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| 新华鑫利灵活配置混合(519165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291106 | ||||||||
| 基金代码 | 519165 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十七日 1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月23日起至6月30日止。 2 基金简介 基金基本情况 基金简称 新华鑫利灵活配置混合 基金主代码 519165 交易代码 519165 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2014年4月23日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 295,580,861.07份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过积极的选股和资产配置策略，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续增长，并力争为投资者提供稳定的绝对回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 李芳菲 联系电话 010-88423386 010-66060069 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-63201816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日） 本期已实现收益 248,100.28 本期利润 25,042.08 加权平均基金份额本期利润 0.0001 本期基金份额净值增长率 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0001 期末基金资产净值 295,605,903.15 期末基金份额净值 1.000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金成立于2014年4月23日。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3月 0.00% 0.09% -0.25% 0.40% 0.25% -0.31% 自成立至今 0.00% 0.09% -0.25% 0.40% 0.25% -0.31% 注：1、本基金以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准，采用50%*沪深300指数收益率+50%*上证国债指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金成立于2014年4月23日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年4月23日至2014年6月30日） / 注：1、本基金自2014年4月23日成立，至2014年6月30日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 4 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2014年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着十九只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金和新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经理助理、金融工程部副总监、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。 2014-04-23 - 7 经济学硕士，7年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。 曹名长 本基金基金经理、公司总经理助理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理，新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。 2014-04-23 - 17 经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理，现任新华基金管理有限公司总经理助理，新华优选分红混合型证券投资基金基金经理，新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理，新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年政府逐步出台了一系列的微刺激政策，主板市场整体平稳，创业板大幅波动。蓝筹股整体表现继续平稳，二季度波动幅度较一季度进一步收窄，创业板的大幅波动则经历了快速上涨、快速下跌和快速反弹三个过程。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，基金份额净值为1.000元，本报告期份额净值增长率为：0.00%，同期比较基准的增长率为：-0.25%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，新股将会继续发行，目前创业板估值仍在历史高点，存在着比较大的风险，在投资策略上，我们将继续秉持价值投资理念，布局未来业绩有稳定增长、短期股价调整较多的绩优蓝筹带来的中长期投资机会；以及继续坚持自下而上挖掘优质成长个股的策略，力争为投资者取得较好收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未分配利润。 5 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2014年4月23日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2014年8月25日 6 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 资 产： 银行存款 37,473,350.37 结算备付金 16,474,681.30 存出保证金 6,473.39 交易性金融资产 21,988,564.78 其中：股票投资 21,988,564.78 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 238,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 117,180.03 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 314,060,249.87 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 17,914,722.22 应付赎回款 - 应付管理人报酬 365,118.03 应付托管费 60,853.02 应付销售服务费 - 应付交易费用 19,999.75 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 93,653.70 负债合计 18,454,346.72 所有者权益： 实收基金 295,580,861.07 未分配利润 25,042.08 所有者权益合计 295,605,903.15 负债和所有者权益总计 314,060,249.87 注：报告截止日:2014年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额295，580，861.07份。 利润表 会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 一、收入 1,105,955.77 1.利息收入 976,450.89 其中：存款利息收入 231,843.16 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 744,607.73 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 352,563.08 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 352,563.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -223,058.20 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 1,080,913.69 1．管理人报酬 826,533.59 2．托管费 137,755.62 3．销售服务费 - 4．交易费用 22,555.28 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 94,069.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,042.08 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,042.08 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 295,580,861.07 - 295,580,861.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,042.08 25,042.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 295,580,861.07 25,042.08 295,605,903.15 注：本基金成立于2014年4月23日，无上年年度数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]302号文件“关于核准新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2014 年4月8日至4月18 日向社会公开募集，首次募集资金总额295,580,861.07 元, 其中募集净认购资金金额295,528,471.14元，募集资金产生利息52，389.93元，并经瑞华会计师事务所有限公司瑞华验字[2014]第37100015号验资报告予以验证。2014年4月23日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2014年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）金融资产和金融负债的初始确认和终止确认（证券投资基金成本计价方法） 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 a股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 b债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按6.4.4.4（1）、1）、c所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 c权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 2）贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 3）其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 （2）金融资产和金融负债的后续计量 本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1）估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 2）债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 3）权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金基金合同生效之日起，基金收益分配原则： （1）本基金基金合同生效后3 个月内，本基金不进行收益分配； （2）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效 不满3 个月可不进行收益分配； （4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券 10,836,895.31 49.33% 注：本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.1.2权证交易 本基金报告期无权证交易。本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.1.3债券交易 本基金报告期无关联方债券交易。本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 恒泰证券 1,936,000,000.00 36.38% 注：本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券 9,865.90 49.33% 9,865.90 49.33% 注：本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 826,533.59 其中：支付销售机构的客户维护费 133,456.80 注：1、基金管理人报酬按照前一日基金资产净值的1.5%的年费逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算方式为：日管理费报酬=前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。 2、本基金于2014年4月23日成立，无上年度可比期间数据。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 137,755.62 注：1、基金托管人报酬按照前一日基金资产净值的0.25%的年费逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算方式为：日托管费报酬=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 2、本基金于2014年4月23日成立，无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.3销售服务费 本基金合同无销售服务费。本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金成立于2014年4月23日，无上年度可比期间数据，且本基金报告期无银行间市场交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 37,473,350.37 212,557.66 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期内无承销证券的情况。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02 新股未上市 12.20 12.20 2,242 27,352.40 27,352.40 - 603168 莎普爱思 2014-06-24 2014-07-02 新股未上市 21.85 21.85 9,892 216,140.20 216,140.20 - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603168 莎普爱思 2014-06-24 新股认购 21.85 2014-07-02 31.46 9,892 216,140.20 216,140.20 - 002727 一心堂 2014-06-25 新股认购 12.20 2014-07-02 17.57 2,242 27,352.40 27,352.40 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期未持有银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期未持有交易所市场债券正回购余额。 7 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,988,564.78 7.00 其中：股票 21,988,564.78 7.00 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 238,000,000.00 75.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 53,948,031.67 17.18 7 其他各项资产 123,653.42 0.04 8 合计 314,060,249.87 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,693,840.20 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,352.40 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,946,000.00 2.01 K 房地产业 10,321,372.18 3.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,988,564.78 7.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600759 正和股份 1,009,919 10,321,372.18 3.49 2 000001 平安银行 600,000 5,946,000.00 2.01 3 000651 格力电器 186,000 5,477,700.00 1.85 4 603168 莎普爱思 9,892 216,140.20 0.07 5 002727 一心堂 2,242 27,352.40 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600759 正和股份 10,836,895.31 3.67 2 000001 平安银行 5,636,831.97 1.91 3 000651 格力电器 5,494,403.10 1.86 4 603168 莎普爱思 216,140.20 0.07 5 002727 一心堂 27,352.40 0.01 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金报告期无股票卖出交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 22,211,622.98 卖出股票的收入（成交）总额 - 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期内本基金无债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期内无债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期无资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金无股指期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同无股指期货投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金合同无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金报告期无国债期货投资 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，也无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,473.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 117,180.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 123,653.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期内未投资可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002727 一心堂 27,352.40 0.01 新股申购未上市 2 603168 莎普爱思 216,140.20 0.07 新股申购未上市 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 3,388 87,243.47 206,225,502.29 69.77% 89,355,358.78 30.23% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月23日）基金份额总额 295,580,861.07 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 295,580,861.07 注：报告期为本基金封闭期，无申购赎回。 10 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年6月11日，晏益民先生担任新华基金管理有限公司副总经理一职。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海证券 1 11,131,235.07 50.67% 10,133.85 50.67% - 恒泰证券 2 10,836,895.31 49.33% 9,865.90 49.33% - 民生证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内新成立基金，共租用27个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 渤海证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 1,936,000,000.00 36.38% - - 民生证券 - - 2,909,000,000.00 54.67% - - 东兴证券 - - 476,300,000.00 8.95% - - 新时代证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新华基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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