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| 国联融盛双盈债券A(015477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2917034 | ||||||||
| 基金代码 | 015477 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 1 重要提示 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）募集 的准予注册文件名称为：《关于准予中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基 金注册的批复》（证监许可〔2022〕489号），注册日期为：2022年3月9日。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人 依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包 括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个 别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明 书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵 押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支 付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资 产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金 流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括 交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”） 下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 2 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。本基金投资于港股的具体风险烦请查阅本基金招募说明书的风险揭示章节的 具体内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金的投资范围包括存托凭证，会面临与境内上市交易股票投资的共同风 险，还可能面临与存托凭证发行及交易机制相关的特有风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品， 并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 3 目 录 第一部分 前言 ..................................................................................................4 第二部分 释义 ..................................................................................................5 第三部分 基金管理人 .................................................................................... 11 第四部分 基金托管人 ....................................................................................19 第五部分 相关服务机构 ................................................................................22 第六部分 基金的募集 ....................................................................................24 第七部分 基金合同的生效 ............................................................................29 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................30 第九部分 基金的投资 ....................................................................................42 第十部分 基金的财产 ....................................................................................51 第十一部分 基金资产的估值 ........................................................................52 第十二部分 基金的收益与分配 ....................................................................58 第十三部分 基金的费用与税收 ....................................................................60 第十四部分 基金的会计和审计 ....................................................................63 第十五部分 基金的信息披露 ........................................................................64 第十六部分 侧袋机制 ....................................................................................71 第十七部分 风险揭示 ....................................................................................74 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................83 第十九部分 基金合同的内容摘要 ................................................................85 第二十部分 托管协议的内容摘要 ..............................................................102 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ..................................................122 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..........................................124 第二十三部分 备查文件 ..............................................................................125 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 4 第一部分 前言 本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《中融融盛双盈一年封闭运作 债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 5 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 2．基金管理人：指中融基金管理有限公司 3．基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融融盛双盈一 年封闭运作债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6．招募说明书或本招募说明书：指《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券 投资基金招募说明书》及其更新 7．基金份额发售公告：指《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 基金份额发售公告》 8．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9．《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10．《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11．《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12．《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 6 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13．《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15．银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17．个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18．机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 19．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20．人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外 的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21．投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资人的合称 22．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23．基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额、 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24．销售机构：指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 25．登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 7 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26．登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中融基金管理有限 公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27．基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务引起的基金份额变动及结余情况的账 户 29．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过 3 个月 32．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34．T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 35．T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数 36．封闭运作期：指自基金合同生效日起至一年后的年度对日（如该对应日期 为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日 （含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。封闭 运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中融融盛双盈债券型证 券投资基金” 37．开放日：指本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，为投资人办理基金 份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港 股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换 业务并公告） 38．开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 8 39．《业务规则》：指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 40．认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 41．申购：指基金合同生效且封闭运作期结束后，投资人根据基金合同和招募 说明书的规定申请购买基金份额的行为 42．赎回：指基金合同生效且封闭运作期结束后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43．销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 44、基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基 金份额累计净值或有不同 45．A 类基金份额或 A 类份额：指在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回 时收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 46、C 类基金份额或 C 类份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、赎 回时收取赎回费用，而不收取认/申购费用的基金份额 47．基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 48．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，投资人 通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的 一种投资方式 50．巨额赎回：指本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，单个开放日，基 金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 9 的 10% 51.港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证 券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通、深 港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 52．元：指人民币元 53．基金收益：指基金投资所得债券利息、红利、股息、票据投资收益、买卖 证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约 54．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 55．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和各类基金份额净值的过程 58．规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊 及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站）等媒介 59．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 60．摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损 害并得到公平对待 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 10 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 63. 信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管 理信用风险的信用衍生工具 64. 信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方 65. 信用保护卖方：亦称信用保护提供方，是提供信用风险保护的一方 66. 名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风险保 护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 67．不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 68．基金产品资料概要：指《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 11 第三部分 基金管理人 一、基金管理人 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 办公地址 北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 11 层 法定代表人 王瑶 总裁 黄震 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%，上海融晟投资有限公司占注 册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 （010）56517000 传真 （010）56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1．基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、 人事教育部等部门。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，曾任公司督察长、 总经理，自 2015 年 2 月起至今任公司董事长。 张东先生，董事，工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托投 资有限公司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证券经纪 有限公司，现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记。 黄震先生，董事，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、 中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。 2015 年 5 月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理、副总裁、常务副总裁中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 12 等，自 2019 年 8 月起至今任公司总裁。 陈丽华女士，独立董事，管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研究 院从事博士后研究，现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导 师。 盛松成先生，独立董事，经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士 生导师、金融系副主任，财务金融学院副院长，中国人民银行上海分行所长，中国 人民银行上海分行办公室主任，中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长，中 国人民银行上海分行党委委员、副行长，中国人民银行上海总部调查统计研究部主 任，中国人民银行沈阳分行党委书记、行长，中国人民银行调查统计司司长，现任 上海市人民政府参事。 朱恒源先生，独立董事，管理学博士。曾任广东省珠海市江海电子公司制造 管理部经理，现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授。 （2）基金管理人监事 卓越女士，监事，经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017 年 5 月加入中融基金管理有限公司，现任职于法律合规部。 （3）基金管理人高级管理人员 黄震先生，总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、 中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。 2015 年 5 月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理、副总裁、常务副总裁 等，自 2019 年 8 月起至今任公司总裁。 闫军先生，常务副总裁，金融学硕士。曾任职于中国人民银行办公厅、中国 银监会银行监管二部、中国银保监会城市商业银行监管部等部门。2022 年 6 月加 入中融基金管理有限公司，自 2022 年 8 月起至今任公司常务副总裁。 黄言先生，副总裁，经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发 行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018 年 11 月至 2020 年 1 月任上银基金管理有限公司副总经理。2020 年 2 月加入中融基金管理有限公司， 曾任公司副董事长、常务副总裁，自 2022 年 1 月起至今任公司副总裁。 曹健先生，副总裁，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投 资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责 人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官、副总裁、督中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 13 察长等，自 2020 年 9 月起至今任公司副总裁。 周妹云女士，督察长，企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）审计部，中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部，长盛基金管理 有限公司监察稽核部。2016 年 6 月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理、 董事会秘书等，自 2020 年 9 月起至今任公司督察长。 马荣荣女士，副总裁，工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北京 分行财富管理部高级经理、东亚银行（中国）有限公司北京分行财富管理部区域总 监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理总部 总经理助理、副总经理。2018 年 7 月加入中融基金管理有限公司，曾任总裁助理 等，自 2019 年 12 月起至今任公司副总裁。 黎峰先生，首席信息官，工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术部 信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013 年 11 月加 入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理等，自 2019 年 6 月起至今任公司首席 信息官。 2.本基金拟任基金经理 钱文成先生，中国国籍，毕业于南开大学遗传学专业，研究生、硕士学历，已 取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月，曾任天弘基金管理有限公司股票投资 研究部研究员、基金经理；2020年7月加入中融基金，现任价值投资部总经理及基 金经理。拟任本基金、现任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金（2020 年11月起至今）、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金（2020年12月起至今）、 中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金（2021年2月起至今）、中融景盛一年持 有期混合型证券投资基金（2021年5月起至今）、中融景泓一年持有期混合型证券投 资基金（2021年9月起至今）、中融景惠混合型证券投资基金（2021年11月起至今） 的基金经理。 哈默女士，中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有 基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理 部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中 融基金管理有限公司，现任绝对收益部总经理助理及基金经理。拟任本基金、现任 中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券 投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 14 （2019年10月起至今）、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金（2020年 7月起至今）、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金（2020年12月起至今）、中 融景盛一年持有期混合型证券投资基金（2021年5月起至今）、中融景泓一年持有期 混合型证券投资基金（2021年9月起至今）、中融景惠混合型证券投资基金（2021年 11月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月至2021年11月）、中 融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月至2021年7月）、中融聚锦一年定期开 放债券型发起式证券投资基金（2020年7月至2021年7月）、中融聚明3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金（2020年7月至2021年7月）、中融聚通3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金（2019年12月至2021年3月）的基金经理。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括： 主席： 黄震先生，公司总裁。 寇文红先生，本公司总裁助理，研究部总经理；赵丹婷女士，风险管理部总经 理。 一般委员： 柯海东先生，本公司总裁助理；周桓先生，策略投资部总经理；张祺先生，信 评部总经理；赵菲先生，数量投资部联席总经理；刘李杰先生，数量投资部联席总 经理；王玥女士，固收投资部联席总经理；钱文成先生，价值投资部总经理；甘传 琦先生，成长投资部总经理；崔帅帅先生，固收交易部总经理；刘鹏女士，权益交 易部副总经理；潘巍先生，绝对收益部副总经理。 4．上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制季度报告、中期报告和年度报告； 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 15 7. 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 按照规定召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12. 中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售 办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2．基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 16 金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该 信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1．内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行； （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司 基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离； （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2．内部控制组织体系 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 17 公司内部控制的体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由公司董事 会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控 制制度的有效执行承担责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，法律合 规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成 部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从 而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； （3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体方 针、投资方向和投资原则； （4）内控及风险管理委员会：主要负责研究审议公司合规管理、内控机制（包 括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项以及制订公司业务风 险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司风 险管理政策和措施的执行情况进行监督检查； （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投 资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风 险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩 效、风险的计量和控制； （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负 责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门业务范 围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风 险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在 其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或 风险问题及时报告、反馈的义务。 3．内部控制制度综述 为加强内部控制，有效地防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营， 保障基金持有人利益，维护公司及股东的合法权益，公司依据《基金法》、《证券投中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 18 资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章程》，并结合公司实 际情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组成。 基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事管理制度 和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设置、岗位职责以及 工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体业务的需要制定的各 类业务指引、细则、规范、流程等。 4．内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察 稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做 到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都 明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险 管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自 下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度做出决策。 5．基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根据 市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 19 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、 业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业 务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银 行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居 《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国 有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、 可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成 长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年 中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 20 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制 的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升， 在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海 清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银 行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、 客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部，拥有先进 的安全防范设施和基金托管业务系统。 二、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金 融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 三、基金托管业务经营情况 截止到2022年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证 券投资基金共740只。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 21 处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职 权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按 规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门 设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业 务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规 定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人 的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其 他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方 式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 22 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1．直销机构 （1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 直销邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：徐冉、金璐 网址：www.zrfunds.com.cn （2）中融基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以 通过基金管理人网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务 规则请登录基金管理人网站查询。 基金管理人直销电子交易平台网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 2．其他销售机构 其他销售机构的具体名单详见其他相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，并及 时公示。 二、登记机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人：王瑶 电话：010-56517000 传真：010-56517001 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 23 联系人：李克 网址：www.zrfunds.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：胡治华、江嘉炜 联系人：杨伟平 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 24 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定，已于2022年3月9日获得中国证监会证监许可〔2022〕489号文，完 成注册募集。 二、基金的类别 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型基金。 基金合同生效后的前一年为封闭运作期，封闭运作期自基金合同生效日起至 一年后的年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的， 则顺延至下一工作日）的前一日（含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、 赎回业务，也不上市交易。 封闭运作期届满后，无需召开基金持有人大会审议，本基金转为开放式运作， 基金名称变更为“中融融盛双盈债券型证券投资基金”，可以办理申购、赎回业务。 除此之外，本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额的分类 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。其中，A类基金份额类别为在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回 时收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类 基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取 认/申购费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金在募集期开放A类和C类基金份额的认购，投资人可自行选择认购基金 份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不违反法律法规规定的条件下，根据基金运作情况，基金管理人可在不违反中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 25 基金合同的约定以及不损害现有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人 协商，在履行适当程序后，停止现有基金份额类别的销售、或者变更收费方式、或 者增加新的基金份额类别、或者调整基金份额分类规则等，调整实施前基金管理人 需及时公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额持有人大会。 六、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见 基金份额发售公告。 七、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人网站的公示。 八、募集规模 本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见 基金份额发售公告。 九、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人。 十、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各销 售机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业 务办理时间可能不同，若基金份额发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决 定每天的业务办理时间。 十一、认购的数额限制 认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付 认购款项，投资人可以多次认购本基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算， 认购申请一经受理不得撤销。 通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次单笔最低认购 金额为1元，单笔追加认购最低金额为1元。其他销售机构每个基金账户每次认购金中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 26 额不得低于1元，其他销售机构另有规定的，从其规定。 如本基金单一投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理 人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者变相规避前述50%比例要求 的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以 基金合同生效后登记机构的确认为准。 十二、认购费用 A类基金份额投资人需缴纳的认购费用按认购金额的大小划分为四档，认购费 率随认购金额的增加而递减（适用固定金额费率的认购除外）；本基金C类基金份 额不收取认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体认购费率如下 表所示： A 类基金份额 单笔金额 认购费率 100 万元以下 0.60% 100 万元（含）－300 万元 0.40% 300 万元（含）－500 万元 0.20% 500 万元以上（含） 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 本基金A类基金份额的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期 间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。若投 资人多次认购本基金A类基金份额时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购 费用。 十三、认购份额的计算 本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。 基金认购份额计算方法： 1）认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/基金份额初始面值 2）认购费用适用固定金额的情形下： 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 27 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留 到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部 分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例1：某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，则其所对应的认购费 率为0.60%。假定该笔认购金额在募集期内产生利息5元，则其可得到的基金份额计 算如下： 净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64元 认购份额=（9,940.36+5）/1.00=9,945.36份 即：该投资人投资10,000元认购本基金的本基金的A类基金份额，假定该笔认 购金额在募集期内产生利息5元，在基金发售结束后，其所获得的A类基金份额为 9,945.36份。 例2：某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额，假设该笔认购在募 集期内产生利息50元，则其可得到的认购份额为： 认购份额=（100,000＋50）/1.00=100,050份 即：该投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额，加上认购资金在募集 期内获得的利息50元，可得到100,050份C类基金份额。 认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息 折算份额的计算截位保留到小数点后两位，剩余部分计入基金财产。 十四、认购的方法与确认 1．认购方法 投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人 根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2．认购确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及 认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 28 十五、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十六、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 29 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在 收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1．以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2．在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 存款利息。 3．如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 50 个工作日出现前述情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自动终 止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 30 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人 可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1．开放日及开放时间 基金合同生效后的前一年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理申购、 赎回业务，也不上市交易。 封闭运作期届满转为开放式运作后，投资人在开放日办理基金份额的申购和 赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根 据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告。但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭运作期届满转为开放式运作后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 2．申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金封闭运作期届满并转换为开放式运作之日起不超过 30 天开 始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金封闭运作期届满并转换为开放式运作之日起不超过 30 天开 始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 31 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份 额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份 额净值为基准进行计算； 2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4．赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 5．办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规 则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 四、申购与赎回的程序 1．申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2．申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人在规定 时间内交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生 效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 32 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。基金管理人可以 在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并按照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上提前公告。 3．申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效 性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售 网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无 效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资者应及时查询。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上 述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元，单笔追加申购 最低金额为1元；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额 为1元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元，其他销售机构另 有规定的，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份 的，在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参 见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参 见更新的招募说明书或相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 33 模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用和用途 1．申购费 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购 费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率 的申购除外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产 中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示： A 类基金份额 单笔金额 申购费率 100 万元以下 0.80% 100 万元（含）－300 万元 0.50% 300 万元（含）－500 万元 0.30% 500 万元以上（含） 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2．赎回费 本基金封闭运作期内不开放赎回，封闭运作期届满开放后开放赎回。 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用 的赎回费率越低，本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同费率，赎回费率如 下表所示： 持有时间 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 34 （注：Y为持有时间） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额归入 基金财产。 3．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4．当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 5．基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，按中国证监会要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基 金申购费率、赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1．申购份额的计算 申购本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申 购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金C类基金份额不收 取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1）若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1）申购费率适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值 2）申购费用为固定费用时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值 （2）若投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 35 申购份额=申购金额/申购当日该类别基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.1500元，则可得到的A类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17元 申购费用=50,000-49,603.17=396.83元 申购份额=49,603.17/1.1500=43,133.19份 即：投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金 份额净值为1.1500元，则其可得到43,133.19份A类基金份额。 例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.1500元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.1500=43,478.26份 即：投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额净值为1.1500元，则其可得到43,478.26份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时扣除赎回费，基金份额持有人的净赎回金额 为赎回金额扣减赎回费用。其中： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 赎回费用计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回金额结果按 照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有90日，赎回适用费率为 0，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元 赎回费用＝11,480×0＝0元 净赎回金额＝11,480－0＝11,480元 即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有90日，假设赎回当日A类 基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,480元。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 36 例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有5日，赎回适用费率为 1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回费用＝11,480×1.50%＝172.2 元 净赎回金额＝11,480－172.2＝11,307.8 元 即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有5日，假设赎回当日A类基 金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,307.8元。 3．基金份额净值计算 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在封闭运作期内以及封闭运作期届 满转为开放式运作后但在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在封闭运作 期届满转为开放式运作并且在开始办理基金份额申购或赎回后，T日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可 以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保 留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。 八、申购与赎回的登记 投资人申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登记 手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登记 手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但 不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 在封闭运作期结束后，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人 的申购申请： 1．因不可抗力导致基金无法正常运作。 2．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3．证券、期货交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 37 4. 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有 人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6．基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金 销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7．申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一 投资者单日或单笔申购金额上限的情形； 8．当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停估值并暂停接受基金申购申请。 9．基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 10．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理并依法公告。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在封闭运作期结束后，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项： 1．因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3．证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5. 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管 理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6．当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 38 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 4 项之外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎 回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1．巨额赎回的认定 封闭运作期结束后，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是 发生了巨额赎回。 2．巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个 开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 39 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一工作日基金总 份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权延期办理赎回申请：对于该基 金份额持有人当日超过上一工作日基金总份额 20%以上的赎回申请，可进行延期办 理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1） 全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请 一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介 上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 回公告，并公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定在封闭运作期结 束后开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收 取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规 定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金份额的转让 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 40 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可受理 基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申 请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额 转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户，或者按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者是按照 相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金 份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规 定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投 资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被 冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有 规定的除外。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 41 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务，基金管理人可 制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 十九、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 42 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产 的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 二、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简 称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、 可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、政府支持机构债券、 政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。本基金投资于股票及存 托凭证资产的比例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超 过股票资产的 50%）；本基金投资于可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交 换公司债券不超过基金资产净值的 20%。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭 运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或 中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 43 三、投资策略 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基 础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素， 综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等 大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和 信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期 收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、 期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高 的投资收益。 （1）利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测 和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。 久期越长，利率变动所引起价格变化越大，久期越短，利率变动所引起的价格 变化越小。如果预计利率会下跌，债券价格会上涨，则应该加大长久期债券的比例， 以实现收益的最大化。相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则应该增加 组合中久期较短债券的比例，以尽可能减少利率上涨带来的损失。 （2）收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期 限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然后根 据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。 （3）骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管 理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入 期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着持有期 限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所 下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 （4）信用债券投资策略 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 44 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会 对信用债券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家 政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋 势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外 结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债 的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用 利差分析、收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。 本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA+ （含 AA+）以上。主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 50%； 主体评级为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例为 0-50%。若信用等级下调，不 满足投资评级要求，自评级报告发布之日起三个月内全部卖出。 本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信 用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机 构出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身 内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 （5）可转换债券及可交换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择 不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可 转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全 性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择 股性强的品种，获取超额收益。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下 简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中，债券 特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指 目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对 可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析，综合开展投资决策。 3、股票投资策略 （1）行业配置 本基金注重对股市发展趋势的研究，根据行业发展规律和经济发展趋势，考虑 外围国际市场联动关系，把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式，中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 45 通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行 业投资价值，确定和动态调整各行业投资比例。 （2）个股选择 本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及 良好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。 这些企业能够充分自如应对市场竞争，并能获取持续优秀业绩回报。本基金将重点 投资于具备价值持续增长特征的企业，以获取超额回报。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下 港股市场的投资机会，考察港股通股票的行业属性和商业模式，在 A 股暂时无相 应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司，考察 其折溢价水平，寻找相对于 A 股有折价或估值和波动性相当于 A 股更加稳定的 H 股标的。 本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组 合中港股通的投资比例。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预 估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充 分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品 种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流 动性风险。 6、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市 场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略 进行套期保值，以获取超额收益。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合 上述法律法规和监管要求的变化。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 46 7、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金 将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理 确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的 交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对 交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理。 四、投资限制 1．组合限制 （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，封闭运作期到期 前一个月和后一个月不受前述比例限制。本基金投资于股票及存托凭证资产的比 例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；本基金投资于可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券不 超过基金资产净值的 20%； （2）封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上 市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在 境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 47 （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （12) 封闭运作期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；封闭运作 期届满转为开放式运作后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 15%； ②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%； ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定； ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%。 （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算； （17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；本基金投资的信用中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 48 衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%；投资于同一信用 保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%； （18）封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券、期货市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比 例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（18）项外，因证券期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形或基金合同另有约定的除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 49 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益 率×2% 中债综合指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵 盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所 市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很 好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数（全价）各项指标 值的时间序列完整，有利于深入地研究和分析市场，适合作为本基金的业绩比较基 准。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，该指数是在上海、深圳证券市场中 选取规模大、流行性好的最具代表性的 300 只 A 股股票为成分股样本编制而成， 具有良好的市场代表性。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股 票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋 势最有影响的一种股价指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或 者市场变化导致本业绩比较基准不再适用，又或者市场出现更具权威、且更能够表 征本基金风险收益特征的业绩比较基准，则本基金管理人将视情况经与本基金托 管人协商同意，在按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较基准 并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 50 1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额 持有人的利益； 2．不谋求对上市公司的控股； 3．有利于基金财产的安全与增值； 4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务 所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 51 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基 金财产强制执行。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 52 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存 款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计 准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折 价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进 行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1．证券交易所上市的有价证券的估值 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 53 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价 格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易 市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允 价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允 价值。 2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3．对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 54 人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长 待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估 值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率 没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4．同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值； 5．因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 6．国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最近 交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今 后另有规定的，从其规定； 7．本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行； 8．信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管理 人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方未提供估值价格的，依照有 关法律法规及企业会计准则的要求，采用合理估值技术确认公允价值； 9．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10．当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。 11．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计 问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金 管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1．各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当 日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 55 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值，并按规定公告。 2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1．估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值 错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2．估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 56 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方 应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3．估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4．基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当 公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业 有通行做法，基金管理人或基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的 原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1．基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 57 3．当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 4．中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理方法 1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2．由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送 的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 58 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3．由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； 4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策 进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定 媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 1.本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 59 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构 可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 60 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1．基金管理人的管理费； 2．基金托管人的托管费； 3．C 类基金份额的销售服务费； 4．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费； 6．基金份额持有人大会费用； 7．基金的证券/期货交易费用； 8．基金的银行汇划费用； 9．基金的开户费用、账户维护费用； 10．因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11．按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，在次月初 5 个工作日内依据基金管理人的指令或按照与基金管理人协 商一致的方式进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用支付后， 基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 2．基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 61 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，在次月初 5 个工作日内依据基金管理人的指令或按照与基金管理人协 商一致的方式进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用支付后， 基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费率为年费率 0.40%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如 发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 C 类份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服 务。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照 行业惯例从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3．基金合同生效前的相关费用； 4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 62 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见招募说明书的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务 人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 63 第十四部分 基金的会计和审计 一、基金会计政策 1．基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2．基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披 露； 3．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4．会计制度执行国家有关会计制度； 5．本基金独立建账、独立核算； 6．基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7．基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1．基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行 审计。 2．会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 64 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规 定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完 整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规 定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介 披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2．对证券投资业绩进行预测； 3．违规承诺收益或者承担损失； 4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5．登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6．中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 65 （一）基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要 1．基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利 益的事项的法律文件。 2．招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的， 基金管理人不再更新基金招募说明书。 3．托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4．基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基 金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 5. 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基 金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网 站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合 同生效公告。 （四）基金净值信息 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 66 1、封闭运作期内 基金合同生效后的封闭运作期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露 一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 2、封闭运作期届满转为开放式运作后 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站 披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报或 者年度报告。 基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 67 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1．基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2．基金合同终止、基金清算； 3．转换基金运作方式、基金合并； 4．更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； 5．基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7．基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更； 8．基金募集期延长或提前结束募集； 9．基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10．基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 11．涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12．基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13．基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 68 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14．基金收益分配事项； 15．管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； 16．任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17．本基金开始办理申购、赎回； 18．本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20．本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21．新增或调整本基金份额类别设置或基金份额分类规则； 22．基金推出新业务或服务； 23．发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 24. 基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 25. 本基金连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 26．基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额 持有人权益，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （九）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清 算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 69 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 （十二）投资于资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 （十三）投资国债期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况等，并 充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 （十四）投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。 （十五）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 （十六）投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响，以及是否符合既定的投资策 略和投资目标。 （十七）中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 70 期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关 基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会 规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、不可抗力； 2、发生暂停估值的情形； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 71 第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务 所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘 请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意 见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基 础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回 申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换； 同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账 户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主 袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 72 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计 核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费按主袋 账户基金资产净值作为基数计提。 2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资 产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收取管理费。 3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当 按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时 向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当 及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无 法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要 求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披 露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施 侧袋机制期间，本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师 事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 73 核算和年度报告披露等发表审计意见。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 74 第十七部分 风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风 险，对于本基金来说，巨额赎回即当单个开放日基金份额的净赎回申请超过前一工 作日的基金总份额的10%，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一 般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文 件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益， 也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回 基金，基金销售机构名单详见本基金其他相关公告。 一、投资于本基金的主要风险包括 1、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 75 包括： （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈 周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 （4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能 会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致 信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券 交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所 引致的风险。 4、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错 误、IT系统故障等风险。 5、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金 收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、 投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 6、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反基 金合同有关规定的风险。 7、本基金的特有风险 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 76 （1）本基金为二级债基，可投资于股票及存托凭证，具有对相关市场的系统 性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个券风险，在市场大幅上涨时也不能保证 基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。除封闭运作期到期前一个月和后一 个月外，债券的投资比例不低于基金资产的 80％，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产 业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标 的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 （2）资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵 押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支 付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资 产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金 流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括 交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （3）国债期货投资风险 本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性 风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响 套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为 流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类 风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （4）港股市场投资风险 本基金在参与港股市场投资时，将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素 所导致的系统性风险。 港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日 卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对 丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧 烈的股价波动，本基金的波动风险可能相对较大。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 77 本基金可通过港股通投资于港股，港股通业务试点期间存在每日额度和总额 度限制。总额度余额少于一个每日额度的，上交所证券交易服务公司自下一港股通 交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险； 在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将 面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面 临不能通过港股通进行买入交易的风险。 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记 结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交 易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。 根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交 易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原 因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股 组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增 大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 （5）存托凭证的投资风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担 与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括 但不限于以下风险： 1）与存托凭证相关的风险 ①存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行， 代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人 的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。 ②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存 托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式 进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 ③本基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东 身份直接行使股东权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 78 分红、投票等权利。 ④存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议 作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。 ⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。 ⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 ⑦存托凭证退市的，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基 础证券，本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存 托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。 2）与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高 于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交 易价格。 3）与境外发行人相关的风险 ①红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境 外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相 关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境 内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 ②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公 司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参 与公司重大事务的决策。 ③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但 境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当 地法律制度提起证券诉讼。 4）与交易机制相关的风险 ①境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存 托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 79 究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可 能对境内证券价格产生影响。 ③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股 票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为， 从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波 动。 ④本基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行 的相同类别的股票或者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换 为境外基础证券。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （6）基金投资信用衍生品的风险 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临 流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转 让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的 风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创 设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而 影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体， 经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。 （7）基金合同终止的风险 基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自 动终止，无需召开基金份额持有人大会。故投资者将面临基金合同自动终止的风险。 （8）封闭运作期的相关风险 基金合同生效后的前一年为封闭运作期，封闭运作期自基金合同生效日起至 一年后的年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的， 则顺延至下一工作日）的前一日（含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、 赎回业务，也不上市交易。 封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中融融盛双盈 债券型证券投资基金”，可以在开放日办理申购、赎回业务。除此之外，本基金的 基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 80 二、流动性风险管理 1、基金申购、赎回安排 本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。 本基金的投资者分散度较高，除在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被动达到或超过50%的，单一投资者或存在一致行动人关系的投资者持有份额集 中度不存在达到或超过50%的情形；基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回， 强化对本基金巨额赎回的事前监测、事中管控与事后评估，保证不损害公众投资者 的合法权益。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简 称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、 可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、政府支持机构债券、 政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评 级机构认定的主体评级须在 AA+（含 AA+）以上。主体评级为 AAA 的信用债投 资占信用债资产的比例不低于 50%；主体评级为 AA+的信用债投资占信用债资产 的比例为 0-50%。若信用等级下调，不满足投资评级要求，自评级报告发布之日起 三个月内全部卖出。投资标的流动性属性是重要的投资依据，通过对各类金融工具 进行流动性分类管理，分散安排各类资产到期时间分布，有效保障基金流动性安全。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 根据《流动性风险管理规定》的相关要求，基金管理人对本基金实施流动性风 险管理，并针对性制定流动性风险管理措施，尽量避免或减小因发生流动性风险而 导致的投资者损失，最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流动性风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当难以应对巨额赎回时， 将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，具体包括中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 81 但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）收取短期赎回费； （5）暂停基金估值； （6）摆动定价； （7）侧袋机制； （8）中国证监会认定的其他措施。 针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了相关业务程序， 确保流动性风险管理工具的实施。 同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽可 能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资者可能 出现的潜在影响降至最低。 5、启用侧袋机制的风险揭示 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效 隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户 份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变 现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在 基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定 资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 82 考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值 及变化情况。 同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽可 能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资者可能 出现的潜在影响降至最低。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 83 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1．变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决 议生效后 2 日内在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1．基金份额持有人大会决定终止的； 2．基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3．基金合同约定的其他情形； 4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4．基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 84 （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5．基金财产清算的期限不超过 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份 额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报 告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低 期限。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 85 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务 （一）基金管理人的权利与义务 1．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要 措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 86 回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人 泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾 问提供服务需要提供的情况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 87 （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料，保存时间不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 88 （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他账 户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有 权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 89 申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律 法规规定的最低期限； （12）从基金管理人及其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 90 并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）根据基金合同的约定，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包 括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务 规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 91 二、基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作 需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相 关法律法规和中国证监会的规定进行。 （一）召开事由 1．当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规、中国证监会另有规定外， 应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但本基金封闭运作期届满依据基金合同约定转为开 放式运作除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费，但法律法 规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 2．在不违反法律法规规定和基金合同约定的范围且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 92 （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费方式、 调整本基金的基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规 则； （6）基金管理人在履行适当程序后，推出新业务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1．除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理 人召集。 2．基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管 人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理 人应当配合。 4．代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持 有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5．代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 93 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基 金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6．基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1．召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2．采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1．现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 94 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2．通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告。 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人 经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金 份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 95 三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3.在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他 非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会， 基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，会议程 序可比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人确定并在 会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1．议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决 定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论 的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2．议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代 表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代 理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 96 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截 止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机 关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1．一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2．特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符 合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （七）计票 1．现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 97 或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2．通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 98 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基 金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于 在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人 参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 1．变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 99 议生效后 2 日内在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1．基金份额持有人大会决定终止的； 2．基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3．基金合同约定的其他情形； 4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4．基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5．基金财产清算的期限不超过 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 100 费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份 额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报 告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低 期限。 四、争议的处理和适用的法律 因本基金合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协 商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行本基金合同和托管协议约定的义务，维护基金份额持有人的合法权 益。 本基金合同适用中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权 代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面确认后生效。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 101 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案 并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、 基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 102 第二十部分 托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：中融基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 邮政编码：100011 法定代表人：王瑶 成立日期：2013年5月31日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币柒亿伍仟万元整 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年1月15日 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 103 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业 务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现； 自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、 个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托 管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产 品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托 管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的 约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香 港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称 “港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、 可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、政府支持机构债券、 政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。本基金投资于股票及存 托凭证资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超 过股票资产的50%）；本基金投资于可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 104 交换公司债券不超过基金资产净值的20%。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封 闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，封闭运作期到期前 一个月和后一个月不受前述比例限制。本基金投资于股票及存托凭证资产的比例 不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；本基金投资于可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券 不超过基金资产净值的20%； （2）封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上 市的A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司 发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算），不超过 该证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 105 产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购 到期后不得展期； （12) 封闭运作期内，本基金总资产不得超过基金净资产的200%；封闭运作期 届满转为开放式运作后，本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （13）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的30%； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （15）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资 产净值的15%； ②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%； ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定； ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 106 超过上一交易日基金资产净值的30%。 （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算； （17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；本基金投资的信用 衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的100%；投资于同一信用 保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%； （18）封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券、期货市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比 例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（18）项外，因证券期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形或基金合同另有约定的除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名 单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完 整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责 及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及 时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理 人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托 管人有权向中国证监会报告。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 107 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金首次参与银行间债券市场之 前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事 前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期对银行间 债券市场交易对手名单进行更新。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行 间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事 后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托 管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 投资银行存款进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定， 建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合 基金托管人完成相关业务办理。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 108 监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性 的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度 经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制 度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管 人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销 商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款 账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场 出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基 金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做 出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关 指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有 权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确 保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问 题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基 金管理人承担。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 109 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送 了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相 应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受 限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违 反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金 管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在 下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑 义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应 报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令 违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基 金管理人，并报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规 定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供 相关数据资料和制度等。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应 报告中国证监会。 （十一）基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，对侧袋机制启用、特 定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 110 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式 给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改 正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料 以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人 并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应 报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合 法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其 他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整 与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管资金账户的，基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金托管人应予以必要的协助和配合，但对此不承担任何责任。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 111 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的 基金认购专户。该账户由基金管理人或接受基金管理人委托代为办理登记业务的 机构开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定 时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具 验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为 有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同备案的条件，由基金管理人按规 定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金托管资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的基金托管资金账户的开设和管理。 2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的基金托管资金账 户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回 金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的基金托管资金账户进行。 3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 112 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和开户回执的保管由基金托管人负责，账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则 基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券 市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管 人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基 金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管 人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 113 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托 管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最 低期限。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日 该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值，并按规定公告。 2．复核程序 基金管理人应于每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金 合同和相关法律法规的规定对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1．估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存 款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 2．估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价 格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易 市价，确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 114 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交 易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价 值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价 值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投 资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照 长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供 估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利 率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值； （5）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 115 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （6）国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规 今后另有规定的，从其规定； （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行； （8）信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管 理人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方未提供估值价格的，依照 有关法律法规及企业会计准则的要求，采用合理估值技术确认公允价值； （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 （11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计 问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金 管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 3．特殊情形的处理 （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发 送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 （三）基金份额净值错误的处理方式 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 116 1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类 基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金 份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并 报中国证监会备案。 2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以 下条款进行赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议 执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而 且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值 出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或 基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理 人承担50%，基金托管人承担50%。 （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新 计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金 管理人负责赔付。 （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计 算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有 通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 117 营业时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值； （4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法 存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理 人不再更新基金招募说明书。季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编 制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公 告；年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金 托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收 到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中 期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复 核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 118 加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托 管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无 法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理 人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见 书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当 发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外 发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和 编制结果。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6 月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括 持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人 保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基 金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十 个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不少于 法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由 于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应 的责任。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 119 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉 方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议适用中华人民共和国（就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）法律并从其解释。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 120 （4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 121 期限。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 122 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据 基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、修改以 下服务项目或服务内容： 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿为 基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交易确认通 知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。请基金份额 持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可 通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作 时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信 息；基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提供直销 业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。 另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质，满足基金份额持有人个性化需要，基金管理人推出全 方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类 资讯服务。 基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交 易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管理 人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额持中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 123 有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语音留言、 发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处 理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，以加 强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线：400-160-6000；010-5651 7299 人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 网址：www.zrfunds.com.cn 客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人 客户服务热线。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 124 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，投资者 可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 招募说明书 125 第二十三部分 备查文件 （一）中国证监会准予中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金注册 的批复文件 （二）《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》 （三）《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金托管协议》 （四）关于申请募集中融融惠双欣一年定期开放债券型证券投资基金之法律 意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所，基 金投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。 中融基金管理有限公司 2022年8月8日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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