14.70
2 110003 新钢转债 10,595,450.20 4.10
3 113001 中行转债 6,731,200.00 2.61
4 113002 工行转债 4,377,340.00 1.70
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600699 均胜电子 3,270,267.00 1.27 重大资产重组
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 352,706,110.70
本报告期基金总申购份额 9,408,755.42
减：本报告期基金总赎回份额 108,732,602.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 253,382,263.38
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。



建信基金管理有限责任公司
二〇一二年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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