最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通汇财宝货币A(161622) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 290998 | ||||||||
| 基金代码 | 161622 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通七天理财债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示及 目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通七天理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 页 共 35 页 1.2 目 录 §1 重要提示及目录...............................................................2 1.1 重要提示..................................................................2 1.2 目录......................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人....................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标....................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................6 §4 管理人报告...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................11 §5 托管人报告..................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................12 6.1 资产负债表...............................................................12 6.2 利润表...................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................14 6.4 报表附注.................................................................15 §7 投资组合报告................................................................28 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................28 7.2 债券回购融资情况.........................................................29 7.3 基金投资组合平均剩余期限.................................................29 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................30 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............30 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.....................30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......30 7.8 投资组合报告附注.........................................................30 §8 基金份额持有人信息..........................................................31 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................31 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................31 §9 开放式基金份额变动..........................................................32 §10 重大事件揭示...............................................................32 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 4 页 共 35 页 10.1 基金份额持有人大会决议..................................................32 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................32 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................32 10.4 基金投资策略的改变......................................................32 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................32 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................32 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................33 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况..............................................34 10.9 其他重大事件............................................................34 §11 备查文件目录...............................................................34 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 5 页 共 35 页 §2 基金 简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 融通七天理财债券型证券投资基金 基金简称 融通七天理财债券 基金主代码 161622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月14日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,645,902.83份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 融通七天理财债券A 融通七天理财债券B 下属分级基金的交易代码： 161622 161623 报告期末下属分级基金的份额总额 39,645,902.83份 20,000,000.00份 2.2 基 金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方法，在预判宏观经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率曲线的变动进行分析和预测。在此基础上，综合使用各种投资策略，以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配置策略、估值策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露 负责人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 第 6 页 共 35 页 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本基金利润分配原则：“每日分配收益”。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份 额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通七天理财债券A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.4367% 0.0146% 0.1110% 0.0000% 0.3257% 0.0146% 过去三个月 1.3163% 0.0116% 0.3366% 0.0000% 0.9797% 0.0116% 过去六个月 2.6790% 0.0084% 0.6695% 0.0000% 2.0095% 0.0084% 过去一年 4.9538% 0.0062% 1.3500% 0.0000% 3.6038% 0.0062% 自基金合同 5.9329% 0.0060% 1.7532% 0.0000% 4.1797% 0.0060% 基金级别 融通七天理财债券A 融通七天理财债券B 3.1.1 期间数据和指标 报告期 ( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 报告期 ( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 929,433.90 6,523,353.87 本期利润 929,433.90 6,523,353.87 本期净值收益率 2.6790% 2.8285% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末基金资产净值 39,645,902.83 20,000,000.00 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 累计净值收益率 5.9329% 6.3502% 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 生效起至今 融通七天理财债券B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.4608% 0.0146% 0.1110% 0.0000% 0.3498% 0.0146% 过去三个月 1.3893% 0.0116% 0.3366% 0.0000% 1.0527% 0.0116% 过去六个月 2.8285% 0.0084% 0.6695% 0.0000% 2.1590% 0.0084% 过去一年 5.2740% 0.0062% 1.3500% 0.0000% 3.9240% 0.0062% 自基金合同生效起至今 6.3502% 0.0060% 1.7532% 0.0000% 4.5970% 0.0060% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 7 页 共 35 页 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经 理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 第 8 页 共 35 页 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 9 页 共 35 页 （助理）期限 任职日期 离任日期 业年限 王超 本基金的基金经理、融通债券基金经理、融通标普中国可转债指数基金经理。 2014年1月2日 - 7 金融工程硕士，经济学，数学双学士，7年证券从业经验，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理，现同时任融通债券和融通标普可转债指数基金经理。 张李陵 本基金的基金经理、融通债券基金经理、融通标普中国可转债指数基金经理。 2013年3月26日 2014年1月7日 8 清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。 注：1)任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 2)自2014年1月2日起，增聘王超为融通七天理财债券基金经理，张李陵继续任融通七天理财债券基金经理；具体内容请参阅2014年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 3)自2014年1月7日起，张李陵离任融通七天理财债券基金经理，王超继续任融通七天理财债券基金经理；具体内容请参阅2014年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 10 页 共 35 页 4.3 管 理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告 期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，资金面在春节前受居民提现的影响保持紧张，节后受到现金回笼、外汇占款增长和财政存款投放的影响，银行间货币市场的资金保持宽松。随后随着经济基本面的下行，央行两次采取定向降准措施,并在5、6月份通过公开市场进行了资金投放。资金面整体上在春节后都保持了大幅宽松的局面，银行间质押式回购利率中枢始终维持在低位水平。上半年，银行间7天质押式回购利率平均值为3.70%，较下半年度大幅下降了68bp，且资金利率非常平稳，波动很小；协议存款利率在上半年也同样出现了大幅度的下行，6个月的协议存款利率由去年末的7%以上下降至6月份的4.60%附近。 本基金在上半年提高了组合的剩余期限，并积极配置了短融。 4.4.2 报告 期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值收益率为2.6790%,B类基金份额净值收益率为2.8285%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年，从领先指标来看，经济有缓慢回升的迹象，主要受到出口需求改善和稳增长政策生效的影响。但房地产投资仍然面临不确定性，尚未见到好转的迹象。且工业品的价格依然在低位徘徊，工业企业利润压力依然较大。因此短期内降低实体融资成本仍将是政策努力的方向，目前的货币政策仍将维持，资金面仍将保持平稳。本基金将继续灵活配置协议存款、短债、逆回购等资产，力争为基金持有人提高收益。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 11 页 共 35 页 4.6 管 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益。投资者的累计收益定于运作期期末集中支付并按1.00元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 §5 托管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通七天理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通七天理财债券型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通七天理财债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 12 页 共 35 页 5.3 托 管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通七天理财债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务 会计报告（未经审计） 6.1 资 产负债表 会计主体：融通七天理财债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 26,044,198.89 185,684,321.70 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 29,818,964.56 59,948,378.99 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 29,818,964.56 59,948,378.99 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,200,000.00 29,700,164.55 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 326,483.26 1,978,902.67 应收股利 - - 应收申购款 2,472,435.83 213,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 63,862,082.54 277,524,767.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 29,699,755.45 应付证券清算款 3,899,404.17 - 应付赎回款 - - 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 13 页 共 35 页 应付管理人报酬 44,638.68 92,282.56 应付托管费 13,226.26 27,343.02 应付销售服务费 12,067.34 15,068.42 应付交易费用 6.4.7.7 9,846.73 7,513.99 应交税费 - - 应付利息 - 4,459.22 应付利润 49,476.23 86,595.13 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 187,520.30 129,000.00 负债合计 4,216,179.71 30,062,017.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 59,645,902.83 247,462,750.12 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 59,645,902.83 247,462,750.12 负债和所有者权益总计 63,862,082.54 277,524,767.91 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额总额59,645,902.83份。其中融通七天理财债券A级基金份额净值为1.000元，基金份额为39,645,902.83份；融通七天理财债券B级基金份额净值为1.000元，基金份额为20,000,000.00份。 6.2 利 润表 会计主体：融通七天理财债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至2013年6月30日 一、收入 8,346,414.79 6,454,254.68 1.利息收入 7,797,073.35 6,426,829.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,814,286.61 5,754,425.79 债券利息收入 1,892,679.38 499,034.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 90,107.36 173,369.32 其他利息收入 - - 2.投资收益 549,341.44 27,098.11 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 549,341.44 27,098.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 14 页 共 35 页 3.公允价值变动收益 - - 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.13 - 327.45 减：二、费用 893,627.02 1,270,706.84 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 368,314.95 530,010.19 2．托管费 6.4.10.2.2 109,130.34 157,040.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 64,594.68 408,887.88 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 140,349.69 59,600.10 其中：卖出回购金融资产支出 140,349.69 59,600.10 6．其他费用 6.4.7.15 211,237.36 115,168.63 三、利润总额 7,452,787.77 5,183,547.84 减：所得税费用 - - 四、净利润 7,452,787.77 5,183,547.84 6.3 所 有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通七天理财债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 247,462,750.12 - 247,462,750.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,452,787.77 7,452,787.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -187,816,847.29 - -187,816,847.29 其中：1.基金申购款 331,471,079.29 - 331,471,079.29 2.基金赎回款 -519,287,926.58 - -519,287,926.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -7,452,787.77 -7,452,787.77 五、期末所有者权益（基金净值） 59,645,902.83 - 59,645,902.83 上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至2013年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 15 页 共 35 页 一、期初所有者权益（基金净值） 4,044,290,011.14 - 4,044,290,011.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,183,547.84 5,183,547.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,895,916,910.19 - -3,895,916,910.19 其中：1.基金申购款 404,231,359.04 - 404,231,359.04 2.基金赎回款 -4,300,148,269.23 - -4,300,148,269.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -5,183,547.84 -5,183,547.84 五、期末所有者权益（基金净值） 148,373,100.95 - 148,373,100.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： __ _奚星华____ ______朱建华______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基 本情况 融通七天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1715号《关于核准融通七天理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,044,131,968.02元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》于2013年3月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,044,290,011.14份基金份额，其中认购资金利息折合158,043.12份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即A类基金份额、B类基金份额。A类和B类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 16 页 共 35 页 在基金存续期内，若A类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A类基金份额升级为B类基金份额，并于升级当日适用B类基金份额的相关费率；若B类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B类基金份额降级为A类基金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计 报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》和在中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年6月30日的财务状况以及 2014年1月1日至2014年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所 采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更 正的说明 本基金在本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 17 页 共 35 页 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 重要 财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 4,044,198.89 定期存款 22,000,000.00 其中： 存款期限1个月 12,000,000.00 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 10,000,000.00 其他存款 - 合计： 26,044,198.89 注：定期存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金 融资产 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 29,818,964.56 29,888,000.00 69,035.44 0.1157% 债券 合计 29,818,964.56 29,888,000.00 69,035.44 0.1157% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融 资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 18 页 共 35 页 6.4.7.4 买入返售 金融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 5,200,000.00 - 合计 5,200,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 714.00 应收定期存款利息 238,777.48 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 86,991.78 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 326,483.26 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 9,846.73 合计 9,846.73 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 19 页 共 35 页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 187,520.30 合计 187,520.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 融通七天理财债券A 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,665,628.51 37,665,628.51 本期申购 110,605,864.99 110,605,864.99 本期赎回 -108,625,590.67 -108,625,590.67 本期末 39,645,902.83 39,645,902.83 金额单位：人民币元 融通七天理财债券B 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 209,797,121.61 209,797,121.61 本期申购 220,865,214.30 220,865,214.30 本期赎回 -410,662,335.91 -410,662,335.91 本期末 20,000,000.00 20,000,000.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 融通七天理财债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 929,433.90 - 929,433.90 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -929,433.90 - -929,433.90 本期末 - - - 单位：人民币元 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 20 页 共 35 页 融通七天理财债券B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,523,353.87 - 6,523,353.87 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,523,353.87 - -6,523,353.87 本期末 - - - 注：本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，运作期期末以红利再投资方式集中支付累积收益，即按份额面值1.000元转为基金份额。 6.4.7.11 存款利息 收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 17,963.13 定期存款利息收入 5,790,461.89 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 5,861.59 合计 5,814,286.61 6.4.7.12 债券投 资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 316,852,277.35 减:卖出债券及债券到期兑付成本总额 310,608,932.95 减:应收利息总额 5,694,002.96 债券投资收益 549,341.44 6.4.7.13 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.14 交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 21 页 共 35 页 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 银行费用 14,117.06 债券托管帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 211,237.36 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债日后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年 度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.10.1 通过关联 方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 应支付关 联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的交易佣金。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至 2013年6月30日 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 22 页 共 35 页 当期发生的基金应支付的管理费 368,314.95 530,010.19 其中：支付销售机构的客户维护费 50,238.73 343,044.78 注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至 2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 109,130.34 157,040.04 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 本期 2013年3月14日至 2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费 各关联方名称 融通七天 理财债券A 融通七天 理财债券B 合计 融通七天 理财债券A 融通七天 理财债券B 合计 融通基金管理有限公司 2,357.42 10,677.68 13,035.10 242.90 68.50 311.40 中国工商银行 49,067.97 1,206.58 50,274.55 402,049.96 6,138.94 408,188.90 合计 51,425.39 11,884.26 63,309.65 402,292.86 6,207.44 408,500.30 注：1.基金A类基金份额和B类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.30%年费率计提，B类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.01%年费率计提。 本基金销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 23 页 共 35 页 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方 进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 20,391,137.81 - - 9,700,000.00 632.49 上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至2013年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 6.4.10.4 各关联方 投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日) 至2013年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,044,198.89 17,963.13 38,481,842.01 71,653.98 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况 1.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 24 页 共 35 页 2.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 6.4.10.7 其他关联 交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分 配情况 金额单位：人民币元 融通七天理财债券A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 818,209.53 102,141.39 9,082.98 929,433.90 - 融通七天理财债券B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 6,149,526.57 420,029.18 -46,201.88 6,523,353.87 - 6.4.12 期末（ 2014年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等流通受限股票 本基金为理财型基金，不从事股票交易。 6.4.12.3 期末债券 正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险管理 政策和组织架构 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 25 页 共 35 页 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，定期存款存放在具有托管资格的 中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及交通银行股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 26 页 共 35 页 通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为16.77%。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金份额运作期到期日赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的40%。 于2014年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具 均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 27 页 共 35 页 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 26,044,198.89 - - - 26,044,198.89 交易性金融资产 - 19,818,839.88 10,000,124.68 - 29,818,964.56 买入返售金融资产 5,200,000.00 - - - 5,200,000.00 应收利息 - - - 326,483.26 326,483.26 应收申购款 - - - 2,472,435.83 2,472,435.83 资产总计 31,244,198.89 19,818,839.88 10,000,124.68 2,798,919.09 6,3862,082.54 负债 应付证券清算款 - - - 3,899,404.17 3,899,404.17 应付管理人报酬 - - - 44,638.68 44,638.68 应付托管费 - - - 13,226.26 13,226.26 应付销售服务费 - - - 12,067.34 12,067.34 应付交易费用 - - - 9,846.73 9,846.73 应付利润 - - - 49,476.23 49,476.23 其他负债 - - - 187,520.30 187,520.30 负债总计 - - - 4,216,179.71 4,216,179.71 利率敏感度缺口 31,244,198.89 19,818,839.88 10,000,124.68 -1,417,260.62 59,645,902.83 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 72,684,321.70 - 113,000,000.00 - 185,684,321.70 交易性金融资产 9,997,097.09 9,990,937.08 39,960,344.82 - 59,948,378.99 买入返售金融资产 29,700,164.55 - - - 29,700,164.55 应收利息 - - - 1,978,902.67 1,978,902.67 应收申购款 - - - 213,000.00 213,000.00 资产总计 112,381,583.34 9,990,937.08 152,960,344.82 2,191,902.67 277,524,767.91 负债 卖出回购金融资产款 29,699,755.45 - - - 29,699,755.45 应付管理人报酬 - - - 92,282.56 92,282.56 应付托管费 - - - 27,343.02 27,343.02 应付销售服务费 - - - 15,068.42 15,068.42 应付交易费用 - - - 7,513.99 7,513.99 应付利息 - - - 4,459.22 4,459.22 应付利润 - - - 86,595.13 86,595.13 其他负债 - - - 129,000.00 129,000.00 负债总计 29,699,755.45 - - 362,262.34 30,062,017.79 利率敏感度缺口 82,681,827.89 9,990,937.08 152,960,344.82 1,829,640.33 247,462,750.12 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 28 页 共 35 页 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2013年6月30日） 上年度末 （2013年12月31日） 1．市场利率下降25个基点 29,783.53 49,515.49 分析 2．市场利率上升25个基点 -29,753.43 -49,399.34 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 于理解和 分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报 告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 29,818,964.56 46.69 其中：债券 29,818,964.56 46.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,200,000.00 8.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 26,044,198.89 40.78 4 其他各项资产 2,798,919.09 4.38 5 合计 63,862,082.54 100.00 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 29 页 共 35 页 7.2 债 券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 7.3 基 金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资 组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过127天。 7.3.2 期末投 资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 52.38 6.54 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 33.23 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 30 页 共 35 页 5 180天(含)—397天（含） 16.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.38 6.54 7.4 期 末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,818,839.88 33.23 其中：政策性金融债 19,818,839.88 33.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,000,124.68 16.77 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 29,818,964.56 49.99 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5 期 末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 140316 14进出16 200,000 19,818,839.88 33.23 2 041453055 14昆钢CP002 100,000 10,000,124.68 16.77 7.6 “ 影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1345% 报告期内偏离度的最低值 -0.0369% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0895% 7.7 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投 资组合报告附注 7.8.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产 原因 调整期 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 31 页 共 35 页 净值的比例(%) 1 2014年6月24日 34.73 巨额赎回 2 2 2014年6月25日 35.14 巨额赎回 1 7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 326,483.26 4 应收申购款 2,472,435.83 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,798,919.09 §8 基金份额持 有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数(户) 户均持有 的基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 融通七天理财债券A 829 47,823.77 3,555,978.25 8.97% 36,089,924.58 91.03% 融通七天理财债券B 1 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 合计 830 71,862.53 23,555,978.25 39.49% 36,089,924.58 60.51% 8.2 期 末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 融通七天理财债券A 502,581.10 1.2677% 融通七天理财债券B 0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人员持有本基金 合计 502,581.10 0.8426% 8.3 期 末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 融通七天理财债券A 0.00 融通七天理财债券B 0.00 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0.00 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 32 页 共 35 页 融通七天理财债券A 0.00 融通七天理财债券B 0.00 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0.00 §9 开放式基金 份额变动 单位：份 融通七天理财债券A 融通七天理财债券B 基金合同生效日（2013年3月14日）基金份额总额 2,266,482,389.37 1,777,807,621.77 本报告期期初基金份额总额 37,665,628.51 209,797,121.61 本报告期基金总申购份额 110,605,864.99 220,865,214.30 减:本报告期基金总赎回份额 108,625,590.67 410,662,335.91 本报告期期末基金份额总额 39,645,902.83 20,000,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金 份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大变动 本报告期内基金管理人无重大人事变更。 (2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 33 页 共 35 页 10.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 海通证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序： 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2.选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3.本基金交易单元无其他变更。 10.7.2 基金租用 证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 34 页 共 35 页 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 - - 6,500,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 10.8 偏离 度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其 他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通七天理财债券型证券投资基金基金经理增聘公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014/1/2 2 融通七天理财债券型证券投资基金基金经理离任公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014/1/7 3 融通基金关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014/1/24 4 融通七天理财债券型证券投资基金2014年“五一”节假日暂停申购公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014/4/25 5 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014/6/6 §11 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照 融通七天理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 第 35 页 共 35 页 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |