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| 新华灵活主题混合(519099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291104 | ||||||||
| 基金代码 | 519099 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华灵活主题股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十七日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 新华灵活主题股票 基金主代码 519099 交易代码 519099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月13日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 38,521,107.73份 基金产品说明 投资目标 以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动态把握市场阶段性的主题转换，并精选获益程度高的主题个股进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 投资策略 本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置，并精选获益程度最高的主题个股群进行重点投资。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 朱义明 联系电话 010-88423386 010-65556899 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn zhuyiming@citicbank.com 客户服务电话 4008198866 95558 传真 010-88423310 010-65550832 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 565,956.16 本期利润 2,135,561.87 加权平均基金份额本期利润 0.0508 本期基金份额净值增长率 4.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1392 期末基金资产净值 44,088,416.47 期末基金份额净值 1.145 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1月 3.25% 1.14% 0.40% 0.62% 2.85% 0.52% 过去3月 -1.55% 1.01% 0.95% 0.70% -2.50% 0.31% 过去6月 4.09% 1.30% -5.27% 0.83% 9.36% 0.47% 过去1年 14.39% 1.15% -0.47% 0.94% 14.86% 0.21% 自基金成立起至今 14.50% 1.18% -21.84% 1.04% 36.34% 0.14% 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数率，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华灵活主题股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年7月13日至2014年6月30日） 注：本基金于 2011年7月13日基金合同生效。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2014年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着十九只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金和新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贲兴振 本基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。 2013-02-01 2014-03-12 7 经济学硕士，7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。 李昱 本基金基金经理、基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。 2011-07-13 2014-01-02 17 管理学硕士，历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管，广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司，历任专户管理部负责人。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。 孔雪梅 本基金基金经理、研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。 2014-01-02 - 6 管理学硕士，于2008年3 月加入新华基金管理有限公司，负责行业研究。现任新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华灵活主题股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，市场总体在经济增速逐步下滑、政策保持微调的情况下呈现小幅下跌态势。上证综指和沪深300指数跌幅分别为-3.2% 和-7.08%,中小板指跌幅为-3.72%，但是创业板指录得7.69%的正收益。与2013年全年比较看，2013年表现卓越的创业板股票仍继续领涨2014年上半年；但上证综指和沪深300指数所代表的蓝筹和周期类股票，仍处于下跌态势。 回顾2014年年初的市场判断，我们认为经济上半年仍会保持疲弱态势，资金利率高企的现状难以根本性改变，改革与转型将继续深化，经济下滑的风险与细分行业的高景气仍会并存。 因此在上半年的操作中，我们仍主要布局于主题类投资，比如我们看好的中小市值主题、电动车主题、信息化主题等；同时挖掘细分行业的投资机会，获得了一定的绝对和相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.145元，本报告期份额净值增长率为4.09%，同期比较基准的增长率为-5.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第三季度和全年，我们认为经济仍处于探底过程，政策对经济的托底效应不会特别明显，仍需要以房地产行业为首的支柱产业的自身调整结束所带来的真正经济底部，但这一过程尚未结束。然而部分行业由于供应收缩较快，产能出清也会较快，会有阶段性的价格反弹，这些细分行业主要出现在一些周期类行业中。 从股市来看，以大金融为代表的低估值股票调整充分；以煤炭有色为代表的强周期股票跌幅巨大，且接近历史最低值；这几大权重板块的逐步企稳有望阶段性稳住大盘指数，甚至进行估值修复。而创业板股票随着中报业绩低于预期、估值创历史高位，股票有较大调整风险。 结合经济趋势与股市现状，我们下半年主要投资于以下三类机会：1、一些持续增长的行业和一些优质成长股，下半年将面临估值转换的机会；2、供应收缩行业带来的价格反弹或反转。3、政策变化带来的主题性机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2011年7月13日新华灵活主题股票型证券投资基金（以下称“新华灵活主题股票基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——新华基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由新华灵活主题股票基金管理人——新华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中信银行股份有限公司 二0一四年八月二十五日 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：新华灵活主题股票型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 3,892,402.95 4,616,962.27 结算备付金 1,116,169.27 2,432,606.99 存出保证金 193,390.20 332,400.91 交易性金融资产 39,288,953.74 35,970,505.30 其中：股票投资 39,288,953.74 35,970,505.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 7,900,000.00 应收证券清算款 1,116,803.48 423,274.55 应收利息 1,961.04 2,349.58 应收股利 - - 应收申购款 47,676.99 3,752.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 45,657,357.67 51,681,852.18 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 360,938.88 应付赎回款 89,208.82 397,579.14 应付管理人报酬 54,187.62 66,040.35 应付托管费 9,031.27 11,006.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,188,203.29 404,031.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,310.20 418,039.76 负债合计 1,568,941.20 1,657,636.37 所有者权益： 实收基金 38,521,107.73 45,465,478.11 未分配利润 5,567,308.74 4,558,737.70 所有者权益合计 44,088,416.47 50,024,215.81 负债和所有者权益总计 45,657,357.67 51,681,852.18 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.145元，基金份额总额38,521,107.73份。 利润表 会计主体：新华灵活主题股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 4,224,898.38 13,691,819.84 1.利息收入 62,621.80 152,373.97 其中：存款利息收入 35,990.63 127,827.03 债券利息收入 5,009.04 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 21,622.13 24,546.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,585,665.31 27,885,995.20 其中：股票投资收益 2,221,840.55 27,633,166.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 42,813.75 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 321,011.01 252,828.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,569,605.71 -14,425,205.46 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,005.56 78,656.13 减：二、费用 2,089,336.51 3,605,250.83 1．管理人报酬 360,427.35 889,004.84 2．托管费 60,071.24 148,167.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,426,291.16 2,321,769.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 242,546.76 246,308.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,135,561.87 10,086,569.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,135,561.87 10,086,569.01 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华灵活主题股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 45,465,478.11 4,558,737.70 50,024,215.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,135,561.87 2,135,561.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,944,370.38 -1,126,990.83 -8,071,361.21 其中：1.基金申购款 5,834,652.94 1,100,973.03 6,935,625.97 2.基金赎回款 -12,779,023.32 -2,227,963.86 -15,006,987.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 38,521,107.73 5,567,308.74 44,088,416.47 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 168,233,217.46 -7,883,461.29 160,349,756.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,086,569.01 10,086,569.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -94,139,589.53 -2,106,666.60 -96,246,256.13 其中：1.基金申购款 4,230,287.31 26,687.99 4,256,975.30 2.基金赎回款 -98,369,876.84 -2,133,354.59 -100,503,231.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 74,093,627.93 96,441.12 74,190,069.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华灵活主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2011】798号文件“关于核准新华灵活主题股票型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2011年6月1日至7月8日向社会公开募集，募集期间净认购金额为530,360,314.99元, 认购资金在募集期间产生的利息为85,388.20元，并经国富浩华会计师事务所国号验字（2011）第65号验资报告予以验证。2011年7月13日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》及《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2014年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4. 8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4. 8.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4. 8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4. 8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 360,427.35 889,004.84 其中：支付销售机构的客户维护费 171,741.13 423,905.84 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 60,071.24 148,167.57 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 3,892,402.95 24,403.66 5,116,676.47 152,373.97 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。 6.4.10 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02 新股未上市流通 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 - 6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,288,953.74 86.05 其中：股票 39,288,953.74 86.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,008,572.22 10.97 7 其他各项资产 1,359,831.71 2.98 8 合计 45,657,357.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,771,555.44 56.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,335,935.62 3.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,174,037.00 18.54 J 金融业 - - K 房地产业 4,475,425.68 10.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 532,000.00 1.21 合计 39,288,953.74 89.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600759 正和股份 340,844 3,483,425.68 7.90 2 601799 星宇股份 154,400 2,643,328.00 6.00 3 000848 承德露露 107,500 2,136,025.00 4.84 4 600249 两面针 336,954 1,789,225.74 4.06 5 002063 远光软件 80,000 1,636,000.00 3.71 6 002653 海思科 82,362 1,581,350.40 3.59 7 600588 用友软件 105,900 1,490,013.00 3.38 8 002111 威海广泰 96,594 1,473,058.50 3.34 9 300036 超图软件 63,800 1,434,224.00 3.25 10 000411 英特集团 114,839 1,329,835.62 3.02 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600588 用友软件 11,843,610.98 23.68 2 600048 保利地产 11,467,093.82 22.92 3 002024 苏宁云商 8,485,429.08 16.96 4 000823 超声电子 6,650,034.40 13.29 5 000848 承德露露 6,310,638.44 12.62 6 601799 星宇股份 6,310,031.72 12.61 7 300045 华力创通 6,250,711.86 12.50 8 300038 梅泰诺 5,269,003.96 10.53 9 002279 久其软件 5,023,757.45 10.04 10 002594 比亚迪 4,857,879.21 9.71 11 300002 神州泰岳 4,777,398.98 9.55 12 300275 梅安森 4,529,512.01 9.05 13 300252 金信诺 4,473,986.75 8.94 14 002108 沧州明珠 4,159,902.75 8.32 15 000858 五 粮 液 4,132,145.50 8.26 16 000568 泸州老窖 4,082,328.95 8.16 17 600446 金证股份 4,040,090.72 8.08 18 000979 中弘股份 3,989,342.20 7.97 19 000651 格力电器 3,717,885.15 7.43 20 600510 黑牡丹 3,655,717.16 7.31 21 002439 启明星辰 3,654,991.27 7.31 22 002229 鸿博股份 3,598,068.60 7.19 23 300295 三六五网 3,580,510.05 7.16 24 002532 新界泵业 3,531,699.00 7.06 25 002008 大族激光 3,487,511.00 6.97 26 000001 平安银行 3,476,458.94 6.95 27 000411 英特集团 3,387,583.00 6.77 28 300232 洲明科技 3,268,165.16 6.53 29 002358 森源电气 3,214,959.54 6.43 30 002076 雪 莱 特 3,049,472.64 6.10 31 000961 中南建设 3,046,671.74 6.09 32 300096 易联众 3,003,431.19 6.00 33 600109 国金证券 2,984,251.98 5.97 34 600699 均胜电子 2,933,069.95 5.86 35 002709 天赐材料 2,903,890.65 5.80 36 002111 威海广泰 2,848,837.94 5.69 37 600759 正和股份 2,838,627.74 5.67 38 300005 探路者 2,826,408.64 5.65 39 002244 滨江集团 2,822,086.48 5.64 40 000024 招商地产 2,799,447.50 5.60 41 002073 软控股份 2,794,668.87 5.59 42 300367 东方网力 2,748,274.45 5.49 43 300363 博腾股份 2,734,118.61 5.47 44 300036 超图软件 2,693,419.00 5.38 45 600027 华电国际 2,689,534.00 5.38 46 002609 捷顺科技 2,668,456.26 5.33 47 603008 喜临门 2,619,563.67 5.24 48 600703 三安光电 2,612,820.48 5.22 49 600880 博瑞传播 2,610,180.51 5.22 50 600030 中信证券 2,578,180.19 5.15 51 002549 凯美特气 2,524,076.00 5.05 52 601166 兴业银行 2,492,000.00 4.98 53 002063 远光软件 2,463,777.13 4.93 54 300246 宝莱特 2,434,138.04 4.87 55 600410 华胜天成 2,429,176.01 4.86 56 600323 瀚蓝环境 2,419,207.36 4.84 57 300088 长信科技 2,409,623.26 4.82 58 600422 昆明制药 2,405,147.54 4.81 59 300043 互动娱乐 2,340,502.00 4.68 60 002146 荣盛发展 2,326,079.80 4.65 61 002181 粤 传 媒 2,321,202.00 4.64 62 002081 金 螳 螂 2,319,882.32 4.64 63 300248 新开普 2,289,774.70 4.58 64 002271 东方雨虹 2,275,997.00 4.55 65 002234 *ST民和 2,257,068.97 4.51 66 002465 海格通信 2,255,295.96 4.51 67 002482 广田股份 2,252,654.13 4.50 68 600261 阳光照明 2,164,698.53 4.33 69 002572 索菲亚 2,155,434.98 4.31 70 600104 上汽集团 2,122,052.90 4.24 71 002005 德豪润达 2,121,991.94 4.24 72 300059 东方财富 2,089,986.55 4.18 73 002653 海思科 2,076,420.13 4.15 74 600549 厦门钨业 2,075,888.90 4.15 75 002268 卫 士 通 2,062,739.00 4.12 76 002273 水晶光电 2,055,974.48 4.11 77 601992 金隅股份 2,046,580.00 4.09 78 300297 蓝盾股份 2,006,640.92 4.01 79 600335 国机汽车 1,988,539.04 3.98 80 600763 通策医疗 1,983,404.75 3.96 81 601918 国投新集 1,975,828.99 3.95 82 300215 电科院 1,922,441.00 3.84 83 002242 九阳股份 1,916,840.12 3.83 84 600571 信雅达 1,911,005.20 3.82 85 600325 华发股份 1,898,253.82 3.79 86 002410 广联达 1,877,994.00 3.75 87 300032 金龙机电 1,860,680.14 3.72 88 600839 XD四川长 1,853,531.51 3.71 89 600804 鹏博士 1,836,262.50 3.67 90 300353 东土科技 1,824,454.77 3.65 91 600742 一汽富维 1,819,202.82 3.64 92 300203 聚光科技 1,815,079.40 3.63 93 600312 平高电气 1,802,953.00 3.60 94 000559 万向钱潮 1,757,482.10 3.51 95 601398 工商银行 1,744,000.00 3.49 96 002662 京威股份 1,727,449.36 3.45 97 300070 碧水源 1,713,434.00 3.43 98 002415 海康威视 1,691,264.00 3.38 99 002712 思美传媒 1,665,918.50 3.33 100 600249 两面针 1,662,904.74 3.32 101 002185 华天科技 1,629,199.21 3.26 102 000400 许继电气 1,621,487.90 3.24 103 300037 新宙邦 1,616,026.05 3.23 104 600050 中国联通 1,615,000.00 3.23 105 000012 南 玻Ａ 1,611,165.00 3.22 106 600011 华能国际 1,608,000.00 3.21 107 000002 万 科Ａ 1,591,000.00 3.18 108 600366 宁波韵升 1,579,100.70 3.16 109 000977 浪潮信息 1,577,873.48 3.15 110 600354 敦煌种业 1,572,600.00 3.14 111 002235 安妮股份 1,563,010.00 3.12 112 002249 大洋电机 1,544,729.00 3.09 113 300184 力源信息 1,535,125.00 3.07 114 600028 中国石化 1,532,176.11 3.06 115 600060 海信电器 1,524,575.00 3.05 116 002547 春兴精工 1,524,299.81 3.05 117 300370 安控科技 1,523,087.99 3.04 118 002157 正邦科技 1,492,647.99 2.98 119 000525 红 太 阳 1,488,602.20 2.98 120 600522 中天科技 1,485,059.91 2.97 121 002456 欧菲光 1,433,053.98 2.86 122 300003 乐普医疗 1,424,628.00 2.85 123 002474 榕基软件 1,413,809.00 2.83 124 002048 宁波华翔 1,392,609.99 2.78 125 300050 世纪鼎利 1,389,734.77 2.78 126 300065 海兰信 1,381,462.67 2.76 127 600858 银座股份 1,375,571.83 2.75 128 000541 佛山照明 1,373,705.56 2.75 129 300303 聚飞光电 1,365,598.87 2.73 130 300010 立思辰 1,365,136.68 2.73 131 601186 中国铁建 1,350,000.00 2.70 132 300302 同有科技 1,343,561.78 2.69 133 600192 长城电工 1,338,837.23 2.68 134 600290 华仪电气 1,335,225.38 2.67 135 002484 江海股份 1,329,856.00 2.66 136 000789 江西水泥 1,326,870.98 2.65 137 000536 华映科技 1,303,620.98 2.61 138 000656 金科股份 1,299,452.00 2.60 139 300224 正海磁材 1,296,346.73 2.59 140 300266 兴源过滤 1,294,172.89 2.59 141 600409 三友化工 1,289,600.00 2.58 142 002550 千红制药 1,276,393.79 2.55 143 002080 中材科技 1,275,388.85 2.55 144 000100 TCL 集团 1,270,000.00 2.54 145 600351 亚宝药业 1,267,600.21 2.53 146 000948 南天信息 1,258,682.00 2.52 147 000581 威孚高科 1,251,565.00 2.50 148 600480 凌云股份 1,243,578.00 2.49 149 300284 苏交科 1,241,786.57 2.48 150 002507 涪陵榨菜 1,238,569.47 2.48 151 600388 龙净环保 1,236,895.00 2.47 152 600803 威远生化 1,234,336.00 2.47 153 002041 登海种业 1,228,059.74 2.45 154 600824 益民集团 1,225,193.95 2.45 155 000700 模塑科技 1,197,096.12 2.39 156 000402 金 融 街 1,193,615.31 2.39 157 600036 招商银行 1,180,660.00 2.36 158 000006 深振业Ａ 1,169,950.04 2.34 159 300001 特锐德 1,166,585.12 2.33 160 600476 湘邮科技 1,163,519.00 2.33 161 300217 东方电热 1,157,249.00 2.31 162 002390 信邦制药 1,153,538.01 2.31 163 600392 盛和资源 1,152,800.00 2.30 164 601899 紫金矿业 1,140,000.00 2.28 165 002531 天顺风能 1,139,162.00 2.28 166 600999 招商证券 1,127,361.00 2.25 167 002610 爱康科技 1,118,361.00 2.24 168 600887 伊利股份 1,117,050.00 2.23 169 000988 华工科技 1,111,046.94 2.22 170 000718 苏宁环球 1,098,500.00 2.20 171 002605 姚记扑克 1,088,985.98 2.18 172 002697 红旗连锁 1,078,080.00 2.16 173 300352 北信源 1,077,686.00 2.15 174 600563 法拉电子 1,075,477.00 2.15 175 002702 海欣食品 1,062,584.31 2.12 176 002432 九安医疗 1,060,301.64 2.12 177 002454 松芝股份 1,054,281.26 2.11 178 600872 中炬高新 1,043,240.80 2.09 179 002152 广电运通 1,040,635.00 2.08 180 000997 新 大 陆 1,040,527.98 2.08 181 300301 长方照明 1,033,000.00 2.06 182 300300 汉鼎股份 1,031,667.20 2.06 183 002514 宝馨科技 1,021,889.60 2.04 184 002261 拓维信息 1,017,206.80 2.03 185 002331 皖通科技 1,015,262.90 2.03 186 600406 国电南瑞 1,007,400.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600588 用友软件 12,120,062.67 24.23 2 600048 保利地产 10,611,738.53 21.21 3 002024 苏宁云商 9,270,913.79 18.53 4 002594 比亚迪 6,902,902.29 13.80 5 000823 超声电子 6,783,698.14 13.56 6 300045 华力创通 5,276,564.26 10.55 7 600446 金证股份 5,181,732.06 10.36 8 002279 久其软件 5,132,489.18 10.26 9 300295 三六五网 5,054,452.82 10.10 10 300038 梅泰诺 4,998,631.06 9.99 11 300002 神州泰岳 4,689,262.79 9.37 12 300252 金信诺 4,447,260.34 8.89 13 000848 承德露露 4,265,798.33 8.53 14 000858 五 粮 液 4,143,989.27 8.28 15 600510 黑牡丹 4,114,047.62 8.22 16 000979 中弘股份 4,002,128.10 8.00 17 000568 泸州老窖 3,889,736.00 7.78 18 601799 星宇股份 3,858,390.46 7.71 19 002008 大族激光 3,786,543.80 7.57 20 300275 梅安森 3,774,721.35 7.55 21 002439 启明星辰 3,702,745.36 7.40 22 002229 鸿博股份 3,656,689.84 7.31 23 000001 平安银行 3,551,076.67 7.10 24 000651 格力电器 3,548,102.16 7.09 25 002532 新界泵业 3,456,622.96 6.91 26 600109 国金证券 3,356,681.54 6.71 27 002108 沧州明珠 3,291,037.80 6.58 28 002076 雪 莱 特 3,236,291.30 6.47 29 002358 森源电气 3,167,907.74 6.33 30 300232 洲明科技 3,153,076.99 6.30 31 600104 上汽集团 3,115,843.70 6.23 32 002157 正邦科技 3,106,223.19 6.21 33 603008 喜临门 3,040,467.35 6.08 34 000961 中南建设 3,013,436.35 6.02 35 300367 东方网力 3,001,657.69 6.00 36 600803 威远生化 2,978,280.60 5.95 37 002081 金 螳 螂 2,965,857.73 5.93 38 600763 通策医疗 2,960,405.50 5.92 39 002709 天赐材料 2,933,787.75 5.86 40 300096 易联众 2,883,985.28 5.77 41 000024 招商地产 2,791,928.72 5.58 42 300363 博腾股份 2,752,816.18 5.50 43 002244 滨江集团 2,738,353.80 5.47 44 600261 阳光照明 2,708,962.75 5.42 45 600030 中信证券 2,694,000.00 5.39 46 002549 凯美特气 2,675,642.62 5.35 47 600880 博瑞传播 2,667,891.37 5.33 48 600027 华电国际 2,659,000.78 5.32 49 002073 软控股份 2,643,647.86 5.28 50 002609 捷顺科技 2,639,451.45 5.28 51 600887 伊利股份 2,539,203.00 5.08 52 601166 兴业银行 2,532,000.00 5.06 53 600703 三安光电 2,485,238.18 4.97 54 600323 瀚蓝环境 2,473,692.92 4.94 55 002482 广田股份 2,417,651.22 4.83 56 300246 宝莱特 2,399,005.04 4.80 57 300088 长信科技 2,384,496.00 4.77 58 002146 荣盛发展 2,339,961.97 4.68 59 300248 新开普 2,336,092.28 4.67 60 002235 安妮股份 2,330,996.23 4.66 61 600422 昆明制药 2,300,341.87 4.60 62 601992 金隅股份 2,241,721.00 4.48 63 002242 九阳股份 2,241,650.00 4.48 64 300043 互动娱乐 2,220,318.28 4.44 65 300070 碧水源 2,216,186.30 4.43 66 002181 粤 传 媒 2,215,886.10 4.43 67 002465 海格通信 2,190,811.83 4.38 68 002234 *ST民和 2,158,637.00 4.32 69 000411 英特集团 2,136,640.43 4.27 70 002111 威海广泰 2,115,204.00 4.23 71 002271 东方雨虹 2,113,914.30 4.23 72 002547 春兴精工 2,105,169.00 4.21 73 002005 德豪润达 2,101,543.54 4.20 74 600335 国机汽车 2,101,301.32 4.20 75 002273 水晶光电 2,074,391.92 4.15 76 002572 索菲亚 2,072,789.41 4.14 77 600549 厦门钨业 2,050,219.04 4.10 78 000559 万向钱潮 2,033,039.29 4.06 79 300297 蓝盾股份 2,026,177.34 4.05 80 300037 新宙邦 2,012,316.44 4.02 81 300215 电科院 1,993,028.18 3.98 82 600839 XD四川长 1,983,766.20 3.97 83 601918 国投新集 1,943,149.51 3.88 84 002268 卫 士 通 1,939,564.30 3.88 85 600571 信雅达 1,913,855.52 3.83 86 600742 一汽富维 1,898,355.44 3.79 87 600699 均胜电子 1,894,103.00 3.79 88 300353 东土科技 1,872,423.10 3.74 89 600325 华发股份 1,859,698.70 3.72 90 300203 聚光科技 1,825,757.69 3.65 91 002387 黑牛食品 1,813,543.28 3.63 92 002410 广联达 1,810,588.20 3.62 93 600804 鹏博士 1,791,987.81 3.58 94 002251 步 步 高 1,776,456.57 3.55 95 002259 升达林业 1,754,790.00 3.51 96 600312 平高电气 1,749,647.05 3.50 97 601398 工商银行 1,720,000.00 3.44 98 600410 华胜天成 1,709,008.00 3.42 99 000876 新 希 望 1,704,508.03 3.41 100 300005 探路者 1,699,343.80 3.40 101 002712 思美传媒 1,699,226.40 3.40 102 002415 海康威视 1,669,666.00 3.34 103 300184 力源信息 1,648,243.11 3.29 104 002474 榕基软件 1,635,873.98 3.27 105 300065 海兰信 1,603,668.27 3.21 106 601628 中国人寿 1,599,726.23 3.20 107 002185 华天科技 1,595,568.00 3.19 108 000012 南 玻Ａ 1,592,000.00 3.18 109 600011 华能国际 1,586,288.34 3.17 110 600366 宁波韵升 1,578,237.20 3.15 111 600050 中国联通 1,575,000.00 3.15 112 002249 大洋电机 1,573,329.00 3.15 113 300370 安控科技 1,566,029.00 3.13 114 000002 万 科Ａ 1,566,000.00 3.13 115 600354 敦煌种业 1,561,963.00 3.12 116 600522 中天科技 1,554,700.00 3.11 117 000525 红 太 阳 1,550,325.00 3.10 118 000977 浪潮信息 1,544,714.22 3.09 119 000541 佛山照明 1,529,828.64 3.06 120 000400 许继电气 1,497,298.00 2.99 121 600028 中国石化 1,495,000.00 2.99 122 300266 兴源过滤 1,466,397.18 2.93 123 300059 东方财富 1,458,403.00 2.92 124 300303 聚飞光电 1,447,979.97 2.89 125 300003 乐普医疗 1,444,136.39 2.89 126 600060 海信电器 1,439,400.00 2.88 127 600858 银座股份 1,425,537.51 2.85 128 600192 长城电工 1,351,149.00 2.70 129 601186 中国铁建 1,350,000.00 2.70 130 300050 世纪鼎利 1,348,656.20 2.70 131 300036 超图软件 1,347,893.01 2.69 132 002484 江海股份 1,344,251.90 2.69 133 002456 欧菲光 1,332,100.00 2.66 134 000789 江西水泥 1,316,521.70 2.63 135 600480 凌云股份 1,315,702.10 2.63 136 600351 亚宝药业 1,292,600.26 2.58 137 300032 金龙机电 1,289,058.37 2.58 138 002048 宁波华翔 1,279,983.13 2.56 139 300284 苏交科 1,276,427.43 2.55 140 000536 华映科技 1,276,222.97 2.55 141 000413 东旭光电 1,271,895.87 2.54 142 600824 益民集团 1,271,000.00 2.54 143 000100 TCL 集团 1,265,000.00 2.53 144 000656 金科股份 1,262,817.00 2.52 145 600290 华仪电气 1,262,001.66 2.52 146 002041 登海种业 1,257,831.58 2.51 147 002080 中材科技 1,255,439.81 2.51 148 300302 同有科技 1,237,160.57 2.47 149 002507 涪陵榨菜 1,237,097.95 2.47 150 300352 北信源 1,214,965.28 2.43 151 000948 南天信息 1,207,610.82 2.41 152 600388 龙净环保 1,200,371.30 2.40 153 002531 天顺风能 1,190,260.00 2.38 154 600409 三友化工 1,188,881.56 2.38 155 600036 招商银行 1,174,238.00 2.35 156 000581 威孚高科 1,170,719.40 2.34 157 002550 千红制药 1,170,249.10 2.34 158 000988 华工科技 1,163,189.00 2.33 159 600392 盛和资源 1,152,652.88 2.30 160 000700 模塑科技 1,150,474.31 2.30 161 000006 深振业Ａ 1,147,738.56 2.29 162 000402 金 融 街 1,144,171.60 2.29 163 600315 上海家化 1,142,900.00 2.28 164 000718 苏宁环球 1,137,500.00 2.27 165 002454 松芝股份 1,133,304.44 2.27 166 300001 特锐德 1,130,939.21 2.26 167 002331 皖通科技 1,122,458.04 2.24 168 601899 紫金矿业 1,120,000.00 2.24 169 300019 硅宝科技 1,115,008.00 2.23 170 300217 东方电热 1,104,335.68 2.21 171 600999 招商证券 1,104,242.00 2.21 172 002432 九安医疗 1,093,904.00 2.19 173 300300 汉鼎股份 1,073,363.49 2.15 174 600872 中炬高新 1,071,812.00 2.14 175 002697 红旗连锁 1,057,840.88 2.11 176 002605 姚记扑克 1,054,742.60 2.11 177 002329 皇氏乳业 1,043,507.00 2.09 178 300301 长方照明 1,034,547.83 2.07 179 000826 桑德环境 1,030,750.00 2.06 180 000776 广发证券 1,013,137.12 2.03 181 002514 宝馨科技 1,005,400.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 519,805,400.81 卖出股票的收入（成交）总额 520,278,398.63 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期，位列本基金十大重仓股之一的超图软件因控股股东减持股份前，未刊登股份减持计划公告，控股股东钟耳顺遭到深圳证券交易所通报批评。 7.12.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 193,390.20 2 应收证券清算款 1,116,803.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,961.04 5 应收申购款 47,676.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,359,831.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 1,627 23,676.16 1,700,000.00 4.41% 36,821,107.73 95.59% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 475,088.34 1.23% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 10-50 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年7月13日）基金份额总额 530,445,703.19 本报告期期初基金份额总额 45,465,478.11 本报告期基金总申购份额 5,834,652.94 减：本报告期基金总赎回份额 12,779,023.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 38,521,107.73 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年6月11日，晏益民先生担任新华基金管理有限公司副总经理一职。 2014年2月22日，因公司工作需要，刘勇先生不再担任本行资产托管部总经理，任命刘泽云先生为本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。刘泽云先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券监督管理委员会备案。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券 1 492,152,700.89 47.32% 349,626.34 44.59% - 平安证券 1 320,921,470.99 30.86% 227,981.88 29.07% - 中金公司 1 226,892,387.56 21.82% 206,563.55 26.34% - 广发证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用4个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 平安证券 - - 63,900,000.00 100.00% - - 中金公司 3,443,354.65 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 新华基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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