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| 信诚中证500指数B(150029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291160 | ||||||||
| 基金代码 | 150029 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚中证500指数分级证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2014年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 信诚中证500指数分级 场内简称 信诚500 基金主代码 165511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月11日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,593,886,772.08份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年3月14日 下属分级基金的基金简称 信诚中证500指数分级A 信诚中证500指数分级B 下属分级基金的场内简称 信诚500A 信诚500B 下属分级基金的交易代码 150028 150029 报告期末下属分级基金的份额总额 537,683,789.00份 806,525,685.00份 基金产品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。 投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 信诚中证500指数分级A:低风险、收益相对稳定的特征。 信诚中证500指数分级B:高风险、高预期收益的特征。 信诚中证500指数分级:本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐世春 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 149,049,495.39 本期利润 78,618,412.13 加权平均基金份额本期利润 0.0417 本期基金份额净值增长率 2.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1465 期末基金资产净值 1,204,386,516.82 期末基金份额净值 0.756 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.30% 0.91% 2.38% 0.93% -0.08% -0.02% 过去三个月 1.89% 0.99% 2.11% 1.01% -0.22% -0.02% 过去六个月 2.71% 1.18% 2.44% 1.19% 0.27% -0.01% 过去一年 21.21% 1.23% 20.29% 1.26% 0.92% -0.03% 过去三年 -8.35% 1.36% -13.20% 1.40% 4.85% -0.04% 自基金合同生效起至今 -16.23% 1.32% -15.85% 1.39% -0.38% -0.07% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2011年2月11日至2011年8月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2014年6月30日,本基金管理人共管理30只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴雅楠 本基金基金经理,兼任信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金和信诚中证800金融指数分级基金基金经理，信诚基金管理有限公司投资管理部数量投资总监 2011年2月11日 - 18 统计物理学博士,CFA,18年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。现任公司投资管理部数量投资总监兼信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金和信诚中证800金融指数分级基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,A股在全球资本撤离新兴市场、人民币贬值趋势、国内经济数据下滑、IPO重启、微刺激与定向宽松政策的叠加下延续去年结构性行情。第一季度,国内经济数据显示经济下行压力不断加大。今年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长仅8.6%。3月汇丰PMI预览值48.1,达8个月以来新低,反映小企业的境况继续恶化,产出和订单均大幅下滑超过1个百分点。为了刺激经济,政府不断出台改革措施,加大改革力度,国企改革、地区经济刺激政策,如京津冀一体化,优先股开闸,又为市场注入上升动能。进入二季度,政府和央行接连释放微刺激经济与货币政策组合拳。5月工业增加值表现趋于稳定,同比增长8.8%,1-4月规模以上工业增加值同比增长是8.7%。但是房地产和制造业投资双双失速,只有基建投资一枝独秀,地方政府财政支持大幅加快。基建投资当月同比增速大幅回升至28%,显示政府刺激政策快速发力。但是房地产新开工和销售同比增速均进一步回落,仍是经济下行的主要风险。6月汇丰PMI预览值为50.8,重回荣枯线以上,生产和新订单指数以及就业指数均有所回升,显示政府的微刺激政策的效果开始体现。李总理在5月内蒙考察的讲话中提到“实体经济资金总体紧张”、“小微企业融资难、融资贵”,要求政策“适度预调微调”,“保持货币合理增长”,传递出货币政策的相对宽松趋势,进一步强化了“全面中性+定点刺激”的政策主线。李总理在欧洲访问时,释放7.5%的稳增长底线。另一方面,央行采取定向降准政策,范围从地方农商行扩展至股份制商业银行,而央行对棚户区改造的再贷款,显示货币政策继“定向降准”后的“定向宽松”举措。随着外汇占款逐渐减弱,再贷款将在货币创造中发挥更大作用。上半年的中央政治局会议也为短期经济政策定下基调。稳增长基调没有改变,稳的内涵更加清晰。“宏观政策要稳,微观政策要活,社会政策要托底”,并且“根据形势变化,适时调整其内涵”。显示“托”和“调”将交替进行,视经济形式变化。一行三会及外管局联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》(127号文),全面监管银行同业业务,堵住资本偷逃和隐性担保,非标资产缩减,促进标准化债桊的需求,也引导货币端融资成本趋降。虽然信托“刚性兑付”的怪圈在今年上半年未能打破,3月5日“超日债”无法按时兑付利息,则成为了中国债券市场第一只实质性违约的债券。债券市场“刚性兑付”的潜规则就此终止。市场对于政府“挤牙膏式”定向宽松经济和货币政策开始有回暖迹象,但仍持分歧态度。微刺激托底经济的效果已开始显现,但是能否足够对冲下行风险及刺激经济回升还有待观察。IPO再次开闸后,冻结市场资金造成短期资金紧张,加剧了市场的波动。 美联储在耶伦上台后,维持超低利率不变,但是QE规模逐月缩减,同时放弃6.5%的失业率等定量加息门槛,转为定性评估,增加了政策灵活度,但也放大了波动性。耶伦也称,QE到加息之间可能是六个月左右,加息预期时间被提前。自2月份人民币形成贬值趋势以后,市场主体结汇意愿下降,资金流入动力减弱,4月底人民币兑美元即期汇率盘中报6.267,刷新18个月低点。但在二季度末,由于短期国内经济企稳,欧洲实施负利率,使人民币兑美元止贬转升,即期汇率大幅回落。二季度大宗商品基本金属出现普涨。 上半年A股出现明显“28分化”,大盘蓝筹领跌,创业板前高后低,不断创历史新高,破1500点,日间达1571.40,半年涨幅达7.69%。上证综指再次跌入“1”时代,日间跌至1974.38。本期沪深300指数下跌7.08%,中证500指数上涨2.50%。 在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回,期末现货与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。 作为首只中证500指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在本报告期内,本支分级基金由于市场波动区间较小,窄幅波动,促使杠杆份额投资者对后市观望,交易不活跃,大部分时间处于整体折价,场内规模在第一季度连续缩减,在二季度开始止跌回升。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为2.71%,同期比较基准收益率为2.44%,报告期内,本基金日均跟踪误差在0.3%之内,年化跟踪误差为1.79%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,市场还将在定向宽松和“微刺激”带来的“稳增长”与加大改革力度等改革红利板块中寻找动能和方向。国家经济政策将以“促改革、调结构、惠民生协同并进中稳增长”为基调,在稳增长基础上推动改革计划。在多重刺激中,经济已有触底企稳的态势。市场还将观察资金是否进入实体经济,对经济起到全面拉动作用。国内货币政策仍将维持稳健中性,推动去杠杆进程。市场预期将在国企改革、地方区域经济体、城镇化、保障房和环保等释放改革红利的热点中寻找投资方向。国企改革、税制改革、户籍制度改革以及后续的定点微刺激等政策仍期待为市场注入上升动能。沪港通的推出和ETF期权的预期也会带来催化剂效应。市场将在政策催化预期中,期待新增资金入市筑底,构建上升通道,并将在改革与增长的政策预期和估值修复中有望迎来震荡上行行情。本基金经理将继续秉承严谨和有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证500指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证500指数分级、信诚中证500指数分级A、信诚中证500指数分级B)不进行收益分配。 本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 3,370,990.50 2,023,385.44 结算备付金 2,338,858.94 2,909,163.99 存出保证金 6,347,659.83 5,054,220.87 交易性金融资产 1,197,756,464.13 1,535,737,058.32 其中：股票投资 1,112,828,005.04 1,432,005,894.91 基金投资 - - 债券投资 84,928,459.09 103,731,163.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,783,126.12 4,858,690.95 应收利息 2,426,474.13 2,131,209.63 应收股利 - - 应收申购款 8,708.70 67,041.50 递延所得税资产 其他资产 30,247.10 - 资产总计 1,217,062,529.45 1,552,780,770.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 771,195.80 4,374,010.28 应付赎回款 9,374,687.17 116,229.64 应付管理人报酬 1,002,216.20 1,327,113.48 应付托管费 220,487.54 291,964.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 599,595.65 1,213,656.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 707,830.27 620,610.31 负债合计 12,676,012.63 7,943,584.70 所有者权益： 实收基金 1,437,838,920.44 1,893,016,565.58 未分配利润 -233,452,403.62 -348,179,379.58 所有者权益合计 1,204,386,516.82 1,544,837,186.00 负债和所有者权益总计 1,217,062,529.45 1,552,780,770.70 注：截止本报告期末,基金份额总额1,593,886,772.08份。信诚中证500指数分级的基金份额净值0.756元,基金份额总额249,677,298.08份。下属两级基金:信诚500A的基金份额净值1.024元,基金份额总额537,683,789.00份;信诚500B的基金份额净值0.577元,基金份额总额806,525,685.00份。 利润表 会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 91,800,717.31 62,420,463.52 1.利息收入 2,104,518.73 2,432,820.53 其中：存款利息收入 83,378.45 118,695.24 债券利息收入 2,018,987.43 2,314,125.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,152.85 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 158,955,524.03 316,483,864.02 其中：股票投资收益 148,380,431.95 299,936,712.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 59,200.00 -20,845.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -18,840.00 -212,166.74 股利收益 10,534,732.08 16,780,163.23 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -70,431,083.26 -258,322,469.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,171,757.81 1,826,248.92 减：二、费用 13,182,305.18 29,663,457.35 1．管理人报酬 7,139,531.57 14,059,408.65 2．托管费 1,570,696.96 3,093,069.90 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,062,801.81 11,893,587.55 5．利息支出 4,019.94 - 其中：卖出回购金融资产支出 4,019.94 - 6．其他费用 405,254.90 617,391.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,618,412.13 32,757,006.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 78,618,412.13 32,757,006.17 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 78,618,412.13 78,618,412.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -455,177,645.14 36,108,563.83 -419,069,081.31 其中：1.基金申购款 702,461,203.50 -127,743,385.59 574,717,817.91 2.基金赎回款 -1,157,638,848.64 163,851,949.42 -993,786,899.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,437,838,920.44 -233,452,403.62 1,204,386,516.82 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,757,006.17 32,757,006.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -548,312,240.42 110,308,497.29 -438,003,743.13 其中：1.基金申购款 1,469,105,998.82 -406,928,372.65 1,062,177,626.17 2.基金赎回款 -2,017,418,239.24 517,236,869.94 -1,500,181,369.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,949,245,050.42 -1,220,881,879.79 2,728,363,170.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 王俊锋 陈逸辛 时慧 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许[2010]1877 号文)和《关于信诚中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]69 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年2月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金于2011年1月6日至2011年1月28日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币374,118,554.71元,利息人民币135,745.39元,共计人民币374,254,300.10元。上述认购资金折合374,254,300.10份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0003号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 自2013年1月1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,139,531.57 14,059,408.65 其中：支付销售机构的客户维护费 494,142.41 923,912.89 注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,570,696.96 3,093,069.90 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 信诚中证500指数分级 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 信诚人寿保险有限公司 61,014,202.21 24.44% 59,093,691.80 20.39% 中信信托有限责任公司 13.00 - 13.00 - 注：1、以上除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的份额均为本基金的各级份额及其所占其相应分级份额的比例。 2、除上表所示外,本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 3、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 3,370,990.50 39,876.86 60,549,947.26 38,894.67 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2014年6月30日的相关余额为人民币1,185,922.84元。(2013年6月30日余额为7,348,897.77元) 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600418 江淮汽车 2014-04-14 重大资产重组 10.20 2014-07-11 11.22 669,714 5,674,738.00 6,831,082.80 - 600755 厦门国贸 2014-06-27 配股发行 4.85 2014-07-07 4.74 1,267,148 5,182,427.50 6,145,667.80 - 002252 上海莱士 2014-06-13 重大资产重组 63.30 - - 75,214 1,674,153.51 4,761,046.20 - 000762 西藏矿业 2014-04-29 重大资产重组 10.54 2014-07-28 11.59 381,437 4,766,950.49 4,020,345.98 - 600685 广船国际 2014-04-07 重大资产重组 17.13 - - 220,344 3,829,292.22 3,774,492.72 - 600757 长江传媒 2014-06-17 重大资产重组 8.85 - - 363,103 2,944,054.41 3,213,461.55 - 000612 焦作万方 2014-04-03 筹划重大资产重组及资产收购事项 6.08 2014-08-18 6.69 488,811 2,693,907.59 2,971,970.88 - 002340 格林美 2014-06-26 股权收购事项 11.19 2014-07-24 11.77 225,181 2,319,529.22 2,519,775.39 - 600490 鹏欣资源 2014-04-01 重大资产重组事项 6.11 2014-07-15 6.11 272,109 1,569,218.99 1,662,585.99 - 600059 古越龙山 2014-06-30 配股发行 7.97 2014-07-01 7.83 125,515 1,078,513.23 1,000,354.55 - 002638 勤上光电 2014-06-10 筹划向公司实际控制人非公开发行股票事宜 14.15 2014-07-15 14.75 61,190 869,666.18 865,838.50 - 000683 远兴能源 2014-06-25 重大资产重组事项 3.56 2014-07-02 3.85 153,726 574,034.75 547,264.56 - 600864 哈投股份 2014-04-11 重大资产重组事项 8.68 2014-07-15 8.30 58,759 526,883.04 510,028.12 - 600260 凯乐科技 2014-06-09 重大资产重组事项 6.59 - - 77,002 539,506.87 507,443.18 - 000852 江钻股份 2014-05-28 实际控制人筹划非公开发行事项 15.80 - - 23,212 314,203.93 366,749.60 - 002635 安洁科技 2014-06-30 筹划非公开发行股票事宜 31.99 2014-08-05 35.19 7,678 249,833.62 245,619.22 - 601777 力帆股份 2014-06-24 非公开发行A股事项 6.39 2014-07-08 6.70 11,974 75,101.99 76,513.86 - 600850 华东电脑 2014-04-04 重大资产重组事项 19.56 2014-07-11 21.52 1,030 19,790.09 20,146.80 - 注：截至本报告批准报出日,“上海莱士”、“广船国际”、“长江传媒”、“凯乐科技”和“江钻股份”仍未发布复牌公告。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,112,828,005.04 91.44 其中：股票 1,112,828,005.04 91.44 2 固定收益投资 84,928,459.09 6.98 其中：债券 84,928,459.09 6.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,709,849.44 0.47 7 其他各项资产 13,596,215.88 1.12 8 合计 1,217,062,529.45 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 16,506,803.52 1.37 B 采矿业 37,098,735.26 3.08 C 制造业 660,399,446.01 54.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,547,877.16 2.95 E 建筑业 32,553,956.95 2.70 F 批发和零售业 64,366,807.49 5.34 G 交通运输、仓储和邮政业 35,181,235.13 2.92 H 住宿和餐饮业 5,071,920.75 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,820,687.14 3.14 J 金融业 11,141,386.05 0.93 K 房地产业 86,678,959.63 7.20 L 租赁和商务服务业 12,551,087.58 1.04 M 科学研究和技术服务业 3,416,163.75 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 3,666,890.66 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,832,869.24 1.23 S 综合 13,337,318.84 1.11 合计 1,070,172,145.16 88.86 积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,197,994.08 0.10 C 制造业 27,993,134.73 2.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,643,239.60 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,067,674.56 0.25 J 金融业 - - K 房地产业 6,753,816.91 0.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,655,859.88 3.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000926 福星股份 1,966,842 12,823,809.84 1.06 2 000726 鲁 泰Ａ 1,196,610 10,518,201.90 0.87 3 600161 天坛生物 563,811 10,362,846.18 0.86 4 002028 思源电气 1,098,008 10,321,275.20 0.86 5 600570 恒生电子 336,187 9,883,897.80 0.82 6 000977 浪潮信息 279,661 9,838,473.98 0.82 7 000975 银泰资源 1,155,534 9,209,605.98 0.76 8 600481 双良节能 937,588 9,160,234.76 0.76 9 000540 中天城投 1,721,808 8,781,220.80 0.73 10 000690 宝新能源 2,146,036 8,755,826.88 0.73 11 000543 皖能电力 1,316,732 8,690,431.20 0.72 12 002152 广电运通 503,087 8,572,602.48 0.71 13 600805 悦达投资 881,827 8,103,990.13 0.67 14 002064 华峰氨纶 943,010 8,072,165.60 0.67 15 600004 白云机场 1,099,334 7,739,311.36 0.64 16 000848 承德露露 387,306 7,695,770.22 0.64 17 000988 华工科技 818,200 7,682,898.00 0.64 18 000786 北新建材 548,968 7,531,840.96 0.63 19 600337 美克股份 1,304,221 7,486,228.54 0.62 20 600183 生益科技 1,201,525 7,401,394.00 0.61 21 002092 中泰化学 1,173,477 7,252,087.86 0.60 22 600500 中化国际 1,119,228 7,207,828.32 0.60 23 600351 亚宝药业 755,594 6,951,464.80 0.58 24 600418 江淮汽车 669,714 6,831,082.80 0.57 25 600151 航天机电 884,252 6,755,685.28 0.56 26 600872 中炬高新 610,085 6,509,606.95 0.54 27 600478 科力远 286,772 6,498,253.52 0.54 28 000860 顺鑫农业 449,919 6,316,862.76 0.52 29 600132 重庆啤酒 417,163 6,224,071.96 0.52 30 600755 厦门国贸 1,267,148 6,145,667.80 0.51 31 000021 长城开发 1,017,200 6,001,480.00 0.50 32 600643 爱建股份 644,479 5,922,762.01 0.49 33 600596 新安股份 639,323 5,849,805.45 0.49 34 600522 中天科技 445,286 5,828,793.74 0.48 35 000788 北大医药 383,740 5,825,173.20 0.48 36 600835 上海机电 372,388 5,801,805.04 0.48 37 600525 长园集团 505,842 5,584,495.68 0.46 38 600387 海越股份 369,991 5,579,464.28 0.46 39 002440 闰土股份 300,625 5,561,562.50 0.46 40 600812 华北制药 1,108,165 5,441,090.15 0.45 41 600460 士兰微 884,725 5,237,572.00 0.43 42 600200 江苏吴中 503,689 5,233,328.71 0.43 43 000488 晨鸣纸业 1,198,526 5,225,573.36 0.43 44 000997 新 大 陆 298,289 5,178,297.04 0.43 45 600720 祁连山 823,503 5,163,363.81 0.43 46 600325 华发股份 828,724 5,146,376.04 0.43 47 000050 深天马Ａ 409,573 5,119,662.50 0.43 48 600754 锦江股份 309,075 5,071,920.75 0.42 49 600587 新华医疗 66,606 4,965,477.30 0.41 50 600790 轻纺城 535,576 4,809,472.48 0.40 51 002480 新筑股份 665,553 4,785,326.07 0.40 52 002203 海亮股份 429,387 4,727,550.87 0.39 53 000559 万向钱潮 459,748 4,726,209.44 0.39 54 002305 南国置业 780,892 4,724,396.60 0.39 55 600120 浙江东方 414,639 4,685,420.70 0.39 56 600787 中储股份 355,178 4,642,176.46 0.39 57 600601 方正科技 1,440,010 4,593,631.90 0.38 58 600557 康缘药业 160,011 4,592,315.70 0.38 59 600487 亨通光电 318,741 4,583,495.58 0.38 60 600438 通威股份 482,310 4,577,121.90 0.38 61 600879 航天电子 384,703 4,531,801.34 0.38 62 000998 隆平高科 162,020 4,452,309.60 0.37 63 600320 振华重工 1,394,800 4,449,412.00 0.37 64 600747 大连控股 714,925 4,439,684.25 0.37 65 600884 杉杉股份 257,842 4,432,303.98 0.37 66 600312 平高电气 312,423 4,355,176.62 0.36 67 600651 飞乐音响 585,067 4,329,495.80 0.36 68 000735 罗 牛 山 706,904 4,326,252.48 0.36 69 600006 东风汽车 1,450,111 4,321,330.78 0.36 70 600830 香溢融通 553,498 4,261,934.60 0.35 71 600545 新疆城建 517,858 4,246,435.60 0.35 72 002005 德豪润达 503,267 4,212,344.79 0.35 73 002648 卫星石化 293,619 4,201,687.89 0.35 74 002428 云南锗业 345,890 4,195,645.70 0.35 75 000829 天音控股 492,147 4,163,563.62 0.35 76 002022 科华生物 180,180 4,153,149.00 0.34 77 000921 海信科龙 476,227 4,143,174.90 0.34 78 600284 浦东建设 439,421 4,134,951.61 0.34 79 601099 太平洋 645,400 4,111,198.00 0.34 80 000650 仁和药业 865,071 4,109,087.25 0.34 81 000518 四环生物 1,275,665 4,094,884.65 0.34 82 000951 中国重汽 346,234 4,075,174.18 0.34 83 600038 哈飞股份 145,252 4,042,363.16 0.34 84 600761 安徽合力 410,154 4,035,915.36 0.34 85 000762 西藏矿业 381,437 4,020,345.98 0.33 86 002396 星网锐捷 142,859 3,998,623.41 0.33 87 600122 宏图高科 800,908 3,988,521.84 0.33 88 600770 综艺股份 428,020 3,963,465.20 0.33 89 600479 千金药业 337,421 3,890,464.13 0.32 90 600811 东方集团 740,587 3,843,646.53 0.32 91 600685 广船国际 220,344 3,774,492.72 0.31 92 000697 炼石有色 272,488 3,768,509.04 0.31 93 000528 柳 工 646,966 3,765,342.12 0.31 94 002508 老板电器 132,841 3,755,415.07 0.31 95 002056 横店东磁 192,152 3,739,277.92 0.31 96 000030 富奥股份 575,970 3,715,006.50 0.31 97 600537 亿晶光电 359,737 3,712,485.84 0.31 98 600635 大众公用 771,466 3,695,322.14 0.31 99 600825 新华传媒 471,101 3,679,298.81 0.31 100 600088 中视传媒 253,039 3,674,126.28 0.31 101 000823 超声电子 302,770 3,672,600.10 0.30 102 600978 宜华木业 743,544 3,628,494.72 0.30 103 002477 雏鹰农牧 384,115 3,614,522.15 0.30 104 000088 盐 田 港 696,370 3,537,559.60 0.29 105 600067 冠城大通 700,891 3,511,463.91 0.29 106 600885 宏发股份 159,434 3,502,764.98 0.29 107 600240 华业地产 716,023 3,494,192.24 0.29 108 002431 棕榈园林 195,038 3,471,676.40 0.29 109 002063 远光软件 168,762 3,451,182.90 0.29 110 600645 中源协和 123,105 3,416,163.75 0.28 111 000933 神火股份 980,400 3,392,184.00 0.28 112 002588 史丹利 165,413 3,390,966.50 0.28 113 002041 登海种业 121,468 3,381,669.12 0.28 114 600636 三爱富 267,695 3,380,987.85 0.28 115 600482 风帆股份 313,537 3,354,845.90 0.28 116 000900 现代投资 725,811 3,345,988.71 0.28 117 600280 中央商场 328,852 3,318,116.68 0.28 118 000685 中山公用 325,890 3,314,301.30 0.28 119 600580 卧龙电气 432,069 3,313,969.23 0.28 120 002320 海峡股份 373,104 3,290,777.28 0.27 121 600673 东阳光科 267,569 3,277,720.25 0.27 122 600584 长电科技 367,038 3,240,945.54 0.27 123 600292 中电远达 170,152 3,239,694.08 0.27 124 000816 江淮动力 747,694 3,230,038.08 0.27 125 600757 长江传媒 363,103 3,213,461.55 0.27 126 002663 普邦园林 267,911 3,204,215.56 0.27 127 000719 大地传媒 268,800 3,185,280.00 0.26 128 002325 洪涛股份 386,463 3,168,996.60 0.26 129 600428 中远航运 1,081,547 3,168,932.71 0.26 130 002025 航天电器 200,228 3,141,577.32 0.26 131 000669 金鸿能源 182,564 3,136,449.52 0.26 132 000511 烯碳新材 464,000 3,127,360.00 0.26 133 000688 建新矿业 598,768 3,119,581.28 0.26 134 600220 江苏阳光 1,044,182 3,101,220.54 0.26 135 600993 马应龙 197,292 3,099,457.32 0.26 136 600737 中粮屯河 648,259 3,098,678.02 0.26 137 000417 合肥百货 598,625 3,094,891.25 0.26 138 600572 康恩贝 222,807 3,090,333.09 0.26 139 600510 黑牡丹 592,324 3,080,084.80 0.26 140 600517 置信电气 301,916 3,067,466.56 0.25 141 600528 中铁二局 659,200 3,052,096.00 0.25 142 002237 恒邦股份 233,705 2,984,412.85 0.25 143 000525 红 太 阳 212,915 2,982,939.15 0.25 144 001696 宗申动力 656,940 2,975,938.20 0.25 145 000612 焦作万方 488,811 2,971,970.88 0.25 146 002083 孚日股份 725,867 2,968,796.03 0.25 147 600392 盛和资源 163,950 2,947,821.00 0.24 148 600586 金晶科技 1,007,870 2,942,980.40 0.24 149 002646 青青稞酒 189,412 2,933,991.88 0.24 150 600654 飞乐股份 320,618 2,901,592.90 0.24 151 002498 汉缆股份 400,884 2,878,347.12 0.24 152 600037 歌华有线 270,569 2,846,385.88 0.24 153 000712 锦龙股份 189,662 2,831,653.66 0.24 154 600983 合肥三洋 216,596 2,811,416.08 0.23 155 600158 中体产业 299,699 2,811,176.62 0.23 156 000931 中 关 村 534,265 2,810,233.90 0.23 157 002219 恒康医疗 127,731 2,807,527.38 0.23 158 000850 华茂股份 543,356 2,803,716.96 0.23 159 600298 安琪酵母 191,550 2,792,799.00 0.23 160 002444 巨星科技 293,361 2,786,929.50 0.23 161 002190 成飞集成 46,921 2,768,339.00 0.23 162 000930 中粮生化 744,470 2,761,983.70 0.23 163 000680 山推股份 968,990 2,761,621.50 0.23 164 603766 隆鑫通用 312,033 2,758,371.72 0.23 165 600675 中华企业 567,718 2,753,432.30 0.23 166 600401 海润光伏 343,832 2,743,779.36 0.23 167 600138 中青旅 125,693 2,737,593.54 0.23 168 000409 山东地矿 300,823 2,737,489.30 0.23 169 600881 亚泰集团 742,900 2,733,872.00 0.23 170 000897 津滨发展 536,204 2,686,382.04 0.22 171 002250 联化科技 189,107 2,685,319.40 0.22 172 002285 世联行 332,849 2,666,120.49 0.22 173 600511 国药股份 116,891 2,653,425.70 0.22 174 600239 云南城投 615,596 2,653,218.76 0.22 175 002482 广田股份 220,805 2,643,035.85 0.22 176 002194 武汉凡谷 205,400 2,618,850.00 0.22 177 002128 露天煤业 400,460 2,602,990.00 0.22 178 600639 浦东金桥 251,881 2,564,148.58 0.21 179 600869 远东电缆 313,816 2,557,600.40 0.21 180 600759 正和股份 247,697 2,531,463.34 0.21 181 002340 格林美 225,181 2,519,775.39 0.21 182 600614 鼎立股份 250,571 2,515,732.84 0.21 183 002393 力生制药 85,123 2,484,740.37 0.21 184 601616 广电电气 687,676 2,455,003.32 0.20 185 600110 中科英华 464,487 2,438,556.75 0.20 186 000655 金岭矿业 352,095 2,418,892.65 0.20 187 000418 小天鹅Ａ 235,654 2,406,027.34 0.20 188 002078 太阳纸业 761,818 2,399,726.70 0.20 189 002557 洽洽食品 144,105 2,389,260.90 0.20 190 002489 浙江永强 227,710 2,372,738.20 0.20 191 603366 日出东方 175,277 2,367,992.27 0.20 192 002153 石基信息 45,757 2,347,334.10 0.19 193 600169 太原重工 825,900 2,345,556.00 0.19 194 002048 宁波华翔 155,057 2,310,349.30 0.19 195 002612 朗姿股份 115,026 2,309,722.08 0.19 196 002437 誉衡药业 44,711 2,302,616.50 0.19 197 000550 江铃汽车 79,262 2,297,012.76 0.19 198 600064 南京高科 210,008 2,257,586.00 0.19 199 002011 盾安环境 284,336 2,254,784.48 0.19 200 600422 昆明制药 105,870 2,224,328.70 0.18 201 600801 华新水泥 332,592 2,218,388.64 0.18 202 600797 浙大网新 322,891 2,211,803.35 0.18 203 601908 京运通 308,438 2,199,162.94 0.18 204 600021 上海电力 501,278 2,190,584.86 0.18 205 600162 香江控股 471,522 2,187,862.08 0.18 206 002378 章源钨业 124,355 2,186,160.90 0.18 207 002049 同方国芯 91,248 2,167,140.00 0.18 208 601100 恒立油缸 232,657 2,154,403.82 0.18 209 600616 金枫酒业 275,733 2,150,717.40 0.18 210 601339 百隆东方 265,419 2,147,239.71 0.18 211 600963 岳阳林纸 712,221 2,143,785.21 0.18 212 000939 凯迪电力 288,536 2,135,166.40 0.18 213 600611 大众交通 324,720 2,133,410.40 0.18 214 002073 软控股份 222,490 2,129,229.30 0.18 215 002254 泰和新材 249,264 2,106,280.80 0.17 216 002013 中航机电 140,553 2,081,589.93 0.17 217 002419 天虹商场 216,458 2,056,351.00 0.17 218 600270 外运发展 168,427 2,034,598.16 0.17 219 600268 国电南自 405,685 2,012,197.60 0.17 220 601208 东材科技 296,151 1,999,019.25 0.17 221 000541 佛山照明 198,007 1,972,149.72 0.16 222 600820 隧道股份 404,682 1,962,707.70 0.16 223 601126 四方股份 134,906 1,915,665.20 0.16 224 600198 大唐电信 127,998 1,907,170.20 0.16 225 000031 中粮地产 577,368 1,882,219.68 0.16 226 000887 中鼎股份 193,380 1,868,050.80 0.16 227 600521 华海药业 168,733 1,864,499.65 0.15 228 600694 大商股份 72,988 1,863,383.64 0.15 229 000587 金叶珠宝 179,144 1,859,514.72 0.15 230 601519 大智慧 313,289 1,839,006.43 0.15 231 600261 阳光照明 185,064 1,828,432.32 0.15 232 600397 安源煤业 529,739 1,795,815.21 0.15 233 000049 德赛电池 44,611 1,792,023.87 0.15 234 600289 亿阳信通 196,890 1,762,165.50 0.15 235 000028 国药一致 44,064 1,760,356.80 0.15 236 000513 丽珠集团 37,157 1,754,925.11 0.15 237 002223 鱼跃医疗 72,306 1,753,420.50 0.15 238 601515 东风股份 143,388 1,703,449.44 0.14 239 002273 水晶光电 92,231 1,687,827.30 0.14 240 600496 精工钢构 257,725 1,682,944.25 0.14 241 000415 渤海租赁 216,942 1,666,114.56 0.14 242 600490 鹏欣资源 272,109 1,662,585.99 0.14 243 002690 美亚光电 47,038 1,659,030.26 0.14 244 002238 天威视讯 130,980 1,641,179.40 0.14 245 000616 亿城投资 514,194 1,635,136.92 0.14 246 600503 华丽家族 400,271 1,633,105.68 0.14 247 600139 西部资源 117,818 1,625,888.40 0.13 248 600426 华鲁恒升 220,804 1,589,788.80 0.13 249 000969 安泰科技 171,558 1,578,333.60 0.13 250 601608 中信重工 503,121 1,574,768.73 0.13 251 000671 阳 光 城 176,223 1,549,000.17 0.13 252 002368 太极股份 45,875 1,536,353.75 0.13 253 601880 大连港 580,964 1,527,935.32 0.13 254 600704 物产中大 184,113 1,524,455.64 0.13 255 600765 中航重机 126,091 1,513,092.00 0.13 256 000667 美好集团 881,337 1,507,086.27 0.13 257 600435 北方导航 122,646 1,502,413.50 0.12 258 002271 东方雨虹 60,380 1,500,443.00 0.12 259 600125 铁龙物流 308,829 1,488,555.78 0.12 260 002317 众生药业 73,924 1,476,262.28 0.12 261 600171 上海贝岭 180,740 1,474,838.40 0.12 262 000777 中核科技 127,863 1,469,145.87 0.12 263 000759 中百集团 181,300 1,468,530.00 0.12 264 000078 海王生物 195,481 1,448,514.21 0.12 265 000006 深振业Ａ 316,068 1,447,591.44 0.12 266 002414 高德红外 77,537 1,410,398.03 0.12 267 002191 劲嘉股份 105,723 1,406,115.90 0.12 268 600409 三友化工 316,462 1,382,938.94 0.11 269 600195 中牧股份 105,484 1,372,346.84 0.11 270 002004 华邦颖泰 73,365 1,364,589.00 0.11 271 002050 三花股份 123,649 1,342,828.14 0.11 272 002226 江南化工 125,828 1,335,035.08 0.11 273 002181 粤 传 媒 84,447 1,334,262.60 0.11 274 600056 中国医药 125,452 1,333,554.76 0.11 275 600640 号百控股 76,873 1,325,290.52 0.11 276 000693 华泽钴镍 55,857 1,322,693.76 0.11 277 000566 海南海药 119,563 1,300,845.44 0.11 278 600628 新世界 165,872 1,287,166.72 0.11 279 000652 泰达股份 320,611 1,240,764.57 0.10 280 600803 威远生化 105,292 1,229,810.56 0.10 281 600017 日照港 465,691 1,206,139.69 0.10 282 000982 中银绒业 165,187 1,197,605.75 0.10 283 600073 上海梅林 164,172 1,193,530.44 0.10 284 002701 奥瑞金 59,042 1,190,877.14 0.10 285 600851 海欣股份 175,659 1,140,026.91 0.09 286 002155 辰州矿业 152,319 1,139,346.12 0.09 287 002249 大洋电机 80,604 1,120,395.60 0.09 288 000830 鲁西化工 317,742 1,118,451.84 0.09 289 000563 陕国投Ａ 172,228 1,107,426.04 0.09 290 002161 远 望 谷 143,680 1,106,336.00 0.09 291 000510 金路集团 166,767 1,095,659.19 0.09 292 600086 东方金钰 61,218 1,093,353.48 0.09 293 600997 开滦股份 248,400 1,083,024.00 0.09 294 600736 苏州高新 277,332 1,078,821.48 0.09 295 600416 湘电股份 112,246 1,074,194.22 0.09 296 600160 巨化股份 220,100 1,065,284.00 0.09 297 000422 湖北宜化 208,900 1,046,589.00 0.09 298 000090 天健集团 135,651 1,045,869.21 0.09 299 000877 天山股份 167,621 1,024,164.31 0.09 300 000973 佛塑科技 193,609 1,022,255.52 0.08 301 601311 骆驼股份 94,894 1,017,263.68 0.08 302 600458 时代新材 114,462 1,009,554.84 0.08 303 000572 海马汽车 270,924 1,002,418.80 0.08 304 600059 古越龙山 125,515 1,000,354.55 0.08 305 002327 富安娜 88,286 982,623.18 0.08 306 002251 步 步 高 74,494 959,482.72 0.08 307 601965 中国汽研 77,329 956,559.73 0.08 308 600729 重庆百货 47,044 919,239.76 0.08 309 000886 海南高速 211,285 914,864.05 0.08 310 600874 创业环保 114,734 912,135.30 0.08 311 002461 珠江啤酒 64,563 911,629.56 0.08 312 002277 友阿股份 94,602 898,719.00 0.07 313 000919 金陵药业 62,832 874,621.44 0.07 314 002262 恩华药业 38,246 849,443.66 0.07 315 002424 贵州百灵 34,082 840,462.12 0.07 316 002118 紫鑫药业 59,333 839,561.95 0.07 317 002384 东山精密 80,976 818,667.36 0.07 318 600551 时代出版 49,025 817,246.75 0.07 319 000636 风华高科 130,323 813,215.52 0.07 320 600380 健康元 156,174 787,116.96 0.07 321 600251 冠农股份 52,231 780,853.45 0.06 322 002275 桂林三金 51,390 780,100.20 0.06 323 600311 荣华实业 158,187 762,461.34 0.06 324 002267 陕天然气 83,622 760,960.20 0.06 325 600612 老凤祥 29,960 758,287.60 0.06 326 600563 法拉电子 22,726 755,639.50 0.06 327 600748 上实发展 100,536 746,982.48 0.06 328 002358 森源电气 29,916 743,711.76 0.06 329 600366 宁波韵升 49,936 741,050.24 0.06 330 000501 鄂武商Ａ 63,093 738,188.10 0.06 331 600300 维维股份 179,042 723,329.68 0.06 332 600449 宁夏建材 97,372 712,763.04 0.06 333 000979 中弘股份 238,005 706,874.85 0.06 334 600826 兰生股份 47,613 705,624.66 0.06 335 002140 东华科技 40,940 689,020.20 0.06 336 002408 齐翔腾达 49,378 688,329.32 0.06 337 002183 怡 亚 通 87,756 678,353.88 0.06 338 002179 中航光电 38,571 676,921.05 0.06 339 600831 广电网络 86,031 665,019.63 0.06 340 002698 博实股份 25,999 647,895.08 0.05 341 600329 中新药业 41,678 645,592.22 0.05 342 002216 三全食品 35,363 638,302.15 0.05 343 000099 中信海直 70,675 626,180.50 0.05 344 002309 中利科技 33,280 578,739.20 0.05 345 600322 天房发展 168,029 574,659.18 0.05 346 600844 丹化科技 96,683 573,330.19 0.05 347 600702 沱牌舍得 53,675 561,977.25 0.05 348 600750 江中药业 35,032 548,951.44 0.05 349 002168 深圳惠程 72,182 529,815.88 0.04 350 002371 七星电子 26,007 521,700.42 0.04 351 600456 宝钛股份 34,911 518,079.24 0.04 352 600509 天富热电 64,132 517,545.24 0.04 353 000627 天茂集团 196,284 514,264.08 0.04 354 600776 东方通信 38,318 511,545.30 0.04 355 600864 哈投股份 58,759 510,028.12 0.04 356 600260 凯乐科技 77,002 507,443.18 0.04 357 002308 威创股份 75,275 502,837.00 0.04 358 600410 华胜天成 39,200 466,088.00 0.04 359 002595 豪迈科技 9,700 457,355.00 0.04 360 000066 长城电脑 106,790 450,653.80 0.04 361 600180 瑞茂通 42,346 446,750.30 0.04 362 600026 中海发展 108,829 439,669.16 0.04 363 600176 中国玻纤 55,707 432,286.32 0.04 364 600425 青松建化 89,011 419,241.81 0.03 365 000732 泰禾集团 48,756 416,376.24 0.03 366 002714 牧原股份 9,200 405,260.00 0.03 367 600439 瑞贝卡 103,119 400,101.72 0.03 368 600491 龙元建设 119,183 392,112.07 0.03 369 600488 天药股份 87,878 380,511.74 0.03 370 002122 天马股份 80,653 379,069.10 0.03 371 002221 东华能源 33,510 374,976.90 0.03 372 601002 晋亿实业 44,164 370,977.60 0.03 373 000852 江钻股份 23,212 366,749.60 0.03 374 002281 光迅科技 10,561 363,192.79 0.03 375 600335 国机汽车 23,029 361,785.59 0.03 376 600429 三元股份 49,962 361,225.26 0.03 377 601718 际华集团 145,300 357,438.00 0.03 378 600858 银座股份 48,584 340,573.84 0.03 379 002672 东江环保 12,444 340,094.52 0.03 380 601678 滨化股份 37,868 283,252.64 0.02 381 601801 皖新传媒 19,705 263,455.85 0.02 382 002345 潮宏基 15,080 258,169.60 0.02 383 600467 好当家 47,225 257,376.25 0.02 384 600508 上海能源 32,465 255,824.20 0.02 385 600078 澄星股份 45,291 252,723.78 0.02 386 002635 安洁科技 7,678 245,619.22 0.02 387 002123 荣信股份 31,159 238,989.53 0.02 388 002574 明牌珠宝 8,874 226,198.26 0.02 389 002091 江苏国泰 13,498 206,654.38 0.02 390 002293 罗莱家纺 9,600 192,960.00 0.02 391 002479 富春环保 25,005 192,538.50 0.02 392 000426 兴业矿业 19,260 184,125.60 0.02 393 600773 西藏城投 18,414 182,114.46 0.02 394 002075 沙钢股份 46,700 179,795.00 0.01 395 002342 巨力索具 31,591 169,959.58 0.01 396 002233 塔牌集团 26,718 161,911.08 0.01 397 600468 百利电气 15,500 154,380.00 0.01 398 002276 万马股份 23,988 151,364.28 0.01 399 002572 索菲亚 8,784 144,408.96 0.01 400 600740 山西焦化 23,636 123,379.92 0.01 401 600815 厦工股份 33,389 121,869.85 0.01 402 002392 北京利尔 12,107 111,263.33 0.01 403 600184 光电股份 5,100 107,610.00 0.01 404 600266 北京城建 13,100 97,857.00 0.01 405 000809 铁岭新城 7,338 87,102.06 0.01 406 600723 首商股份 13,312 81,735.68 0.01 407 601777 力帆股份 11,974 76,513.86 0.01 408 600197 伊力特 8,163 73,793.52 0.01 409 002447 壹桥苗业 5,648 69,413.92 0.01 410 600657 信达地产 20,912 66,291.04 0.01 411 600888 新疆众和 11,356 62,003.76 0.01 412 600039 四川路桥 8,900 49,662.00 - 413 600141 兴发集团 4,975 48,804.75 - 414 600780 通宝能源 9,304 40,100.24 - 415 600850 华东电脑 1,030 20,146.80 - 416 600389 江山股份 500 16,305.00 - 417 002315 焦点科技 196 8,361.36 - 418 002463 沪电股份 2,520 8,139.60 - 419 601566 九牧王 597 6,292.38 - 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600499 科达洁能 387,832 6,918,922.88 0.57 2 600388 龙净环保 228,181 5,510,571.15 0.46 3 002252 上海莱士 75,214 4,761,046.20 0.40 4 600063 皖维高新 1,538,500 3,769,325.00 0.31 5 600469 风神股份 400,988 3,745,227.92 0.31 6 002416 爱施德 245,336 3,643,239.60 0.30 7 002410 广联达 116,024 3,067,674.56 0.25 8 000517 荣安地产 662,317 3,066,527.71 0.25 9 000608 阳光股份 628,182 2,387,091.60 0.20 10 600581 八一钢铁 515,093 1,874,938.52 0.16 11 600223 鲁商置业 373,620 1,300,197.60 0.11 12 600121 郑州煤电 293,626 1,197,994.08 0.10 13 002638 勤上光电 61,190 865,838.50 0.07 14 000683 远兴能源 153,726 547,264.56 0.05 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000652 泰达股份 11,287,754.73 0.73 2 600645 中源协和 10,480,178.46 0.68 3 600640 号百控股 10,448,997.81 0.68 4 002093 国脉科技 9,942,448.33 0.64 5 002005 德豪润达 8,977,333.37 0.58 6 601929 吉视传媒 8,615,260.54 0.56 7 600770 综艺股份 8,504,788.23 0.55 8 002153 石基信息 8,419,527.67 0.55 9 600587 新华医疗 7,709,006.44 0.50 10 600435 北方导航 7,533,095.76 0.49 11 600851 海欣股份 7,381,528.99 0.48 12 600570 恒生电子 7,310,756.15 0.47 13 600499 科达洁能 7,215,440.32 0.47 14 600300 维维股份 7,124,010.47 0.46 15 600787 中储股份 6,983,443.22 0.45 16 000049 德赛电池 6,977,604.63 0.45 17 600651 飞乐音响 6,798,235.86 0.44 18 600525 长园集团 6,765,361.91 0.44 19 600797 浙大网新 6,589,766.26 0.43 20 002194 武汉凡谷 6,558,786.11 0.42 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002292 奥飞动漫 30,280,821.87 1.96 2 002444 巨星科技 20,273,218.96 1.31 3 000541 佛山照明 17,152,474.06 1.11 4 002219 恒康医疗 16,065,878.40 1.04 5 002048 宁波华翔 15,804,055.49 1.02 6 002022 科华生物 15,023,793.90 0.97 7 002408 齐翔腾达 14,932,713.45 0.97 8 000559 万向钱潮 14,123,090.64 0.91 9 600418 江淮汽车 13,327,686.07 0.86 10 002410 广联达 13,038,550.65 0.84 11 002056 横店东磁 13,003,385.24 0.84 12 000612 焦作万方 12,612,009.42 0.82 13 002465 海格通信 12,458,960.72 0.81 14 600312 平高电气 12,312,826.09 0.80 15 601929 吉视传媒 12,103,950.34 0.78 16 000697 炼石有色 11,778,550.53 0.76 17 000652 泰达股份 11,746,797.00 0.76 18 600851 海欣股份 10,999,622.26 0.71 19 002400 省广股份 10,881,818.89 0.70 20 002093 国脉科技 10,203,776.34 0.66 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,069,491,823.63 卖出股票收入（成交）总额 1,465,890,796.51 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,163,000.00 6.66 其中：政策性金融债 80,163,000.00 6.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,765,459.09 0.40 8 其他 - - 9 合计 84,928,459.09 7.05 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140204 14国开04 300,000 30,135,000.00 2.50 2 130236 13国开36 300,000 30,006,000.00 2.49 3 130243 13国开43 200,000 20,022,000.00 1.66 4 127001 海直转债 16,431 2,129,046.83 0.18 5 110015 石化转债 9,750 1,052,707.50 0.09 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IF1407 IF1407 55 35,537,700.00 280,260.00 在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回 IF1408 IF1408 -10 -6,469,800.00 -30,300.00 在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回 公允价值变动总额合计(元) 249,960.00 股指期货投资本期收益(元) -18,840.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -261,120.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 中国石油化工股份有限公司分别于2014年1月12日和2013年11月24日对中石化青岛的重大事故进行了公告披露:2013年11月22日凌晨,中国石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水暗渠,流入海岔。事故发生后,公司立即关闭输油,并开始抢险处置。根据国务院事故调查组的统计,本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元,公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金(指经国家有关部门批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业安全生产保险基金)和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。目前公司的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。 对石化转债的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该债券, 其信用等级长期稳定为AAA。该公司近年来生产、销售和利润保持稳定增长,此次事故并未对其长期企业经营和投资价值产生重大实质性影响。该债券投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,347,659.83 2 应收证券清算款 4,783,126.12 3 应收股利 - 4 应收利息 2,426,474.13 5 应收申购款 8,708.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.10 8 其他 - 9 合计 13,596,215.88 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127001 海直转债 2,129,046.83 0.18 2 110015 石化转债 1,052,707.50 0.09 3 110024 隧道转债 834,067.00 0.07 4 125887 中鼎转债 620,291.84 0.05 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况. 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002252 上海莱士 4,761,046.20 0.40 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 信诚中证500指数分级A 760 707,478.67 513,672,142.00 95.53% 24,011,647.00 4.47% 信诚中证500指数分级B 10,130 79,617.54 97,292,849.00 12.06% 709,232,836.00 87.94% 信诚中证500指数分级 4,591 54,384.08 82,383,749.77 33.00% 167,293,548.31 67.00% 合计 15,481 102,957.61 693,348,740.77 43.50% 900,538,031.31 56.50% 注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 期末上市基金前十名持有人 信诚中证500指数分级A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 瑞士信贷（香港）有限公司 215,755,724.00 40.13% 2 中意人寿保险有限公司 70,000,000.00 13.02% 3 中荷人寿保险有限公司 46,440,818.00 8.64% 4 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 35,084,400.00 6.53% 5 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 34,568,089.00 6.43% 6 全国社保基金二零一组合 24,291,181.00 4.52% 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 17,870,407.00 3.32% 8 农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 15,813,214.00 2.94% 9 红塔证券－华夏－红塔登峰1号集合资产管理计划 11,400,000.00 2.12% 10 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 10,627,311.00 1.98% 信诚中证500指数分级B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 郭悦虹 27,180,000.00 3.37% 2 太平人寿保险有限公司 19,999,860.00 2.48% 3 长安国际信托股份有限公司－陕兴中性策略2号（长安投资273( 15,480,083.00 1.92% 4 广州市广百股份有限公司 14,553,564.00 1.80% 5 姜永海 10,720,200.00 1.33% 6 周宇晨 10,350,534.00 1.28% 7 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 9,794,576.00 1.21% 8 高宝美 8,249,489.00 1.02% 9 徐捷 7,612,701.00 0.94% 10 贺宝宝 6,800,000.00 0.84% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 信诚中证500指数分级A - - 信诚中证500指数分级B - - 信诚中证500指数分级 344,079.05 0.14% 合计 344,079.05 0.02% 注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额和B级份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 信诚中证500指数分级A - 信诚中证500指数分级B - 信诚中证500指数分级 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 信诚中证500指数分级A - 信诚中证500指数分级B - 信诚中证500指数分级 10~50 合计 10~50 注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金A级份额和B级份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金A级份额和B级份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚中证500指数分级A 信诚中证500指数分级B 信诚中证500指数分级 基金合同生效日(2011年2月11日)基金份额总额 10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10 本报告期期初基金份额总额 696,930,569.00 1,045,395,855.00 289,843,784.59 本报告期基金总申购份额 - - 759,154,898.08 减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,282,072,673.63 本报告期基金拆分变动份额 -159,246,780.00 -238,870,170.00 482,751,289.04 本报告期期末基金份额总额 537,683,789.00 806,525,685.00 249,677,298.08 注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。 2.根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2014年2月7日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚500份额84,634,339.04份。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,解聘黄小坚先生信诚基金副总经理职务。本基金管理人已于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 348,721,798.89 13.76% 308,584.39 13.57% - 瑞银证券 1 275,512,766.52 10.87% 250,825.88 11.03% - 广发证券 1 272,299,703.77 10.75% 247,900.12 10.90% - 大通证券 1 252,590,629.39 9.97% 229,958.08 10.11% - 安信证券 2 252,107,272.53 9.95% 223,089.27 9.81% - 兴业证券 1 203,078,105.22 8.01% 179,703.28 7.90% - 川财证券 2 200,952,782.96 7.93% 177,823.29 7.82% - 国信证券 1 196,073,638.76 7.74% 173,505.51 7.63% - 华创证券 1 167,419,835.71 6.61% 152,417.96 6.70% - 红塔证券 1 154,158,610.06 6.08% 140,345.03 6.17% - 中信金通 1 101,989,488.88 4.02% 92,851.02 4.08% - 中投证券 2 64,510,395.16 2.55% 57,085.12 2.51% - 民生证券 1 41,018,793.12 1.62% 37,343.53 1.64% - 华泰证券 2 3,744,764.10 0.15% 3,313.74 0.15% 本期新增一个交易席位 渤海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - 本期退租 平安证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - 本期退租一个交易席位 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - 本期退租 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 回购交易 成交金额 占当期回购成交总额的比例 长城证券 - - 瑞银证券 6,100,000.00 100.00% 广发证券 - - 大通证券 - - 安信证券 - - 兴业证券 - - 川财证券 - - 国信证券 - - 华创证券 - - 红塔证券 - - 中信金通 - - 中投证券 - - 民生证券 - - 华泰证券 - - 渤海证券 - - 长江证券 - - 东方证券 - - 东兴证券 - - 高华证券 - - 国金证券 - - 国联证券 - - 国泰君安 - - 海通证券 - - 宏源证券 - - 华融证券 - - 平安证券 - - 齐鲁证券 - - 山西证券 - - 申银万国 - - 西南证券 - - 信达证券 - - 银河证券 - - 招商证券 - - 浙商证券 - - 中航证券 - - 中金公司 - - 中信建投 - - 中信山东 - - 中信浙江 - - 中银国际 - - 信诚基金管理有限公司 2014年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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