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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 292284 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴内需增长混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一四年八月二十八日 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 2 页 共47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年8 月22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014 年01 月01 日起至06 月30 日止。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 3 页 共47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1 重要提示.....................................................................................................................................2 1.2 目录.............................................................................................................................................3 §2 基金简介..............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 §4 管理人报告..........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 §5 托管人报告........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表.......................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注...................................................................................................................................17 §7 投资组合报告....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 4 页 共47 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43 §10 重大事件揭示..................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................47 §12 备查文件目录..................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 12.2 存放地点.................................................................................................................................47 12.3 查阅方式.................................................................................................................................47 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 5 页 共47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴内需增长混合型证券投资基金 基金简称 东吴内需增长混合 场内简称 - 基金主代码 580009 交易代码 580009 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年1 月30 日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,864,571.22 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资 于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上 市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的 收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而 下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资 策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行 研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用 定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现 金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上， 精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的 上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来 的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债券 投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资 策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 6 页 共47 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 徐军 王涛 联系电话 021-50509888-8308 9555信息披露负责人 9 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 注册地址 上海浦东源深路279 号 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海浦东源深路279 号 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 200135 200120 法定代表人 任少华 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月30 日 ) 本期已实现收益 5,412,820.81 本期利润 3,112,924.33 加权平均基金份额本期利润 0.0489 本期加权平均净值利润率 4.14% 本期基金份额净值增长率 5.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 10,826,971.53 期末可供分配基金份额利润 0.1722 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 7 页 共47 页 期末基金资产净值 74,464,798.39 期末基金份额净值 1.185 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 18.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金成立于2013 年1 月30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.22% 1.18% 0.41% 0.47% 3.81% 0.71% 过去三个月 3.77% 1.14% 1.49% 0.53% 2.28% 0.61% 过去六个月 5.05% 1.36% -2.62% 0.62% 7.67% 0.74% 过去一年 20.30% 1.36% -1.23% 0.71% 21.53% 0.65% 自基金合同 生效起至今 18.50% 1.22% -11.55% 0.77% 30.05% 0.45% 注：比较基准=60%×沪深300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 8 页 共47 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、东吴内需增长混合基金于2013 年1 月30 日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生 效日起6 个月内为建仓期。 2、比较基准=60%×沪深300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82 号批准设立的证券投资基金管 理公司，于2004 年9 月正式成立，注册资本人民币1 亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生 （集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以 客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 9 页 共47 页 勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者” 的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形 象。 截至 2014 年6 月30 日，本基金管理人旗下共管理基金17 只，其中股票型基金5 只，分别 为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股 票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债 券型基金4 只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴 鼎利分级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型基金5 只， 分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券 投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金；货币型基金1 只，为东吴货币市场证券投资基金；指数型基金1 只， 为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF 基金1 只，为东吴深证100 指数增强型股票投资基 金。 今年上半年，宏观形势较以往更为错综复杂，我国经济仍处于增长转型和结构调整的阵痛期， 资本市场持续低迷，使得整个基金行业都面临极其艰难的经营环境。面对复杂的政策和市场环境， 公司上半年投资业绩取得了较好的成绩，在70 余家基金公司中公司权益类基金投资能力位列第 16 位。截至6 月底，公司10 只权益类基金有7 只基金排名进入同类基金前二分之一，有3 只基 金进入同类基金前四分之一，其中东吴嘉禾基金在混合型基金中排名第一。在此背景下，公司依 托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。 下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服 务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘元海 本基金基 金经理、 投资管理 部副总经 理 2013 年1 月 30 日 - 10 年 博士，同济大学毕 业。2004 年2 月加 入东吴基金管理 有限公司，曾任研 究策划部研究员、 基金经理助理等 职务；现担任投资 管理部副总经理、 东吴新产业精选 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 10 页 共47 页 股票基金经理、东 吴内需增长混合 型证券投资基金 经理、东吴行业轮 动股票型证券投 资基金经理。 程涛 本基金基 金经理、 公司总经 理助理兼 首席投资 官、专户 业务事业 部总经理 2013 年8 月1 日 - 10.5 年 硕士，英国雷丁大 学毕业。曾任联合 证券有限责任公 司投资银行部高 级经理，泰信基金 管理有限公司研 究员、基金经理助 理，农银汇理基金 管理有限公司基 金经理、投资部总 经理；2013 年3 月 加入东吴基金管 理有限公司，现任 公司总经理助理 兼首席投资官、专 户业务事业部总 经理、东吴嘉禾优 势精选混合型证 券投资基金基金 经理、东吴内需增 长混合型证券投 资基金基金经理、 东吴价值成长双 动力股票型证券 投资基金基金经 理、东吴阿尔法灵 活配置混合型证 券投资基金基金 经理。 薛和斌 本基金基 金经理 2013 年12 月 24 日 - 7.5 年 硕士，上海交通大 学农业经济管理 专业毕业。2007 年 1 月至2009 年5 月 就职于东方证券 股份有限公司，从 事证券投资分析， 任行业研究员。自 2009 年5 月起加入 东吴基金管理有 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 11 页 共47 页 限公司，曾任研究 策划部研究员、专 户投资经理助理、 基金经理助理，现 担任东吴内需增 长混合型证券投 资基金基金经理、 东吴价值成长双 动力股票型证券 投资基金基金经 理。 注：1、刘元海为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之 间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区 间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在 不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 12 页 共47 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场上半年上证指数呈现区间震荡格局，上证指数收报于2048.33 点。上半年上证指数 下跌-3.2%，中小板指数下跌-3.72%，创业板指数上涨7.69%。从市场风格看，大盘股仍在底部徘 徊，而创业板指数表现强劲，带动中小市值股票持续走高。从行业和主题表现看，上半年，计算 机，通信，电子，休闲服务，综合，轻工制造，汽车，传媒，军工等行业表现优异，而采掘，非 银金融，建筑装饰，食品饮料，商业贸易等行业是表现最弱的板块。 在2014 年初，本基金认为上半年中国经济仍呈现平稳增长的态势，市场对改革红利和制度红 利的期待可能催生新的投资热点和维持结构性行情特点。在此判断下，上半年本基金维持了较高 的仓位进行操作，在坚持自己核心配置的前提下，适当参与了相关的主题。行业配置上，重点配 置：电子、新能源汽车，信息服务等行业和油气改革等相关主题。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.185 元，累计净值1.185 元；本报告期份额净值增长 率5.05%，同期业绩比较基准收益率为-2.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在二季度持续政策微刺激，经济有所企稳情况下，下半年宏观经济企稳的持续性仍旧面临考 验。特别是8 月底市场对9，10 月份房地产市场销售情况的判断，成为经济能否真正企稳的风向 标。由于5，6 月份定向降准和实际较宽松的货币政策，使得宏观流动性维持较中性偏乐观的情况。 目前IPO 已经重启，实际IPO 的系统性风险已经基本消除，上市新股数量和发行节奏远低于市场 之前的预期。市场最大的风险可能来自中报业绩的低于预期，上市公司盈利整体低迷对成长股估 值带来压力。同时8 月份经济企稳的持续性面临挑战。 我们持续关注政府深化改革和经济转型带来的投资机会，包括油气，医疗，文化，新能源， 环保，金融，军工，信息安全等方面释放制度红利。因此，下半年我们在灵活控制仓位的同时， 寻找具有制度红利，行业景气周期仍向上的行业进行配置，重点关注LED，油气资源改革主题， 医药，新能源汽车等行业。 本基金将努力为投资者带来好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 13 页 共47 页 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、运营总监、基金会计、金融工程人员、监 察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上， 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确 定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值 政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员 会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金 日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为8 次， 每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不 进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014 年上半年度，基金托管人在东吴内需增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014 年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴内需增长混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 14 页 共47 页 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014 年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴内需增长混 合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2014 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,227,239.76 15,470,268.17 结算备付金 89,231.49 78,045.81 存出保证金 53,242.53 70,534.54 交易性金融资产 6.4.7.2 65,087,045.76 53,569,665.00 其中：股票投资 59,060,045.76 47,593,665.00 基金投资 - - 债券投资 6,027,000.00 5,976,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 888,848.33 - 应收利息 6.4.7.5 152,456.99 16,888.53 应收股利 - - 应收申购款 1,085.50 52,596.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 75,499,150.36 69,257,998.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 15 页 共47 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 516,234.24 - 应付赎回款 177,261.35 167,781.06 应付管理人报酬 88,410.93 87,595.72 应付托管费 14,735.14 14,599.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 98,193.51 20,142.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,516.80 280,632.32 负债合计 1,034,351.97 570,750.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 62,864,571.22 60,867,929.59 未分配利润 6.4.7.10 11,600,227.17 7,819,318.29 所有者权益合计 74,464,798.39 68,687,247.88 负债和所有者权益总计 75,499,150.36 69,257,998.29 注：报告截止日2014 年6 月30 日，基金份额净值1.185 元，基金份额总额62,864,571.22 份。 6.2 利润表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月30 日(基 金合同生效日)至 2013 年6 月30 日 一、收入 4,473,434.61 1,830,336.40 1.利息收入 227,688.34 1,534,469.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,918.36 552,825.48 债券利息收入 138,769.98 58,702.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 922,942.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,529,346.20 -116,794.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,047,687.80 -291,743.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 16 页 共47 页 股利收益 6.4.7.16 481,658.40 174,949.83 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -2,299,896.48 -73,368.78 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 16,296.55 486,029.25 减：二、费用 1,360,510.28 2,142,183.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 561,114.37 1,363,957.75 2．托管费 6.4.10.2.2 93,519.09 227,326.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 557,501.60 426,098.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 148,375.22 124,801.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 3,112,924.33 -311,847.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 3,112,924.33 -311,847.47 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 60,867,929.59 7,819,318.29 68,687,247.88 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 3,112,924.33 3,112,924.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,996,641.63 667,984.55 2,664,626.18 其中：1.基金申购款 19,848,511.43 4,255,743.20 24,104,254.63 2.基金赎回款 -17,851,869.80 -3,587,758.65 -21,439,628.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 17 页 共47 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 62,864,571.22 11,600,227.17 74,464,798.39 上年度可比期间 2013 年1 月30 日(基金合同生效日)至2013 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 464,106,738.16 - 464,106,738.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -311,847.47 -311,847.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -374,196,636.68 -1,069,621.22 -375,266,257.90 其中：1.基金申购款 13,505,589.34 48,958.91 13,554,548.25 2.基金赎回款 -387,702,226.02 -1,118,580.13 -388,820,806.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 89,910,101.48 -1,381,468.69 88,528,632.79 注：本基金成立于2013 年1 月30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____袁渊____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴内需增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监基金字[2012]1035 号文《关于同意东吴内需增长混合型证券投资基 金募集的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合 同于2013 年1 月30 日正式生效，首次设立募集规模为464,106,738.16 份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金 托管人为交通银行股份有限公司。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 18 页 共47 页 本基金投资的为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：股票类 资产投资比例为基金资产的30%-80%，其中，投资于受益于内需增长行业中的上市公司股票的比 例不低于股票资产的80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的20%-70%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权 证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证 券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证 监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 1、印花税 2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳印花税。 经国务院批准，自2007 年5 月30 日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1%调 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 19 页 共47 页 整为0.3%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008 年4 月24 日起，调整证券(股票)交易 印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008 年9 月19 日起，调整证券（股票）交 易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免 征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公 司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向 个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按 照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 20 页 共47 页 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 活期存款 9,227,239.76 定期存款 - 其中：存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 9,227,239.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2014 年6 月30 项目 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,116,803.08 59,060,045.76 2,943,242.68 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 6,171,533.92 6,027,000.00 -144,533.92 债券 银行间市场 - - - 合计 6,171,533.92 6,027,000.00 -144,533.92 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 62,288,337.00 65,087,045.76 2,798,708.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 21 页 共47 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 应收活期存款利息 3,662.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 36.32 应收债券利息 148,736.88 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 21.51 合计 152,456.99 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 交易所市场应付交易费用 98,193.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 98,193.51 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 668.08 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 22 页 共47 页 预提费用 138,848.72 合计 139,516.80 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,867,929.59 60,867,929.59 本期申购 19,848,511.43 19,848,511.43 本期赎回(以"-"号填列) -17,851,869.80 -17,851,869.80 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 62,864,571.22 62,864,571.22 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,779,606.76 2,039,711.53 7,819,318.29 本期利润 5,412,820.81 -2,299,896.48 3,112,924.33 本期基金份额交易 产生的变动数 -365,456.04 1,033,440.59 667,984.55 其中：基金申购款 3,526,605.66 729,137.54 4,255,743.20 基金赎回款 -3,892,061.70 304,303.05 -3,587,758.65 本期已分配利润 - - - 本期末 10,826,971.53 773,255.64 11,600,227.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 活期存款利息收入 85,653.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,647.86 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 23 页 共47 页 其他 616.61 合计 88,918.36 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 卖出股票成交总额 182,121,721.95 减：卖出股票成本总额 176,074,034.15 买卖股票差价收入 6,047,687.80 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本期及本期末未持有债券。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具交易。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 24 页 共47 页 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 481,658.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 481,658.40 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -2,299,896.48 ——股票投资 -2,350,896.48 ——债券投资 51,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,299,896.48 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金赎回费收入 14,972.03 转换费 1,324.52 合计 16,296.55 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 交易所市场交易费用 557,501.60 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 25 页 共47 页 银行间市场交易费用 - 合计 557,501.60 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 银行汇划费用 126.50 数字证书服务费 400.00 帐户维护费 9,000.00 合计 148,375.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、 基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 26 页 共47 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月30日(基金合同生效日)至 2013年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东吴证券股份有限公司 248,299,068.52 66.74% 137,295,306.47 45.72% 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月30日(基金合同生效日)至 2013年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东吴证券股份有限公司 - - 6,171,533.92 47.45% 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月30日(基金合同生效日)至 2013年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东吴证券股份有限公司 - - 700,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 27 页 共47 页 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份 有限公司 220,039.15 66.14% 66,477.73 67.70% 上年度可比期间 2013年1月30日(基金合同生效日)至2013年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份 有限公司 122,414.03 45.20% 100,966.96 45.99% 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债 券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给 证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方 获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度可比期间 2013年1月30日(基金合同生效日) 至2013年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 561,114.37 1,363,957.75 其中：支付销售机构的客 户维护费 51,531.64 108,446.46 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月30日(基金合同生效 日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付93,519.09 227,326.31 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 28 页 共47 页 的托管费 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月30 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份 有限公司 9,227,239.76 85,653.89 17,720,916.21 526,798.40 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 29 页 共47 页 6.4.12 期末（ 2014 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002306 湘鄂 情 2014 年6 月 23 日 重大 事项 停牌 5.86 2014 年7 月 29 日 6.13 1,001,400 6,153,768.00 5,868,204.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部 分。 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有 竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，力争实现基金资产的长 期稳定增值。本基金以研究受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司为核心，通 过定量和定性相结合的方法构建投资组合。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会， 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部负责，组织、协调并与监察稽核 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 30 页 共47 页 及其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管 理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于 银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金 融资产均未发生逾期与减值的情况。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易 对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金 的银行存款存放于本基金的托管行－交通银行股份有限公司。本基金认为与交通银行股份有限公 司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程 度较低。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回 资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分 交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动 性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 31 页 共47 页 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理 的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金资产净值的40%。 除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息 合计 资产 银行存款 9,227,239.76 - - - - - 9,227,239.76 清算备付金 89,231.49 - - - - - 89,231.49 存出保证金 53,242.53 - - - - - 53,242.53 交易性金融资产 - -6,027,000.00 - -59,060,045.76 65,087,045.76 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 888,848.33 888,848.33 应收利息 - - - - - 152,456.99 152,456.99 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 1,085.50 1,085.50 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 32 页 共47 页 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,369,713.78 -6,027,000.00 - -60,102,436.58 75,499,150.36 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 516,234.24 516,234.24 应付赎回款 - - - - - 177,261.35 177,261.35 应付管理人报酬 - - - - - 88,410.93 88,410.93 应付托管费 - - - - - 14,735.14 14,735.14 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 98,193.51 98,193.51 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 139,516.80 139,516.80 负债总计 - - - - - 1,034,351.97 1,034,351.97 利率敏感度缺口 9,369,713.78 -6,027,000.00 - -59,068,084.61 74,464,798.39 上年度末 2013 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 资产 银行存款 15,470,268.17 - - - - - 15,470,268.17 清算备付金 78,045.81 - - - - - 78,045.81 存出保证金 70,534.54 - - - - - 70,534.54 交易性金融资产 - -5,976,000.00 - -47,593,665.00 53,569,665.00 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 16,888.53 16,888.53 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 52,596.24 52,596.24 其他资产 - - - - - - - 资产总计 15,618,848.52 -5,976,000.00 - -47,663,149.77 69,257,998.29 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 167,781.06 167,781.06 应付管理人报酬 - - - - - 87,595.72 87,595.72 应付托管费 - - - - - 14,599.29 14,599.29 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 20,142.02 20,142.02 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 33 页 共47 页 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 280,632.32 280,632.32 负债总计 - - - - - 570,750.41 570,750.41 利率敏感度缺口 15,618,848.52 -5,976,000.00 - -47,092,399.36 68,687,247.88 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2014 年6 月30 日 ） 上年度末（ 2013 年12 月31 日 ） 利率下降25 个基点 6,900.00 13,600.00 利率上升25 个基点 -6,800.00 -13,600.00 分析 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的 市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产 配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现， 研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2014 年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 59,060,045.76 79.31 47,593,665.00 69.29 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 34 页 共47 页 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 59,060,045.76 79.31 47,593,665.00 69.29 注：1、本基金的投资组合比例为：股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%，其中，投资于受 益于内需增长行业中的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%；债券、现金类资产以及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20－70%；其中，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 2、东吴内需增长混合基金于2013 年1 月30 日成立。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2014 年6 月 30 日 ） 上年度末（ 2013 年12 月 31 日 ） 业绩基准下跌1% -966,700.00 -527,700.00 业绩基准下跌5% -4,833,500.00 -2,638,300.00 业绩基准下跌10% -9,667,000.00 -5,276,600.00 分析 注：报告期内，本基金beta 值为1.30，2013 年为0.77。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 59,060,045.76 78.23 其中：股票 59,060,045.76 78.23 2 固定收益投资 6,027,000.00 7.98 其中：债券 6,027,000.00 7.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 35 页 共47 页 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,316,471.25 12.34 7 其他各项资产 1,095,633.35 1.45 8 合计 75,499,150.36 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,076,224.00 6.82 C 制造业 33,983,611.61 45.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,476,708.00 8.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 5,868,204.00 7.88 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 818,000.00 1.10 J 金融业 - - K 房地产业 5,417,352.15 7.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,419,946.00 1.91 合计 59,060,045.76 79.31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 36 页 共47 页 比例（％） 1 300306 远方光电 240,750 6,839,707.50 9.19 2 300309 吉艾科技 325,899 6,560,346.87 8.81 3 600175 美都控股 1,126,384 6,476,708.00 8.70 4 002306 湘鄂情 1,001,400 5,868,204.00 7.88 5 600266 北京城建 721,845 5,392,182.15 7.24 6 002207 准油股份 401,600 5,076,224.00 6.82 7 600261 阳光照明 471,833 4,661,710.04 6.26 8 300296 利亚德 173,000 2,868,340.00 3.85 9 300303 聚飞光电 130,000 2,390,700.00 3.21 10 300338 开元仪器 129,000 2,261,370.00 3.04 11 002048 宁波华翔 151,633 2,259,331.70 3.03 12 600081 东风科技 141,300 1,962,657.00 2.64 13 002550 千红制药 79,530 1,538,905.50 2.07 14 600777 新潮实业 163,400 1,419,946.00 1.91 15 300066 三川股份 98,588 1,232,350.00 1.65 16 300232 洲明科技 46,700 1,079,237.00 1.45 17 002063 远光软件 40,000 818,000.00 1.10 18 002636 金安国纪 31,600 328,956.00 0.44 19 600340 华夏幸福 1,000 25,170.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600175 美都控股 6,717,196.20 9.78 2 600266 北京城建 6,673,546.49 9.72 3 300309 吉艾科技 6,510,949.26 9.48 4 600261 阳光照明 6,301,090.72 9.17 5 002306 湘鄂情 6,153,768.00 8.96 6 600633 浙报传媒 5,841,509.07 8.50 7 300306 远方光电 5,821,105.09 8.47 8 300232 洲明科技 5,697,243.52 8.29 9 002449 国星光电 4,504,628.68 6.56 10 002207 准油股份 4,472,257.26 6.51 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 37 页 共47 页 11 002005 德豪润达 4,306,629.48 6.27 12 600340 华夏幸福 4,239,977.12 6.17 13 300074 华平股份 3,924,996.32 5.71 14 600739 辽宁成大 3,780,720.10 5.50 15 600030 中信证券 3,710,637.00 5.40 16 300296 利亚德 3,479,196.20 5.07 17 600158 中体产业 2,991,894.21 4.36 18 601700 风范股份 2,655,192.00 3.87 19 600522 中天科技 2,528,953.80 3.68 20 600824 益民集团 2,474,355.20 3.60 21 002605 姚记扑克 2,440,439.50 3.55 22 000587 金叶珠宝 2,439,074.22 3.55 23 300113 顺网科技 2,398,673.62 3.49 24 002654 万润科技 2,372,451.00 3.45 25 600869 远东电缆 2,361,792.00 3.44 26 002018 华星化工 2,266,803.80 3.30 27 000987 广州友谊 2,253,225.10 3.28 28 002148 北纬通信 2,216,845.90 3.23 29 300079 数码视讯 2,206,513.00 3.21 30 002064 华峰氨纶 2,198,382.92 3.20 31 300219 鸿利光电 2,182,605.32 3.18 32 600770 综艺股份 2,148,573.26 3.13 33 300338 开元仪器 2,096,647.82 3.05 34 600880 博瑞传播 2,095,873.95 3.05 35 600240 华业地产 2,082,415.00 3.03 36 000651 格力电器 2,038,948.06 2.97 37 002048 宁波华翔 1,999,267.33 2.91 38 002396 星网锐捷 1,997,260.00 2.91 39 300136 信维通信 1,975,937.75 2.88 40 600594 益佰制药 1,879,100.00 2.74 41 000571 新大洲A 1,876,000.00 2.73 42 600081 东风科技 1,799,792.00 2.62 43 601965 中国汽研 1,730,135.39 2.52 44 300183 东软载波 1,701,470.55 2.48 45 002261 拓维信息 1,644,500.00 2.39 46 300323 华灿光电 1,625,135.00 2.37 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 38 页 共47 页 47 000513 丽珠集团 1,620,262.10 2.36 48 300207 欣旺达 1,575,762.37 2.29 49 600406 国电南瑞 1,521,562.00 2.22 50 300039 上海凯宝 1,503,233.00 2.19 51 002219 恒康医疗 1,472,682.05 2.14 52 002007 华兰生物 1,448,217.51 2.11 53 300150 世纪瑞尔 1,440,594.00 2.10 54 300080 新大新材 1,429,090.00 2.08 55 300303 聚飞光电 1,428,096.92 2.08 56 300025 华星创业 1,427,600.00 2.08 57 600270 外运发展 1,397,615.00 2.03 58 300318 博晖创新 1,390,940.00 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600703 三安光电 5,321,320.93 7.75 2 300232 洲明科技 5,135,217.21 7.48 3 600633 浙报传媒 5,091,127.10 7.41 4 600340 华夏幸福 4,742,966.70 6.91 5 002449 国星光电 4,589,294.33 6.68 6 002005 德豪润达 4,365,770.80 6.36 7 300074 华平股份 4,062,250.77 5.91 8 600739 辽宁成大 3,514,069.00 5.12 9 600030 中信证券 3,507,272.59 5.11 10 002415 海康威视 3,455,076.64 5.03 11 600158 中体产业 3,254,771.00 4.74 12 002064 华峰氨纶 3,205,570.66 4.67 13 600880 博瑞传播 2,812,508.25 4.09 14 600872 中炬高新 2,808,215.78 4.09 15 300219 鸿利光电 2,802,011.00 4.08 16 601965 中国汽研 2,734,541.57 3.98 17 300183 东软载波 2,672,445.76 3.89 18 601700 风范股份 2,464,406.00 3.59 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 39 页 共47 页 19 002241 歌尔声学 2,449,870.94 3.57 20 600522 中天科技 2,445,145.00 3.56 21 600867 通化东宝 2,425,275.00 3.53 22 600824 益民集团 2,405,564.32 3.50 23 002396 星网锐捷 2,348,724.35 3.42 24 002654 万润科技 2,339,796.67 3.41 25 300113 顺网科技 2,315,891.92 3.37 26 000987 广州友谊 2,270,769.66 3.31 27 002605 姚记扑克 2,231,414.00 3.25 28 600240 华业地产 2,124,460.00 3.09 29 600770 综艺股份 2,114,497.48 3.08 30 002063 远光软件 2,095,297.13 3.05 31 002148 北纬通信 2,083,899.00 3.03 32 300128 锦富新材 2,078,732.76 3.03 33 300079 数码视讯 2,070,842.00 3.01 34 000651 格力电器 2,014,980.00 2.93 35 000571 新大洲A 2,005,613.31 2.92 36 600869 远东电缆 1,990,632.95 2.90 37 300136 信维通信 1,990,391.42 2.90 38 000587 金叶珠宝 1,955,146.00 2.85 39 002219 恒康医疗 1,946,677.27 2.83 40 000513 丽珠集团 1,896,423.00 2.76 41 600594 益佰制药 1,735,275.00 2.53 42 300025 华星创业 1,724,977.50 2.51 43 002018 华星化工 1,724,153.33 2.51 44 300080 新大新材 1,697,954.67 2.47 45 002185 华天科技 1,636,515.04 2.38 46 002261 拓维信息 1,628,097.02 2.37 47 002104 恒宝股份 1,620,187.00 2.36 48 000915 山大华特 1,495,200.00 2.18 49 002007 华兰生物 1,493,211.00 2.17 50 300039 上海凯宝 1,486,687.97 2.16 51 601012 隆基股份 1,483,152.22 2.16 52 300318 博晖创新 1,478,753.00 2.15 53 300323 华灿光电 1,466,256.50 2.13 54 300207 欣旺达 1,465,156.18 2.13 55 600270 外运发展 1,415,007.23 2.06 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 40 页 共47 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 189,891,311.39 卖出股票收入（成交）总额 182,121,721.95 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,027,000.00 8.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 6,027,000.00 8.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 112054 11 鄂能债 60,000 6,027,000.00 8.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 41 页 共47 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券之一准油股份（002207）的发行主体于2013 年10 月21 日收到新疆 维吾尔自治区国家税务局《关于新疆准东石油技术股份有限公司税务违法问题的处罚决定》（新国 税罚【2013】1 号）。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查 的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,242.53 2 应收证券清算款 888,848.33 3 应收股利 - 4 应收利息 152,456.99 5 应收申购款 1,085.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 42 页 共47 页 8 其他 - 9 合计 1,095,633.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 002306 湘鄂情 5,868,204.00 7.88 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 持有人户数 个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 938 67,019.80 38,368,367.89 61.03% 24,496,203.33 38.97% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 692,581.00 1.1017% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 43 页 共47 页 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：高管持有本基金份额为50 至100 万份之间，本基金经理本期末未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013 年1 月30 日 ）基金份额总额 464,106,738.16 本报告期期初基金份额总额 60,867,929.59 本报告期基金总申购份额 19,848,511.43 减:本报告期基金总赎回份额 17,851,869.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 62,864,571.22 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 44 页 共47 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任 何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东吴证券 2 248,299,068.52 66.74% 220,039.15 66.14% - 华鑫证券 1 93,081,978.62 25.02% 84,741.67 25.47% - 华创证券 1 30,631,986.20 8.23% 27,887.52 8.38% - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信 状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价 （全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本基金本报告期交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司关于旗下上海证券报、中国证2014 年1 月8 日 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 45 页 共47 页 证券投资基金估值方法变更的公 告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海长量基金销售投资 顾问有限公司为代销机构并推出 定期定额业务及转换业务的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年1 月10 日 3 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海长量基金销售投资 顾问有限公司网上交易申购费率 及定投申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年1 月10 日 4 东吴基金管理有限公司关于参加 同花顺基金申购费率优惠活动的 公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年1 月14 日 5 东吴内需增长混合型证券投资基 金2013 年第4 季度报告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2014 年1 月22 日 6 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年2 月7 日 7 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年2 月26 日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年2 月27 日 9 东吴内需增长混合型证券投资基 金更新招募说明书及摘要 上海证券报、证券日 报、公司网站 2014 年3 月15 日 10 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金在海通证券股份有限公司网 上交易系统推出定期定额申购费 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年3 月12 日 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 46 页 共47 页 率优惠的公告 11 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年3 月12 日 12 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金参加光大证券股份有限公司 手机客户端申购场外开放式基金 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年3 月17 日 13 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年3 月20 日 14 东吴内需增长混合型证券投资基 金2013 年年度报告及摘要 上海证券报、证券日 报、公司网站 2014 年3 月29 日 15 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年4 月1 日 16 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增万联证券有限责任公司 为代销机构并推出定期定额业务 及转换业务的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年4 月4 日 17 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金在万联证券有限责任公司网 上交易系统申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年4 月4 日 18 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014 年4 月10 日 19 东吴内需增长混合型证券投资基 金2014 年第1 季度报告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2014 年4 月21 日 20 东吴基金管理有限公司关于参加上海证券报、中国证2014 年5 月29 日 东吴内需增长混合型证券投资基金2014 年半年度报告 第 47 页 共47 页 同花顺基金申购费率优惠活动的 公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2014 年8 月28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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