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| 融通四季添利债券(LOF)A(161614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291012 | ||||||||
| 基金代码 | 161614 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 1 34 页 §1 重要提示及目录 . 1.1 重要 提示 . 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 2 34 页 1.2 目录 . §1 重要提示及目录...............................................................1 1.1 重要提示..................................................................1 1.2 目录......................................................................2 §2 基金简介.....................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人....................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标....................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................6 §4 管理人报告...................................................................6 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................9 §5 托管人报告...................................................................9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................10 6.1 资产负债表...............................................................10 6.2 利润表...................................................................11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................12 6.4 报表附注.................................................................13 §7 投资组合报告................................................................27 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................27 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................28 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............28 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......28 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...........28 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............29 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................29 7.11 投资组合报告附注........................................................29 §8 基金份额持有人信息..........................................................30 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................30 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 3 34 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................30 §9 开放式基金份额变动..........................................................30 §10 重大事件揭示...............................................................30 10.1 基金份额持有人大会决议..................................................30 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................30 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................31 10.4 基金投资策略的改变......................................................31 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................31 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................31 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................31 10.8 其他重大事件............................................................33 §11 备查文件目录...............................................................34 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 4 34 页 §2 .基金简介 . 2.1 基金 基本情况 . 基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 融通四季添利债券(LOF) 场内简称 融通添利 基金主代码 161614 基金交易代码 161614 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年3月1日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 195,067,614.28份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年4月6日 2.2 基金 产品说明 . 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 2.3 基金 管理人和基金托管人 . 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露负责人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 5 34 页 2.4 信息 披露方式 .. 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 2.5 其他 相关资料 . 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 . 3.1 主要 会计数据和财务指标 . 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 -6,191,833.60 本期利润 27,617,120.84 加权平均基金份额本期利润 0.0450 本期加权平均净值利润率 4.53% 本期基金份额净值增长率 7.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 1,058,441.79 期末可供分配基金份额利润 0.0054 期末基金资产净值 202,480,935.07 期末基金份额净值 1.038 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 14.90% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 3.2 基金 净值表现 . 3.2.1 基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 . 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.55% 0.15% 0.41% 0.07% 1.14% 0.08% 过去三个月 5.83% 0.13% 2.42% 0.08% 3.41% 0.05% 过去六个月 7.45% 0.11% 4.07% 0.08% 3.38% 0.03% 过去一年 5.31% 0.11% -0.66% 0.09% 5.97% 0.02% 自基金合同生效起至今 14.90% 0.09% 0.43% 0.08% 14.47% 0.01% 3.2.2 自基金合 同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 . §4 管理人报告 . 4.1 基金 管理人及基金经理情况 . 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 . 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 第 页 共 6 34 页 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 7 34 页 2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理 （或基金经理小组）及基金经理助理简介 . 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 蔡奕奕 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理、融通岁岁添利定期开放债券基金的基金经理 2012年3月1日 - 8 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 8 34 页 4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 . 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 . 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理 人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 . 2014年以来宏观经济走势趋弱，货币政策年初以来逐步转向宽松，政策也不断释放定向降准等微刺激信号，市场风险偏好回归；此外非标控制渐显成效，非标需求下降而债券配置力度提升。由于2013年下半年债市经历暴跌，债券收益率水平处于高位，债券吸引力明显提升，配合资金面的宽松和机构配置力度的加强，债市上半年展开了较大幅度的牛市，收益率整体降幅在80bp-100bp以上。出于对债市乐观的判断，本基金在今年以来采取相对积极的建仓策略，年初积极增持中高等级信用债，并保持了较高的杠杆比例，对组合净值增长有正贡献。 4.4.2 报告期 内基金的业绩表现 . 本报告期基金份额净值增长率为7.45%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。 4.5 管理 人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 展望下半年，刺激政策已见成效，我们判断市场关注的焦点将逐渐从流动性转向经济层面，上半年以来流动性持续宽松以及微刺激终将反应到经济改善的层面，而经济改善的幅度和时间则决定了债市的牛市行情可以持续的时间。贷存比的放开有助于风险偏好上升，未来若继续配合微刺激政策，则市场有望呈现“宽货币宽信贷”格局，信用利差有进一步压窄的可能，但经济的企稳回升、无风险利率水平的探底会令债市承压，风险资产的表现会相对更好。 下一阶段本基金仍将密切关注信用类债券的投资机会，通过深入的信用研究，防范信用风险，择时提高组合杠杆率，同时进一步优化信用债的配置结构，提升整体信用资质水平。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 9 34 页 4.6 管理 人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 1、本基金于2014年6月9日实施2014年第1次利润分配，以2014年5月20日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.16元。 2、本基金于2014年7月8日实施2014年第2次利润分配，以2014年6月20日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.02元。 §5 托管人报告 . 5.1 报告 期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 本报告期内，本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 10 34 页 5.2 托管 人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 本报告期内，融通四季添利债券型证券投资基金的管理人——融通管理有限公司在融通四季添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通四季添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为3,332,882.55元。 5.3 托管 人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） . 6.1 资产 负债表 . 会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,939,497.34 89,204,313.86 结算备付金 17,903,096.49 27,557,889.17 存出保证金 34,514.15 41,801.47 交易性金融资产 6.4.7.2 418,355,664.64 1,350,384,046.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 418,355,664.64 1,350,384,046.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 150,000,545.00 应收证券清算款 1,937,052.65 339,999,817.70 应收利息 6.4.7.5 12,056,575.46 35,407,693.98 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 11 34 页 其他资产 6.4.7.6 30,247.07 - 资产总计 453,256,647.80 1,992,596,107.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 246,549,286.86 734,197,415.60 应付证券清算款 2,002,755.45 - 应付赎回款 1,869,949.80 - 应付管理人报酬 104,473.56 640,760.45 应付托管费 34,824.52 213,586.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 9,714.13 21,758.16 应交税费 640.00 640.00 应付利息 10,650.31 51,999.26 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 193,418.10 199,000.00 负债合计 250,775,712.73 735,325,160.28 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 195,067,614.28 1,281,761,462.73 未分配利润 6.4.7.10 7,413,320.79 -24,490,515.07 所有者权益合计 202,480,935.07 1,257,270,947.66 负债和所有者权益总计 453,256,647.80 1,992,596,107.94 注：报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.038元，基金份额总额195,067,614.28份。 6.2 利润 表 . 会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 34,293,503.62 52,666,325.93 1.利息收入 24,254,021.35 39,648,861.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,851,535.46 222,498.76 债券利息收入 20,911,969.33 39,426,362.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,490,516.56 - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 12 34 页 其他利息收入 - - 2.投资收益 -23,795,086.24 30,726,064.05 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -23,795,086.24 30,726,064.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 33,808,954.44 -17,708,599.44 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 25,614.07 - 减：二、费用 6,676,382.78 13,149,776.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,862,244.45 3,885,039.09 2．托管费 6.4.10.2.2 620,748.12 1,295,013.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 20,953.04 16,594.74 5．利息支出 3,928,284.71 7,512,585.76 其中：卖出回购金融资产支出 3,928,284.71 7,512,585.76 6．其他费用 6.4.7.20 244,152.46 440,543.39 三、利润总额 27,617,120.84 39,516,549.92 减：所得税费用 - - 四、净利润 27,617,120.84 39,516,549.92 6.3 所有 者权益（基金净值）变动表 . 会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,281,761,462.73 -24,490,515.07 1,257,270,947.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 27,617,120.84 27,617,120.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,086,693,848.45 7,619,597.57 -1,079,074,250.88 其中：1.基金申购款 1,319,272.13 41,523.35 1,360,795.48 2.基金赎回款 -1,088,013,120.58 7,578,074.22 -1,080,435,046.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -3,332,882.55 -3,332,882.55 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 13 34 页 金净值变动 五、期末所有者权益（基金净值） 195,067,614.28 7,413,320.79 202,480,935.07 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 39,516,549.92 39,516,549.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -60,242,790.36 -60,242,790.36 五、期末所有者权益（基金净值） 1,281,761,462.73 5,730,262.39 1,287,491,725.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表 附注 . 6.4.1 基金基本情况 . 融通四季添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1683号《关于核准融通四季添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，2014年3月3日转为上市开放式基金（LOF），名称为融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,280,720,220.79元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第016号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,281,761,462.73份基金份额，其中认购资金利息折合1,041,241.94份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 14 34 页 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。 6.4.2 会计报 表的编制基础 . 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企 业会计准则及其他有关规定的声明 . 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正 的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 . 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 15 34 页 收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 重要财 务报表项目的说明 . 6.4.7.1 银行存款 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 2,939,497.34 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,939,497.34 6.4.7.2 交易性金融 资产 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 269,627,260.35 269,039,664.64 -587,595.71 银行间市场 151,991,314.52 149,316,000.00 -2,675,314.52 债券 合计 421,618,574.87 418,355,664.64 -3,262,910.23 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 421,618,574.87 418,355,664.64 -3,262,910.23 6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 . 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售 金融资产 . 6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产期末余额 . 本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 16 34 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 . 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 429.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,250.67 应收债券利息 12,048,881.32 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.95 合计 12,056,575.46 6.4.7.6 其他资产 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 待摊费用 30,247.07 合计 30,247.07 6.4.7.7 应付交易费 用 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 9,714.13 合计 9,714.13 6.4.7.8 其他负债 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19.60 预提费用 193,398.50 合计 193,418.10 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 17 34 页 6.4.7.9 实收基金 . 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73 本期申购 1,319,272.13 1,319,272.13 本期赎回 -1,088,013,120.58 -1,088,013,120.58 本期末 195,067,614.28 195,067,614.28 6.4.7.10 未分配利润 . 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,581,349.60 -37,071,864.67 -24,490,515.07 本期利润 -6,191,833.60 33,808,954.44 27,617,120.84 本期基金份额交易产生的变动数 -1,998,191.66 9,617,789.23 7,619,597.57 其中：基金申购款 8,829.09 32,694.26 41,523.35 基金赎回款 -2,007,020.75 9,585,094.97 7,578,074.22 本期已分配利润 -3,332,882.55 - -3,332,882.55 本期末 1,058,441.79 6,354,879.00 7,413,320.79 6.4.7.11 存款利息收 入 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 131,768.77 定期存款利息收入 1,573,951.37 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 145,458.49 其他 356.83 合计 1,851,535.46 6.4.7.12 股票投资 收益 . 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资 收益 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,822,249,580.77 减：卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,796,811,000.78 减：应收利息总额 49,233,666.23 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 18 34 页 债券投资收益 -23,795,086.24 6.4.7.14 贵金属投资 收益 ... 本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收 益 . 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 . 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变 动收益 . 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 33,808,954.44 ——股票投资 - ——债券投资 33,808,954.44 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 33,808,954.44 6.4.7.18 其他收入 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 25,614.07 合计 25,614.07 6.4.7.19 交易费用 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 4,603.49 银行间市场交易费用 16,349.55 合计 20,953.04 6.4.7.20 其他费用 . 单位：人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 19 34 页 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,767.52 其他项目 1,000.00 上市年费 29,752.93 银行汇划费用 11,001.03 债券帐户维护费 9,000.00 合计 244,152.46 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 . 6.4.8.1 或有事项 . 截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后事项 . 截至本财务报表批准日，本基金进行了2014年第2次利润分配： 本基金的基金管理人于2014年6月27日宣告2014年度第2次分红，向截至2014年7月8日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.02元。 6.4.9 关联方 关系 . 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况 . 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 . 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人股东、基金代销机构 注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 . 6.4.10.1 通过关联方 交易单元进行的交易 . 本基金本报告期未租用关联方的交易单元。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 20 34 页 6.4.10.2 关联方报酬 . 6.4.10.2.1 基金管理费 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,862,244.45 3,885,039.09 其中：支付销售机构的客户维护费 708,050.83 1,507,252.23 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 620,748.12 1,295,013.03 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)交易 . 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 51,946,704.11 - - - - - 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 21 34 页 易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投 资本基金的情况 . 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日（ 2012年3月1日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.05% 0.92% 注：基金管理人投资本基金的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 . 报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保 管的银行存款余额及当期产生的利息收入 . 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年3月1日至2013年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,939,497.34 131,768.77 8,549,601.14 68,420.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 . 1、本基金本报告期均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交 易事项的说明 . 本基金无其他关联交易事项的说明。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 22 34 页 6.4.11 利润分配 情况 . 金额单位：人民币元 除息日 序号 权益 登记日 场内 场外 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2014-6-9 2014-6-10 2014-6-9 0.1600 3,312,528.22 20,354.33 3,332,882.55 - 合计 - - 0.1600 3,312,528.22 20,354.33 3,332,882.55 - 注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注6.4.8.2资产负债表日后事项。 6.4.12 期末（.2 014年6月30日.）本基金持有的流通受限证券 . 6.4.12.1 因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券 . 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流通受限股票 . 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正 回购交易中作为抵押的债券 . 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 . 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额53,549,319.66元，是以如下债券作为抵押： 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量(张) 期末估值总额 101456010 14云城投MTN1 2014-7-2 103.39 100,000 10,339,000.00 1282458 12济宁矿MTN1 2013-7-7 99.14 100,000 9,914,000.00 1382036 13鲁宏桥MTN1 2013-7-7 96.48 60,000 5,788,800.00 1282153 12川煤炭MTN1 2013-7-7 96.14 300,000 28,842,000.00 合计 560,000 54,883,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 . 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额192,999,967.20元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具 风险及管理 . 6.4.13.1 风险管理政 策和组织架构 . 本基金是债券基金，主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 23 34 页 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 . 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 24 34 页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的信用类债券占基金资产净值比例为200.69%(2013年12月31日：107.41%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列 示的债券投资 . 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 A-1 19,962,000.00 A-1以下 - 未评级 11,993,600.00 - 合计 11,993,600.00 19,962,000.00 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 . 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 AAA 40,110,973.00 117,575,953.42 AAA以下 366,251,091.64 1,212,846,093.34 未评级 - 合计 406,362,064.64 1,330,422,046.76 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3 流动性风险 . 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金合同生效后两年之内为封闭期，封闭期间投资者不能申购、赎回基金份额，因此，本报告期不存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 25 34 页 券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年6月30日，除卖出回购金融资产款余额246,549,286.86元将在一个月内到期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 . 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 . 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,939,497.34 - - - 2,939,497.34 结算备付金 17,903,096.49 - - - 17,903,096.49 存出保证金 34,514.15 - - - 34,514.15 交易性金融资产 72,401,584.40 345,954,080.24 - - 418,355,664.64 应收证券清算款 - - - 1,937,052.65 1,937,052.65 应收利息 - - - 12,056,575.46 12,056,575.46 其他资产 - - - 30,247.07 30,247.07 资产总计 93,278,692.38 345,954,080.24 - 14,023,875.18 453,256,647.80 负债 卖出回购金融资产款 246,549,286.86 - - - 246,549,286.86 应付证券清算款 - - - 2,002,755.45 2,002,755.45 应付赎回款 - - - 1,869,949.80 1,869,949.80 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 26 34 页 应付管理人报酬 - - - 104,473.56 104,473.56 应付托管费 - - - 34,824.52 34,824.52 应付交易费用 - - - 9,714.13 9,714.13 应付利息 - - - 10,650.31 10,650.31 应交税费 - - - 640.00 640.00 其他负债 - - - 193,418.10 193,418.10 负债总计 246,549,286.86 - - 4,226,425.87 250,775,712.73 利率敏感度缺口 -153,270,594.48 345,954,080.24 - 9,797,449.31 202,480,935.07 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 89,204,313.86 - - - 89,204,313.86 结算备付金 27,557,889.17 - - - 27,557,889.17 存出保证金 41,801.47 - - - 41,801.47 交易性金融资产 49,518,000.00 1,164,346,512.44 136,519,534.32 - 1,350,384,046.76 买入返售金融资产 150,000,545.00 - - - 150,000,545.00 应收证券清算款 - - - 339,999,817.70 339,999,817.70 应收利息 - - - 35,407,693.98 35,407,693.98 其他资产 - - - - - 资产总计 316,322,549.50 1,164,346,512.44 136,519,534.32 375,407,511.68 1,992,596,107.94 负债 卖出回购金融资产款 734,197,415.60 - - - 734,197,415.60 应付管理人报酬 - - - 640,760.45 640,760.45 应付托管费 - - - 213,586.81 213,586.81 应付交易费用 - - - 21,758.16 21,758.16 应付利息 - - - 51,999.26 51,999.26 应交税费 - - - 640.00 640.00 其他负债 - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计 734,197,415.60 - - 1,127,744.68 735,325,160.28 利率敏感度缺口 -417,874,866.10 1,164,346,512.44 136,519,534.32 374,279,767.00 1,257,270,947.66 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感 性分析 . 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2014年6月30日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 市场利率上升25个基点 -2,883,939.51 -8,058,712.20 市场利率下降25个基点 2,916,288.25 8,145,896.37 分析 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 27 34 页 6.4.13.4.2 外汇风险 . 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 . 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项 . 无。 §7 投资组合报告 . 7.1 期末 基金资产组合情况 . 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 418,355,664.64 92.30 其中：债券 418,355,664.64 92.30 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,842,593.83 4.60 7 其他各项资产 14,058,389.33 3.10 8 合计 453,256,647.80 100.00 7.2 期末 按行业分类的股票投资组合 . 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 本基金本报告期末未持有股票投资。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 28 34 页 7.4 报告 期内股票投资组合的重大变动 . 7.4.1 累计买 入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未发生股票买卖。 7.4.2 累计卖 出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未发生股票买卖。 7.4.3 买入股 票的成本总额及卖出股票的收入总额 . 本基金本报告期未发生股票买卖。 7.5 期末 按债券品种分类的债券投资组合 . 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,948,600.00 0.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,045,000.00 4.96 其中：政策性金融债 10,045,000.00 4.96 4 企业债券 267,091,064.64 131.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 139,271,000.00 68.78 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 418,355,664.64 206.61 7.6 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 124387 13湛基投 499,990 50,573,988.50 24.98 2 124358 13蚌城投 399,910 40,110,973.00 19.81 3 101456010 14云城投MTN1 300,000 31,017,000.00 15.32 4 124374 13塔国资 300,000 30,495,000.00 15.06 5 1382036 13鲁宏桥MTN1 300,000 28,944,000.00 14.29 7.7 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 本基金本报告期末未持有贵金属。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 29 34 页 7.9 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 7.10.1 本期国债期货投资政策 . 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 报告期末 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 . 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 . 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资 组合报告附注 . 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。 . 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资 . 7.11.3 期末其他 各项资产构成 . 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,514.15 2 应收证券清算款 1,937,052.65 3 应收股利 - 4 应收利息 12,056,575.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.07 8 其他 - 9 合计 14,058,389.33 7.11.4 期末持有的 处于转股期的可转换债券明细 . 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十 名股票中存在流通受限情况的说明 . 本基金本报告期末未持有股票投资。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 30 34 页 §8 基金份额持有人信息 . 8.1 期末 基金份额持有人户数及持有人结构 . 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,436 56,771.72 21,853,964.00 11.20% 173,213,650.28 88.80% 8.2 期末 基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 62.30 0.0000% 8.3 期末 基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 . 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 . 单位：份 基金合同生效日（ 2012年3月1日 ）基金份额总额 1,281,761,462.73 本报告期期初基金份额总额 1,281,761,462.73 本报告期基金总申购份额 1,319,272.13 减:本报告期基金总赎回份额 1,088,013,120.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 195,067,614.28 §10 重大事件揭示 . 10.1 基金份 额持有人大会决议 . 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 10.2.1基金管理人重大人事变动 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 31 34 页 本报告期内，基金管理人无重大人事变更。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投 资策略的改变 . 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 . 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ... 10.7.1 基金租用证 券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 . 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 32 34 页 中山证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内，本基金新增交易单元申银万国证券和光大证券两个交易单元。 10.7.2 基金租用证 券公司交易单元进行其他证券投资的情况 . 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 157,855,153.19 37.43% 3,141,500,000.00 19.79% - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 33 34 页 海通证券 - - 7,000,000.00 0.04% - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中信万通 150,533,347.27 35.69% - - - - 中信证券 113,389,520.49 26.88% 12,727,000,000.00 80.17% - - 10.8 其他重 大事件 . 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-1-7 2 融通基金管理有限公司关于调整纸质对账单邮寄服务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-1-13 3 关于融通四季添利债券型证券投资基金运作方式转为上市开放式暨开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-2-25 4 融通基金关于开通民生银行借记卡进行网上直销业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-2-28 5 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11泰矿债”和“13湛基投”债券估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-14 6 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-31 7 融通基金关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-8 8 融通基金管理有限公司关于公司网站、网上交易系统升级的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-24 9 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-16 10 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-23 11 融通四季添利债券型证券投资基金第十六次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-30 12 关于融通旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司基金定投申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-6-12 13 融通基金关于新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-6-23 14 融通四季添利债券型证券投资基金第十七次 中国证券报、上海证券报、 2014-6-27 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 34 34 页 分红公告 证券时报、管理人网站 §11 备查文件目录 . （一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通四季添利债券型证券投资基金上市交易公告书》 （六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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