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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290988 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 重要提示及目录 . 1.1 重要 提示 . 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6日30日止。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 页 共 36 页 1.2 目录 . §1 重要提示及目录...............................................................1 1.1 重要提示..................................................................1 1.2 目录......................................................................2 §2 基金简介.....................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人....................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................4 2.5 其他相关资料..............................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标....................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................6 §4 管理人报告...................................................................6 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................9 §5 托管人报告...................................................................9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................10 6.1 资产负债表...............................................................10 6.2 利润表...................................................................11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................12 6.4 报表附注.................................................................13 §7 投资组合报告................................................................27 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................27 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................29 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......31 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...........31 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............31 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................32 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................32 7.12 投资组合报告附注........................................................32 §8 基金份额持有人信息..........................................................33 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 页 共 36 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................33 8.2 期末上市基金前十名持有人.................................................33 §9 重大事件揭示................................................................33 9.1 基金份额持有人大会决议...................................................33 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................33 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................34 9.4 基金投资策略的改变.......................................................34 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................34 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................34 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................34 9.8 其他重大事件.............................................................35 §10 备查文件目录...............................................................36 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 4 页 共 36 页 §2 基金简介 . 2.1 基金 基本情况 . 基金名称 通乾证券投资基金 基金简称 融通通乾封闭 场内简称 基金通乾 基金主代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 2001年8月29日至2016年8月28日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2001年9月21日 2.2 基金 产品说明 . 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 2.3 基金 管理人和基金托管人 . 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 涂卫东 田青 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096 信息披露负责人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 田德军 王洪章 2.4 信息 披露方式 .. 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 5 页 共 36 页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所 2.5 其他 相关资料 . 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 . 3.1 主要 会计数据和财务指标 . 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 2,722,463.68 本期利润 -54,737,226.99 加权平均基金份额本期利润 -0.0274 本期加权平均净值利润率 -2.52% 本期基金份额净值增长率 -2.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 7,370,073.40 期末可供分配基金份额利润 0.0037 期末基金资产净值 2,158,551,079.34 期末基金份额净值 1.0793 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 287.34% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 3.2 基金 净值表现 . 3.2.1 基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 . 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.39% 2.10% - - - - 过去三个月 3.63% 2.26% - - - - 过去六个月 -2.49% 2.07% - - - - 过去一年 7.04% 2.31% - - - - 过去三年 -12.03% 2.27% - - - - 自基金合同生效起至今 287.34% 2.71% - - - - 3.2.2 自基金合 同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 . §4 管理人报告 . 4.1 基金 管理人及基金经理情况 . 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 . 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 第 6 页 共 36 页 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 7 页 共 36 页 2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理 （或基金经理小组）及基金经理助理简介 . 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 汪忠远 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理 2012年1月12日 - 18 毕业于曼彻斯特大学商学院，研究生学历，具有证券从业资格。1993年至1997年，任职君安证券武汉营业部投资经理；1997年至1999年，任职延宁发展有限公司证券投资部经理；2001年至2005年，任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理；2006年加入融通基金管理有限公司，历任机构理财部投资经理助理。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 8 页 共 36 页 4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 . 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 . 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理 人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 . 2014年上半年，承接2013年成长股的强大动力，A股市场仍然在风格上偏向成长和主题板块。整个上半年，沪深300下跌7.1%，而代表成长股的创业板指则上涨7.7%。虽然在2月中旬到5月中旬，创业板指数经历了超过20%的下跌回调，但是最终还是顽强上涨，并且整个市场的结构中加入了相当多的主题投资因素，如国防军工、新能源汽车等等板块表现抢眼。 本基金上半年的主要布局对象还是成长股板块，主要持仓集中在长线看好的市值低估的个股上，板块包括电子、计算机，汽车和大消费等行业上，在前三类行业上的个股选择受益较大，但是受损行业则主要集中在消费类个股。存量资金的博弈使市场不断抛弃大市值个股，当然消费品类的后周期特征也使整体板块受压。 4.4.2 报告期 内基金的业绩表现 . 2014年上半年，沪深300指数下跌7.1%，报告期内基金份额净值增长率为-2.49%。 4.5 管理 人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 经过过去几年的增速下台阶，目前从国际经济环境、国内政策、流动性以及社会产能的去化过程等等方面看，我们观察到一些积极的现象，但是中国宏观经济能否在一个相对低的位置稳住，并形成哪怕是一个小周期的反弹，仍然需要观察。尤其是在房地产等行业的调控政策松动，出台相当多的行业刺激政策，流动性转向适度宽松之后，国内经济的内在矛盾能否适度化解并形成新的增长动能，则是左右证券市场波动的重要因素。 A股市场近一年时间的大盘波动越来越小，而个股的轮动炒作则越来越剧烈，冰火两重天的情形当然不可能永远持续下去，小市值高风险股票的炒作肯定会有结束的一天。由于沪港通和IPO 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 9 页 共 36 页 重启之类政策的作用，下半年市场需要谨防的风险可能更多来自于优质低估值股票的反弹和某些小股票的价值回归。 但我们同样坚定地看到，一批符合未来方向并管理优秀的公司仍然能抵抗市场风格的变化而顽强长大，虽然是少数，但专业投资者的责任就是努力寻找并坚定持有这类公司，为基金持有人创造良好回报。 4.6 管理 人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 本基金管理人于2014年1月16日实施利润分配，以2013年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.25元。 §5 托管人报告 . 5.1 报告 期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 0 页 共 36 页 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为50,000,003.44元。 5.3 托管 人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） . 6.1 资产 负债表 . 会计主体：通乾证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 148,950,073.66 147,780,108.07 结算备付金 3,257,489.00 6,070,222.35 存出保证金 736,930.60 989,549.47 交易性金融资产 6.4.7.2 1,948,361,089.37 2,178,361,328.42 其中：股票投资 1,377,661,089.37 1,670,143,088.42 基金投资 - - 债券投资 570,700,000.00 508,218,240.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,275.00 - 应收证券清算款 29,047,664.39 - 应收利息 6.4.7.5 7,383,269.68 9,989,815.41 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,187,736,791.70 2,343,191,023.72 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 1 页 共 36 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,926,761.27 70,307,054.80 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,620,149.86 2,803,525.72 应付托管费 437,002.95 467,254.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,144,005.35 3,287,203.21 应交税费 1,830,675.94 1,830,675.94 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,227,116.99 1,207,000.00 负债合计 29,185,712.36 79,902,713.95 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 6.4.7.10 158,551,079.34 263,288,309.77 所有者权益合计 2,158,551,079.34 2,263,288,309.77 负债和所有者权益总计 2,187,736,791.70 2,343,191,023.72 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.0793元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 6.2 利润 表 . 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -28,326,886.09 39,390,802.50 1.利息收入 9,997,220.12 8,200,294.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 642,439.29 365,981.73 债券利息收入 9,302,115.79 7,559,866.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 52,665.04 274,446.17 其他利息收入 - - 2.投资收益 19,135,176.34 132,422,335.12 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 2 页 共 36 页 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,092,081.91 125,623,453.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,350,561.90 328,839.63 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 10,393,656.33 6,470,042.41 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -57,459,690.67 -101,231,826.69 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 408.12 - 减：二、费用 26,410,340.90 29,252,503.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,186,880.50 15,916,636.42 2．托管费 6.4.10.2.2 2,698,124.72 2,652,772.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 7,066,588.66 10,438,253.57 5．利息支出 75,136.83 - 其中：卖出回购金融资产支出 75,136.83 - 6．其他费用 6.4.7.20 383,610.19 244,840.58 三、利润总额 -54,737,226.99 10,138,299.20 减：所得税费用 - - 四、净利润 -54,737,226.99 10,138,299.20 6.3 所有 者权益（基金净值）变动表 . 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 263,288,309.77 2,263,288,309.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -54,737,226.99 -54,737,226.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -50,000,003.44 -50,000,003.44 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 3 页 共 36 页 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 158,551,079.34 2,158,551,079.34 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 51,613,668.70 2,051,613,668.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,138,299.20 10,138,299.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 61,751,967.90 2,061,751,967.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表 附注 . 6.4.1 基金基本情况 . 通乾证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2001]25号文件《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市扩募并续期的批复》批准，由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司和融通基金管理有限公司作为发起人共同发起并向社会募集设立，基金合同于2001年8月29日生效，首次设立募集规模为20亿份基金份额。本基金为契约型封闭式，存续期为15年。本基金于2001年9月21日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《通乾证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分将主要投资于成长型股票和价值型股票。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 4 页 共 36 页 于本基金资产净值的20%。 6.4.2 会计报 表的编制基础 . 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 通乾证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企 业会计准则及其他有关规定的声明 . 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正 的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 . 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 5 页 共 36 页 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财 务报表项目的说明 . 6.4.7.1 银行存款 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 148,950,073.66 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 148,950,073.66 6.4.7.2 交易性金融 资产 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,238,507,676.72 1,377,661,089.37 139,153,412.65 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 558,672,406.71 570,700,000.00 12,027,593.29 债券 合计 558,672,406.71 570,700,000.00 12,027,593.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,797,180,083.43 1,948,361,089.37 151,181,005.94 6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 . 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售 金融资产 . 6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产期末余额 . 单位: 人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 6 页 共 36 页 买入返售证券_银行间 50,000,275.00 - 合计 50,000,275.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 . 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 48,253.27 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,466.78 应收债券利息 7,309,441.88 应收买入返售证券利息 23,776.15 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 331.60 合计 7,383,269.68 6.4.7.6 其他资产 . 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费 用 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,139,821.60 银行间市场应付交易费用 4,183.75 合计 2,144,005.35 6.4.7.8 其他负债 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 227,116.99 合计 1,227,116.99 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 7 页 共 36 页 6.4.7.9 实收基金 . 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回 - - 本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 6.4.7.10 未分配利润 . 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 54,647,613.16 208,640,696.61 263,288,309.77 本期利润 2,722,463.68 -57,459,690.67 -54,737,226.99 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -50,000,003.44 - -50,000,003.44 本期末 7,370,073.40 151,181,005.94 158,551,079.34 6.4.7.11 存款利息收 入 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 604,162.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 31,571.52 其他 6,705.33 合计 642,439.29 6.4.7.12 股票投资 收益 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 2,425,969,515.32 减：卖出股票成本总额 2,415,877,433.41 买卖股票差价收入 10,092,081.91 6.4.7.13 债券投资 收益 . 单位：人民币元 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 8 页 共 36 页 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 341,858,092.99 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 334,417,869.30 减：应收利息总额 8,790,785.59 债券投资收益 -1,350,561.90 6.4.7.14 贵金属投资 收益 ... 本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收 益 . 本基金本报告期无衍生工具投资产生的收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,393,656.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,393,656.33 6.4.7.17 公允价值变 动收益 . 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -57,459,690.67 ——股票投资 -68,521,249.97 ——债券投资 11,061,559.30 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -57,459,690.67 6.4.7.18 其他收入 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 - 印花税返还 408.12 合计 408.12 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 9 页 共 36 页 6.4.7.19 交易费用 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 7,062,463.66 银行间市场交易费用 4,125.00 合计 7,066,588.66 6.4.7.20 其他费用 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 48,596.69 信息披露费 148,767.52 其他费用 150,900.01 上市费 29,752.78 银行费用 5,593.19 合计 383,610.19 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 . 6.4.8.1 或有事项 . 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后事项 . 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方 关系 . 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况 . 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 . 关联方名称 与本基金的关系 陕西省国际信托股份有限公司 （陕国投） 基金发起人 北京奇睿天使投资咨询有限公司（奇睿天使） 基金发起人 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 0 页 共 36 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 . 6.4.10.1 通过关联方 交易单元进行的交易 . 6.4.10.1.1 股票交易 . 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 . 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 . 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 . 6.4.10.2.1 基金管理费 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,186,880.50 15,916,636.42 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,698,124.72 2,652,772.73 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购)交易 . 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 1 页 共 36 页 6.4.10.4 各关联方投 资本基金的情况 . 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投资本基金的情况 . 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日（ 2001年8月29日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.50% 0.50% 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 . 份额单位：份 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 陕国投 5,000,000.00 0.25% 5,000,000.00 0.25% 奇睿天使 2,500,000.00 0.125% 2,500,000.00 0.125% 6.4.10.5 由关联方保 管的银行存款余额及当期产生的利息收入 . 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 148,950,073.66 604,162.44 201,178,365.55 301,359.53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 . 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 2 页 共 36 页 6.4.10.7 其他关联交 易事项的说明 . 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配 情况 . 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2014-1-16 2014-1-17 0.2500 50,000,003.44 - 50,000,003.44 合计 - - 0.2500 50,000,003.44 - 50,000,003.44 6.4.12 期末（.2 014年6月30日.）本基金持有的流通受限证券 . 6.4.12.1 因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券 . 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603328 依顿电子 2014-6-23 2014-7-1 新股流通受限 15.31 15.31 84,720 1,297,063.20 1,297,063.20 - 603168 莎普爱思 2014-6-24 2014-7-2 新股流通受限 21.85 21.85 5,047 110,276.95 110,276.95 - 002727 一心堂 2014-6-25 2014-7-2 新股流通受限 12.20 12.20 4,484 54,704.80 54,704.80 - 6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流通受限股票 . 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300199 翰宇药业 2014-2-20 重大事项停牌 26.63 2014-8-20 29.00 600,000 9,767,813.32 15,978,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正 回购交易中作为抵押的债券 . 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 . 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 . 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具 风险及管理 . 6.4.13.1 风险管理政 策和组织架构 . 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 3 页 共 36 页 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 . 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年6月30日，本基金未持有信用 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 4 页 共 36 页 类债券(2013年12月31日： 0.71%)。 6.4.13.3 流动性风险 . 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。 于2014年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理小组设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 . 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 . 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 148,950,073.66 - - - 148,950,073.66 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 结算备付金 3,257,489.00 - - - 3,257,489.00 存出保证金 736,930.60 - - - 736,930.60 交易性金融资产 210,644,000.00 267,284,000.00 92,772,000.00 1,377,661,089.37 1,948,361,089.37 买入返售金融资产 50,000,275.00 - - - 50,000,275.00 应收证券清算款 - - - 29,047,664.39 29,047,664.39 应收利息 - - - 7,383,269.68 7,383,269.68 其他资产 - - - - - 资产总计 413,588,768.26 267,284,000.00 92,772,000.00 1,414,092,023.44 2,187,736,791.70 负债 应付证券清算款 - - - 20,926,761.27 20,926,761.27 应付管理人报酬 - - - 2,620,149.86 2,620,149.86 应付托管费 - - - 437,002.95 437,002.95 应付交易费用 - - - 2,144,005.35 2,144,005.35 应交税费 - - - 1,830,675.94 1,830,675.94 其他负债 - - - 1,227,116.99 1,227,116.99 负债总计 - - - 29,185,712.36 29,185,712.36 利率敏感度缺口 413,588,768.26 267,284,000.00 92,772,000.00 1,384,906,311.08 2,158,551,079.34 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 147,780,108.07 - - - 147,780,108.07 结算备付金 6,070,222.35 - - - 6,070,222.35 存出保证金 989,549.47 - - - 989,549.47 交易性金融资产 208,265,000.00 283,840,000.00 16,113,240.00 1,670,143,088.42 2,178,361,328.42 应收利息 - - - 9,989,815.41 9,989,815.41 资产总计 363,104,879.89 283,840,000.00 16,113,240.00 1,680,132,903.83 2,343,191,023.72 负债 应付证券清算款 - - - 70,307,054.80 70,307,054.80 应付管理人报酬 - - - 2,803,525.72 2,803,525.72 应付托管费 - - - 467,254.28 467,254.28 应付交易费用 - - - 3,287,203.21 3,287,203.21 应交税费 - - - 1,830,675.94 1,830,675.94 其他负债 - - - 1,207,000.00 1,207,000.00 负债总计 - - - 79,902,713.95 79,902,713.95 利率敏感度缺口 363,104,879.89 283,840,000.00 16,113,240.00 1,600,230,189.88 2,263,288,309.77 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感 性分析 . 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 6 页 共 36 页 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 市场利率上升25个基点 -2,892,568.90 -2,224,423.59 市场利率下降25个基点 2,924,342.82 2,247,896.92 6.4.13.4.2 外 汇风险 . 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价格风险 . 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞口 . 金额单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,377,661,089.37 63.82 1,670,143,088.42 73.79 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 7 页 共 36 页 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,377,661,089.37 63.82 1,670,143,088.42 73.79 6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的敏感性分析 . 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 沪深300指数上升5% 63,677,256.84 73,556,870.07 分析 沪深300指数下降5% -63,677,256.84 -73,556,870.07 6.4.14 有助于理解和 分析会计报表需要说明的其他事项 . 无。 §7 投资组合报告 . 7.1 期末基金资产组合情 况 . 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,377,661,089.37 62.97 其中：股票 1,377,661,089.37 62.97 2 固定收益投资 570,700,000.00 26.09 其中：债券 570,700,000.00 26.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,275.00 2.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 152,207,562.66 6.96 7 其他各项资产 37,167,864.67 1.70 8 合计 2,187,736,791.70 100.00 7.2 期末按行业分类的 股票投资组合 . 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 33,162,921.00 1.54 C 制造业 952,894,404.91 44.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,379,563.20 0.76 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 8 页 共 36 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 54,704.80 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 361,384,274.90 16.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 13,785,220.56 0.64 合计 1,377,661,089.37 63.82 7.3 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002475 立讯精密 4,200,000 137,676,000.00 6.38 2 002008 大族激光 5,800,160 100,574,774.40 4.66 3 002664 信质电机 1,700,000 87,295,000.00 4.04 4 000400 许继电气 4,200,156 84,213,127.80 3.90 5 600570 恒生电子 2,800,000 82,320,000.00 3.81 6 300145 南方泵业 4,069,233 76,827,119.04 3.56 7 600804 鹏博士 5,100,000 73,644,000.00 3.41 8 300307 慈星股份 5,000,000 53,000,000.00 2.46 9 300059 东方财富 3,800,100 45,715,203.00 2.12 10 600525 长园集团 4,100,034 45,264,375.36 2.10 11 600588 用友软件 3,000,000 42,210,000.00 1.96 12 600446 金证股份 1,350,000 41,499,000.00 1.92 13 300298 三诺生物 1,000,395 39,915,760.50 1.85 14 601100 恒立油缸 4,200,069 38,892,638.94 1.80 15 002230 科大讯飞 1,350,007 35,910,186.20 1.66 16 002410 广联达 1,349,980 35,693,471.20 1.65 17 002038 双鹭药业 739,379 32,954,122.03 1.53 18 600422 昆明制药 1,507,209 31,666,461.09 1.47 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 9 页 共 36 页 19 600587 新华医疗 420,000 31,311,000.00 1.45 20 000060 中金岭南 4,600,143 31,280,972.40 1.45 21 300207 欣旺达 820,044 23,945,284.80 1.11 22 600583 海油工程 3,000,000 22,110,000.00 1.02 23 000559 万向钱潮 2,000,100 20,561,028.00 0.95 24 000063 中兴通讯 1,500,000 19,680,000.00 0.91 25 002283 天润曲轴 3,000,000 19,200,000.00 0.89 26 300041 回天新材 1,200,000 18,240,000.00 0.85 27 002048 宁波华翔 1,200,089 17,881,326.10 0.83 28 002267 陕天然气 1,799,952 16,379,563.20 0.76 29 300199 翰宇药业 600,000 15,978,000.00 0.74 30 002385 大北农 1,250,000 14,200,000.00 0.66 31 600805 悦达投资 1,500,024 13,785,220.56 0.64 32 600497 驰宏锌锗 1,200,100 11,052,921.00 0.51 33 002460 赣锋锂业 300,006 10,800,216.00 0.50 34 300104 乐视网 100,055 4,392,414.50 0.20 35 603328 依顿电子 84,720 1,297,063.20 0.06 36 603006 联明股份 9,081 129,858.30 0.01 37 603168 莎普爱思 5,047 110,276.95 0.01 38 002727 一心堂 4,484 54,704.80 0.00 7.4 报 告期内股票投资组合的重大变动 . 7.4.1 累 计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002008 大族激光 89,511,483.07 3.95 2 600588 用友软件 81,891,500.17 3.62 3 300307 慈星股份 81,429,627.25 3.60 4 300005 探路者 78,589,174.66 3.47 5 000400 许继电气 78,433,487.48 3.47 6 600804 鹏博士 74,594,519.57 3.30 7 600525 长园集团 72,388,509.23 3.20 8 300133 华策影视 67,378,902.90 2.98 9 600109 国金证券 50,379,913.73 2.23 10 002024 苏宁云商 48,065,695.35 2.12 11 002410 广联达 46,905,386.79 2.07 12 000063 中兴通讯 46,849,333.99 2.07 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 0 页 共 36 页 13 002236 大华股份 44,690,051.47 1.97 14 600422 昆明制药 44,572,779.35 1.97 15 300059 东方财富 44,074,574.53 1.95 16 600089 特变电工 43,935,269.21 1.94 17 300164 通源石油 43,755,161.08 1.93 18 600446 金证股份 42,791,111.01 1.89 19 300298 三诺生物 42,280,657.80 1.87 20 600196 复星医药 40,972,726.16 1.81 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累 计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 112,035,994.76 4.95 2 600600 青岛啤酒 97,514,152.39 4.31 3 000661 长春高新 83,516,271.53 3.69 4 300157 恒泰艾普 81,657,425.17 3.61 5 000895 双汇发展 80,043,776.49 3.54 6 600527 江南高纤 72,131,912.74 3.19 7 300005 探路者 71,254,012.78 3.15 8 300133 华策影视 66,466,083.08 2.94 9 000625 长安汽车 65,199,515.48 2.88 10 300300 汉鼎股份 65,197,401.30 2.88 11 300104 乐视网 62,701,362.60 2.77 12 002604 龙力生物 55,322,402.64 2.44 13 600690 青岛海尔 54,747,098.26 2.42 14 000538 云南白药 53,191,631.24 2.35 15 002024 苏宁云商 51,392,014.33 2.27 16 600570 恒生电子 49,601,999.24 2.19 17 600109 国金证券 49,450,103.85 2.18 18 300238 冠昊生物 44,563,742.15 1.97 19 002283 天润曲轴 44,514,623.72 1.97 20 600633 浙报传媒 44,443,568.53 1.96 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股 票的成本总额及卖出股票的收入总额 . 单位：人民币元 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 1 页 共 36 页 买入股票成本（成交）总额 2,191,916,684.33 卖出股票收入（成交）总额 2,425,969,515.32 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期 末按债券品种分类的债券投资组合 . 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,000,000.00 1.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 540,700,000.00 25.05 其中：政策性金融债 540,700,000.00 25.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 570,700,000.00 26.44 7.6 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 060201 06国开01 2,000,000 195,420,000.00 9.05 2 140207 14国开07 1,300,000 130,468,000.00 6.04 3 100236 10国开36 800,000 80,176,000.00 3.71 4 140203 14国开03 600,000 62,772,000.00 2.91 5 140201 14国开01 500,000 51,310,000.00 2.38 7.7 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 本基金本报告期末未持有权证。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 2 页 共 36 页 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 7.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 . 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 . 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 7.11.1 本期国债期货投资政策 . 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 . 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 . 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 . 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同 规定的备选股票库。 . 7.12.3 期末其他 各项资产构成 . 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 736,930.60 2 应收证券清算款 29,047,664.39 3 应收股利 - 4 应收利息 7,383,269.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,167,864.67 7.12.4 期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 . 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 3 页 共 36 页 7.12.5 期末前十 名股票中存在流通受限情况的说明 . 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 . 8.1 期末基金份 额持有人户数及持有人结构 . 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 37,278 53,650.95 1,107,548,775 55.38% 892,451,225 44.62% 8.2 期末上 市基金前十名持有人 . 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 349,026,953 17.45% 2 中国人寿保险股份有限公司 199,488,720 9.97% 3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 142,114,888 7.11% 4 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 88,263,120 4.41% 5 新华人寿保险股份有限公司 53,295,439 2.66% 6 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 38,507,816 1.93% 7 季江 19,550,089 0.98% 8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 18,000,087 0.90% 9 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金 16,179,969 0.81% 10 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 15,603,828 0.78% §9 重大事件揭示 . 9.1 基金份额 持有人大会决议 . 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 9.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 9.2.1基金管理人重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变更。 9.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金托管人中国建设银行2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 4 页 共 36 页 9.3 涉及基金管 理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 9.4 基金投资 策略的改变 . 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 9.5 为 基金进行审计的会计师事务所情况 . 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2011年10月20日起为本基金提供审计服务至今。 9.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 9.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况 ... 9.7.1 基 金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 . 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国泰君安 2 2,738,260,569.38 59.48% 2,429,332.33 59.09% - 中银国际 1 951,619,572.82 20.67% 866,358.93 21.07% - 中金公司 1 325,806,645.53 7.08% 288,309.06 7.01% - 海通证券 1 194,038,544.71 4.22% 176,652.55 4.30% - 银河证券 1 160,079,143.80 3.48% 141,654.99 3.45% - 民族证券 1 113,224,176.02 2.46% 100,192.78 2.44% - 申银万国 1 84,628,606.06 1.84% 77,046.71 1.87% - 国信证券 2 32,218,931.68 0.70% 28,629.18 0.70% - 中信证券 1 3,603,033.25 0.08% 3,280.24 0.08% - 西部证券 1 - - - - - 注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 5 页 共 36 页 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本报告期内,本基金未新增和终止租用交易单元。 9.7.2 基金 租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 . 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 中银国际 15,332,555.60 100.00% - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - 40,000,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 9.8 其他 重大事件 . 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-1-7 通乾证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 6 页 共 36 页 2 融通基金管理有限公司关于调整纸质对账单邮寄服务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-1-13 3 通乾证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-1-13 4 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的新华医疗估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-2-26 5 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的“恒生电子”和“金证股份”估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-29 6 融通基金管理有限公司关于公司网站、网上交易系统升级的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-24 §10 备查文件目录 . （一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件 （二）《通乾证券投资基金基金合同》 （三）《通乾证券投资基金托管协议》 （四）《通乾证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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