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| 长安货币B(740602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 292267 | ||||||||
| 基金代码 | 740602 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2014年8月28日 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................ 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 7 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 7 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 8 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 8 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 ............................... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 14 6.2 利润表 .......................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 40 7.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 40 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ....................................................................................................... 41 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 41 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 42 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 43 7.8 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 43 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 45 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..................................... 46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 46 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 4 页 共 50 页 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................................................................ 47 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 49 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 5 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安货币市场证券投资基金 基金简称 长安货币 基金主代码 740601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,008,337,325.64份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B 下属两级基金的交易代码 740601 740602 报告期末下属两级基金的份额总额 56,188,357.40 952,148,968.24 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市场利率水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通过提高组合的久期，以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得；预测市场利率将进入上升通道时，本基金将 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 6 页 共 50 页 缩短组合久期，降低债券收益率上升带来的风险，并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 7 页 共 50 页 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁明 李春磊 联系电话 021-20329995 010-65169830 电子邮箱 yuanming@changanfunds.com lichunlei@gdb.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003 传真 021-20329888 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 北京市东城区长安街甲2号 邮政编码 201204 100005 法定代表人 万跃楠 董建岳 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 8 页 共 50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日-2014年6月30日） 长安货币A 长安货币B 本期已实现收益 964,229.74 19,406,890.02 本期利润 964,229.74 19,406,890.02 本期净值收益率 2.5044% 2.6256% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末基金资产净值 56,188,357.40 952,148,968.24 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 累计净值收益率 6.2032% 6.5681% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）长安货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(A级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3836% 0.0043% 0.1125% 0.0000% 0.2711% 0.0043% 过去三个月 1.1879% 0.0055% 0.3413% 0.0000% 0.8466% 0.0055% 过去六个月 2.5044% 0.0047% 0.6788% 0.0000% 1.8256% 0.0047% 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 9 页 共 50 页 过去一年 4.7114% 0.0037% 1.3688% 0.0000% 3.3426% 0.0037% 自基金合同生效日起至今（2013年01月25日-2014年06月30日） 6.2032% 0.0043% 1.9537% 0.0000% 4.2495% 0.0043% （2）长安货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.4032% 0.0043% 0.1125% 0.0000% 0.2907% 0.0043% 过去三个月 1.2478% 0.0055% 0.3413% 0.0000% 0.9065% 0.0055% 过去六个月 2.6256% 0.0047% 0.6788% 0.0000% 1.9468% 0.0047% 过去一年 4.9620% 0.0037% 1.3688% 0.0000% 3.5932% 0.0037% 自基金合同生效日起至今（2013年01月25日-2014年06月30日） 6.5681% 0.0043% 1.9537% 0.0000% 4.6144% 0.0043% 注：本基金的收益分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 10 页 共 50 页 长安货币A基准2013-01-252013-04-092013-06-222013-09-052013-11-182014-02-012014-04-162014-06-306%5.5%5%4.5%4%3.5%3%2.5%2%1.5%1%0.5%0% 注：本基金的收益分配是按月结转份额。 长安货币B基准2013-01-252013-04-092013-06-222013-09-052013-11-182014-02-012014-04-162014-06-306.5%6%5.5%5%4.5%4%3.5%3%2.5%2%1.5%1%0.5%0% 注：本基金的收益分配是按月结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理3只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、长安宏观策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 11 页 共 50 页 成立日期：2012年3月9日 投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年6月25日 投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔哲 本基金的基金经理 2013年2月1日 － 18年 山东大学工商管理硕士学位，曾任中国农业发展银行山东省分行资金计划处资金科科长、中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负责人、东亚银行（中国）有限公司资金中心高级助理经理、法国巴黎银行（中国）有限公司固定收益部债务资本市场主管等职，2012年8月加入长安基金管理有限公司，2013年2月1日至今任长安货币市场基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后并正式对外公告之日； 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 12 页 共 50 页 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，中央银行继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，并逐步对部分金融机构定向降准，年初以来，整体金融市场流动性逐步改善，在半年末关键时点也没有出现大的变动。从价格上看，年初以来，各期限货币市场工具的收益率总体上呈逐步下行态势。本基金准确判断了金融市场的变化趋势和节奏，在审慎控制风险的前提下，根据判断和市场趋势积极进行流动性管理和投资类别调整，及时调整各项资产配置比例，积极增加主动交易操作，较好地实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保证了基金持有人的利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 13 页 共 50 页 截至本报告期末，本基金长安货币A和长安货币B分别上涨2.5044%和2.6256%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年，从基本面和政策面来看，我们预计宏观管理层将继续为实现经济增长目标和经济实际变动情况对货币政策进行调整、控制，预计货币市场的流动性将持续保持适度平衡状态。同时，宏观经济仍处于转型过程，经济增速和CPI增长率仍不稳定。结合以上基本面背景，本基金将依据市场变化趋势灵活调整组合资产，积极把握市场波动带来的投资机会，继续稳步提高组合收益。同时，严密监测市场流动性和信用风险敞口，重点防范流动性风险和信用风险，保证组合资产安全，保持组合流动性、安全性和收益性的平衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为2014年1月27日，2014年2月25日，2014年3月25日，2014年4月25日，2014年5月26日，2014年6月25日。累计分配收益18,272,772.33元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安货币市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 14 页 共 50 页 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 454,530,766.33 249,715,792.85 结算备付金 19,047.62 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 532,340,260.25 110,024,097.75 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 532,340,260.25 110,024,097.75 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 115,160,972.74 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 18,082,371.90 5,760,490.99 应收股利 － － 应收申购款 5,068,642.00 18,459,000.00 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 15 页 共 50 页 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 1,010,022,040.48 499,139,401.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － 14,249,872.87 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 296,687.31 159,495.17 应付托管费 89,905.26 48,331.83 应付销售服务费 22,858.21 10,544.25 应付交易费用 6.4.7.7 19,884.90 7,095.67 应交税费 473,000.00 － 应付利息 － 1,469.05 应付利润 698,995.40 483,910.91 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 83,383.76 164,000.00 负债合计 1,684,714.84 15,124,719.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9.2 1,008,337,325.64 484,014,682.20 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 1,008,337,325.64 484,014,682.20 负债和所有者权益总计 1,010,022,040.48 499,139,401.95 注：1、本基金于2013年1月25日成立,本报告的实际编制期间为2014年1月1日至6月30日。 2、报告截止日2014年6月30日，基金份额总额1,008,337,325.64份。其中A级基金份额为56,188,357.40份，B级基金份额为952,148,968.24份。 6.2 利润表 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 16 页 共 50 页 会计主体：长安货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日-2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日-2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月25日合同生效日-2013年06月30日 一、收入 22,652,239.05 6,172,509.98 1.利息收入 20,361,209.60 6,015,153.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,888,759.34 3,407,918.15 债券利息收入 7,131,689.07 1,316,937.99 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 1,340,761.19 1,290,296.90 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,291,029.45 157,356.94 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.12 2,291,029.45 157,356.94 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.13 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － － 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － － 减：二、费用 2,281,119.29 1,041,881.01 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 17 页 共 50 页 1．管理人报酬 1,300,554.74 497,441.70 2．托管费 394,107.48 152,107.00 3．销售服务费 86,070.22 181,952.55 4．交易费用 － 75.00 5．利息支出 407,578.09 124,540.41 其中：卖出回购金融资产支出 407,578.09 124,540.41 6．其他费用 6.4.7.14 92,808.76 85,764.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,371,119.76 5,130,628.97 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,371,119.76 5,130,628.97 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日-2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 484,014,682.20 － 484,014,682.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 20,371,119.76 20,371,119.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 524,322,643.44 － 524,322,643.44 其中：1.基金申购款 2,411,674,746.83 － 2,411,674,746.83 2.基金赎回款 -1,887,352,103.39 － -1,887,352,103.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － -20,371,119.76 -20,371,119.76 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 18 页 共 50 页 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,008,337,325.64 － 1,008,337,325.64 项 目 上年度可比期间 2013年1月25日合同生效日-2013年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 573,358,755.50 － 573,358,755.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 5,130,628.97 5,130,628.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -354,763,231.58 － -354,763,231.58 其中：1.基金申购款 937,916,114.82 － 937,916,114.82 2.基金赎回款 -1,292,679,346.40 － -1,292,679,346.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -5,130,628.97 -5,130,628.97 五、期末所有者权益（基金净值） 218,595,523.92 － 218,595,523.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: 黄陈 ————————— 基金管理公司负责人 李卫 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1589号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 19 页 共 50 页 人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安货币市场证券投资基金基金合同》于2013年1月4日至2013年1月23日公开发售，募集资金总额人民币573,358,755.50元，其中有效认购资金人民币573,332,659.12元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币26,096.38元，共折合573,358,755.50份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1300006号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同于2013年1月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2014年1月1日至2014年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 20 页 共 50 页 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2、该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者3、该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 21 页 共 50 页 交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1、具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2、交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8 损益平准金 无。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 22 页 共 50 页 际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，暂按 25%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 5%，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 23 页 共 50 页 股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。具体实际税负为：股东的持股期限在1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，实际税负为 5%。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 1,530,766.33 定期存款 453,000,000.00 合计 454,530,766.33 注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2、本基金本报告期发生定期存款提前支取，未造成利息损失。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 － － － － 银行间市场 532,340,260.25 534,794,000.00 2,453,739.75 0.2433% 合计 532,340,260.25 534,794,000.00 2,453,739.75 0.2433% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 24 页 共 50 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 1,444.45 应收定期存款利息 2,586,199.87 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 15,382,684.92 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 112,042.66 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 18,082,371.90 6.4.7.6 其他资产 截至本报告期末，基金未持有其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 19,884.90 合计 19,884.90 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 25 页 共 50 页 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 44,630.98 中债账户维护费 4,500.00 上清所账户维护费 4,500.00 合计 83,383.76 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 长安货币A 金额单位：人民币元 项目(A级) 本期2014年1月1日-2014年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,429,452.86 25,429,452.86 本期申购 167,011,466.76 167,011,466.76 本期赎回（以“-”号填列） -136,252,562.22 -136,252,562.22 本期末 56,188,357.40 56,188,357.40 6.4.7.9.2 长安货币B 金额单位：人民币元 项目(B级) 本期2014年1月1日-2014年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 458,585,229.34 458,585,229.34 本期申购 2,244,663,280.07 2,244,663,280.07 本期赎回（以“-”号填列） -1,751,099,541.17 -1,751,099,541.17 本期末 952,148,968.24 952,148,968.24 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 长安货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 26 页 共 50 页 本期利润 964,229.74 － 964,229.74 本期基金份额交易产生的变动数 － － － 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款（以“-”号填列） － － － 本期已分配利润 -964,229.74 － -964,229.74 本期末 － － － 6.4.7.10.2 长安货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 19,406,890.02 － 19,406,890.02 本期基金份额交易产生的变动数 － － － 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款（以“-”号填列） － － － 本期已分配利润 -19,406,890.02 － -19,406,890.02 本期末 － － － 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014年6月30日 活期存款利息收入 26,236.36 定期存款利息收入 11,806,428.29 结算备付金利息收入 760.72 其他 55,333.97 合计 11,888,759.34 注：其他指直销申购款的利息收入。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 27 页 共 50 页 6.4.7.11 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 901,195,487.19 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 881,269,035.14 减：应收利息总额 17,635,422.60 债券投资收益 2,291,029.45 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未获得衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.14 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 中债账户维护费 9,000.00 席位费用 － 上清所账户维护费 9,000.00 其他 400.00 银行费用 25.00 合计 92,808.76 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 28 页 共 50 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 长安金浦玺鸣1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安中证阳光1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安凯丰1号灵活配置分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安裕展宏观量化对冲1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安宇迪5号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安淇瑄1号灵活配置分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安金堡1号股指期货分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安启缘1号灵活配置分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安塔基1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安金源亨立3号稳健保泰资产管理计 基金管理人管理的专户产品 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 29 页 共 50 页 划 长安宏弈1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安磐华义正量化1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安玺鸣2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安民晟1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安盛世中盈3号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安融泰汇通1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安理想红利1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安睿丰1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安道简阿尔法资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安潮汇1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安金源亨立5号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安玺鸣1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月25日合同生效日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,300,554.74 497,441.70 其中：应支付销售机构 56,505.56 11,883.83 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 30 页 共 50 页 的客户维护费 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月25日合同生效日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 394,107.48 152,107.00 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安货币A 长安货币B 合计 长安基金 9,862.46 34,501.86 44,364.32 广发银行 10,367.62 － 10,367.62 合计 20,230.08 34,501.86 54,731.94 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级：A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数，B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行银行间交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 31 页 共 50 页 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2014年1月1日-2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月25日合同生效日-2013年06月30日 长安货币A 长安货币B 长安货币A 长安货币B 期初持有的基金份额 － 39,124,534.89 － － 期间申购/买入总份额 － 27,000,000.00 － 28,000,000.00 期间因拆分变动份额 － 772,284.59 － 109,570.80 减：期间赎回/卖出总份额 － -39,658,452.95 － － 期末持有的基金份额 － 27,238,366.53 － 28,109,570.80 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 － 2.86% － 12.86% 注：基金管理人于本报告期内通过海通证券申购本基金，申购费按基金合同或招募说明书规定为0元。基金管理人投资的本基金获得分红转份额的数字为772284.59份。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 长安货币A 长安民晟1号分级资产管理计划 761404.17 0.06% 0 － 长安货币A 长安盛世中盈3号分级资产 4119989.32 0.36% 0 － 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 32 页 共 50 页 管理计划 长安货币B 长安基金管理有限公司 27348461.2 2.40% 0 - 长安货币B 长安财富资产管理有限公司 58214183.51 5.10% 46618863.97 9.63% 长安货币B 长安中证阳光1号分级资产管理计划 15332667.17 1.34% 0 － 长安货币B 长安凯丰1号灵活配置分级资产管理计划 156864748.02 13.74% 0 － 长安货币B 长安裕展宏观量化对冲1号资产管理计划 12571891.53 1.10% 0 - 长安货币B 长安金浦玺鸣1号分级资产管理计划 15343968.49 1.34% 0 － 长安货币B 长安宇迪5号分级资产管理计划 14277303.39 1.25% 0 － 长安货币B 长安淇瑄1号灵活配置分级资产管理计划 20556055.34 1.80% 10240208.1 2.12% 长安货币B 长安金堡1号股指期货分级资产管理计划 34181196.55 2.99% 35483542.26 7.33% 长安货币B 长安启缘1号灵活配置分级资产管理计划 11322026.79 0.99% 0 － 长安货币B 长安塔基1号资产管理计划 20037498.24 1.76% 0 － 长安货币B 长安金源亨立3号稳健保泰 9948293.36 0.87% 0 - 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 33 页 共 50 页 资产管理计划 长安货币B 长安宏弈1号资产管理计划 11406501.47 1.00% 0 － 长安货币B 长安磐华义正量化1号分级资产管理计划 28904307.21 2.53% 0 － 长安货币B 长安玺鸣2号资产管理计划 33043408.62 2.89% 0 － 长安货币B 长安融泰汇通1号分级资产管理计划 33790000 2.96% 0 - 长安货币B 长安理想红利1号分级资产管理计划 41101402.1 3.60% 0 － 长安货币B 长安睿丰1号分级资产管理计划 61307182.26 5.37% 0 － 长安货币B 长安道简阿尔法资产管理计划 17000000 1.49% 0 - 长安货币B 长安潮汇1号分级资产管理计划 40207382.55 3.52% 0 － 长安货币B 长安金源亨立5号分级资产管理计划 10552626.93 0.92% 0 － 长安货币B 长安玺鸣1号资产管理计划 5055934.07 0.44% 0 - 注：以上关联方除长安财富资产管理有限公司为本公司子公司外，其他均为本公司发行并管理的专户产品。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 34 页 共 50 页 关联方名称 本期2014年1月1日-2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月25日合同生效日-2013年06月30日 期末 余额 当期 存款利息收入 期末 余额 当期 存款利息收入 广发银行股份有限公司 154,530,766.33 3,491,809.83 4,537,492.02 71,325.35 注：本基金的银行活期存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金(A级) 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 904,986.68 224,744.32 -165,501.26 964,229.74 已按再投资形式转实收基金(B级) 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 17,367,785.65 1,658,518.62 380,585.75 19,406,890.02 6.4.12 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.1.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.1.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 35 页 共 50 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管人广发银行股份有限公司，本基金认为与广发银行股份有限公司相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 A-1 411,844,305.26 80,022,052.28 A-1以下 － － 未评级 120,495,954.99 － 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 36 页 共 50 页 合计 532,340,260.25 80,022,052.28 注：未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 AAA － － AAA以下 411,844,305.26 30,002,045.47 未评级 120,495,954.99 － 合计 532,340,260.25 30,002,045.47 注：未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 37 页 共 50 页 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 454,530,766.33 － － － 454,530,766.33 交易性金融资产 532,340,260.25 － － － 532,340,260.25 应收利息 － － － 18,082,371.90 18,082,371.90 应收申购款 － － － 5,068,642.00 5,068,642.00 资产总计 986,871,026.58 － － 23,151,013.90 1,010,022,040.48 负债 应付管理人报酬 － － － 296,687.31 296,687.31 应付托管费 － － － 89,905.26 89,905.26 应付销售服务费 － － － 22,858.21 22,858.21 应付交易费用 － － － 19,884.90 19,884.90 应交税费 － － － 473,000.00 473,000.00 应付利润 － － － 698,995.40 698,995.40 其他负债 － － － 83,383.76 83,383.76 负债总计 － － － 1,684,714.84 1,684,714.84 利率敏感度缺口 986,871,026.58 － － 21,466,299.06 1,008,337,325.64 上年度末2013 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 38 页 共 50 页 年12月31日 资产 银行存款 249,715,792.85 － － － 249,715,792.85 结算备付金 19,047.62 － － － 19,047.62 交易性金融资产 80,022,052.28 － － － 80,022,052.28 买入返售金融资产 115,160,972.74 － － － 115,160,972.74 应收利息 － － － 5,760,490.99 5,760,490.99 应收申购款 － － － 18,459,000.00 18,459,000.00 资产总计 444,917,865.49 － － 24,219,490.99 469,137,356.48 负债 卖出回购金融资产款 14,249,872.87 － － － 14,249,872.87 应付管理人报酬 － － － 159,495.17 159,495.17 应付托管费 － － － 48,331.83 48,331.83 应付销售服务费 － － － 10,544.25 10,544.25 应付交易费用 － － － 7,095.67 7,095.67 应付利息 － － － 1,469.05 1,469.05 应付利润 － － － 483,910.91 483,910.91 其他负债 － － － 164,000.00 164,000.00 负债总计 14,249,872.87 － － 874,846.88 15,124,719.75 利率敏感度缺口 430,667,992.62 － － 23,344,644.11 454,012,636.73 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 39 页 共 50 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，本报告期末投资组合平均剩余期限为121天，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降25个基点，对资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为532,340,260.25元，无属于第一、三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 40 页 共 50 页 层级未发生重大变动。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 532,340,260.25 52.71 其中：债券 532,340,260.25 52.71 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 454,530,766.33 45.00 其他各项资产 23,151,013.90 2.29 合计 1,010,022,040.48 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.07 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 41 页 共 50 页 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 121 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。本基金由于净赎回的影响，投资组合平均剩余期限于6月27日，6月28日，6月29日，6月30日分别超过了120天。在10个交易日内已经调整完毕，达到标准。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 20.98 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 24.81 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 13.24 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 2.98 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 35.86 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 97.87 － 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 42 页 共 50 页 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 120,495,954.99 11.95 其中：政策性金融债 120,495,954.99 11.95 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 411,844,305.26 40.84 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 532,340,260.25 52.79 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 140207 14国开07 1,200,000 120,495,954.99 11.95 2 041464019 14博源CP001 1,000,000 100,139,552.28 9.93 3 041459001 14南高轮CP001 800,000 80,496,027.74 7.98 4 041363013 13奕淳CP002 400,000 40,096,971.81 3.98 5 041459004 14天冠CP001 300,000 30,233,836.61 3.00 6 041358073 13林州重机CP002 300,000 30,078,060.99 2.98 7 0413590 13东南网架 300,000 30,077,004.09 2.98 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 43 页 共 50 页 48 CP001 8 041360059 13星星CP002 200,000 20,226,632.98 2.01 9 041359080 13宝德投资CP001 200,000 20,193,364.54 2.00 10 041360061 13润华CP001 200,000 20,096,284.29 1.99 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.2433% 报告期内偏离度的最低值 -0.0233% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0950% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。 7.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 7.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 44 页 共 50 页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 18,082,371.90 4 应收申购款 5,068,642.00 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 23,151,013.90 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 长安货币A 878 63,995.85 18,097,988.42 32.21% 38,090,368.98 67.79% 长安货币B 33 28,852,999.38 898,697,539.85 94.39% 53,451,428.39 5.61% 合计 911 1,106,846.68 916,795,528.27 90.92% 91,541,797.37 9.08% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 45 页 共 50 页 基金管理公司所有从业人员持有本基金 长安货币A 580,244.83 1.03% 长安货币B － － 合计 580,244.83 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长安货币A 10~50 长安货币B - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 长安货币A - 长安货币B - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 长安货币A 长安货币B 基金合同生效日(2013年1月25日)基金份额总额 404,356,815.50 169,001,940.00 本报告期期初基金份额总额 25,429,452.86 458,585,229.34 本报告期基金总申购份额 167,011,466.76 2,244,663,280.07 减：本报告期基金总赎回份额 136,252,562.22 1,751,099,541.17 本报告期期末基金份额总额 56,188,357.40 952,148,968.24 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2014年4月3日，在《中国证券报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理王健任职公告》，同意王健担任公司副总经理职务。 2、2014年4月9日，在《中国证券报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长袁 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 46 页 共 50 页 明任职公告》，同意袁明担任公司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。 二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动： 本基金托管人2014年5月5日发布公告，禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理，任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内已支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费65,000元。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券成交金额 债券交易占当期成交总额的比例 债券回购成交金额 债券回购交易占当期成交总额的比例 权证交易成交金额 权证交易占当期成交总额的比例 应支付券商的佣金 应支付券商的佣金占当期佣金总量的比例 备注说明 海通证券 1 － － 211,000,000.00 100.00% － － － － 东兴证券 1 － － － － － － － － 民生证券 1 － － － － － － － － 兴业证券 1 － － － － － － － － 招商 1 － － － － － － － － 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 47 页 共 50 页 证券 中信建投 1 － － － － － － － － 中信证券 1 － － － － － － － － 注：1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 长安货币市场证券投资基金2013年第4季度报告 中国证券报 2014-01-22 2 长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金春节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告 中国证券报 2014-01-24 3 长安货币市场证券投资基金招募说明书2014年第1次更新 中国证券报 2014-03-08 4 长安货币市场证券投资基金招募说明书2014年第1次更新摘要 中国证券报 2014-03-08 5 关于增加华泰证券股份有限公司有为长安基金旗下基金代销机构的公告 中国证券报 2014-03-12 6 长安货币市场证券投资基金2013 中国证券报 2014-03-29 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 48 页 共 50 页 年年度报告 7 长安货币市场证券投资基金2014年年度报告摘要 中国证券报 2014-03-29 8 长安基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 中国证券报 2014-03-29 9 关于增加浙江同花顺基金销售有限公司和安信证券股份有限公司为长安基金旗下基金代销机构的公告 中国证券报 2014-04-02 10 长安基金管理有限公司副总经理王健任职公告 中国证券报 2014-04-03 11 关于增加齐鲁证券有限公司、和讯信息科技有限公司、中期时代基金销售（北京）有限公司和北京钱景财富投资管理有限公司为长安基金旗下基金代销机构的公告 中国证券报 2014-04-08 12 长安基金管理有限公司督察长袁明任职公告 中国证券报 2014-04-09 13 长安货币市场证券投资基金2014年第1季度报告 中国证券报 2014-04-21 14 关于增加西南证券股份有限公司为长安基金旗下基金代销机构的公告 中国证券报 2014-04-24 15 长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金五一假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告 中国证券报 2014-04-24 16 长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金端午节假期前暂停申购(含转换转入及定 中国证券报 2014-05-24 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 49 页 共 50 页 期定额投资)业务公告 17 长安基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告 中国证券报 2014-06-17 18 长安基金管理有限公司关于旗下基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 中国证券报 2014-06-26 19 长安基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 中国证券报 2014-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安货币市场证券投资基金基金合同； 3、长安货币市场证券投资基金托管协议； 4、长安货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告 第 50 页 共 50 页 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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