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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291134 | ||||||||
| 基金代码 | 165513 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 2014年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 场内简称 信诚商品 基金主代码 165513 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,299,437.16份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年1月13日 基金产品说明 投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数 风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐世春 王永民 联系电话 021-68649788 010-66594896 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95566 传真 021-50120888 010-66594942 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所和营业场所及基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 346,039.69 本期利润 695,856.50 加权平均基金份额本期利润 0.0778 本期基金份额净值增长率 10.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1641 期末基金资产净值 6,937,099.56 期末基金份额净值 0.836 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.83% 0.39% 2.12% 0.55% -0.29% -0.16% 过去三个月 0.12% 0.40% 2.69% 0.52% -2.57% -0.12% 过去六个月 10.00% 0.53% 5.71% 0.60% 4.29% -0.07% 过去一年 7.04% 0.56% 10.40% 0.66% -3.36% -0.10% 自基金合同生效起至今 -16.40% 0.59% 8.80% 0.86% -25.20% -0.27% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓日自2011年12月20日至2012年6月20日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2014年6月30日,本基金管理人共管理30只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金基金经理，信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2013年1月15日 - 20 20年证券、基金从业经验, 其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。 李舒禾 本基金基金经理 2011年12月20日 - 9 台湾国立成功大学硕士,9年基金从业经验;2004年7月至2011年初曾任职于台湾宝来证券投资信托股份有限公司,拥有丰富的全球资产配置和ETF投资经验.2006/9 ~ 2010/9期间担任宝来全球ETF稳健组合证券投资信托基金经理,该基金的投资内容以ETF为主,资产范围包括股票、债券、商品、REITS、货币、杠杆等。2010/11 ~ 2011/3期间担任宝来黄金期货信托基金经理,该基金主要投资于黄金期货。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资大宗商品,包括贵重金属、基础金属、能源、农产品四个板块。基金的基准是标普高盛商品指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)。 2014年上半年,商品市场涨跌互见,整体呈现上涨态势,标普高盛商品指数上涨5.71%。能源类上涨5.61%,贵金属上涨9.66%,基本金属上涨1.25%,农产品上涨1.66%。2014年上半年贵金属因2013年跌幅过大而有大幅反弹。能源类因伊拉克局势紧张以及夏季用油需求而上涨。基本金属因全球经济暖复苏以及美国新屋建筑的需求上升而上涨。农产品第1季时因对全球气候异常的预期而上涨较多,但第2季时发现气候异常对农作物的影响不大而回跌不少。 能源方面,美国基斯通(Keystone)的输油管道上线后,第2季美国库欣(Cushing)的库存持续下降,夏天用油旺季来临,加上伊拉拉克内战及周围宗教冲突等因素,原油价格有所支撑,伊拉拉克内战目前尚未波及伊拉克南部的原油生产重镇,未来观察重点在于伊拉克内战是否会扩大到伊拉克南部,另一方面,也要密切留意利比亚原油恢复出口的情况,一旦利比亚原油出口增加,可能会对原油价格形成压力。贵金属方面,黄金价格受量化宽松退出的利空影响,预计已反应了大部分,加上2014年第2季欧洲央行的负利率货币宽松政策以及中东局势的紧张气氛,预期黄金价格低档有支撑,整体维持震荡格局。基本金属方面,成熟市场经济暖复苏,加上美国新屋建筑需求上升,另一方面,铜矿供给的增速减缓,将对铜价形成支撑。农产品方面,小麦目前关键生长时期已过,减产确定,支撑小麦价格。美国再生能源法案的修改影响玉米需求的预期,但14年耕地面积无法再扩大,2014/2015谷物年度玉米价格可能止稳。今年要密切观察异常气候对农产品价格的影响。 本基金于2014年上半年,由于掌握到农产品在第1季时的上涨行情,而领先基准,未来将保持相对灵活的配置策略,对区间震荡的品种,低吸高抛的策略。同时关注基本面较佳的板块。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,报告期内净值增长率为10.00%,同期比较基准收益率为5.71%,基金净值超越比较基准4.29%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,全球经济的复苏持续性是可以预期的。美国2014年上半年时就业增长强劲,尤其是房地产方面的复苏明显。可以预期美国的低利率和经济复苏仍将持续一段时间,这对能源和基本金属的需求有利。欧洲2014年上半年的采购经理人数据显示经济继续恢复,其他经济数据无明显改善迹象,通胀率偏低,就业仍没有起色,值得注意的是,欧央行于第2季开始实行负利率的货币宽松政策,这提供了对大宗商品的较为宽松环境,使得大宗商品价格有所支撑。中国的2014年上半年采购经理人指数的改善明显,通胀控制得宜,只是房地产数据略偏弱,近期中国政府采取的加强投资基础建设、定向宽松等经济微刺激政策,开始见到了成效,2014年下半年中国的宏观经济情势颇为乐观,这对大宗商品有利。大宗商品市场的基础金属和贵重金属经历2013年大幅下跌后有在未来持续反弹的可能,农产品市场要观察异常气候对农产品供需的影响。原油市场则可能因为中东方面政治军事的不稳定性,仍将享有较高的风险溢价。总体上看,大宗商品市场未来的机会大于风险 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。 登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准); 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 829,146.62 1,204,650.70 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6,227,780.21 6,706,065.29 其中：股票投资 758,918.32 966,425.05 基金投资 5,468,861.89 5,739,640.24 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 123,067.32 697,634.61 应收利息 31.09 54.83 应收股利 1,881.00 - 应收申购款 2,659.05 2,755.93 递延所得税资产 - - 其他资产 30,247.22 - 资产总计 7,214,812.51 8,611,161.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 527,880.50 应付赎回款 63,891.43 341,788.48 应付管理人报酬 9,975.60 11,373.06 应付托管费 1,710.10 1,949.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 202,135.82 365,404.23 负债合计 277,712.95 1,248,395.95 所有者权益： 实收基金 8,299,437.16 9,682,736.86 未分配利润 -1,362,337.60 -2,319,971.45 所有者权益合计 6,937,099.56 7,362,765.41 负债和所有者权益总计 7,214,812.51 8,611,161.36 注：截至本报告期末,基金份额净值0.836元,基金份额总额8,299,437.16份。 利润表 会计主体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 886,588.82 -770,236.34 1.利息收入 725.40 22,305.67 其中：存款利息收入 725.40 22,305.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 536,838.95 -446,986.64 其中：股票投资收益 79,346.60 -210,022.52 基金投资收益 452,491.72 -249,666.25 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,000.63 12,702.13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 349,816.81 9,497.15 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -2,935.94 -451,132.59 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,143.60 96,080.07 减：二、费用 190,732.32 433,302.33 1．管理人报酬 62,803.13 153,705.45 2．托管费 10,766.25 26,349.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 22,378.25 36,514.68 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 94,784.69 216,732.74 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 695,856.50 -1,203,538.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 695,856.50 -1,203,538.67 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,682,736.86 -2,319,971.45 7,362,765.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 695,856.50 695,856.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,383,299.70 261,777.35 -1,121,522.35 其中：1.基金申购款 1,261,353.10 -232,495.71 1,028,857.39 2.基金赎回款 -2,644,652.80 494,273.06 -2,150,379.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 8,299,437.16 -1,362,337.60 6,937,099.56 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 61,601,303.69 -9,399,069.52 52,202,234.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,203,538.67 -1,203,538.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,656,491.93 -332,850.68 -11,989,342.61 其中：1.基金申购款 83,787,775.12 -16,502,922.17 67,284,852.95 2.基金赎回款 -95,444,267.05 16,170,071.49 -79,274,195.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 49,944,811.76 -10,935,458.87 39,009,352.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 王俊锋 陈逸辛 时慧 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]1477号文)和《关于信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2011]995号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2011年12月20日生效。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金于2011年11月9日至2011年12月14日募集,募集的净认购金额为294,553,929.42元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计300,614.55元人民币。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集发售期募集的有效份额为294,553,929.42份基金份额,利息结转的基金份额为300,614.55份基金份额。两项合计共294,854,543.97份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0076号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定, 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为: 本基金为基金中的基金,因此,投资于公募基金的比例不低于基金资产的60%。 本基金以商品主题投资为主,因此,投资于商品类基金的比例不低于本基金非固定收益类资产的80%。就本基金合同而言,商品类基金是指业绩比较基准中90%以上为商品指数或商品价格的基金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。法律、法规另有规定的,从其规定。 本基金的业绩比较标准为标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index) 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 税项 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金实际支付日进行相应的估值调整。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 基金境外托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 62,803.13 153,705.45 其中：支付销售机构的客户维护费 26,438.98 46,870.95 注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.75%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,766.25 26,349.46 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 116,703.97 723.39 427,403.92 20,105.35 中银香港 712,442.65 - 1,472,178.57 - 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 期末持有的暂时停牌股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 758,918.32 10.52 其中：普通股 758,918.32 10.52 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 5,468,861.89 75.80 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 829,146.62 11.49 8 其他各项资产 157,885.68 2.19 9 合计 7,214,812.51 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 451,972.38 6.52 中国香港 306,945.94 4.42 合计 758,918.32 10.94 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） 信息技术 451,972.38 6.52 材料 143,250.88 2.06 保健 89,852.50 1.30 其他 73,842.56 1.06 合计 758,918.32 10.94 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 YY INC-ADR 欢聚时代有限公司 YY US 纽约 美国 500 232,268.20 3.35 2 ILLUMINA INC ILLUMINA有限公司 ILMN US 纽约 美国 200 219,704.18 3.17 3 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO.,LTD. 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666 HK 香港证券交易所 中国香港 10,000 89,852.50 1.30 4 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北京同仁堂国药有限公司 8138 HK 香港证券交易所 中国香港 10,322 81,767.01 1.18 5 WISDOM HOLDINGS GROUP 智美控股集团 1661 HK 香港证券交易所 中国香港 21,000 73,842.56 1.06 6 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED 东江环保股份有限公司 895 HK 香港证券交易所 中国香港 2,200 43,830.87 0.63 7 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 中国铝业股份有限公司 2600 HK 香港证券交易所 中国香港 8,000 17,653.00 0.25 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、本基金本报告期末仅持有上述权益投资。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 YY INC-ADR YY US 338,034.20 4.59 2 WISDOM HOLDINGS 1661 HK 253,039.88 3.44 3 BEIJING TONG REN TAN 8138 HK 226,487.74 3.08 4 ILLUMINA INC ILMN US 204,735.80 2.78 5 KINGSOFT CORP 3888 HK 147,612.31 2.00 6 DONGJIANG ENVIRONMEN 895 HK 144,136.30 1.96 7 BONANZA CREEK ENERGY BCEI US 111,360.51 1.51 8 ZHAOJIN MINING-H 1818 HK 85,845.83 1.17 9 CARRIZO OIL&GAS INC CRZO US 82,112.71 1.12 10 XINJIANG GOLD-H 2208 HK 41,043.72 0.56 11 ALUMINUM CORP - H 2600 HK 40,110.76 0.54 12 TONG REN TANG-H 1666 HK 38,726.43 0.53 13 CHINA SHIPPING-H 2866 HK 37,508.64 0.51 14 TIANJIN JINRAN PUBLI 1265 HK 14,780.56 0.20 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 BONANZA CREEK ENERGY BCEI US 278,086.84 3.78 2 CARRIZO OIL&GAS INC CRZO US 272,476.64 3.70 3 KINGSOFT CORP 3888 HK 272,282.35 3.70 4 BEIJING TONG REN TAN 8138 HK 175,979.37 2.39 5 TAL EDUCATION GROUP XRS US 168,443.73 2.29 6 YY INC-ADR YY US 167,422.65 2.27 7 WISDOM HOLDINGS 1661 HK 145,731.48 1.98 8 SUNAC CHINA HOLDINGS 1918 HK 124,864.77 1.70 9 DONGJIANG ENVIRONMEN 895 HK 113,721.20 1.54 10 AUTONAVI HOLDINGS AMAP US 112,184.99 1.52 11 ZHAOJIN MINING-H 1818 HK 92,829.25 1.26 12 TONG REN TANG-H 1666 HK 63,778.12 0.87 13 TIANJIN JINRAN PUBLI 1265 HK 46,243.99 0.63 14 CHINA SHIPPING-H 2866 HK 37,857.46 0.51 15 XINJIANG GOLD-H 2208 HK 35,917.22 0.49 16 ALUMINUM CORP - H 2600 HK 17,664.12 0.24 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 金额单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,765,535.40 卖出收入（成交）总额 2,125,484.18 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 1,273,088.15 18.35 2 UNITED STATES OIL FUND LP ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 1,220,026.41 17.59 3 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 725,796.59 10.46 4 FGS-BACKW BASK E-R COMM-IUSD ETF基金 契约型开放式 FundLogic SAS/France 679,298.41 9.79 5 POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND ETF基金 契约型开放式 DB COMMODITY SERVICES LLC 388,598.54 5.60 6 POWERSHARES DB COMMODITY INDEXED TRACKING FUND ETF基金 契约型开放式 DB COMMODITY SERVICES LLC 376,145.28 5.42 7 POWERSHARES DB ENERGY FUND ETF基金 契约型开放式 DB COMMODITY SERVICES LLC 340,557.48 4.91 8 POWERSHARES DB BASE METALS FUND ETF基金 契约型开放式 POWERSHARES DB METALS F 219,396.54 3.16 9 ETFS WHEAT ETF基金 契约型开放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 137,773.50 1.99 10 TEUCRIUM CORN FUND ETF基金 契约型开放式 TEUCRIUM TRADING LLC 72,430.76 1.04 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 123,067.32 3 应收股利 1,881.00 4 应收利息 31.09 5 应收申购款 2,659.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.22 8 其他 - 9 合计 157,885.68 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,385 5,992.37 - - 8,299,437.16 100.00% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 郑军喜 27,466.00 8.71% 2 崔福利 20,764.00 6.59% 3 游军 19,400.00 6.15% 4 徐志纶 18,565.00 5.89% 5 黎树培 17,275.00 5.48% 6 陈剑英 15,002.00 4.76% 7 陈明治 14,500.00 4.60% 8 贺飞 12,800.00 4.06% 9 李晓艳 10,003.00 3.17% 10 杨兆武 10,002.00 3.17% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年12月20日)基金份额总额 294,854,543.97 本报告期期初基金份额总额 9,682,736.86 本报告期基金总申购份额 1,261,353.10 减:本报告期基金总赎回份额 2,644,652.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,299,437.16 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,解聘黄小坚先生信诚基金副总经理职务。本基金管理人已于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。 2、关于基金托管人的重大人事变动: 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 BLOOMBERG TRADEBOOK - 1,571,757.93 40.39% 16,104.72 81.27% - SHENYIN WANGUO - 1,211,176.67 31.13% 1,937.89 9.78% - UBS WARBURG - 1,108,084.97 28.48% 1,774.19 8.95% - CHINA INT'L CAP CORP HK SECS - - - - - - RBC DEXIA INVESTOR SERVICES - - - - - - KNIGHT CAPITAL AMERICAS L.P - - - - - - FLOW TRADERS ASIA PTE - - - - - - KNIGHT - - - - - - NOMURA INTERNATIONAL HK LTD. - - - - - - STATE STREET FUND SERVICES(IR) - - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 基金交易 成交金额 占当期基金成交总额的比例 BLOOMBERG TRADEBOOK 24,083,758.15 89.29% SHENYIN WANGUO - - UBS WARBURG 200,695.68 0.74% CHINA INT'L CAP CORP HK SECS 2,077,193.83 7.70% RBC DEXIA INVESTOR SERVICES 609,500.00 2.26% KNIGHT CAPITAL AMERICAS L.P - - FLOW TRADERS ASIA PTE - - KNIGHT - - NOMURA INTERNATIONAL HK LTD. - - STATE STREET FUND SERVICES(IR) - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 信诚基金管理有限公司 2014年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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