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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290753 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华日增利货币市场基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华日增利货币 基金主代码 000379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,077,119,268.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 方琦 联系电话 0755-22623179 0755-22168073 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080400 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 26,356,532.92 本期利润 26,356,532.92 本期净值收益率 2.4604% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 5,077,119,268.42 期末基金份额净值 1.0000 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.4041% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.2916% 0.0013% 过去三个月 1.2986% 0.0015% 0.3413% 0.0000% 0.9573% 0.0015% 过去六个月 2.4604% 0.0021% 0.6788% 0.0000% 1.7816% 0.0021% 自基金合同生效起至今 2.8766% 0.0022% 0.7875% 0.0000% 2.0891% 0.0022% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效，截至报告期末满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截至2014年6月30日，平安基金共管理6只开放式基金，资产管理总规模逾66亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2013年12月3日 - 13 自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华日增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2014年一季度仍处建仓期，资产配置以商业银行存款为主，前期基金申赎规模波动较大，对本基金收益形成较大冲击，春节后逐渐增加了短期债券的投资，7日年化收益逐渐趋稳。在3月末，处于对季末效应的判断，本基金管理人加大了对银行存款的配置，但随后在整个2季度，央行连续定向降准，公开市场净投放格局下，货币市场价格保持低位。因此，本基金配置主力从同业存款切换到债券投资。在收益率尚在高位的情况下，本基金大力增加了短融和浮息债的配置，从而推动本基金年化收益逐渐抬升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为2.4604%，同期业绩基准增长率为0.6787%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年开年经济全面回落，一季度GDP增速仅7.4%、低于政府7.5%目标。在此宏观背景下，决策当局重提稳增长，实施定向宽松措施，推动降低社会融资成本，二季度经济有所反弹，政策力保实现全年经济增长目标。在房地产处于下降周期的趋势下，政策在基建以及保障房等领域发力对冲整体投资增速下行，并取得一定效果。在此背景下本基金管理人预计稳增长措施对经济增长的效果将在下半年逐步释放。逆周期调控、全球经济回暖等因素下GDP环比有望保持稳健增长，全年预计将实现7.5%的增长。预计今年通胀将保持相对温和，货币政策将继续围绕定向宽松的方向，并且配合积极的财政政策与信贷政策。基于上述判断，本基金管理人投资策略依然延续前期，根据货币市场变动的季节性特征择机配置银行存款，重点增持短期债券资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华行业先锋股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：平安大华日增利货币市场基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 2,063,317,918.15 131,768,527.22 结算备付金 3,295,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,493,311,483.68 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,493,311,483.68 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,822,390,949.09 20,000,000.00 应收证券清算款 5,301,391.61 10,025,638.21 应收利息 24,551,528.59 658,152.57 应收股利 - - 应收申购款 27,261,444.78 4,799,437.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,439,429,715.90 167,251,755.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 359,398,940.90 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 22,765.99 298.42 应付管理人报酬 910,032.73 82,254.74 应付托管费 220,614.00 19,940.54 应付销售服务费 689,418.72 62,314.16 应付交易费用 22,281.41 - 应交税费 - - 应付利息 180,305.34 - 应付利润 646,251.07 22,654.86 递延所得税负债 - - 其他负债 219,837.32 1.79 负债合计 362,310,447.48 187,464.51 所有者权益： 实收基金 5,077,119,268.42 167,064,291.46 未分配利润 - - 所有者权益合计 5,077,119,268.42 167,064,291.46 负债和所有者权益总计 5,439,429,715.90 167,251,755.97 注：报告截止日2014年6月30日，基金每万份收益1.2729元，累计万份收益1.2729，基金份额总额5,077,119,268.42份。 6.2 利润表 会计主体：平安大华日增利货币市场基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 30,634,643.49 - 1.利息收入 30,177,440.56 - 其中：存款利息收入 15,998,998.09 - 债券利息收入 10,538,566.48 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,639,875.99 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 457,202.93 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 457,202.93 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 4,278,110.57 - 1．管理人报酬 1,693,535.23 - 2．托管费 410,553.95 - 3．销售服务费 1,282,981.27 - 4．交易费用 - - 5．利息支出 666,736.96 - 其中：卖出回购金融资产支出 666,736.96 - 6．其他费用 224,303.16 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,356,532.92 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,356,532.92 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华日增利货币市场基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 167,064,291.46 - 167,064,291.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 26,356,532.92 26,356,532.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 4,910,054,976.96 - 4,910,054,976.96 其中：1.基金申购款 7,648,657,747.20 - 7,648,657,747.20 2.基金赎回款 -2,738,602,770.24 - -2,738,602,770.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -26,356,532.92 -26,356,532.92 五、期末所有者权益（基金净值） 5,077,119,268.42 0.00 5,077,119,268.42 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____李娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 本基金由基金管理人依照《基金法》，《运作办法》，《销售办法》，基金合同的相关规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华日增利货币市场基金募集的批复》（证监许可2013-1211号）核准募集。自2013年11月18日至2013年11月29日，本基金面向个人投资者，机构投资者，合规境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集525,508,703.96元，有限认购户数为3,430户。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及自2012年1月1日至2012年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本期间所采用的会计政策与上年度会计报表政策一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 平安银行股份有限公司 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司 于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内无关联方股票交易。 债券交易 本基金本报告期内无关联方债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内无关联方债券回购交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内无关联方权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期末无应付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,693,535.23 - 其中：支付销售机构的客户维护费 343,443.28 - 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2）本报告期末本基金未支付的管理费余额910,032.73元。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 410,553.95 - 1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2）本报告期末基金未支付的托管费余额220,614元。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华基金管理有限公司 1,282,981.27 合计 1,282,981.27 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 本基金成立于2013年12月3日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 263,317,918.15 1,313,123.62 - - 平安银行股份有限公司 23,317,918.15 213,351.34 平安银行股份有限公司 240,000,000.00 1,099,772.28 本基金本报告期末由关联方平安银行股份有限公司保管的银行存款余额263,317,918.15，分别为活期存款余额23,317,918.15元，定期存款240,000,000元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末无流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 100236 10国开36 2014年7月1日 100.15 1,200,000 120,174,771.04 130242 13国开42 2014年7月1日 101.12 800,000 80,897,814.80 090205 09国开05 2014年7月7日 100.12 500,000 50,058,801.12 130213 13国开13 2014年7月2日 99.33 600,000 59,600,482.11 130250 13国开50 2014年7月7日 101.17 500,000 50,586,709.42 合计 3,600,000 361,318,578.49 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）X数量。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2014年8月22日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,493,311,483.68 27.45 其中：债券 1,493,311,483.68 27.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,822,390,949.09 33.50 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,066,612,918.15 37.99 4 其他各项资产 57,114,364.98 1.05 5 合计 5,439,429,715.90 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 359,398,940.90 7.08 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 30.43 7.08 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.23 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.17 - 3 60天(含)—90天 47.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 10.28 - 4 90天(含)—180天 2.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 15.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.12 7.08 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 581,763,183.69 11.46 其中：政策性金融债 581,763,183.69 11.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 911,548,299.99 17.95 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,493,311,483.68 29.41 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 581,763,183.69 11.46 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 100236 10国开36 3,200,000 320,466,056.11 6.31 2 130242 13国开42 800,000 80,897,814.80 1.59 3 130213 13国开13 600,000 59,600,482.11 1.17 4 130250 13国开50 500,000 50,586,709.42 1.00 5 090205 09国开05 500,000 50,058,801.12 0.99 6 041464035 14湘电CP001 500,000 50,009,348.85 0.98 7 041451009 14群升CP001 500,000 50,006,344.61 0.98 8 041454036 14亚洲浆CP001 500,000 50,000,385.87 0.98 9 041455001 14鲁焦化CP001 400,000 40,292,910.65 0.79 10 041359065 13富春江CP001 400,000 40,223,973.38 0.79 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2324% 报告期内偏离度的最低值 -0.0206% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1072% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以成本列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.8.2 本基金本报告期内未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 7.8.3 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,301,391.61 3 应收利息 24,551,528.59 4 应收申购款 27,261,444.78 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 57,114,364.98 7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告期投资组合报告附注中无其他文字描述部分。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 137,441 36,940.35 2,037,786,641.49 40.14% 3,039,332,626.93 59.86% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,108,128.29 0.2385% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年12月3日）基金份额总额 525,531,640.49 本报告期期初基金份额总额 167,064,291.46 本报告期基金总申购份额 7,648,657,747.20 减:本报告期基金总赎回份额 2,738,602,770.24 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 5,077,119,268.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年2月28日，经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，罗春风先生、聂丹女士出任董事，李克难先生、高鹏先生不再担任董事，张云平先生出任监事，叶素兰女士不再担任监事。 2014年3月4日，经平安大华基金管理有限公司职工代表大会选举，毛晴峰先生出任职工监事，支琼女士不再担任职工监事。 2014年3月19日，经平安大华基金管理有限公司董事会审议通过，李克难先生不再担任总经理，罗春风先生任代理总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 截止本报告期末，聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。根据平安集团审计的统一安排，平安大华基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议,2014年7月22日改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本次变更符合法律法规的要求，并履行了必要的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况。 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 平安大华基金管理有限公司 2014年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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