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| 浙商聚潮新思维混合A(166801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291481 | ||||||||
| 基金代码 | 166801 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2014年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,705,789.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 闻震宙 赵天杰 联系电话 0571-28191875 010-58560666 电子邮箱 wenzhenzhou@zsfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 1,699,043.60 本期利润 4,916,605.50 加权平均基金份额本期利润 0.0878 本期加权平均净值利润率 7.19% 本期基金份额净值增长率 7.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 13,604,367.32 期末可供分配基金份额利润 0.2793 期末基金资产净值 62,310,156.56 期末基金份额净值 1.279 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 27.90% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.94% 1.08% 0.39% 0.43% 6.55% 0.65% 过去三个月 6.58% 1.04% 1.01% 0.48% 5.57% 0.56% 过去六个月 7.30% 1.11% -3.03% 0.57% 10.33% 0.54% 过去一年 21.81% 1.10% 0.78% 0.65% 21.03% 0.45% 自基金合同生效日起至今（2012年03月08日-2014年06月30日） 27.90% 1.02% -5.62% 0.69% 33.52% 0.33% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年3月8日至2012年9月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司（简称“浙商基金”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1312号）批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2014年6月30日，浙商基金共管理四只开放式基金——浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈志龙 本基金的基金经理。公司副总经理、投资总监、投资决策委员会主席。 2012年3月8日 － 12年 陈志龙先生，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。曾任中银基金管理有限公司基金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁、专户理财部投资总监；并曾担任中银持续增长股票型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金基金经理。 张文洁 本基金的基金经理。公司投资管理部研究员。 2012年12月31日 － 8年 张文洁女士，上海社会科学院产业经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司证券研究所通信行业研究员，长信基金管理有限责任公司研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年如我们前期判断A股市场存量市场特征明显，2014年1季度由于IPO在83家后未新增、优先股未推出，A股市场实际供给压力不大，流动性环比改善，在全年中较优。2季度流动性环比偏紧同比好转，上证指数由于经济波动降低、资金涌入成长股难以快速撤出整体空间不大，创业板由于前期涨幅较大、估值提高速度与业绩增长不匹配，整体向上弹性也有限，同时ipo临近，操作上需要降低仓位。年初至2月17日创业板指数、中小板指数超额收益明显，分别上涨19.5%、8.7%，而同期上证指数、沪深300涨跌幅分别为0.92%、-0.79%，创业板延续2013年全年的情况相对大盘股大幅度走强，我们认为主要原因除：1）流动性中性略宽松；2）经济复苏低于预期，周期股缺乏弹性；3）创业板开始释放业绩；4）公募基金的不断超配；5）经济转型，产业结构调整，新兴产业受益；6）ipo仍暂停，已上市公司面临并购机遇，7）优质成长股财报大多符合预期，外2014年机构配置再次从传统转向新经济搬家。但创业板涨幅过大，高点对应下调后的2013年业绩和实际的2014年业绩计算的PE估值已分别达到60倍、48倍。2月17日后创业板开始回调，截止5月16日上证指数、沪深300分别下跌5.1%、7.2%，创业板、中小板指数分别大幅下跌21.3%、16.9%。5月下旬市场出现了些积极的信号，管理层稳定市场预期，1）证监会5月20日披露从6月到年底，计划发行上市公司新股100家左右，A股市场供给好于预期，原预期432家排队发行200家；2）流动性转向宽松：5月21日媒体报道央行通过再贷款的方式向国开行和建行提供资金用以支持棚户区改造和其他重大建设项目，规模或达3000-5000亿元；5月30日总理李克强主持国务院常务会议，明确加大"定向降准"措施力度，对发放"三农"、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行业金融机构适当降低准备金率，将商业银行包括在内；6月9日央行宣布从2014年6月16日起对符合审慎经营要求且"三农"和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点，释放流动性800亿；6月30日银监会发布《关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》，边际缓解银行负债成本压力，将降低全行业存贷比1.3%左右。上证指数、沪深300、创业板指数、中小板指数自5月16日起至半年末分别上涨1.08%、0.89%、14.53%、6.55%。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2014年上半年净值上涨7.3%，大幅跑赢上证指数、沪深300、中小板指数分别为10.5%、14.4%、11.02%；略跑输创业板指数0.39%，主要是年初至2月17日创业板尤其是小市值、高弹性品种大幅上涨跑输创业板10%。仓位上1季度上半段认为市场仍有结构性机会维持较高仓位，2月下旬主动降低了仓位，主要是考虑成长股在机构资金迁徙的势头减弱、资金面难以进一步宽松、短期市场情绪过度亢奋背景下面临高PEG、估值提高速度与业绩增长速度不匹配，整体向上弹性也有限，我们通过仓位的下降在下跌过程中跑赢创业板指数、中小板指数分别为9.1%、4.7%。虽认为沪深300上涨空间有限，但出于管理层稳定市场预期的考虑，我们4月增加了可转债的配置，认为若市场下跌可转债出于债性下跌空间有限，若市场上涨可转债能跟随上涨。4月末创业板指数出现恐慌性下跌，由于我们前期仓位低，4月末略增加了创业板的仓位，5月市场供给压力有了明确预期，流动性转向中性偏宽松，在这些积极的变化下我们再次增加了创业板的仓位，认为前期恐慌性下跌后应会有反弹。6月流动性持续宽松政策继续确认，我们维持较高的仓位。在5月下旬至半年末的上涨行情中大幅跑赢上证指数、沪深300、中小板指数分别为10.8%、11%、5.4%，略跑输创业板指数2.63%。配置上1月仍超配TMT；2月下旬降低了优质成长股的配置以及收益率高的个股的配置主要是传媒、LED等，增加的新能源汽车、OTO、特色医药的配置；3月个股配置偏向集中，集中于上市公司股东增持的个股和特色医药股，降低了弹性的高估值股票的配置；4月末起个股配置从集中走向分散，增加了短期有利好、逻辑清晰、弹性大的个股及经过1季报验证后的真正成长股，主要以软件、传媒个股为主，个股也进行结构调整，5月增加了智慧城市类，6月增加了金融信息化类、降低智慧城市类个股的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，报告期内本基金净值增长率为7.30%，业绩比较基准收益率为-3.03%，沪深300指数收益率-7.08%，基金净值增长率超越业绩比较基准收益率10.33%，超越沪深300指数收益率14.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们仍认为2014年A股市场是个存量市场，从全球看，资金没有明显的流入A股的迹象。2014年中国经济在房地产投资和2季度稳增长的带动下保住底线，但经济增长仍受压制，3季度经济弹性下降、预期差缩窄，经济上有顶下有底，GDP在7.5%左右波动，对经济关注度弱化。A股市场的主要矛盾仍是在市场供给端的变化背景下，改革落实及影响与资金价格高企或存信用、债务风险、利率风险的矛盾。对市场的判断仍是：市场供给端有压力、国内流动性中性，但经济有底，市场震荡仍有结构性行情，需淡化指数重视结构、把握个股的波段操作。积极的因素下市场有底：1）证监会披露从6月到年底计划发行新股100家，市场供给好于预期（原预期发行200家），且注册制从2015年延期至2016年。2）货币政策转向偏宽松，货币净投放、定向降准、再贷款。但仍需注意风险因素：1）地产销售下降，百城房价近两年首现下跌，政策交地方政府自主调整，中国人口红利已结束年轻人口总量见顶后住房、汽车需求增速会显著下降，中国城镇人口千人新开工住宅套数已超过美国、接近日、韩的历史最高水平，有天花板。2）业绩下调风险，2014年全部A股盈利增速预测自上而下中信已将从9.8%下调至7.5%，自下而上为11.6-15.8%，经过2013年底上调2014年的净利润增速后预计中报、三季报业绩增速均需下调。 展望2014年下半年，流动性定向宽松、供给预期明确市场有底，前期下跌后带来反弹，中报前是比较好的时间窗口，后续需注意地产风险和业绩下调风险，上证指数由于经济波动降低、边际改善有限，整体空间不大；创业板前期跌幅较大、但估值仍较高与业绩增长不匹配，整体向上弹性也有限，需精选个股波段操作，乐观中保持谨慎。我们将密切跟踪经济数据尤其是房地产销售数据的变化、重点关注上市公司中报、三季报的经营情况。行业配置方面新经济中传媒、计算机增速较快且趋势仍在持续，需波段操作；医药在老龄化背景下健康服务新模式、新产品如商业医保、医院连锁、透析服务、诊断外包、专科医药、养老机构、康复中心等有结构性机会；传统行业中关注汽车、非银金融、建筑材料、食品饮料行业PE估值处于历史最低估值、行业趋势向上的机会，以及或有改善的纺织服装、休闲服务。主题关注：1）区域概念如京津冀、丝绸之路、海上丝绸之路、长江经济带、海西;2）国防军工，国家安全战略升级+投资"补欠账"+军工改革、军民融合;3）国企出售收购兼并重组的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》托管浙商聚潮新思维混合型证券投资基金。 本报告期，中国民生银行在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——浙商基金管理有限公司在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——浙商基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金管理人——浙商基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,417,362.32 3,188,100.76 结算备付金 311,231.19 1,094,575.21 存出保证金 205,147.95 262,069.96 交易性金融资产 6.4.7.2 53,423,461.31 47,863,546.80 其中：股票投资 39,690,920.11 37,433,546.80 基金投资 － － 债券投资 13,732,541.20 10,430,000.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 21,500,000.00 应收证券清算款 1,311,606.20 4,569,695.91 应收利息 6.4.7.5 231,104.78 122,930.89 应收股利 － － 应收申购款 23,086.61 1,182.27 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 65,923,000.36 78,602,101.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 3,003,269.60 448,207.32 应付赎回款 111,809.66 88,315.58 应付管理人报酬 76,498.36 100,191.24 应付托管费 12,749.73 16,698.53 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 109,257.63 245,693.87 应交税费 25,605.30 25,605.30 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 273,653.52 450,171.49 负债合计 3,612,843.80 1,374,883.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 48,705,789.24 64,786,593.97 未分配利润 6.4.7.10 13,604,367.32 12,440,624.50 所有者权益合计 62,310,156.56 77,227,218.47 负债和所有者权益总计 65,923,000.36 78,602,101.80 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.279元，基金份额总额48,705,789.24份。 6.2 利润表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 一、收入 6,307,545.00 16,317,252.41 1.利息收入 361,789.00 2,020,978.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,567.72 116,157.15 债券利息收入 282,755.10 1,904,821.73 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 37,466.18 － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,720,975.41 42,294,646.93 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,544,521.76 39,735,404.73 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 -149,723.60 2,101,440.45 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.16 326,177.25 457,801.75 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,217,561.90 -28,209,302.91 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 7,218.69 210,929.51 减：二、费用 1,390,939.50 5,162,048.26 1．管理人报酬 509,562.73 1,458,947.46 2．托管费 84,927.16 243,157.96 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.19 554,952.38 2,705,684.93 5．利息支出 47,983.33 569,051.67 其中：卖出回购金融资产支出 47,983.33 569,051.67 6．其他费用 6.4.7.20 193,513.90 185,206.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,916,605.50 11,155,204.15 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,916,605.50 11,155,204.15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 64,786,593.97 12,440,624.50 77,227,218.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 4,916,605.50 4,916,605.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -16,080,804.73 -3,752,862.68 -19,833,667.41 其中：1.基金申购款 943,478.80 228,332.55 1,171,811.35 2.基金赎回款（以“-”号填列） -17,024,283.53 -3,981,195.23 -21,005,478.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 48,705,789.24 13,604,367.32 62,310,156.56 项 目 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 316,066,661.61 6,188,465.07 322,255,126.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 11,155,204.15 11,155,204.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -213,646,270.61 -12,253,146.30 -225,899,416.91 其中：1.基金申购款 1,461,010.70 83,565.94 1,544,576.64 2.基金赎回款（以“-”号填列） -215,107,281.31 -12,336,712.24 -227,443,993.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 102,420,391.00 5,090,522.92 107,510,913.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 周一烽 ————————— 基金管理人负责人 李俊明 ————————— 主管会计工作负责人 李俊明 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]2041号文）批准，由浙商基金管理有限公司（以下称“浙商基金公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月8日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集规模为784,917,869.79份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下称“民生银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数收益率，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2014年1月1日至2014年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）均划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，本基金目前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii) 债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时收入计入当期损益。 (c) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时支出计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii) 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b) 债券投资 (i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。 (iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 (iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。 (c) 权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入“公允价值变动收益/(损失)”科目。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3、对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 4、自2013年1月1日起，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所得税政策：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券 7,082,575.29 1.95% 59,009,885.15 3.44% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 6,448.07 1.95% 5,037.51 4.61% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 53,311.82 3.45% － － 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日-2013年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 浙商证券 4,212,067.80 11.34% － － 注：本基金去年同期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日-2013年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券 26,000,000.00 20.67% － － 注：本基金去年同期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 509,562.73 1,458,947.46 其中：支付销售机构的客户维护费 203,680.49 582,763.41 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 84,927.16 243,157.96 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期间未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 10,417,362.32 34,897.20 20,939,807.58 95,017.46 注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年6月30日的相关余额为人民币311231.19元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别： 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 603328 依顿电子 2014-06-23 2014-07-01 新股未上市 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 300369 绿盟科技 2014-06-26 重大资产重组 61.27 － － 5,200 310,913.00 318,604.00 注：截至本报告批准报出日，“绿盟科技”仍未复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,690,920.11 60.21 其中：股票 39,690,920.11 60.21 2 固定收益投资 13,732,541.20 20.83 其中：债券 13,732,541.20 20.83 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 10,728,593.51 16.27 7 其他资产 1,770,945.54 2.69 8 合计 65,923,000.36 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 20,310,730.18 32.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 702,470.95 1.13 E 建筑业 － － F 批发和零售业 1,661,688.00 2.67 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,150,046.05 19.50 J 金融业 620,460.94 1.00 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 1,714,086.54 2.75 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 2,531,437.45 4.06 S 综合 － － 合计 39,690,920.11 63.70 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600446 金证股份 123,222 3,787,844.28 6.08 2 600438 通威股份 209,284 1,986,105.16 3.19 3 300147 香雪制药 70,828 1,912,356.00 3.07 4 300133 华策影视 59,831 1,911,600.45 3.07 5 002104 恒宝股份 95,500 1,871,800.00 3.00 6 002005 德豪润达 215,700 1,805,409.00 2.90 7 600343 航天动力 141,852 1,714,990.68 2.75 8 002436 兴森科技 67,138 1,691,877.60 2.72 9 000963 华东医药 30,772 1,661,688.00 2.67 10 600571 信雅达 77,990 1,520,025.10 2.44 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300133 华策影视 5,566,004.49 7.21 2 000063 中兴通讯 4,654,131.40 6.03 3 600832 东方明珠 4,081,693.50 5.29 4 300104 乐视网 3,998,184.00 5.18 5 600600 青岛啤酒 3,782,200.73 4.90 6 300332 天壕节能 3,581,957.88 4.64 7 600446 金证股份 3,400,966.56 4.40 8 300205 天喻信息 3,376,204.04 4.37 9 002008 大族激光 3,057,087.00 3.96 10 600887 伊利股份 3,013,477.08 3.90 11 600594 益佰制药 2,996,532.10 3.88 12 300168 万达信息 2,923,733.05 3.79 13 300075 数字政通 2,757,879.05 3.57 14 600438 通威股份 2,700,445.83 3.50 15 000712 锦龙股份 2,697,283.00 3.49 16 601318 中国平安 2,686,800.00 3.48 17 300219 鸿利光电 2,683,972.50 3.48 18 002436 兴森科技 2,615,362.96 3.39 19 600686 金龙汽车 2,587,470.54 3.35 20 002005 德豪润达 2,569,991.08 3.33 21 600079 人福医药 2,552,185.00 3.30 22 600261 阳光照明 2,546,121.20 3.30 23 002035 华帝股份 2,434,378.00 3.15 24 002595 豪迈科技 2,339,512.80 3.03 25 002060 粤 水 电 2,325,549.00 3.01 26 002711 欧浦钢网 2,216,360.38 2.87 27 600535 天士力 2,167,129.58 2.81 28 002421 达实智能 2,048,205.11 2.65 29 002022 科华生物 2,016,883.27 2.61 30 002400 省广股份 1,973,209.97 2.56 31 600343 航天动力 1,934,792.66 2.51 32 300171 东富龙 1,820,322.99 2.36 33 300150 世纪瑞尔 1,775,497.60 2.30 34 300323 华灿光电 1,734,739.04 2.25 35 002236 大华股份 1,681,571.43 2.18 36 002104 恒宝股份 1,646,896.11 2.13 37 600252 中恒集团 1,557,287.00 2.02 38 300096 易联众 1,554,292.00 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600832 东方明珠 5,323,975.04 6.89 2 002008 大族激光 5,276,792.97 6.83 3 002022 科华生物 4,454,858.37 5.77 4 000063 中兴通讯 4,309,073.23 5.58 5 600703 三安光电 3,989,613.81 5.17 6 300104 乐视网 3,967,579.40 5.14 7 600600 青岛啤酒 3,456,244.07 4.48 8 300133 华策影视 3,263,902.40 4.23 9 002400 省广股份 3,233,874.56 4.19 10 300332 天壕节能 3,223,455.60 4.17 11 300168 万达信息 3,204,295.27 4.15 12 300205 天喻信息 3,091,748.33 4.00 13 300219 鸿利光电 2,937,784.37 3.80 14 600594 益佰制药 2,904,830.84 3.76 15 600887 伊利股份 2,893,260.23 3.75 16 002353 杰瑞股份 2,825,718.81 3.66 17 300075 数字政通 2,789,736.03 3.61 18 601318 中国平安 2,721,604.83 3.52 19 300323 华灿光电 2,663,261.29 3.45 20 002005 德豪润达 2,605,993.63 3.37 21 600261 阳光照明 2,540,084.89 3.29 22 002035 华帝股份 2,441,619.16 3.16 23 002595 豪迈科技 2,401,556.55 3.11 24 300338 开元仪器 2,206,340.45 2.86 25 002711 欧浦钢网 2,134,916.30 2.76 26 002060 粤 水 电 2,088,168.05 2.70 27 000712 锦龙股份 1,986,729.10 2.57 28 600535 天士力 1,968,712.06 2.55 29 600787 中储股份 1,848,107.30 2.39 30 600309 万华化学 1,803,744.04 2.34 31 600079 人福医药 1,732,074.21 2.24 32 600372 中航电子 1,720,200.53 2.23 33 601965 中国汽研 1,710,316.11 2.21 34 600525 长园集团 1,632,660.36 2.11 35 002610 爱康科技 1,606,490.41 2.08 36 300043 互动娱乐 1,593,502.39 2.06 37 600686 金龙汽车 1,591,475.05 2.06 38 002236 大华股份 1,573,512.58 2.04 39 601100 恒立油缸 1,556,374.47 2.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 180,020,367.62 卖出股票的收入（成交）总额 183,321,445.88 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 5,066,291.30 8.13 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 8,666,249.90 13.91 8 其他 － － 9 合计 13,732,541.20 22.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 56,630 6,114,341.10 9.81 2 124022 12韶金叶 49,490 5,066,291.30 8.13 3 113005 平安转债 12,240 1,307,476.80 2.10 4 110025 国金转债 10,840 1,244,432.00 2.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 205,147.95 2 应收证券清算款 1,311,606.20 3 应收股利 － 4 应收利息 231,104.78 5 应收申购款 23,086.61 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,770,945.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 6,114,341.10 9.81 2 113005 平安转债 1,307,476.80 2.10 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 986 49,397.35 1,217,726.28 2.50% 47,488,062.96 97.50% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 － － 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年3月8日)基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 64,786,593.97 本报告期基金总申购份额 943,478.80 减：本报告期基金总赎回份额 17,024,283.53 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 48,705,789.24 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 1 92,026,072.74 25.34% 83,780.60 25.34% - 民生证券 1 80,654,458.24 22.21% 73,427.02 22.21% - 招商证券 1 80,015,967.76 22.03% 72,846.46 22.03% - 东方证券 1 67,773,333.93 18.66% 61,701.07 18.66% - 世纪证券 1 20,759,976.53 5.72% 18,899.74 5.72% - 宏源证券 2 14,905,584.01 4.10% 13,570.41 4.10% - 浙商证券 2 7,082,575.29 1.95% 6,448.07 1.95% - 中航证券 1 － － － － - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1） 投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2） 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）退租券商交易单元：日信证券（391997）； （2）其余租用券商交易单元未发生变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 中信建投 － － － － － － 民生证券 26,073,644.12 70.18% 54,000,000.00 42.93% － － 招商证券 － － － － － － 东方证券 － － － － － － 世纪证券 4,840,642.20 13.03% 8,700,000.00 6.92% － － 宏源证券 2,024,888.80 5.45% 37,100,000.00 29.49% － － 浙商证券 4,212,067.80 11.34% 26,000,000.00 20.67% － － 中航证券 － － － － － － 浙商基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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