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| 英大领先回报A(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291433 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2014年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年3月5日（基金合同生效日）起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 39 7.12 投资组合报告附注 40 §8 基金份额持有人信息 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 41 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 41 §9 开放式基金份额变动 42 §10 重大事件揭示 42 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 10.4 基金投资策略的改变 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 10.8 其他重大事件 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 45 §12 备查文件目录 45 12.1 备查文件目录 45 12.2 存放地点 45 12.3 查阅方式 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 基金简称 领先回报 基金主代码 000458 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月5日 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,479,654.18份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。 投资策略 本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张宁 李春磊 联系电话 010-59112066 010-6516 9830 电子邮箱 zhangning@ydamc.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-890-5288 400-830-8003 传真 010-85878087 020-65169555 注册地址 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 广州市东风东路713号 办公地址 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 广州市东风东路713号 邮政编码 100020 510000 法定代表人 张传良 董建岳 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ydamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年3月5日至2014年6月30日） 本期已实现收益 1,024,668.44 本期利润 1,466,976.47 加权平均基金份额本期利润 0.0100 本期加权平均净值利润率 1.01% 本期基金份额净值增长率 1.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 1,035,197.00 期末可供分配基金份额利润 0.0093 期末基金资产净值 113,546,260.15 期末基金份额净值 1.0185 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 1.85% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间不足半年。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.38% 0.75% 0.38% 0.39% 2.00% 0.36% 过去三个月 3.06% 0.64% 1.02% 0.44% 2.04% 0.20% 自基金合同生效日起至今（2014年03月05日-2014年06月30日） 1.85% 0.58% 0.38% 0.49% 1.47% 0.09% 注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年3月5日至2014年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金目前注册资金1.2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理2只开放式证券投资基金-英大纯债债券型证券投资基金和英大领先回报混合型发起式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦岭 研究部副总经理，本基金基金经理 2014年3月5日 － 8 秦岭先生，清华大学管理学硕士。8年证券、基金行业从业经历。2012年9月加入我公司，现任英大基金管理有限公司研究部副总经理。历任国务院发展研究中心助理研究员，天弘基金研究部研究员，大成基金研究部研究员，中国国际金融有限公司研究部高级经理。 赵强 权益投资部基金经理，本基金基金经理 2014年3月5日 － 11 赵强先生，南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司，现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备16年金融业从业经历，其中11年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。 注：①任职日期说明： 任职日期为基金合同生效的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，经济下行压力加大，房地产销售数据持续疲弱。从3月份开始，各项深化改革的措施不断推进，政府也陆续推出了稳增长的政策，随着经济数据的趋稳，市场对经济进一步下行的担心有所缓解，因此上半年市场整体处于窄幅波动之中，中小市值公司持续活跃。 在经济增速下行，改革不断深化的宏观背景下，传统产业景气持续低迷，市场对于"新经济公司"给予较高的预期，结构性行情继续演绎。在投资策略上，我们在市场调整中持续加仓符合未来发展趋势的信息技术、文化传媒、医药、军工等行业，以及估值较低的食品饮料、家电等消费品行业，整体仓位小幅波动。 在公司选择上，我们甄选各行业内领先的优势企业，坚持高的投资回报率（ROIC）和高的利润增长率相结合的选股思路，把握住"好生意、好公司、好价格"三者之间的均衡关系。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，领先回报基金份额净值为1.0185元，报告期基金份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准增长率1.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，由于去年三季度经济增速的高基数，以及低迷的房地产投资，将使得三季度经济增速不会很高。在政府一系列微刺激效果逐步显现，以及政府表态"以经济建设为中心、改革为经济服务"的背景下，经济硬着陆的风险大幅下降。随着全球经济的逐步复苏，外需会逐步改善，国内经济将在新常态下保持稳定，市场风险偏好将会有所回升。房地产的销售情况仍是下半年宏观经济面临的最大不确定性，但政府会通过配套政策来稳定房地产市场。货币政策预计继续保持稳定，全面放松的概率并不大，除非经济下行压力加剧。 预计下半年改革有望加速，户籍制度改革、土地改革、财税改革、国企改革以及产业结构转型升级相关政策会陆续的落实推进，改革驱动的投资机会会是市场的主线之一。此外，随着结构调整、落后产能淘汰、外需复苏，部分周期性行业的供需逐步改善也将带来投资机会。在IPO总量控制的背景下，企业上市难的问题难以解决，兼并重组仍会非常活跃，大量上市公司会继续通过兼并重组的方式来转型和做大做强。 我们对下半年市场偏乐观，不过投资时机的把握非常重要。我们将布局国家产业政策支持的产业、供需改善的周期性行业，以及精选部分通过厚积薄发或外延式并购提升自身竞争力的企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期未进行收益分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对英大领先回报混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守相关法律法规、合同协议及其他有关规定，不存在损害本基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照相关法律法规、合同协议及其他有关规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对本基金资产净值计算以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本季度报告中的基本情况、主要财务指标、投资组合报告等内容，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务信息真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 27,619,738.28 － 结算备付金 1,470,855.59 － 存出保证金 107,144.58 － 交易性金融资产 6.4.7.2 87,809,871.82 － 其中：股票投资 83,253,911.62 － 基金投资 － － 债券投资 4,555,960.20 － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 18,000,000.00 － 应收证券清算款 3,377,718.91 － 应收利息 6.4.7.5 161,384.20 － 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 138,546,713.38 － 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 13,670,492.36 － 应付赎回款 10,780,217.23 － 应付管理人报酬 154,295.52 － 应付托管费 25,715.94 － 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 242,646.98 － 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 127,085.20 － 负债合计 25,000,453.23 － 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 111,479,654.18 － 未分配利润 6.4.7.10 2,066,605.97 － 所有者权益合计 113,546,260.15 － 负债和所有者权益总计 138,546,713.38 － 注：①本基金基金合同生效日为2014年3月5日，为报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。 ②报告截止日2014年6月30日，英大纯债债券A基金份额净值1.0185元，基金份额总额111,479,654.18份。 6.2 利润表 会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 本报告期：2014年3月5日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年3月5日至2014年6月30日 一、收入 2,746,391.82 1.利息收入 726,578.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 238,493.44 债券利息收入 19,311.69 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 468,773.08 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,412,136.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 470,927.79 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 － 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 6.4.7.16 941,208.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 442,308.03 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 165,369.03 减：二、费用 1,279,415.35 1．管理人报酬 698,832.85 2．托管费 116,472.15 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.19 365,028.18 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.20 99,082.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,466,976.47 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,466,976.47 注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，为报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 本报告期：2014年3月5日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 161,922,767.08 － 161,922,767.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 1,466,976.47 1,466,976.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -50,443,112.90 599,629.50 -49,843,483.40 其中：1.基金申购款 53,680.24 -773.14 52,907.10 2.基金赎回款（以“-”号填列） -50,496,793.14 600,402.64 -49,896,390.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 111,479,654.18 2,066,605.97 113,546,260.15 注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，为报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 杨峰 ————————— 基金管理人负责人 赵照 ————————— 主管会计工作负责人 刘志民 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 英大纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可证监许可[2013] 1461号《关于核准英大领先回报混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,494,717,488.32元，业经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》于2014年3月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为161,922,767.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资的股票资产占基金资产的30%-95%； 债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2013年5月17日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》以及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6 月30 日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本期财务报表的实际编制期间为2014年3月5日（基金合同生效日）至2014年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资、资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算 6.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金将根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》确定估值方法进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 27,619,738.28 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 27,619,738.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 82,807,046.99 83,253,911.62 446,864.63 贵金属投资-金交所黄金合约 － － － 债券 交易所市场 4,560,516.80 4,555,960.20 -4,556.60 银行间市场 － － － 合计 4,560,516.80 4,555,960.20 -4,556.60 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 87,367,563.79 87,809,871.82 442,308.03 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末（2014年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 18,000,000.00 － 合计 18,000,000.00 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2014年6月30日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 2,211.18 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 661.90 应收债券利息 155,456.84 应收买入返售证券利息 3,006.08 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 48.20 合计 161,384.20 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末(2014年6月30日)未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 242,646.98 银行间市场应付交易费用 － 合计 242,646.98 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 28,903.03 审计费 16,363.35 信息披露费 81,818.82 合计 127,085.20 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年3月5日至2014年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 161,922,767.08 161,922,767.08 本期申购 53,680.24 53,680.24 本期赎回（以“-”号填列） -50,496,793.14 -50,496,793.14 本期末 111,479,654.18 111,479,654.18 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 1,024,668.44 442,308.03 1,466,976.47 本期基金份额交易产生的变动数 10,528.56 589,100.94 599,629.50 其中：基金申购款 -6.40 -766.74 -773.14 基金赎回款 10,534.96 589,867.68 600,402.64 本期已分配利润 － － － 本期末 1,035,197.00 1,031,408.97 2,066,605.97 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年3月5日至2014年6月30日 活期存款利息收入 56,862.70 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 173,169.44 结算备付金利息收入 － 其他 8,461.30 合计 238,493.44 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 92,273,418.68 减：卖出股票成本总额 91,802,490.89 买卖股票差价收入 470,927.79 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 － 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 － 减：应收利息总额 － 债券投资收益 － 注： 本报告期（2014年3月5日至2014年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期（2014年3月5日至2014年6月30日）无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期（2014年3月5日至2014年6月30日）无衍生工具收益。 6.4.7.15.0 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期（2014年3月5日至2014年6月30日）无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 941,208.76 基金投资产生的股利收益 － 合计 941,208.76 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 442,308.03 ——股票投资 446,864.63 ——债券投资 -4,556.60 ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 442,308.03 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 基金赎回费收入 165,357.00 其他 12.03 合计 165,369.03 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 365,028.18 银行间市场交易费用 － 合计 365,028.18 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 审计费用 16,363.35 信息披露费 81,818.82 其他费用 － 证券帐户开户费 900.00 合计 99,082.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ②本报告期本基金关联方未发生变化。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 698,832.85 其中：支付销售机构的客户维护费 206,831.63 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 116,472.15 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 基金合同生效日（2014年3月5日)持有的基金份额 10,000,000.00 期初持有的基金份额 － 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 8.97% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 基金公司高级管理人员 100,000.00 0.90% － 基金经理等人员 200,004.16 1.79% － － 注： 本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年3月5日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 27,619,738.28 56,862.70 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期（2014年3月5日至2014年6月30日）无利润分配事项。 6.4.12 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末（2014年6月30日）未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末（2014年6月30日）未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止，基金无证券交易所债券正回购交易。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末仅持有少量国债。 6.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,619,738.28 － － － － － 27,619,738.28 结算备付金 1,470,855.59 － － － － － 1,470,855.59 交易性金融资产 4,335,300.20 － 220,660.00 － － 83,253,911.62 87,809,871.82 买入返售金融资产 850,400,000.00 － － － － － 850,400,000.00 应收证券清算款 － － － － － 3,377,718.91 3,377,718.91 应收利息 － － － － － 161,384.20 161,384.20 资产总计 883,825,894.07 － 220,660.00 － － 86,793,014.73 970,839,568.80 负债 应付证券清算款 － － － － － 13,670,492.36 13,670,492.36 应付赎回款 － － － － － 10,780,217.23 10,780,217.23 应付管理人报酬 － － － － － 154,295.52 154,295.52 应付托管费 － － － － － 25,715.94 25,715.94 应付交易费用 － － － － － 242,646.98 242,646.98 其他负债 － － － － － 127,085.20 127,085.20 负债总计 － － － － － 25,000,453.23 25,000,453.23 利率敏感度缺口 48,425,894.07 － 220,660.00 － － 61,792,561.50 110,439,115.57 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 83,253,911.62 73.32 － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 83,253,911.62 73.32 － － §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 83,253,911.62 60.09 其中：股票 83,253,911.62 60.09 2 固定收益投资 4,555,960.20 3.29 其中：债券 4,555,960.20 3.29 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 18,000,000.00 12.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 29,090,593.87 21.00 7 其他资产 3,646,247.69 2.63 8 合计 138,546,713.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 51,625,151.17 45.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 1,699,200.00 1.50 F 批发和零售业 2,324,067.12 2.05 G 交通运输、仓储和邮政业 19,284,591.32 16.98 H 住宿和餐饮业 1,739,640.00 1.53 I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 1,459,412.25 1.29 L 租赁和商务服务业 5,121,849.76 4.51 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 83,253,911.62 73.32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000848 承德露露 217,625 4,324,208.75 3.81 2 002065 东华软件 200,000 4,024,000.00 3.54 3 600372 中航电子 173,868 3,941,587.56 3.47 4 600519 贵州茅台 22,000 3,123,560.00 2.75 5 000651 格力电器 100,000 2,945,000.00 2.59 6 002241 歌尔声学 103,062 2,747,632.92 2.42 7 600535 天士力 70,000 2,713,900.00 2.39 8 000400 许继电气 135,000 2,706,750.00 2.38 9 002410 广联达 100,003 2,644,079.32 2.33 10 002354 科冕木业 60,000 2,640,000.00 2.33 11 002376 新北洋 240,000 2,640,000.00 2.33 12 600690 青岛海尔 170,000 2,509,200.00 2.21 13 600329 中新药业 158,598 2,456,683.02 2.16 14 002465 海格通信 150,000 2,389,500.00 2.10 15 601633 长城汽车 81,700 2,067,010.00 1.82 16 600201 金宇集团 65,676 2,043,837.12 1.80 17 300113 顺网科技 83,000 2,008,600.00 1.77 18 600887 伊利股份 60,000 1,987,200.00 1.75 19 600373 中文传媒 140,000 1,960,000.00 1.73 20 601098 中南传媒 126,804 1,831,049.76 1.61 21 300183 东软载波 49,942 1,797,912.00 1.58 22 000858 五粮液 100,000 1,793,000.00 1.58 23 600270 外运发展 144,989 1,751,467.12 1.54 24 600153 建发股份 319,200 1,739,640.00 1.53 25 002081 金螳螂 120,000 1,699,200.00 1.50 26 002415 海康威视 100,000 1,694,000.00 1.49 27 300251 光线传媒 60,000 1,330,800.00 1.17 28 600522 中天科技 100,000 1,309,000.00 1.15 29 300070 碧水源 43,597 1,275,212.25 1.12 30 002279 久其软件 50,000 1,193,000.00 1.05 31 600761 安徽合力 120,000 1,180,800.00 1.04 32 002396 星网锐捷 40,000 1,119,600.00 0.99 33 600872 中炬高新 103,000 1,099,010.00 0.97 34 600422 昆明制药 49,954 1,049,533.54 0.92 35 000423 东阿阿胶 30,000 999,600.00 0.88 36 600332 白云山 40,000 995,600.00 0.88 37 600276 恒瑞医药 29,951 993,175.16 0.87 38 002595 豪迈科技 19,921 939,275.15 0.83 39 002303 美盈森 80,000 878,400.00 0.77 40 600804 鹏博士 60,000 866,400.00 0.76 41 002690 美亚光电 20,245 714,041.15 0.63 42 000911 南宁糖业 70,000 653,100.00 0.58 43 000625 长安汽车 50,000 615,500.00 0.54 44 300182 捷成股份 30,000 601,500.00 0.53 45 600794 保税科技 70,000 572,600.00 0.50 46 603008 喜临门 54,020 504,546.80 0.44 47 000888 峨眉山A 10,000 184,200.00 0.16 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600535 天士力 6,830,719.92 6.02 2 000848 承德露露 6,474,414.02 5.70 3 002065 东华软件 6,303,145.12 5.55 4 000651 格力电器 5,757,845.98 5.07 5 002241 歌尔声学 5,301,334.92 4.67 6 600887 伊利股份 5,067,399.50 4.46 7 600519 贵州茅台 5,062,062.10 4.46 8 000625 长安汽车 4,747,920.28 4.18 9 600372 中航电子 3,630,384.95 3.20 10 601633 长城汽车 3,551,411.97 3.13 11 002410 广联达 3,475,380.00 3.06 12 002231 奥维通信 3,076,923.24 2.71 13 600557 康缘药业 2,934,291.65 2.58 14 000400 许继电气 2,896,864.58 2.55 15 600118 中国卫星 2,888,195.16 2.54 16 600522 中天科技 2,870,928.35 2.53 17 600315 上海家化 2,783,449.00 2.45 18 002376 新北洋 2,735,530.00 2.41 19 002465 海格通信 2,721,461.90 2.40 20 600690 青岛海尔 2,657,525.00 2.34 21 600376 首开股份 2,468,187.06 2.17 22 002354 科冕木业 2,356,025.00 2.07 23 300271 华宇软件 2,323,150.00 2.05 24 300010 立思辰 2,284,548.00 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000625 长安汽车 4,261,504.40 3.75 2 600535 天士力 3,952,328.62 3.48 3 002231 奥维通信 3,313,974.20 2.92 4 600557 康缘药业 3,145,552.65 2.77 5 600118 中国卫星 2,918,910.00 2.57 6 000651 格力电器 2,856,530.00 2.52 7 300010 立思辰 2,647,997.50 2.33 8 600887 伊利股份 2,607,243.30 2.30 9 002065 东华软件 2,593,982.54 2.28 10 600315 上海家化 2,500,059.00 2.20 11 002241 歌尔声学 2,490,116.00 2.19 12 000848 承德露露 2,413,701.00 2.13 13 300271 华宇软件 2,402,535.85 2.12 14 300075 数字政通 2,272,529.27 2.00 15 600376 首开股份 2,220,180.06 1.96 16 300045 华力创通 2,180,672.00 1.92 17 000915 山大华特 2,142,602.05 1.89 18 002104 恒宝股份 2,115,621.24 1.86 19 600081 东风科技 2,037,510.00 1.79 20 002296 辉煌科技 1,908,320.57 1.68 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 174,609,537.88 卖出股票的收入（成交）总额 92,273,418.68 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,555,960.20 4.01 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 4,555,960.20 4.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019314 13国债14 43,340 4,335,300.20 3.82 2 019322 13国债22 2,200 220,660.00 0.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末（2014年6月30日），本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末（2014年6月30日），本基金无贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末（2014年6月30日），本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末（2014年6月30日），本基金无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期末（2014年6月30日），本基金无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告标志日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,144.58 2 应收证券清算款 3,377,718.91 3 应收股利 － 4 应收利息 161,384.20 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,646,247.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 2,689 41,457.66 11,895,577.54 10.67% 99,584,076.64 89.33% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 372,647.98 0.33% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10 本基金基金经理持有本开放式基金 20 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 8.97% 10,000,000.00 8.97% 3年 基金管理人高级管理人员 100,000.00 0.09% 100,000.00 0.09% 3年 基金经理等人员 200,004.16 0.18% 200,004.16 0.18% 3年 基金管理人股东 － － － － 其他 72,643.82 0.07% － － 合计 － － － － §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年3月5日)基金份额总额 161,922,767.08 基金合同生效日基金份额总额 161,922,767.08 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 53,680.24 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 50,496,793.14 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 111,479,654.18 本报告期期末基金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年6月5日，本基金管理人发布《英大基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，张传良先生不再代任本公司总经理，同意杨峰先生担任公司总经理，杨峰先生担任公司总经理已获得中国证监会基金部函[2014]537号核准。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 宏源证券 1 148,740,185.19 55.81% 135,413.11 55.81% 0.5581 中信证券 1 117,787,775.37 44.19% 107,233.87 44.19% 0.4419 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围； ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。 ⅲ 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 宏源证券 － － － － － － 中信证券 4,560,516.80 100.00% 1,118,400,000.00 100.00% － － 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金发售公告》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同摘要》 三大报、公司网站 2014-01-17 2 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》 公司网站 2014-01-17 3 英大基金管理有限公司关于增加中期时代基金销售(北京)有限公司为英大领先回报基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2014-01-23 4 英大基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为英大领先回报基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2014-01-23 5 英大基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司为英大领先回报基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2014-02-18 6 英大基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为英大领先回报基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2014-02-18 7 英大基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售有限公司为英大领先回报基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2014-02-19 8 英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 三大报、公司网站 2014-03-06 9 英大领先回报开放日常申购、赎回业务的公告 三大报、公司网站 2014-04-16 10 英大领先回报混合型发起式证券投资基金开放定投及转换业务的公告 三大报、公司网站 2014-05-07 11 关于英大领先回报混合型发起式证券投资基金参与部分代销机构开展的定投申购费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2014-05-07 12 英大基金管理有限公司关于总经理变更的公告 中国证券报、公司网站 2014-06-05 13 英大领先回报混合型发起式证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 三大报、公司网站 2014-07-01 14 英大领先回报混合型发起式证券投资基金2014年第2季度报告 三大报、公司网站 2014-07-21 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同》 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 12.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.ydamc.com 英大基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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