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| 西部利得新动向混合(673010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290653 | ||||||||
| 基金代码 | 673010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 纽银新动向混合 基金主代码 673010 交易代码 673010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月18日 基金管理人 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,842,616.80份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主要包括： 1.资产配置策略：本基金运用自身研发的股票/债券收益率定量模型，并参考纽约梅隆集团iFlow全球资金流量统计数据，分析全球及中国宏观经济走势和政策走向、资本市场估值来综合确定基金的大类资产配置（主要是股票与债券比例）。 2.行业配置：本基金认为经济转型期间对经济增长的贡献将逐渐由传统工业化向城市化与工业现代化过渡，具体来说可以体现在两个方面：GDP中传统产业升级占比提高，产业结构中新兴产业占比提高。行业配置策略主要目的是把握这一轮中国经济转型的新动向，挖掘传统产业升级与新兴产业加速推进过程中产生的投资机会。 3.股票精选策略：根据本基金的投资策略重点在于受益于传统产业升级与新兴产业加速发展的行业与个股，因此在股票精选方面将采取“自下而上”积极主动的选股策略，动态分析上市公司股价运行规律，投资A股市场内重点行业中具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司，股票精选目的在于挖掘出上市公司内在价值与波动率区间。 4.债券投资策略：本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债（含可转换债券）等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划，参考固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素的研究成果基础上，进行综合分析并制定债券投资方案。 5.权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6.股指期货投资策略：若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，并严格遵守本公司经董事会批准的针对股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 田青 联系电话 021-38572888 010-67595096 电子邮箱 service@bnyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bnyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 -976,862.40 本期利润 -283,304.50 加权平均基金份额本期利润 -0.0090 本期基金份额净值增长率 -0.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0653 期末基金资产净值 28,592,040.08 期末基金份额净值 0.958 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.90% 0.72% 0.39% 0.43% 3.51% 0.29% 过去三个月 4.47% 0.80% 1.01% 0.48% 3.46% 0.32% 过去六个月 -0.93% 1.01% -3.03% 0.57% 2.10% 0.44% 过去一年 2.46% 1.08% 0.78% 0.65% 1.68% 0.43% 自基金合同生效起至今 -4.20% 1.04% -9.59% 0.72% 5.39% 0.32% 注：本基金的业绩基准指数=沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% 其中：沪深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，上证国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。反映了我国债券市场整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =55%*( 沪深300指数收益率(t)/ 沪深300指数收益率(t-1)-1)+45%*(上证国债指数收益率(t)/ 上证国债指数收益率(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；其中t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年8月18日至2014年6月30日） 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 纽银梅隆西部基金管理有限公司（简称“纽银基金”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准，于2010年7月20日成立。公司由西部证券股份有限公司和纽银梅隆投资管理EMEA有限公司（原纽约银行梅隆资产管理国际有限公司现已更名为纽银梅隆投资管理EMEA有限公司，下同）合资设立，注册资本3亿元人民币，其中中方股东西部证券股份有限公司出资51%，外方股东纽银梅隆投资管理EMEA有限公司出资49%，注册地上海。 截至2014年6月30日，纽银基金共管理四只开放式基金——纽银策略优选股票型证券投资基金、纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金、纽银稳健双利债券型证券投资基金、纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 本基金基金经理 2013-08-19 - 十三年 加拿大渥太华大学工商管理硕士；曾任海通证券股份有限公司业务董事、招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、研究部高级研究员。2013年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 刘吉林 本基金基金经理 2014-02-14 - 十年 上海财经大学产业经济学硕士。曾任爱建证券有限责任公司研究员，德邦证券有限责任公司分析师、投资经理、董事总经理/投资主办。2013年10月起在我司担任专户投资经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险控制岗负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险控制岗及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险控制岗辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险控制岗妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年A股市场主要指数：上证指数跌3.20%，深证成指跌9.59%，中小板指跌3.72%，创业板指涨7.69%。从各行业表现来看，采掘、非银金融、农林牧渔、建筑装饰等行业走势较弱。而计算机、通信、电子等行业指数涨幅居前。 上半年，A股市场继续表现为结构分化的行情，成长股内部出现了较为明显的分化，过去两年的传统白马成长股出现较大幅度的下跌，而部分细分景气行业的龙头公司出现较好的表现。更值得注意的是，尤其是在二季度，受益国家出台稳增长措施，经济短期企稳回升，部分传统周期性行业表现较好。另外，随着政府对部分产业扶持政策的出台，如信息安全、能源安全等，其代表性行业，如计算机、新能源汽车子行业表现非常好。 总体上，在经济企稳回升，无风险收益率下降的情况下，本基金保持了一定的灵活度，且风险偏向有所上升，在自下而上优选个股的同时，适度参与结构性行情。同时，积极布局与深挖景气行业以及竞争力突出的公司，对符合经济转型方向、具有核心竞争力、业绩增长确定且估值较为合理的企业加大投资，并调整了相关行业的配置。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.958元，本报告期份额净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准增长率为-3.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从国外经济来看，整体经济基本平稳向上，美国、欧洲仍将延续复苏趋势，尤其是美国，经济复苏较为确定。因此，中国经济的外部条件将延续变好，但伴随美国QE缩减启动，流动性压力会有所上升。 从国内经济来看，尽管中国经济转型方向确定无疑，但短期内投资驱动的经济增长方式难以改变；国家出台稳增长措施，效果渐显，经济短期可能触底企稳。但经济结构转型还存在一些风险点，如政府债务问题等。总体而言，在宏观经济相对平稳运行的格局下，政府完成年初预定的7.5%的经济增速问题不大。 展望未来，我们判断下半年“微刺激”政策将继续实施，经济增长有望企稳回升，虽然中长期前景还不十分明朗，但以沪深300为代表的传统行业存在估值修复的可能性。 在中国经济深度转型的大背景下，相对看好新兴产业，可以从行业前景向上的行业中寻找机会，如消费、医疗服务、信息服务、国防军工、精密自动化制造、新能源汽车等；但行业内公司分化严重，投资标的选择需要有较强的辨别能力，业绩的成长性与确定性是今后一段时期里新兴行业投资首要考虑因素。 另外，随着经济短期企稳，极具估值优势的传统行业，尤其是以金融为代表的部分传统行业，存在较好的估值修复的投资机会。同时，2014年改革主题会贯穿全年，下半年关注沪港通、国企改革等所带来的投资机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,096,982.62 1,732,109.86 结算备付金 431,387.03 830,786.17 存出保证金 31,940.33 40,298.30 交易性金融资产 6.4.7.2 22,096,062.48 19,372,347.60 其中：股票投资 22,096,062.48 19,372,347.60 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,000,000.00 4,500,000.00 应收证券清算款 801,152.46 6,693,756.24 应收利息 6.4.7.5 947.33 4,906.80 应收股利 - - 应收申购款 494.07 889.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,458,966.32 33,175,094.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 520,984.55 - 应付赎回款 22,927.36 10,356.08 应付管理人报酬 34,570.49 42,424.07 应付托管费 5,761.74 7,070.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 27,704.32 168,295.86 应交税费 96,288.00 96,288.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 158,689.78 280,002.98 负债合计 866,926.24 604,437.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 29,842,616.80 33,669,974.45 未分配利润 6.4.7.10 -1,250,576.72 -1,099,317.83 所有者权益合计 28,592,040.08 32,570,656.62 负债和所有者权益总计 29,458,966.32 33,175,094.28 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.958元，基金份额总额29,842,616.80份。 利润表 会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 316,914.89 3,751,454.72 1.利息收入 90,692.62 194,090.97 其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,171.47 27,611.95 债券利息收入 - 154,041.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 65,521.15 12,437.93 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -467,803.73 9,468,175.77 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -570,024.42 9,281,241.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 102,220.69 186,934.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 693,557.90 -5,935,062.12 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 468.10 24,250.10 减：二、费用 600,219.39 1,544,281.64 1．管理人报酬 220,357.01 473,428.40 2．托管费 36,726.16 78,904.74 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 165,201.21 834,221.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 177,935.01 157,726.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -283,304.50 2,207,173.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -283,304.50 2,207,173.08 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,669,974.45 -1,099,317.83 32,570,656.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -283,304.50 -283,304.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,827,357.65 132,045.61 -3,695,312.04 其中：1.基金申购款 186,588.94 -8,336.50 178,252.44 2.基金赎回款 -4,013,946.59 140,382.11 -3,873,564.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 29,842,616.80 -1,250,576.72 28,592,040.08 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 76,670,400.98 -8,416,557.77 68,253,843.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,207,173.08 2,207,173.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -5,417,495.00 1,555,687.54 -3,861,807.46 其中：1.基金申购款 26,827,269.67 -605,714.43 26,221,555.24 2.基金赎回款 -32,244,764.67 2,161,401.97 -30,083,362.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 71,252,905.98 -4,653,697.15 66,599,208.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：安保和，主管会计工作负责人：安保和，会计机构负责人：李健 报表附注 6.4.1 基金基本情况 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]878号《关于核准纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由纽银梅隆西部基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币347,308,174.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第321号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2011年8月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为347,347,368.89份基金份额，其中认购资金利息折合39,194.20份基金份额。本基金的基金管理人为纽银梅隆西部基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2013年年度财务报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（“西部证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 西部证券 - - 5,036,372.67 0.93% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西部证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西部证券 4,584.99 0.93% 4,584.99 2.53% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 220,357.01 473,428.40 其中：支付销售机构的客户维护费 101,824.78 205,139.29 注：支付基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 36,726.16 78,904.74 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,096,982.62 21,235.65 11,322,817.77 21,175.19 注：1）本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 2）本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年6月30日的相关余额为人民币431,387.03元。（2013年6月30日：人民币221,704.19元） 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603328 伊顿电子 2014-06-23 2014-07-01 新股未上市 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于2014年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于2014年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为22,080,752.48元，属于第二层级的余额为15,310元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级的余额为19,372,347.60元，无属于第二层级和第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,096,062.48 75.01 其中：股票 22,096,062.48 75.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,000,000.00 13.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,528,369.65 8.58 7 其他各项资产 834,534.19 2.83 8 合计 29,458,966.32 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,672,172.48 54.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 540,000.00 1.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 87,750.00 0.31 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,495,500.00 8.73 J 金融业 2,317,440.00 8.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 983,200.00 3.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,096,062.48 77.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 46,064 1,509,977.92 5.28 2 300217 东方电热 73,000 1,488,470.00 5.21 3 600276 恒瑞医药 44,000 1,459,040.00 5.10 4 600887 伊利股份 42,904 1,420,980.48 4.97 5 600872 中炬高新 120,000 1,280,400.00 4.48 6 002065 东华软件 50,000 1,006,000.00 3.52 7 601318 中国平安 25,000 983,500.00 3.44 8 002400 省广股份 40,000 983,200.00 3.44 9 600535 天士力 22,600 876,202.00 3.06 10 600557 康缘药业 30,000 861,000.00 3.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于纽银梅隆西部基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600872 中炬高新 1,844,610.00 5.66 2 600557 康缘药业 1,776,901.64 5.46 3 002008 大族激光 1,771,571.00 5.44 4 300207 欣旺达 1,632,761.75 5.01 5 600887 伊利股份 1,549,458.12 4.76 6 600276 恒瑞医药 1,418,684.43 4.36 7 300217 东方电热 1,391,690.34 4.27 8 002655 共达电声 1,382,164.00 4.24 9 600894 广日股份 1,301,238.21 4.00 10 002405 四维图新 1,234,252.00 3.79 11 600600 青岛啤酒 1,219,025.98 3.74 12 002400 省广股份 1,179,927.58 3.62 13 002065 东华软件 1,056,156.58 3.24 14 300115 长盈精密 1,047,970.90 3.22 15 601231 环旭电子 1,044,085.40 3.21 16 002179 中航光电 1,031,513.24 3.17 17 600535 天士力 993,298.01 3.05 18 601318 中国平安 991,950.00 3.05 19 002079 苏州固锝 963,393.00 2.96 20 300039 上海凯宝 957,407.44 2.94 21 600118 中国卫星 946,466.98 2.91 22 600460 士兰微 943,260.58 2.90 23 002635 安洁科技 935,689.02 2.87 24 603008 喜临门 915,267.00 2.81 25 000963 华东医药 878,673.25 2.70 26 600352 浙江龙盛 865,931.00 2.66 27 600588 用友软件 843,519.40 2.59 28 601166 兴业银行 827,600.00 2.54 29 000001 平安银行 778,800.00 2.39 30 002339 积成电子 778,791.33 2.39 31 002475 立讯精密 743,500.20 2.28 32 002022 科华生物 740,184.21 2.27 33 600079 人福医药 700,230.00 2.15 34 601801 皖新传媒 696,800.00 2.14 35 600998 九州通 690,576.00 2.12 36 300124 汇川技术 673,614.00 2.07 37 600990 四创电子 671,200.00 2.06 38 601515 东风股份 664,997.00 2.04 39 002582 好想你 664,392.36 2.04 40 300104 乐视网 663,918.00 2.04 41 000829 天音控股 661,100.00 2.03 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600118 中国卫星 2,112,950.56 6.49 2 600372 中航电子 2,033,533.40 6.24 3 002008 大族激光 1,800,306.56 5.53 4 002281 光迅科技 1,644,801.54 5.05 5 300207 欣旺达 1,584,643.42 4.87 6 002557 洽洽食品 1,443,296.00 4.43 7 002655 共达电声 1,225,266.00 3.76 8 600460 士兰微 1,191,300.00 3.66 9 002465 海格通信 1,149,410.97 3.53 10 000596 古井贡酒 1,140,396.00 3.50 11 002079 苏州固锝 1,052,310.68 3.23 12 300115 长盈精密 1,022,451.05 3.14 13 600352 浙江龙盛 1,016,518.27 3.12 14 002635 安洁科技 1,012,376.60 3.11 15 600894 广日股份 1,010,747.52 3.10 16 002179 中航光电 981,872.15 3.01 17 002650 加加食品 928,371.50 2.85 18 600150 中国船舶 878,309.64 2.70 19 601231 环旭电子 873,952.64 2.68 20 600685 广船国际 852,360.77 2.62 21 600557 康缘药业 845,006.79 2.59 22 300039 上海凯宝 839,533.30 2.58 23 600559 老白干酒 819,160.65 2.52 24 002432 九安医疗 801,124.00 2.46 25 300045 华力创通 771,322.61 2.37 26 002339 积成电子 734,151.77 2.25 27 600588 用友软件 726,552.00 2.23 28 600893 航空动力 720,169.70 2.21 29 600038 哈飞股份 717,445.14 2.20 30 000978 桂林旅游 709,019.65 2.18 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 56,054,404.82 卖出股票的收入（成交）总额 53,454,223.42 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除省广股份（002400）外本期没有被监管部门立案调查。 本基金投资的前十名证券的发行主体除东华软件（002065）, 康缘药业（600557）和中国平安（601318）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2014年3月10日，广东省广告股份有限公司公告：“2014年3月7日，本公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司本次重组申请被暂停审核。本公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为省广股份的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 2013年12月5日，东华软件股份公司公告：“东华软件股份公司股票期权激励计划第一期股票上市流通，刘志华先生作为激励对象总共授予股票期权数量共计10.4万份，第一期行权数量3.12万份，行权价格16.25元/份，交易金额507,000元。2014年1月8日，刘志华先生通过深圳证券交易所交易系统卖出公司股票7,800股，交易均价34.00元，交易金额265,200，获利138,450元（不含交易手续费及税费）。 由于刘志华先生在买入该公司股票后六个月之内将其卖出，其买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.15条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第18条及本公司《公司章程》第二十九条的有关规定，构成短线交易。因此，该公司董事会没收了刘志华先生本次短线交易收益所得，并向刘志华先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖持有本公司股票的行为。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为东华软件的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 2014年1月16日，江苏康缘药业股份有限公司公告：“本公司于2012年10月27日披露2012年第三季度报告，公司董事夏月未遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第11条、第13条等有关规定，于2012年10月10-12日期间累计卖出公司股票59,900股，且未及时向公司报告并在上海证券交易所网站披露持股变动情况。公司董事夏月的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.4条、第3.1.6条等有关规定，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海交易所对本公司董事夏月予以通报批评。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为康缘药业的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 2013年5月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司公告：“中国平安保险（集团）股份有限公司在上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》。作为平安集团的子公司平安证券收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。 对此，平安集团作为平安证券的控股股东积极督促其严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为平安证券的违规问题对平安集团的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,940.33 2 应收证券清算款 801,152.46 3 应收股利 - 4 应收利息 947.33 5 应收申购款 494.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 834,534.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 914 32,650.57 - - 29,842,616.80 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,415.34 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年8月18日）基金份额总额 347,347,368.89 本报告期期初基金份额总额 33,669,974.45 本报告期基金总申购份额 186,588.94 减：本报告期基金总赎回份额 4,013,946.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 29,842,616.80 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人重大人事变动如下：根据基金管理人第二届董事会第十次会议决议，自2014年5月20日起，陈喆先生不再担任本基金管理人总经理职务，由董事长安保和先生代为履行总经理职责。 本报告期内基金托管人重大人事变动如下：本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 2 17,390,980.69 15.91% 15,832.73 15.91% - 东北证券 2 10,211,653.96 9.34% 9,296.63 9.34% - 申银万国 2 9,735,428.29 8.91% 8,863.14 8.91% - 招商证券 2 8,600,648.67 7.87% 7,830.24 7.87% - 广发证券 2 8,043,971.25 7.36% 7,323.23 7.36% - 中银国际 2 7,319,472.69 6.70% 6,663.70 6.70% - 海通证券 2 7,273,091.00 6.65% 6,621.37 6.65% - 东方证券 2 6,725,771.22 6.15% 6,123.05 6.15% - 中信证券 2 6,352,294.84 5.81% 5,783.15 5.81% - 长江证券 1 6,005,056.54 5.49% 5,467.00 5.49% - 中金公司 2 5,081,281.55 4.65% 4,625.92 4.65% - 国金证券 1 5,071,955.28 4.64% 4,617.42 4.64% - 兴业证券 2 4,750,257.91 4.35% 4,324.63 4.35% - 国泰君安 2 4,143,112.64 3.79% 3,771.90 3.79% - 光大证券 1 2,588,321.71 2.37% 2,356.33 2.37% - 西部证券 3 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.报告期内新增交易单元为： 1）中银国际 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - 6,500,000.00 2.37% - - 申银万国 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - 77,500,000.00 28.24% - - 海通证券 - - 6,000,000.00 2.19% - - 东方证券 - - 16,600,000.00 6.05% - - 中信证券 - - 11,800,000.00 4.30% - - 长江证券 - - 6,000,000.00 2.19% - - 中金公司 - - 14,000,000.00 5.10% - - 国金证券 - - 111,500,000.00 40.63% - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 光大证券 - - 24,500,000.00 8.93% - - 西部证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 纽银梅隆西部基金管理有限公司 二〇一四年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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