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| 长信双利优选混合A(519991) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 292069 | ||||||||
| 基金代码 | 519991 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2014年8月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信双利优选混合 场内简称 长信双利 基金主代码 519991 交易代码 519991(前端) 519990（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月19日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 587,426,348.12份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 业绩比较基准 中证800指数×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-66060069 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5566 95599 传真 021-61009800 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日—2014年6月30日） 本期已实现收益 16,986,650.01 本期利润 11,834,049.18 加权平均基金份额本期利润 0.0338 本期基金份额净值增长率 7.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.1222 期末基金资产净值 670,706,149.66 期末基金份额净值 1.142 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.45% 1.00% 0.73% 0.49% 4.72% 0.51% 过去三个月 3.44% 1.02% 1.22% 0.53% 2.22% 0.49% 过去六个月 7.51% 1.19% -1.94% 0.63% 9.45% 0.56% 过去一年 24.80% 1.18% 3.90% 0.70% 20.90% 0.48% 过去三年 46.85% 1.13% -11.34% 0.79% 58.19% 0.34% 自基金合同生效日起至今（2008年6月19日至2014年6月30日） 55.54% 1.25% 3.70% 1.04% 51.84% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2008年6月19日至2014年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2014年6月30日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券(自2014年7月1日起更名为长信纯债壹号债券)、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谈洁颖 本基金的基金经理 2012年7月24日 － 10年 管理学学士，中国人民大学工商企业管理专业本科毕业，具有基金从业资格。曾就职于北京大学，从事教育管理工作；2004年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理，现任本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年市场走势分为两个阶段：第一，以创业板为代表的成长股在一季度业绩增速达到历史平均最高点出现回落，预示着连续5个季度的业绩增长告一段落。其次，风总是起于青萍之末，当市场把“周期股复辟”忘得一干二净时，以金融、地产、有色为代表的行业开始获得增量资金的青睐。本基金一直追寻和教导投资者一定要注重长期业绩取向，2014年上半年也一贯以“均衡配置”和“蓝筹成长”的策略获得了超越基准的收益，一方面在行业选择上，坚持行业的多样性，此谓均衡。另一方面坚持在市值中等的白马成长股中做选择，此谓蓝筹。本基金2014年上半年在计算机、通信设备、汽车和国防军工中取得了较好的相对正收益，在家电、传媒、采掘和食品加工取得了相对负收益，整体组合表现取得超越基准和同类基金均值的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.142元，份额累计净值为1.472元。本基金本期净值增长率为7.51%，同期业绩比较基准增长率为-1.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年下半年在经济层面，我们认为更多还是一个“政策托底”市，但需要注意政策改革和政策刺激所带来的不同之处。改革和刺激的区别在于，刺激不是长久性的，最终会选择退出。而改革是具有历史持续性的，代表着长期方向。两者对于资本市场最大的不同在于刺激影响短期估值，改革将提升长期估值。我们不认为市场因为某些因素的刺激就能完成风格的转换，风总是起于青萍之末。我们依然坚持改革的路径，2014年下半年我们将投向新能源汽车、国防军工和美股映射这三大方向。 新能源汽车：2至3年以前是主题性投资，而2014年以来在业绩上有比较明显的体现，新的产品不断出现，国内技术赶超是大有可能的事情，并且从今年开始在销量上有很大的体现，优秀的传统客车企业在新能源上也有量的增长，主题性投资转向非主题性投资是业绩带来支撑的。本基金在这方面已经有所投资，未来主要寻找标的扩散所带来的机会。 国防军工：主题性投资带来机会通常看不到业绩，这或许不在公募投资者的狩猎范围内，但是航空航天系的股票，有政策扶持的机会，可以期待企业有质的盈利改善。另一方面主要看好民营企业参与到国家招标的军用领域内，在自身领域已经占有绝对市场份额的民企，拓展军工领域的增长点。 美股映射：具有独特创新盈利模式的企业海外上市后，通过得到了全球投资者的认可，进一步影响国内相应的公司，国内相对应的好的商业模式并且管理层优秀的企业是值得关注的。举例为互联网的演绎，从最开始的门户网站到垂直类网站，地产、金融、贸易、化妆品、图片等领域，天下就是如此，分久必合，合久必分。长尾市场是不太适合进行垂直类网站设计，比如服装。总之，这类映射必须专注于特有的模式，而且不可复制。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金基金合同规定的收益分配原则及本报告期基金实际运作情况，本基金本报告期已公告实施一次分红，符合基金合同中关于利润分配条款的约定。详细情况如下： 单位：人民币元 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放 再投资形式发放 利润分配 合计 2014年3月25日 2014年3月25日 0.300 11,132,366.69 778,909.45 11,911,276.14 本基金收益分配原则如下： 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后基金份额净值在财务日不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金管理人——长信基金管理有限责任公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 45,506,370.73 10,257,493.70 结算备付金 544,326.00 327,713.97 存出保证金 196,000.65 133,748.80 交易性金融资产 614,689,930.90 169,961,691.20 其中：股票投资 514,015,186.90 143,094,691.20 基金投资 － － 债券投资 100,674,744.00 26,867,000.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － 1,256,678.11 应收利息 248,827.43 155,328.00 应收股利 － － 应收申购款 50,289,609.76 30,519.69 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 711,475,065.47 182,123,173.47 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 33,821,116.23 545,450.56 应付赎回款 5,079,792.40 227,891.12 应付管理人报酬 671,987.79 230,136.24 应付托管费 111,997.99 38,356.01 应付销售服务费 － － 应付交易费用 308,233.94 285,432.06 应交税费 399,600.80 399,600.80 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 376,186.66 404,048.27 负债合计 40,768,915.81 2,130,915.06 所有者权益： 实收基金 587,426,348.12 165,197,300.54 未分配利润 83,279,801.54 14,794,957.87 所有者权益合计 670,706,149.66 179,992,258.41 负债和所有者权益总计 711,475,065.47 182,123,173.47 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.142元，基金份额总额587,426,348.12份。 6.2 利润表 会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 16,767,959.58 11,536,949.10 1.利息收入 368,704.93 301,970.52 其中：存款利息收入 134,742.97 42,762.97 债券利息收入 233,961.96 259,207.55 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,249,193.45 16,442,502.61 其中：股票投资收益 18,020,078.62 15,714,193.27 基金投资收益 － － 债券投资收益 -235,956.50 25,842.91 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 3,465,071.33 702,466.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,152,600.83 -5,216,354.35 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 302,662.03 8,830.32 减：二、费用 4,933,910.40 1,859,104.51 1．管理人报酬 2,879,884.74 936,793.96 2．托管费 479,980.84 156,132.37 3．销售服务费 － － 4．交易费用 1,420,936.70 612,069.31 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 153,108.12 154,108.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,834,049.18 9,677,844.59 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,834,049.18 9,677,844.59 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 165,197,300.54 14,794,957.87 179,992,258.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 11,834,049.18 11,834,049.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 422,229,047.58 68,562,070.63 490,791,118.21 其中：1.基金申购款 639,521,738.10 105,635,645.35 745,157,383.45 2.基金赎回款 -217,292,690.52 -37,073,574.72 -254,366,265.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -11,911,276.14 -11,911,276.14 五、期末所有者权益（基金净值） 587,426,348.12 83,279,801.54 670,706,149.66 项 目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 140,179,540.01 -17,805,722.68 122,373,817.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 9,677,844.59 9,677,844.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -16,955,824.59 583,911.32 -16,371,913.27 其中：1.基金申购款 23,773,131.37 -431,027.14 23,342,104.23 2.基金赎回款 -40,728,955.96 1,014,938.46 -39,714,017.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 123,223,715.42 -7,543,966.77 115,679,748.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 田丹 ————————— 基金管理人负责人 蒋学杰 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008] 357号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008年6月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为511,032,952.17份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产的投资比例为基金资产的30%-80%；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。本基金的业绩比较基准为：中证800指数×60%+上证国债指数×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.5 税项 6.4.5.1 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 3、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.5.2 应交税费 单位：人民币元 应交债券利息收入所得税 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 399,600.80 399,600.80 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.6关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本期间与上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本期间与上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本期间与上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本期间与上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,879,884.74 936,793.96 其中：支付销售机构的客户维护费 905,474.64 151,348.34 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 479,980.84 156,132.37 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 报告期初持有的基金份额 25,002,375.00 25,002,375.00 报告期间申购/买入总份额 － － 报告期间因拆分变动份额 － － 减：报告期间赎回/卖出总份额 － － 报告期末持有的基金份额 25,002,375.00 25,002,375.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.26% 20.29% 注：本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期间与上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 45,506,370.73 118,841.15 7,082,237.53 39,738.11 注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年6月30日的相关余额为人民币：544,326.00元。(2013年12月31日：人民币327,713.97元) 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002570 贝因美 2014-6-19 筹划重大事项 14.62 — — 3,260,000 53,746,080.29 47,661,200.00 600637 百视通 2014-5-29 重大资产重组 33.52 — — 718,907 27,554,287.25 24,097,762.64 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 514,015,186.90 72.25 其中：股票 514,015,186.90 72.25 2 固定收益投资 100,674,744.00 14.15 其中：债券 100,674,744.00 14.15 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 46,050,696.73 6.47 7 其他各项资产 50,734,437.84 7.13 8 合计 711,475,065.47 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 9,210,000.00 1.37 C 制造业 341,426,585.24 50.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,998,350.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,813,790.82 19.95 J 金融业 23,645,300.00 3.53 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 2,921,160.84 0.44 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 514,015,186.90 76.64 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002570 贝因美 3,260,000 47,661,200.00 7.11 2 002230 科大讯飞 1,474,395 39,218,907.00 5.85 3 600690 青岛海尔 2,540,074 37,491,492.24 5.59 4 300265 通光线缆 1,550,000 32,317,500.00 4.82 5 600332 白云山 1,239,902 30,861,160.78 4.60 6 600637 百视通 718,907 24,097,762.64 3.59 7 002390 信邦制药 1,129,990 24,034,887.30 3.58 8 600109 国金证券 1,190,000 23,645,300.00 3.53 9 600398 海澜之家 2,399,911 22,079,181.20 3.29 10 300104 乐视网 500,000 21,950,000.00 3.27 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002570 贝因美 53,773,020.88 29.88 2 002230 科大讯飞 47,623,343.31 26.46 3 600690 青岛海尔 47,168,163.08 26.21 4 300265 通光线缆 45,955,532.94 25.53 5 002390 信邦制药 24,992,843.21 13.89 6 002440 闰土股份 22,949,028.87 12.75 7 600153 建发股份 22,264,314.64 12.37 8 600016 民生银行 21,619,580.72 12.01 9 600332 白云山 21,361,139.76 11.87 10 600109 国金证券 21,059,397.40 11.70 11 300059 东方财富 19,398,821.45 10.78 12 600398 海澜之家 18,807,930.04 10.45 13 600686 金龙汽车 16,365,732.81 9.09 14 600081 XD东风科 15,716,330.86 8.73 15 600651 飞乐音响 15,048,876.61 8.36 16 600637 百视通 14,855,748.40 8.25 17 002410 广联达 14,704,504.38 8.17 18 603000 人民网 14,634,998.26 8.13 19 002472 双环传动 13,390,135.89 7.44 20 300045 华力创通 13,226,553.44 7.35 21 300104 乐视网 12,682,569.20 7.05 22 300326 凯利泰 12,069,096.30 6.71 23 600566 洪城股份 11,967,954.61 6.65 24 300101 振芯科技 11,441,771.55 6.36 25 601717 郑煤机 10,936,583.38 6.08 26 002332 仙琚制药 10,875,502.94 6.04 27 601992 金隅股份 10,583,069.77 5.88 28 300161 华中数控 10,406,757.06 5.78 29 600497 驰宏锌锗 9,587,410.28 5.33 30 002450 康得新 9,274,536.37 5.15 31 600249 两面针 8,718,872.99 4.84 32 000831 五矿稀土 8,591,850.00 4.77 33 300275 梅安森 8,074,232.41 4.49 34 000793 华闻传媒 6,825,323.11 3.79 35 002576 通达动力 6,482,228.79 3.60 36 300007 汉威电子 6,289,160.95 3.49 37 601377 兴业证券 6,024,605.40 3.35 38 600118 中国卫星 5,369,566.99 2.98 39 300295 三六五网 5,350,287.00 2.97 40 002303 美盈森 4,780,105.49 2.66 41 002292 奥飞动漫 4,492,782.81 2.50 42 000977 浪潮信息 4,382,876.37 2.44 43 002174 游族网络 4,237,000.00 2.35 44 002555 顺荣股份 3,940,672.75 2.19 45 002396 星网锐捷 3,715,564.00 2.06 46 000858 五 粮 液 3,621,500.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002440 闰土股份 23,774,962.22 13.21 2 600016 民生银行 21,512,504.74 11.95 3 300265 通光线缆 20,159,884.88 11.20 4 600153 建发股份 18,732,408.41 10.41 5 600081 XD东风科 18,262,724.82 10.15 6 002230 科大讯飞 16,829,863.77 9.35 7 300146 汤臣倍健 16,156,025.99 8.98 8 000977 浪潮信息 13,829,811.61 7.68 9 601992 金隅股份 11,921,644.32 6.62 10 600566 洪城股份 11,628,600.24 6.46 11 600690 青岛海尔 10,531,227.60 5.85 12 002332 仙琚制药 10,260,072.77 5.70 13 601717 郑煤机 10,116,362.62 5.62 14 300133 华策影视 9,925,646.03 5.51 15 600240 华业地产 8,685,802.79 4.83 16 600168 武汉控股 8,575,895.99 4.76 17 300161 华中数控 8,508,836.03 4.73 18 300295 三六五网 7,650,593.66 4.25 19 300275 梅安森 7,528,648.69 4.18 20 000793 华闻传媒 7,427,662.92 4.13 21 300058 蓝色光标 7,082,873.53 3.94 22 601377 兴业证券 6,360,757.35 3.53 23 600109 国金证券 5,997,746.26 3.33 24 300059 东方财富 5,179,591.18 2.88 25 000759 中百集团 4,835,068.58 2.69 26 002174 游族网络 4,829,955.12 2.68 27 000831 五矿稀土 4,788,788.09 2.66 28 300315 掌趣科技 4,689,589.00 2.61 29 002148 北纬通信 4,664,839.68 2.59 30 600259 广晟有色 4,146,359.04 2.30 31 002396 星网锐捷 4,137,221.92 2.30 32 002292 奥飞动漫 4,106,303.80 2.28 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 707,208,672.49 卖出股票收入（成交）总额 344,316,646.97 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 100,674,744.00 15.01 8 其他 － － 9 合计 100,674,744.00 15.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 600,980 55,770,944.00 8.32 2 110015 石化转债 400,000 43,188,000.00 6.44 3 110025 国金转债 10,000 1,148,000.00 0.17 4 113003 重工转债 5,000 567,800.00 0.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 196,000.65 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 248,827.43 5 应收申购款 50,289,609.76 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 50,734,437.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 55,770,944.00 8.32 2 110015 石化转债 43,188,000.00 6.44 3 113003 重工转债 567,800.00 0.08 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002570 贝因美 47,661,200.00 7.11 筹划重大事项 2 600637 百视通 24,097,762.64 3.59 重大资产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,528 43,423.00 267,202,362.68 45.49% 320,223,985.44 54.51% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 699,947.72 0.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50—100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年6月19日)基金份额总额 511,032,952.17 本报告期期初基金份额总额 165,197,300.54 本报告期基金总申购份额 639,521,738.10 减：本报告期基金总赎回份额 217,292,690.52 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 587,426,348.12 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 526,526,786.76 50.26% － － 479,350.93 50.26% 国元证券 1 161,322,041.02 15.40% 17,656,559.00 17.99% 146,867.24 15.40% 中国国际金融有限公司 1 158,444,938.87 15.12% 47,048,863.40 47.93% 144,247.82 15.12% 招商证券 1 123,174,267.89 11.76% 33,464,482.70 34.09% 112,138.20 11.76% 银河证券 1 77,448,062.98 7.39% － － 70,508.97 7.39% 日信证券 1 774,198.10 0.07% － － 704.84 0.07% 广发证券 1 － － － － － － 高华证券 1 － － － － － － 注：1、本报告期内本基金共增加三个交易单元：广发证券、招商证券和银河证券各一个交易单元。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 1、选择标准： （1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； （2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； （3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； （4）券商协作表现评价。 2、选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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