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| 诺德深证300指数分级(165707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290685 | ||||||||
| 基金代码 | 165707 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德深证300指数分级证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2目录 3 2 基金简介 5 2.1基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 15 7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 45 7.12 投资组合报告附注 45 8 基金份额持有人信息 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 48 9开放式基金份额变动 48 10 重大事件揭示 48 10.1 基金份额持有人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49 10.4 基金投资策略的改变 49 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 10.8 其他重大事件 51 11 影响投资者决策的其他重要信息 52 12 备查文件目录 52 12.1 备查文件目录 52 12.2 存放地点 52 12.3 查阅方式 52 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 诺德深证300指数分级证券投资基金 基金简称 诺德S300 场内简称 诺德S300 基金主代码 165707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月10日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,914,567.53份 上市日期 2012年9月24日 下属分级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B 诺德S300 下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707 报告期末下属分级基金的份额总额 607,140.00份 607,140.00份 51,700,287.53份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 诺德深证300份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张欣 王永民 联系电话 021－68879999 010-66594896 电子邮箱 alan.chang@lordabbettchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0009 95566 传真 021－68877727 010-66594942 注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路1233号1201室 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路1233号1201室 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨忆风 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 -1,093,686.92 本期利润 -2,145,877.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0393 本期加权平均净值利润率 -3.93% 本期基金份额净值增长率 -4.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 1,736,983.79 期末可供分配基金份额利润 0.0328 期末基金资产净值 52,758,055.38 期末基金份额净值 0.997 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.46% 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.94% 0.90% 1.92% 0.92% 0.02% -0.02% 过去三个月 2.36% 0.91% 2.84% 0.92% -0.48% -0.01% 过去六个月 -4.04% 1.13% -3.82% 1.11% -0.22% 0.02% 过去一年 3.82% 1.17% 5.88% 1.17% -2.06% 0.00% 自基金合同生效起至今 3.46% 1.25% 2.26% 1.27% 1.20% -0.02% 注：业绩比较基准=深证300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德深证300指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年9月10日至2014年6月30日） 注："诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012年9月10日，图示时间段为2012年9月10日至2014年06月30日。 本基金建仓期间自2012年9月10日至2012年3月9日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。" 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张敬燕 本基金基金经理 2012-12-19 2014-03-01 5 上海交通大学理学硕士，2009年4月起任职于诺德基金管理有限公司，曾先后担任风险控制部助理研究员、量化投资策略研究员、风险管理与量化策略部量化投资策略研究员兼风险控制主管，具有基金从业资格。 薛珠 本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理 2012-09-10 2014-05-29 7 上海财经大学硕士，2007年3月加入诺德基金管理有限公司，先后在风险控制部和投资研究部从事投资研究相关工作，历任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼数量研究主管职务，具有基金从业资格。 胡洋 本基金基金经理 2014-05-29 - 6 清华大学国际工商管理硕士，2008年6月加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。 报告期内本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差，从实际效果来看报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于申购赎回和三位小数净值计算带来的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年06月30日，本基金份额净值为0.997元，累计净值为1.036元。本报告期份额净值增长率为-4.04%，同期业绩比较基准增长率为-3.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德深证300指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,689,729.37 835,667.36 结算备付金 29,653.85 463,139.89 存出保证金 4,400.21 48,496.99 交易性金融资产 6.4.7.2 51,765,065.40 61,311,438.92 其中：股票投资 50,154,168.20 59,116,399.92 基金投资 - - 债券投资 1,610,897.20 2,195,039.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 817,196.63 475,366.39 应收利息 6.4.7.5 43,147.82 49,603.67 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 179,534.54 - 资产总计 54,528,727.82 63,183,713.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,400,000.00 700,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,029.53 - 应付管理人报酬 42,703.84 56,713.83 应付托管费 8,540.79 11,342.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 28,350.17 115,166.30 应交税费 - - 应付利息 603.17 77.78 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 288,444.94 379,200.79 负债合计 1,770,672.44 1,262,501.45 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 51,021,071.59 57,465,922.61 未分配利润 6.4.7.10 1,736,983.79 4,455,289.16 所有者权益合计 52,758,055.38 61,921,211.77 负债和所有者权益总计 54,528,727.82 63,183,713.22 注：报告截止日2014 年6 月30 日，基金份额净值0.997元，基金份额总额52,914,567.53 份。 6.2 利润表 会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -1,326,437.52 -1,457,400.59 1.利息收入 35,020.53 76,046.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,289.85 14,537.47 债券利息收入 27,323.59 61,509.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 407.09 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -318,841.50 5,698,392.49 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -822,402.82 5,402,286.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,013.63 -10,378.55 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 500,547.69 306,485.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -1,052,190.12 -7,444,300.76 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 9,573.57 212,461.14 减：二、费用 819,439.52 986,161.20 1．管理人报酬 271,615.89 278,867.89 2．托管费 54,323.21 55,773.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 82,744.91 392,185.41 5．利息支出 4,946.64 37,963.77 其中：卖出回购金融资产支出 4,946.64 37,963.77 6．其他费用 6.4.7.19 405,808.87 221,370.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,145,877.04 -2,443,561.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,145,877.04 -2,443,561.79 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 57,465,922.61 4,455,289.16 61,921,211.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,145,877.04 -2,145,877.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,444,851.02 -572,428.33 -7,017,279.35 其中：1.基金申购款 1,168,942.82 57,591.49 1,226,534.31 2.基金赎回款 -7,613,793.84 -630,019.82 -8,243,813.66 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 51,021,071.59 1,736,983.79 52,758,055.38 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 49,869,413.86 2,670,396.78 52,539,810.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,443,561.79 -2,443,561.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,675,258.62 -455,351.75 2,219,906.87 其中：1.基金申购款 155,630,764.62 16,557,560.37 172,188,324.99 2.基金赎回款 -152,955,506.00 -17,012,912.12 -169,968,418.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 52,544,672.48 -228,516.76 52,316,155.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]551号《关于核准诺德深证300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,955,609.46元，业经普华永道中天验字(2012)第325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为497,426,677.33份基金份额，其中认购资金利息折合471,067.87份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《深证300指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定，深证300分级基金的基金份额包括诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“诺德S300份额”，基金代码“165707” )、诺德深证300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德300A份额”，基金代码“150092”)与诺德深证300指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德300B份额”，基金代码“150093”)。在诺德300A 份额、诺德300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算，每2 份诺德S300 份额按照1 份诺德300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。其中，诺德300A份额和诺德300B份额的基金份额配比始终保持1：1 的比例不变。另外，本基金还将在以下两种情况根据基金合同进行份额折算，即：当诺德S300份额的基金份额净值达到2.000元，或当诺德300B份额的基金份额参考净值达到0.250元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第303号文审核同意，本基金诺德A(150092) 33,855,603.00份基金份额和诺德B(150093) 33,855,603.00份基金份额于2012年9月24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300 指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金业绩比较基准：深证300 价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年1月1日至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金未发生会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金未发生会计估计变更事项。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 1,689,729.37 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,689,729.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,919,853.13 50,154,168.20 -1,765,684.93 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,620,724.00 1,610,897.20 -9,826.80 银行间市场 - - - 合计 1,620,724.00 1,610,897.20 -9,826.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,540,577.13 51,765,065.40 -1,775,511.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 327.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13.40 应收债券利息 42,804.51 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.00 合计 43,147.82 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 179,534.54 合计 179,534.54 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 28,350.17 银行间市场应付交易费用 - 合计 28,350.17 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7.65 其他应付款 100,000.00 预提费用 188,437.29 合计 288,444.94 6.4.7.9 实收基金 诺德300A 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 280,334.00 280,334.00 本期申购 本期赎回 拆分调整 326,806.00 326,806.00 本期末 607,140.00 607,140.00 诺德300B 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 280,334.00 280,334.00 本期申购 本期赎回 拆分调整 326,806.00 326,806.00 本期末 607,140.00 607,140.00 诺德S300 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 57,373,196.42 56,905,254.61 折算调整 1,664,765.00 本期申购 1,212,515.51 1,168,942.82 本期赎回（以“-”号填列） -7,896,577.40 -7,613,793.84 拆分调整 -653,612.00 -653,612.00 本期末 51,700,287.53 49,806,791.59 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,241,212.93 -6,785,923.77 4,455,289.16 本期利润 -1,093,686.92 -1,052,190.12 -2,145,877.04 本期基金份额交易产生的变动数 -1,243,543.56 671,115.23 -572,428.33 其中：基金申购款 226,000.60 -168,409.11 57,591.49 基金赎回款 -1,469,544.16 839,524.34 -630,019.82 本期已分配利润 - - - 本期末 8,903,982.45 -7,166,998.66 1,736,983.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 6,631.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 497.53 其他 160.57 合计 7,289.85 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 29,515,330.02 减：卖出股票成本总额 30,337,732.84 买卖股票差价收入 -822,402.82 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,259,167.12 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,198,936.37 减：应收利息总额 57,217.12 债券投资收益 3,013.63 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 500,547.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 500,547.69 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -1,052,190.12 ——股票投资 -1,046,260.69 ——债券投资 -5,929.43 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,052,190.12 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 9,573.57 合计 9,573.57 注：1. 本基金的场外赎回费率不高于0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。其中赎回费部分全额的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 82,744.91 银行间市场交易费用 - 合计 82,744.91 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 158,684.51 银行费用 1,615.56 指数使用费 186,003.10 基金上市费 29,752.92 合计 405,808.87 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord, Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1.1 应支付关联方的佣金 本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 271,615.89 278,867.89 其中：支付销售机构的客户维护费 79,771.21 131,786.92 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 54,323.21 55,773.63 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,689,729.37 6,631.75 132,326.01 11,003.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000009 中国宝安 2014-05-28 重大事项 10.21 2014-08-15 9.33 26,030.00 249,845.35 265,766.30 - 000562 宏源证券 2013-10-30 重大资产重组 8.22 2014-07-28 8.93 51,420.00 483,046.93 422,672.40 - 000612 焦作万方 2014-04-03 重大事项 6.08 2014-08-18 6.69 3,150.00 17,624.33 19,152.00 - 000762 西藏矿业 2014-04-29 重大资产重组 10.54 2014-07-28 11.59 9,800.00 114,540.98 103,292.00 - 000807 云铝股份 2014-05-05 重大事项 3.25 2014-07-28 3.58 19,440.00 78,149.33 63,180.00 - 000878 云南铜业 2014-04-17 重大事项 7.61 2014-07-17 7.50 27,007.00 279,271.73 205,523.27 - 000960 锡业股份 2014-05-06 重大事项 12.44 2014-08-05 13.68 11,118.00 128,787.37 138,307.92 - 002151 北斗星通 2014-05-19 重大资产重组 24.80 2014-08-15 27.28 2,600.00 87,244.26 64,480.00 - 002167 东方锆业 2014-01-02 重大资产重组 11.39 2014-07-01 11.10 1,500.00 18,587.07 17,085.00 - 002252 上海莱士 2014-06-13 重大事项 63.30 - - 2,900.00 140,418.30 183,570.00 - 002340 格林美 2014-06-26 重大事项 11.19 2014-07-24 11.77 11,630.00 127,812.93 130,139.70 - 002570 贝因美 2014-06-19 重大事项 14.36 - - 13,569.00 292,957.41 194,850.84 - 300088 长信科技 2014-03-13 重大事项 19.49 2014-07-01 18.00 10,000.00 153,336.27 194,900.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,400,000.00元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行被动投资的股票型指数基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年末 2013年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,604,800.00 2,195,039.00 合计 1,604,800.00 2,195,039.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年末 2013年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 6,097.20 - 合计 6,097.20 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,689,729.37 - - - - - 1,689,729.37 结算备付金 29,653.85 - - - - - 29,653.85 存出保证金 4,400.21 - - - - - 4,400.21 交易性金融资产 - - 1,610,897.20 - - 50,154,168.20 51,765,065.40 应收证券清算款 - - - - - 817,196.63 817,196.63 应收利息 - - - - - 43,147.82 43,147.82 其他资产 - - - - - 179,534.54 179,534.54 资产总计 1,723,783.43 - 1,610,897.20 - - 51,194,047.19 54,528,727.82 负债 卖出回购金融资产款 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00 应付赎回款 - - - - - 2,029.53 2,029.53 应付管理人报酬 - - - - - 42,703.84 42,703.84 应付托管费 - - - - - 8,540.79 8,540.79 应付交易费用 - - - - - 28,350.17 28,350.17 应付利息 - - - - - 603.17 603.17 其他负债 - - - - - 288,444.94 288,444.94 负债总计 1,400,000.00 - - - - 370,672.44 1,770,672.44 利率敏感度缺口 323,783.43 - 1,610,897.20 - - 50,823,374.75 52,758,055.38 上年度末 2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 835,667.36 - - - - - 835,667.36 结算备付金 463,139.89 - - - - - 463,139.89 存出保证金 48,496.99 - - - - - 48,496.99 交易性金融资产 634,190.20 279,160.00 1,281,688.80 - - 59,116,399.92 61,311,438.92 应收证券清算款 - - - - - 475,366.39 475,366.39 应收利息 - - - - - 49,603.67 49,603.67 资产总计 1,981,494.44 279,160.00 1,281,688.80 - - 59,641,369.98 63,183,713.22 负债 卖出回购金融资产款 700,000.00 - - - - - 700,000.00 应付管理人报酬 - - - - - 56,713.83 56,713.83 应付托管费 - - - - - 11,342.75 11,342.75 应付交易费用 - - - - - 115,166.30 115,166.30 应付利息 - - - - - 77.78 77.78 其他负债 - - - - - 379,200.79 379,200.79 负债总计 700,000.00 - - - - 562,501.45 1,262,501.45 利率敏感度缺口 1,281,494.44 279,160.00 1,281,688.80 - - 59,078,868.53 61,921,211.77 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2014年06月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的3.05%(2013年12 月31 日：3.54%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2013年12 月31 日：同) 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 50,154,168.20 95.06 59,116,399.92 95.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,610,897.20 3.05 2,195,039.00 3.54 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,765,065.40 98.12 61,311,438.92 99.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除深证300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 1. 深证300指数上升5% 增加约251 增加约293 2. 深证300指数下降5% 减少约251 减少约293 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,154,168.20 91.98 其中：股票 50,154,168.20 91.98 2 固定收益投资 1,610,897.20 2.95 其中：债券 1,610,897.20 2.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,719,383.22 3.15 7 其他各项资产 1,044,279.20 1.92 8 合计 54,528,727.82 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 809,328.68 1.53 B 采矿业 1,141,027.12 2.16 C 制造业 29,210,201.14 55.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 701,423.22 1.33 E 建筑业 883,981.56 1.68 F 批发和零售业 1,835,479.42 3.48 G 交通运输、仓储和邮政业 264,686.59 0.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,513,394.13 6.66 J 金融业 3,566,228.30 6.76 K 房地产业 3,443,820.57 6.53 L 租赁和商务服务业 747,067.13 1.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,072,249.87 2.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 112,012.68 0.21 R 文化、体育和娱乐业 1,095,524.65 2.08 S 综合 326,894.30 0.62 合计 48,723,319.36 92.35 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 85,236.00 0.16 C 制造业 782,177.84 1.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,322.00 0.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 38,976.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 237,079.00 0.45 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 219,586.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,472.00 0.04 S 综合 - - 合计 1,430,848.84 2.71 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000002 万 科Ａ 194,255 1,606,488.85 3.05 2 000651 格力电器 51,788 1,525,156.60 2.89 3 000001 平安银行 113,195 1,121,762.45 2.13 4 000333 美的集团 41,780 807,189.60 1.53 5 000858 五 粮 液 40,667 729,159.31 1.38 6 000776 广发证券 69,521 681,305.80 1.29 7 002024 苏宁云商 93,251 611,726.56 1.16 8 000063 中兴通讯 42,378 555,999.36 1.05 9 000895 双汇发展 14,371 514,338.09 0.97 10 000538 云南白药 9,777 510,359.40 0.97 11 000625 长安汽车 40,140 494,123.40 0.94 12 002415 海康威视 28,904 489,633.76 0.93 13 002673 西部证券 43,024 464,659.20 0.88 14 002594 比亚迪 9,300 441,657.00 0.84 15 300027 华谊兄弟 18,320 438,214.40 0.83 16 002241 歌尔声学 16,281 434,051.46 0.82 17 000157 中联重科 95,485 422,998.55 0.80 18 000562 宏源证券 51,420 422,672.40 0.80 19 000338 潍柴动力 23,680 421,267.20 0.80 20 000725 京东方Ａ 191,500 415,555.00 0.79 21 000423 东阿阿胶 12,446 414,700.72 0.79 22 000100 TCL 集团 176,400 402,192.00 0.76 23 002450 康得新 16,305 370,938.75 0.70 24 300070 碧水源 12,517 366,122.25 0.69 25 002230 科大讯飞 13,700 364,420.00 0.69 26 002353 杰瑞股份 9,030 363,457.50 0.69 27 000069 华侨城Ａ 77,263 362,363.47 0.69 28 000581 威孚高科 13,114 353,684.58 0.67 29 002202 金风科技 35,959 341,250.91 0.65 30 002236 大华股份 12,399 334,153.05 0.63 31 300024 机器人 11,264 331,161.60 0.63 32 300104 乐视网 7,230 317,397.00 0.60 33 000793 华闻传媒 26,851 315,499.25 0.60 34 000503 海虹控股 16,176 315,432.00 0.60 35 002008 大族激光 18,013 312,345.42 0.59 36 002065 东华软件 15,224 306,306.88 0.58 37 002304 洋河股份 5,951 302,013.25 0.57 38 300058 蓝色光标 11,288 299,583.52 0.57 39 000400 许继电气 14,718 295,095.90 0.56 40 000402 金 融 街 51,712 281,830.40 0.53 41 300017 网宿科技 4,398 280,592.40 0.53 42 002038 双鹭药业 6,225 277,448.25 0.53 43 002081 金 螳 螂 19,507 276,219.12 0.52 44 000963 华东医药 5,026 271,404.00 0.51 45 000768 中航飞机 25,587 269,431.11 0.51 46 300124 汇川技术 8,573 267,477.60 0.51 47 000039 中集集团 19,856 267,261.76 0.51 48 000009 中国宝安 26,030 265,766.30 0.50 49 000568 泸州老窖 16,196 265,290.48 0.50 50 000623 吉林敖东 16,805 260,813.60 0.49 51 000917 电广传媒 17,122 260,768.06 0.49 52 000024 招商地产 24,635 256,696.70 0.49 53 002190 成飞集成 4,240 250,160.00 0.47 54 000831 五矿稀土 11,700 245,466.00 0.47 55 000826 桑德环境 10,659 243,558.15 0.46 56 002142 宁波银行 26,449 243,330.80 0.46 57 000970 中科三环 20,306 241,235.28 0.46 58 002456 欧菲光 11,202 240,058.86 0.46 59 000559 万向钱潮 22,875 235,155.00 0.45 60 300059 东方财富 18,720 225,201.60 0.43 61 002022 科华生物 9,459 218,029.95 0.41 62 000792 盐湖股份 14,300 215,501.00 0.41 63 002422 科伦药业 5,356 213,436.60 0.40 64 000060 中金岭南 30,904 210,147.20 0.40 65 000998 隆平高科 7,559 207,721.32 0.39 66 000878 云南铜业 27,007 205,523.27 0.39 67 000598 兴蓉投资 42,940 204,823.80 0.39 68 000661 长春高新 2,498 203,087.40 0.38 69 002385 大北农 17,782 202,003.52 0.38 70 000728 国元证券 21,012 198,353.28 0.38 71 000977 浪潮信息 5,630 198,063.40 0.38 72 300088 长信科技 10,000 194,900.00 0.37 73 002570 贝因美 13,569 194,850.84 0.37 74 300002 神州泰岳 12,200 192,150.00 0.36 75 000061 农 产 品 20,700 191,061.00 0.36 76 000983 西山煤电 35,600 187,612.00 0.36 77 000012 南 玻Ａ 27,385 187,039.55 0.35 78 002405 四维图新 11,240 186,808.80 0.35 79 002152 广电运通 10,824 184,440.96 0.35 80 000729 燕京啤酒 28,300 183,950.00 0.35 81 002007 华兰生物 7,034 183,587.40 0.35 82 002252 上海莱士 2,900 183,570.00 0.35 83 000778 新兴铸管 49,344 183,066.24 0.35 84 000629 攀钢钒钛 88,000 183,040.00 0.35 85 300133 华策影视 5,700 182,115.00 0.35 86 000800 一汽轿车 18,934 181,766.40 0.34 87 300273 和佳股份 5,900 181,130.00 0.34 88 002063 远光软件 8,740 178,733.00 0.34 89 000425 徐工机械 25,772 176,538.20 0.33 90 002005 德豪润达 20,932 175,200.84 0.33 91 300026 红日药业 5,850 171,405.00 0.32 92 000839 中信国安 22,487 170,901.20 0.32 93 000999 华润三九 9,248 170,070.72 0.32 94 000709 河北钢铁 91,300 169,818.00 0.32 95 300003 乐普医疗 8,116 169,624.40 0.32 96 002250 联化科技 11,881 168,710.20 0.32 97 000021 长城开发 27,651 163,140.90 0.31 98 002292 奥飞动漫 4,400 161,480.00 0.31 99 300251 光线传媒 7,200 159,696.00 0.30 100 000511 烯碳新材 23,500 158,390.00 0.30 101 000876 新 希 望 14,030 158,398.70 0.30 102 002104 恒宝股份 7,819 153,252.40 0.29 103 002219 恒康医疗 6,939 152,519.22 0.29 104 000630 铜陵有色 16,969 152,042.24 0.29 105 002440 闰土股份 8,200 151,700.00 0.29 106 300079 数码视讯 13,569 147,902.10 0.28 107 300077 国民技术 5,210 143,483.40 0.27 108 002129 中环股份 7,500 143,025.00 0.27 109 000758 中色股份 14,210 141,247.40 0.27 110 000848 承德露露 7,087 140,818.69 0.27 111 002001 新 和 成 11,352 140,651.28 0.27 112 002375 亚厦股份 6,185 139,533.60 0.26 113 002073 软控股份 14,460 138,382.20 0.26 114 000960 锡业股份 11,118 138,307.92 0.26 115 000750 国海证券 14,580 137,781.00 0.26 116 000997 新 大 陆 7,899 137,126.64 0.26 117 002048 宁波华翔 9,200 137,080.00 0.26 118 002092 中泰化学 22,111 136,645.98 0.26 119 300146 汤臣倍健 5,518 136,018.70 0.26 120 000825 太钢不锈 50,500 133,825.00 0.25 121 002153 石基信息 2,592 132,969.60 0.25 122 300072 三聚环保 6,600 131,934.00 0.25 123 002146 荣盛发展 13,924 131,860.28 0.25 124 002191 劲嘉股份 9,859 131,124.70 0.25 125 002340 格林美 11,630 130,139.70 0.25 126 000988 华工科技 13,700 128,643.00 0.24 127 002030 达安基因 6,525 126,911.25 0.24 128 002500 山西证券 19,400 125,906.00 0.24 129 000541 佛山照明 12,521 124,709.16 0.24 130 002310 东方园林 7,500 123,825.00 0.23 131 002223 鱼跃医疗 5,100 123,675.00 0.23 132 000939 凯迪电力 16,676 123,402.40 0.23 133 000028 国药一致 3,065 122,446.75 0.23 134 002294 信立泰 4,063 121,971.26 0.23 135 002185 华天科技 10,840 121,191.20 0.23 136 002155 辰州矿业 16,151 120,809.48 0.23 137 000690 宝新能源 29,200 119,136.00 0.23 138 000829 天音控股 14,070 119,032.20 0.23 139 002004 华邦颖泰 6,400 119,040.00 0.23 140 000046 泛海控股 26,393 117,976.71 0.22 141 002344 海宁皮城 9,423 117,504.81 0.22 142 002051 中工国际 7,182 116,348.40 0.22 143 000969 安泰科技 12,586 115,791.20 0.22 144 000550 江铃汽车 3,995 115,775.10 0.22 145 002701 奥瑞金 5,700 114,969.00 0.22 146 000592 平潭发展 13,700 114,806.00 0.22 147 300015 爱尔眼科 4,602 112,012.68 0.21 148 002273 水晶光电 6,100 111,630.00 0.21 149 000735 罗 牛 山 18,230 111,567.60 0.21 150 000887 中鼎股份 11,541 111,486.06 0.21 151 002299 圣农发展 9,580 111,032.20 0.21 152 000788 北大医药 7,200 109,296.00 0.21 153 000049 德赛电池 2,718 109,182.06 0.21 154 000513 丽珠集团 2,298 108,534.54 0.21 155 002106 莱宝高科 9,515 107,519.50 0.20 156 002429 兆驰股份 13,800 106,812.00 0.20 157 000528 柳 工 18,155 105,662.10 0.20 158 000566 海南海药 9,600 104,448.00 0.20 159 002052 同洲电子 11,500 103,385.00 0.20 160 000762 西藏矿业 9,800 103,292.00 0.20 161 000686 东北证券 14,378 103,090.26 0.20 162 002428 云南锗业 8,422 102,158.86 0.19 163 002050 三花股份 9,360 101,649.60 0.19 164 002396 星网锐捷 3,600 100,764.00 0.19 165 002368 太极股份 3,000 100,470.00 0.19 166 002573 国电清新 5,700 100,206.00 0.19 167 000027 深圳能源 17,806 100,069.72 0.19 168 300052 中青宝 3,500 98,070.00 0.19 169 000422 湖北宜化 19,474 97,564.74 0.18 170 000671 阳 光 城 11,100 97,569.00 0.18 171 000652 泰达股份 25,025 96,846.75 0.18 172 000937 冀中能源 16,526 96,346.58 0.18 173 000726 鲁 泰Ａ 10,745 94,448.55 0.18 174 002161 远 望 谷 12,200 93,940.00 0.18 175 002138 顺络电子 4,500 93,870.00 0.18 176 002317 众生药业 4,700 93,859.00 0.18 177 000786 北新建材 6,800 93,296.00 0.18 178 300228 富瑞特装 1,811 92,650.76 0.18 179 002041 登海种业 3,300 91,872.00 0.17 180 002467 二六三 7,915 91,259.95 0.17 181 000616 亿城投资 28,420 90,375.60 0.17 182 002399 海普瑞 4,824 90,112.32 0.17 183 000816 江淮动力 20,773 89,739.36 0.17 184 002148 北纬通信 4,100 89,380.00 0.17 185 002064 华峰氨纶 10,337 88,484.72 0.17 186 000830 鲁西化工 25,100 88,352.00 0.17 187 000401 冀东水泥 10,851 88,218.63 0.17 188 000488 晨鸣纸业 20,100 87,636.00 0.17 189 002056 横店东磁 4,500 87,570.00 0.17 190 002069 獐 子 岛 6,242 87,263.16 0.17 191 000078 海王生物 11,713 86,793.33 0.16 192 000982 中银绒业 11,900 86,275.00 0.16 193 000587 金叶珠宝 8,300 86,154.00 0.16 194 000877 天山股份 14,100 86,151.00 0.16 195 000933 神火股份 24,698 85,455.08 0.16 196 002029 七 匹 狼 10,550 85,244.00 0.16 197 002477 雏鹰农牧 9,040 85,066.40 0.16 198 002028 思源电气 9,041 84,985.40 0.16 199 000926 福星股份 13,000 84,760.00 0.16 200 000540 中天城投 16,327 83,267.70 0.16 201 000731 四川美丰 12,610 82,595.50 0.16 202 002176 江特电机 6,563 82,234.39 0.16 203 000718 苏宁环球 18,186 82,018.86 0.16 204 000050 深天马Ａ 6,500 81,250.00 0.15 205 000823 超声电子 6,700 81,271.00 0.15 206 002262 恩华药业 3,658 81,244.18 0.15 207 000975 银泰资源 10,046 80,066.62 0.15 208 000088 盐 田 港 15,702 79,766.16 0.15 209 000539 粤电力Ａ 16,800 79,464.00 0.15 210 000572 海马汽车 21,400 79,180.00 0.15 211 002277 友阿股份 8,186 77,767.00 0.15 212 000860 顺鑫农业 5,500 77,220.00 0.15 213 002311 海大集团 7,000 77,070.00 0.15 214 001696 宗申动力 16,903 76,570.59 0.15 215 002011 盾安环境 9,600 76,128.00 0.14 216 000900 现代投资 16,483 75,986.63 0.14 217 000979 中弘股份 25,190 74,814.30 0.14 218 000006 深振业Ａ 16,202 74,205.16 0.14 219 002408 齐翔腾达 5,300 73,882.00 0.14 220 000685 中山公用 7,160 72,817.20 0.14 221 002431 棕榈园林 4,080 72,624.00 0.14 222 000031 中粮地产 22,149 72,205.74 0.14 223 002313 日海通讯 5,800 71,862.00 0.14 224 002183 怡 亚 通 9,260 71,579.80 0.14 225 002140 东华科技 4,235 71,275.05 0.14 226 002025 航天电器 4,500 70,605.00 0.13 227 000525 红 太 阳 5,000 70,050.00 0.13 228 002079 苏州固锝 9,600 69,504.00 0.13 229 002123 荣信股份 8,997 69,006.99 0.13 230 000563 陕国投Ａ 10,477 67,367.11 0.13 231 002242 九阳股份 6,820 67,381.60 0.13 232 000062 深圳华强 4,300 67,338.00 0.13 233 002237 恒邦股份 5,100 65,127.00 0.12 234 000650 仁和药业 13,600 64,600.00 0.12 235 002151 北斗星通 2,600 64,480.00 0.12 236 002556 辉隆股份 7,600 64,220.00 0.12 237 000996 中国中期 4,500 64,035.00 0.12 238 000869 张 裕Ａ 2,655 64,012.05 0.12 239 000807 云铝股份 19,440 63,180.00 0.12 240 000417 合肥百货 12,200 63,074.00 0.12 241 002168 深圳惠程 8,600 63,124.00 0.12 242 002091 江苏国泰 4,100 62,771.00 0.12 243 000501 鄂武商Ａ 5,300 62,010.00 0.12 244 000551 创元科技 7,200 61,128.00 0.12 245 000089 深圳机场 16,200 61,074.00 0.12 246 002646 青青稞酒 3,900 60,411.00 0.11 247 002476 宝莫股份 7,340 60,188.00 0.11 248 000901 航天科技 3,700 59,755.00 0.11 249 000537 广宇发展 10,099 57,867.27 0.11 250 002308 威创股份 8,400 56,112.00 0.11 251 000543 皖能电力 8,300 54,780.00 0.10 252 002055 得润电子 5,600 53,816.00 0.10 253 000989 九 芝 堂 4,400 53,680.00 0.10 254 002275 桂林三金 3,500 53,130.00 0.10 255 002203 海亮股份 4,800 52,848.00 0.10 256 000596 古井贡酒 2,760 52,633.20 0.10 257 002416 爱施德 3,509 52,108.65 0.10 258 000961 中南建设 7,800 50,934.00 0.10 259 002244 滨江集团 8,800 49,896.00 0.09 260 002128 露天煤业 7,466 48,529.00 0.09 261 002267 陕天然气 5,000 45,500.00 0.09 262 300152 燃控科技 3,715 42,833.95 0.08 263 002095 生 意 宝 1,790 38,306.00 0.07 264 000552 靖远煤电 4,600 37,352.00 0.07 265 002254 泰和新材 4,320 36,504.00 0.07 266 000059 华锦股份 8,800 36,344.00 0.07 267 000667 美好集团 20,500 35,055.00 0.07 268 000930 中粮生化 9,400 34,874.00 0.07 269 000090 天健集团 4,309 33,222.39 0.06 270 000850 华茂股份 6,300 32,508.00 0.06 271 002526 山东矿机 5,000 30,900.00 0.06 272 002269 美邦服饰 3,700 30,747.00 0.06 273 002122 天马股份 6,534 30,709.80 0.06 274 000799 酒 鬼 酒 2,800 30,548.00 0.06 275 000022 深赤湾Ａ 2,300 29,854.00 0.06 276 000790 华神集团 3,730 29,467.00 0.06 277 000962 东方钽业 2,958 28,219.32 0.05 278 002093 国脉科技 4,100 27,101.00 0.05 279 000752 西藏发展 2,600 25,766.00 0.05 280 002479 富春环保 3,225 24,832.50 0.05 281 000789 江西水泥 2,685 23,466.90 0.04 282 000506 中润资源 5,460 21,075.60 0.04 283 000951 中国重汽 1,787 21,032.99 0.04 284 002293 罗莱家纺 1,000 20,100.00 0.04 285 000043 中航地产 4,100 19,762.00 0.04 286 000042 中洲控股 1,790 19,439.40 0.04 287 000780 平庄能源 4,906 19,329.64 0.04 288 000612 焦作万方 3,150 19,152.00 0.04 289 002154 报 喜 鸟 3,300 19,107.00 0.04 290 002032 苏 泊 尔 1,335 18,276.15 0.03 291 000828 东莞控股 3,940 18,005.80 0.03 292 002378 章源钨业 1,000 17,580.00 0.03 293 002167 东方锆业 1,500 17,085.00 0.03 294 000927 一汽夏利 4,717 16,839.69 0.03 295 000918 嘉凯城 5,700 14,706.00 0.03 296 000631 顺发恒业 3,000 13,560.00 0.03 297 002287 奇正藏药 420 8,589.00 0.02 298 000761 本钢板材 2,000 7,820.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002465 海格通信 10,200.00 162,486.00 0.31 2 002400 省广股份 5,700.00 140,106.00 0.27 3 002475 立讯精密 3,500.00 114,730.00 0.22 4 000413 东旭光电 14,200.00 106,500.00 0.20 5 002410 广联达 4,000.00 105,760.00 0.20 6 300212 易华录 2,200.00 68,904.00 0.13 7 002049 同方国芯 2,600.00 61,750.00 0.12 8 300274 阳光电源 3,400.00 56,134.00 0.11 9 300257 开山股份 1,736.00 55,013.84 0.10 10 300157 恒泰艾普 4,200.00 54,348.00 0.10 11 300090 盛运股份 3,200.00 50,400.00 0.10 12 300039 上海凯宝 4,000.00 50,160.00 0.10 13 000883 湖北能源 8,600.00 45,322.00 0.09 14 002312 三泰电子 2,200.00 44,814.00 0.08 15 002653 海思科 2,200.00 42,240.00 0.08 16 002181 粤传媒 2,600.00 41,080.00 0.08 17 000516 开元投资 5,800.00 38,976.00 0.07 18 000415 渤海租赁 5,000.00 38,400.00 0.07 19 300074 华平股份 2,200.00 33,550.00 0.06 20 300191 潜能恒信 1,200.00 30,888.00 0.06 21 002603 以岭药业 1,000.00 29,420.00 0.06 22 300386 飞天诚信 500.00 28,865.00 0.05 23 000156 华数传媒 800.00 22,472.00 0.04 24 002726 龙大肉食 500.00 8,530.00 0.02 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002024 苏宁云商 549,114.00 0.89 2 000895 双汇发展 474,473.85 0.77 3 300124 汇川技术 429,946.00 0.69 4 002416 爱施德 428,575.44 0.69 5 300017 网宿科技 395,979.00 0.64 6 000157 中联重科 395,959.00 0.64 7 002151 北斗星通 383,113.00 0.62 8 002594 比亚迪 353,531.98 0.57 9 000338 潍柴动力 349,355.00 0.56 10 002065 东华软件 330,294.97 0.53 11 300133 华策影视 329,230.18 0.53 12 002573 国电清新 303,922.00 0.49 13 300228 富瑞特装 301,921.41 0.49 14 000062 深圳华强 294,375.00 0.48 15 300273 和佳股份 290,220.00 0.47 16 002236 大华股份 290,039.80 0.47 17 000012 南 玻Ａ 263,583.16 0.43 18 000503 海虹控股 259,375.24 0.42 19 300052 中青宝 256,340.00 0.41 20 000876 新 希 望 247,422.00 0.40 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 551,959.00 0.89 2 000651 格力电器 445,801.00 0.72 3 000829 天音控股 440,223.00 0.71 4 300058 蓝色光标 388,977.00 0.63 5 000759 中百集团 376,891.44 0.61 6 000858 五 粮 液 376,348.00 0.61 7 002230 科大讯飞 343,733.40 0.56 8 002304 洋河股份 339,622.10 0.55 9 000001 平安银行 331,519.00 0.54 10 002091 江苏国泰 300,696.00 0.49 11 000063 中兴通讯 299,845.82 0.48 12 000951 中国重汽 299,735.29 0.48 13 002416 爱施德 298,044.00 0.48 14 300104 乐视网 293,262.00 0.47 15 000538 云南白药 288,011.00 0.47 16 000625 长安汽车 287,958.00 0.47 17 000501 鄂武商Ａ 287,927.94 0.46 18 000776 广发证券 281,765.00 0.46 19 300017 网宿科技 279,719.50 0.45 20 000062 深圳华强 273,069.00 0.44 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 22,421,761.81 卖出股票的收入（成交）总额 29,515,330.02 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 1,610,897.20 3.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,610,897.20 3.05 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 019322 13国债22 16,000 1,604,800.00 3.04 2 010501 05国债⑴ 60 6,097.20 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期本基金未参与贵金属交易。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期本基金未参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期本基金未参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,400.21 2 应收证券清算款 817,196.63 3 应收股利 - 4 应收利息 43,147.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 179,534.54 8 其他 - 9 合计 1,044,279.20 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 诺德300A 134 4,530.90 - - 607,140.00 100.00% 诺德300B 214 2,837.10 - - 607,140.00 100.00% 诺德S300 213 242,724.35 - - 51,700,287.53 100.00% 合计 561 94,321.87 - - 52,914,567.53 100.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 诺德300A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 梁万宜 93,673.00 15.43% 2 邓洪 51,499.00 8.48% 3 孔年青 49,996.00 8.23% 4 沈建 33,744.00 5.56% 5 张延昆 29,801.00 4.91% 6 汪少平 25,281.00 4.16% 7 黄晖 25,167.00 4.15% 8 刘友生 25,000.00 4.12% 9 林泽文 20,000.00 3.29% 10 徐惠萍 19,999.00 3.29% 诺德300B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 黄文恩 168,441.00 27.74% 2 李杰 64,769.00 10.67% 3 胡建明 33,850.00 5.58% 4 仇秀红 30,201.00 4.97% 5 洪如月 27,662.00 4.56% 6 张冬梅 26,699.00 4.40% 7 崔胜利 25,359.00 4.18% 8 张采 22,900.00 3.77% 9 王开兰 18,900.00 3.11% 10 徐洋 16,000.00 2.64% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 诺德300A - - 诺德300B - - 诺德S300 360,258.63 0.70% 合计 360,258.63 0.68% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 诺德300A - 诺德300B - 诺德S300 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 诺德300A - 诺德300B - 诺德S300 - 合计 - 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300 基金合同生效日（2012年9月10日）基金份额总额 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33 本报告期期初基金份额总额 280,334.00 280,334.00 57,373,196.42 本报告期基金总申购份额 - - 2,877,281.53 减：本报告期基金总赎回份额 - - 7,896,578.42 本报告期基金拆分变动份额 326,806.00 326,806.00 -653,612.00 本报告期期末基金份额总额 607,140.00 607,140.00 51,700,287.53 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内基金管理人高级管理人员无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2014年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 25,390,278.36 48.92% 23,115.38 48.92% - 国海证券 2 21,055,682.41 40.57% 19,169.10 40.57% - 浙商证券 1 5,434,131.06 10.47% 4,947.21 10.47% - 东方证券 2 21,450.00 0.04% 19.53 0.04% - 申银万国 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 合计 25 51,901,541.83 100.00% 47,251.22 100.00% - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人未新租用交易单元，退租交易单元：长江证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中投证券 3,524,417.97 100.00% 28,000,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 合计 3,524,417.97 100.00% 28,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告 三大证券报、公司网站 2014-06-30 2 诺德基金管理有限公司关于新增联讯证券为旗下基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告 三大证券报、公司网站 2014-06-10 3 诺德基金关于北京钱景财富为旗下基金代销机构并相应开通定投业务以及参与费率优惠的更正公告 三大证券报、公司网站 2014-06-07 4 诺德基金管理有限公司关于北京钱景财富投资管理有限公司为旗下基金代销机构并相应开通定投业务以及参与费率优惠的公告 三大证券报、公司网站 2014-06-05 5 诺德基金管理有限公司关于参加同花顺基金积分兑换活动的公告 三大证券报、公司网站 2014-05-31 6 诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理变更公告 三大证券报、公司网站 2014-05-29 7 诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要（201404） 三大证券报、公司网站 2014-04-26 8 诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）（201404） 三大证券报、公司网站 2014-04-26 9 诺德深证300指数分级证券投资基金 2014年第1季度报告 三大证券报、公司网站 2014-04-22 10 诺德深证300 指数分级证券投资基金2013 年年度报告 三大证券报、公司网站 2014-03-27 11 诺德基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下基金代销机构并相应开通定投业务和基金转换业务以及参与费率优惠的公告 三大证券报、公司网站 2014-03-17 12 诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金经理变更公告 三大证券报、公司网站 2014-03-01 13 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B（150068）暂停交易公告 三大证券报、公司网站 2014-02-12 14 诺德深证300指数分级证券投资基金2013年第4季度报告 三大证券报、公司网站 2014-01-20 15 诺德基金管理有限公司关于参加同花顺基金申购费率优惠活动的公告 三大证券报、公司网站 2014-01-14 16 关于诺德深证300 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 三大证券报、公司网站 2014-01-06 17 关于诺德深证300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 三大证券报、公司网站 2014-01-06 18 关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间诺德300A份额暂停交易的公告 三大证券报、公司网站 2014-01-03 19 诺德基金关于新增浙江同花顺为旗下基金代销机构并相应开通定投业务以及参与费率优惠的公告 三大证券报、公司网站 2014-01-03 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德深证300指数分级证券投资基金发行及募集的文件。 2、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》。 3、《诺德深证300指数分级证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、招募说明书及其他临时公告。 6、诺德深证300指数分级证券投资基金2014半年度报告原文。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@lordabbettchina.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一四年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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