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| 西部利得策略优选混合A(671010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290652 | ||||||||
| 基金代码 | 671010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银策略优选股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 纽银策略优选股票 基金主代码 671010 交易代码 671010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月25日 基金管理人 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 306,519,696.07份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。 投资策略 本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括： 1.资产配置策略：本基金认为市场估值、市场流动性和市场情绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指数收益率与这三个指标的定量模型，来确定基金的资产配置。 2.行业配置策略：用各行业当月的估值、流动性、市场情绪因素来预测下一个月行业的收益率。我们研究行业收益率与行业各因子之间的实证Pearson相关系数,运用主成分分析来筛选出各个行业独特的市场估值、流动性和情绪指标。最后通过线性回归分析来建立各行业统计模型，并作实证检验。 3.股票精选策略：本基金将动态分析上市公司股价运行规律，投资A股市场内具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司，股票精选的目的在于挖掘出上市公司的内在价值与波动率区间。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 田青 联系电话 021-38572888 010-67595096 电子邮箱 service@bnyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bnyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 -12,388,213.97 本期利润 2,188,141.03 加权平均基金份额本期利润 0.0068 本期基金份额净值增长率 0.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2086 期末基金资产净值 256,804,667.03 期末基金份额净值 0.838 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.36% 0.91% 0.40% 0.62% 3.96% 0.29% 过去三个月 4.10% 1.04% 0.95% 0.70% 3.15% 0.34% 过去六个月 0.48% 1.25% -5.27% 0.83% 5.75% 0.42% 过去一年 5.41% 1.32% -0.47% 0.94% 5.88% 0.38% 过去三年 -9.70% 1.30% -21.56% 1.04% 11.86% 0.26% 自基金合同生效起至今 -16.20% 1.27% -19.31% 1.02% 3.11% 0.25% 注：本基金的业绩基准指数=沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% 其中：沪深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，上证国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。反映了我国债券市场整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =80%*( 沪深300指数收益率(t)/ 沪深300指数收益率(t-1)-1)+20%*(上证国债指数收益率(t)/ 上证国债指数收益率(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；其中t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 纽银策略优选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年1月25日至2014年6月30日） 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 纽银梅隆西部基金管理有限公司（简称“纽银基金”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准，于2010年7月20日成立。公司由西部证券股份有限公司和纽银梅隆投资管理EMEA有限公司（原纽约银行梅隆资产管理国际有限公司现已更名为纽银梅隆投资管理EMEA有限公司，下同）合资设立，注册资本3亿元人民币，其中中方股东西部证券股份有限公司出资51%，外方股东纽银梅隆投资管理EMEA有限公司出资49%，注册地上海。 截至2014年6月30日，纽银基金共管理四只开放式基金——纽银策略优选股票型证券投资基金、纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金、纽银稳健双利债券型证券投资基金、纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅明笑 本基金基金经理 2013-08-27 - 十年 清华大学化学硕士；曾任海通证券股份有限公司研究所研究员、国联安基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2013年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 刘吉林 本基金基金经理 2014-02-14 - 十年 上海财经大学产业经济学硕士。曾任爱建证券有限责任公司研究员，德邦证券有限责任公司分析师、投资经理、董事总经理/投资主办。2013年10月起在我司担任专户投资经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险控制岗负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险控制岗及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险控制岗辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险控制岗妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年宏观经济增速呈现下滑迹象，房地产投资进入下行周期，制造业面临去产能和高成本压力，出口与消费增长并未抵消投资增速下滑带来的负面影响。管理层为稳定经济、实现全年增长目标，出台了多项微刺激政策，包括加大财政支出力度、拉动基建投资、调整基础货币投放机制、通过定向降准和再贷款向市场注入流动性等。在稳增长和定向宽松政策作用下，二季度起国内经济有所企稳，但基础仍不坚实，信用风险也不断上升而呈高位震荡走势。 A股上半年持续低迷，沪深300跌幅超过7%，期间仍呈现明显结构化行情，代表传统经济的周期股和制造业继续疲软，而代表经济转型方向的互联网、医疗服务、信息安全等行业内部也呈现分化局面，其上涨个股多具有小市值、主题型特点，而市场研究较为透彻的所谓成长白马股上半年也陷入低迷。本基金的投资集中在成长和稳定增长类板块中，努力寻找利润增长确定性强，估值相对合理的个股集中配置，在电子信息、医疗、消费和先进制造业上配置较多，报告期内净值上涨0.48%。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.838元，本报告期份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准增长率为-5.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年，我们认为在政府底线思维支撑下，宏观数据和流动性的改善可以持续相当长的时间，所以我们对市场持谨慎乐观的态度。但我们认为经济整体状况难以出现大的转折，因为长期看，出口和投资拉动经济增长的方式已经进入转变期，传统行业去杠杆、去产能的进程不会改变，政府的微刺激将努力确保这一过程平稳进行，直至经济增长回归合理水平。我们一直在思考传统行业在这一过程中是否存在阶段性投资机会，但我们认为大部分周期性行业系统性机会不大。 中长期而言，我们认为医疗、消费、信息技术、传统产业升级仍会是未来经济的亮点。新技术与各行业的融合和应用将快速改变我们的生产和生活方式，并催生出新的商业模式和盈利模式。随着人均收入的提高，健康、医疗、食品等方面的新的消费都将产生。随着技术的进步与积累，国民经济各部门近年来都出现了明显的产业升级迹象，我们相信这些将是长期的趋势性投资机会，我们将继续在以上几个方面寻找行业潜力大、公司利润增长确定性强、股票估值相对合理的个股重点配置。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：纽银策略优选股票型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,456,547.71 18,385,681.35 结算备付金 2,226,354.08 1,389,634.33 存出保证金 101,499.71 151,068.81 交易性金融资产 6.4.7.2 221,487,944.67 252,621,882.10 其中：股票投资 221,487,944.67 252,621,882.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,000,000.00 19,000,000.00 应收证券清算款 3,007,489.30 - 应收利息 6.4.7.5 4,722.63 12,673.84 应收股利 - - 应收申购款 4,743.05 40,611.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 259,289,301.15 291,601,552.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 550,028.97 456,838.47 应付管理人报酬 309,565.64 361,188.11 应付托管费 51,594.27 60,198.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 209,307.96 419,335.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,364,137.28 1,510,024.41 负债合计 2,484,634.12 2,807,584.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 306,519,696.07 346,477,090.67 未分配利润 6.4.7.10 -49,715,029.04 -57,683,122.81 所有者权益合计 256,804,667.03 288,793,967.86 负债和所有者权益总计 259,289,301.15 291,601,552.12 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.838元，基金份额总额306,519,696.07份。 利润表 会计主体：纽银策略优选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 5,495,545.67 45,299,970.11 1.利息收入 377,082.46 230,117.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 125,848.61 207,358.02 债券利息收入 - 22,759.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 251,233.85 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,459,884.46 54,499,159.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,524,842.27 53,477,049.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 36,677.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,064,957.81 985,432.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 14,576,355.00 -9,439,891.10 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,992.67 10,584.97 减：二、费用 3,307,404.64 6,160,421.09 1．管理人报酬 1,998,259.39 2,566,757.19 2．托管费 333,043.19 427,792.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 851,395.36 3,027,540.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 124,706.70 138,330.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,188,141.03 39,139,549.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,188,141.03 39,139,549.02 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：纽银策略优选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 346,477,090.67 -57,683,122.81 288,793,967.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,188,141.03 2,188,141.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -39,957,394.60 5,779,952.74 -34,177,441.86 其中：1.基金申购款 2,629,926.71 -414,064.27 2,215,862.44 2.基金赎回款 -42,587,321.31 6,194,017.01 -36,393,304.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 306,519,696.07 -49,715,029.04 256,804,667.03 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 488,589,301.34 -141,967,425.19 346,621,876.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 39,139,549.02 39,139,549.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -76,644,744.90 18,343,413.73 -58,301,331.17 其中：1.基金申购款 6,443,774.92 -1,527,569.25 4,916,205.67 2.基金赎回款 -83,088,519.82 19,870,982.98 -63,217,536.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 411,944,556.44 -84,484,462.44 327,460,094.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：安保和，主管会计工作负责人：安保和，会计机构负责人：李健 报表附注 6.4.1 基金基本情况 纽银策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1645号《关于核准纽银策略优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由纽银梅隆西部基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,062,757,169.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第035号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,063,046,976.37份基金份额，其中认购资金利息折合289,807.31份基金份额。本基金的基金管理人为纽银梅隆西部基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和最新公布的《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-35%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2013年年度财务报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（“西部证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 西部证券 - - 339,027,232.70 17.20% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 西部证券 - - 2,111,804.48 53.29% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西部证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西部证券 308,649.63 17.35% 8,507.40 1.34% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,998,259.39 2,566,757.19 其中：支付销售机构的客户维护费 898,853.52 1,088,347.32 注：支付基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 333,043.19 427,792.85 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,456,547.71 114,683.31 49,524,177.80 185,978.66 注：1）本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 2）本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年6月30日的相关余额为人民币2,226,354.08元。（2013年6月30日：人民币1,517,128.52元） 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2014年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002565 上海绿新 2014-06-16 重大事项 8.64 2014-07-07 9.10 690,662 6,851,812.35 5,967,319.68 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于2014年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于2014年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为215,520,624.99元，属于第二层级的余额为5,967,319.68元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级239,812,283.51元，第二层级12,809,598.59元，无属于第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 221,487,944.67 85.42 其中：股票 221,487,944.67 85.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,000,000.00 7.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,682,901.79 6.05 7 其他各项资产 3,118,454.69 1.20 8 合计 259,289,301.15 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 148,456,825.50 57.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,690,082.00 4.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,810,416.10 11.22 J 金融业 7,789,320.00 3.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,253,263.22 5.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,488,037.85 4.47 S 综合 - - 合计 221,487,944.67 86.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 458,433 15,027,433.74 5.85 2 600872 中炬高新 1,189,873 12,695,944.91 4.94 3 300217 东方电热 592,975 12,090,760.25 4.71 4 002400 省广股份 474,909 11,673,263.22 4.55 5 300133 华策影视 359,563 11,488,037.85 4.47 6 002022 科华生物 485,238 11,184,735.90 4.36 7 002065 东华软件 550,000 11,066,000.00 4.31 8 600196 复星医药 539,941 10,901,408.79 4.25 9 600557 康缘药业 322,840 9,265,508.00 3.61 10 600887 伊利股份 270,000 8,942,400.00 3.48 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于纽银梅隆西部基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002416 爱施德 15,077,085.56 5.22 2 300217 东方电热 12,427,219.72 4.30 3 002353 杰瑞股份 9,886,739.57 3.42 4 600887 伊利股份 9,771,775.00 3.38 5 600557 康缘药业 9,723,275.52 3.37 6 002566 益盛药业 8,426,313.63 2.92 7 601318 中国平安 8,047,837.00 2.79 8 603008 喜临门 7,618,452.98 2.64 9 300124 汇川技术 7,177,463.38 2.49 10 300182 捷成股份 6,946,213.40 2.41 11 002565 上海绿新 6,851,812.35 2.37 12 600998 九州通 6,432,766.00 2.23 13 300133 华策影视 6,412,216.82 2.22 14 600983 合肥三洋 6,215,297.50 2.15 15 600079 人福医药 5,977,420.00 2.07 16 600967 北方创业 5,615,748.76 1.94 17 601515 东风股份 5,610,446.58 1.94 18 000963 华东医药 5,481,271.43 1.90 19 002268 卫士通 5,405,062.14 1.87 20 600600 青岛啤酒 5,283,715.60 1.83 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 12,786,620.58 4.43 2 300005 探路者 12,087,827.56 4.19 3 000400 许继电气 9,915,224.60 3.43 4 000826 桑德环境 9,214,976.59 3.19 5 002566 益盛药业 8,411,719.35 2.91 6 002281 光迅科技 8,156,802.12 2.82 7 002570 贝因美 8,100,553.06 2.80 8 600521 华海药业 7,967,997.36 2.76 9 002416 爱施德 7,912,858.72 2.74 10 002367 康力电梯 7,768,324.64 2.69 11 600292 中电远达 7,552,621.40 2.62 12 601633 长城汽车 7,396,736.05 2.56 13 600406 国电南瑞 7,364,500.74 2.55 14 600016 民生银行 7,308,383.16 2.53 15 002465 海格通信 6,503,585.37 2.25 16 300177 中海达 6,323,882.59 2.19 17 600998 九州通 6,165,050.92 2.13 18 002475 立讯精密 6,100,413.02 2.11 19 600690 青岛海尔 6,022,784.50 2.09 20 300115 长盈精密 5,865,386.26 2.03 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 256,308,333.06 卖出股票的收入（成交）总额 291,493,783.22 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除省广股份（002400）和华策影视（300133）外没有被监管部门立案调查。 本基金投资的前十名证券的发行主体除东华软件（002065）和康缘药业（600557）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2014年3月10日，广东省广告股份有限公司公告：“2014年3月7日，本公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司本次重组申请被暂停审核。本公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为省广股份的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 2013年11月8日，浙江华策影视股份有限公司公告：“根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，浙江华策影视股份有限公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查，导致本次重大资产重组被暂停。本次重大资产重组可能存在被终止的风险。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为浙江华策影视股份有限公司的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 2013年12月5日，东华软件股份公司公告：“东华软件股份公司股票期权激励计划第一期股票上市流通，刘志华先生作为激励对象总共授予股票期权数量共计10.4万份，第一期行权数量3.12万份，行权价格16.25元/份，交易金额507,000元。2014年1月8日，刘志华先生通过深圳证券交易所交易系统卖出公司股票7,800股，交易均价34.00元，交易金额265,200，获利138,450元（不含交易手续费及税费）。 由于刘志华先生在买入该公司股票后六个月之内将其卖出，其买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.15条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第18条及本公司《公司章程》第二十九条的有关规定，构成短线交易。因此，该公司董事会没收了刘志华先生本次短线交易收益所得，并向刘志华先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖持有本公司股票的行为。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为东华软件的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 2014年1月16日，江苏康缘药业股份有限公司公告：“本公司于2012年10月27日披露2012年第三季度报告，公司董事夏月未遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第11条、第13条等有关规定，于2012年10月10-12日期间累计卖出公司股票59,900股，且未及时向公司报告并在上海证券交易所网站披露持股变动情况。本公司董事夏月的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.4条、第3.1.6条等有关规定，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海交易所对本公司董事夏月予以通报批评。” 该情况发生后，本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究，认为康缘药业的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响，投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 101,499.71 2 应收证券清算款 3,007,489.30 3 应收股利 - 4 应收利息 4,722.63 5 应收申购款 4,743.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,118,454.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 7,018 43,676.22 563,291.51 0.18% 305,956,404.56 99.82% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,483.45 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年1月25日）基金份额总额 1,063,046,976.37 本报告期期初基金份额总额 346,477,090.67 本报告期基金总申购份额 2,629,926.71 减：本报告期基金总赎回份额 42,587,321.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 306,519,696.07 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人重大人事变动如下：根据基金管理人第二届董事会第十次会议决议，自2014年5月20日起，陈喆先生不再担任本基金管理人总经理职务，由董事长安保和先生代为履行总经理职责。 本报告期内基金托管人重大人事变动如下：本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中银国际 2 81,539,604.27 14.89% 74,233.85 14.89% - 中金公司 2 46,563,064.25 8.50% 42,390.76 8.50% - 中信证券 2 46,322,732.48 8.46% 42,172.37 8.46% - 申银万国 2 41,256,550.08 7.53% 37,559.86 7.53% - 招商证券 2 40,796,381.26 7.45% 37,140.96 7.45% - 国泰君安 2 39,019,712.78 7.12% 35,523.85 7.12% - 海通证券 2 37,989,060.86 6.94% 34,585.33 6.94% - 广发证券 2 35,427,616.14 6.47% 32,253.29 6.47% - 东方证券 2 33,219,247.01 6.07% 30,242.57 6.07% - 兴业证券 2 32,140,507.12 5.87% 29,260.96 5.87% - 长江证券 1 31,040,913.27 5.67% 28,259.83 5.67% - 东北证券 2 28,500,009.45 5.20% 25,946.46 5.20% - 国金证券 1 20,654,627.52 3.77% 18,803.67 3.77% - 国信证券 2 17,989,860.56 3.28% 16,377.99 3.28% - 光大证券 1 15,206,904.23 2.78% 13,844.33 2.78% - 西部证券 3 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.报告期内新增交易单元为： 1）中银国际 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中银国际 - - 166,000,000.00 14.07% - - 中金公司 - - 28,000,000.00 2.37% - - 中信证券 - - 39,000,000.00 3.31% - - 申银万国 - - 9,000,000.00 0.76% - - 招商证券 - - 21,000,000.00 1.78% - - 国泰君安 - - 41,500,000.00 3.52% - - 海通证券 - - 10,000,000.00 0.85% - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - 105,000,000.00 8.90% - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国金证券 - - 689,500,000.00 58.43% - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - 71,000,000.00 6.02% - - 西部证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 纽银梅隆西部基金管理有限公司 二〇一四年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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