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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290574 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩资源优选混合(LOF) 基金主代码 163302 交易代码 163302 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年9月27日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,197,802,314.10份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007-07-05 基金产品说明 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。 （1）股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券种选择3个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 张建春 联系电话 (0755) 88318883 (010) 63639180 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-8888-668 95595 传真 (0755) 82990384 (010) 63639132 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 37,587,060.80 本期利润 -98,302,679.80 加权平均基金份额本期利润 -0.0787 本期基金份额净值增长率 -4.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0742 期末基金资产净值 2,199,739,981.24 期末基金份额净值 1.8365 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.59% 1.03% 0.73% 0.54% 0.86% 0.49% 过去三个月 -0.80% 1.30% 1.48% 0.60% -2.28% 0.70% 过去六个月 -4.81% 1.54% -3.11% 0.72% -1.70% 0.82% 过去一年 3.68% 1.53% 1.64% 0.81% 2.04% 0.72% 过去三年 -9.60% 1.14% -15.53% 0.90% 5.93% 0.24% 自基金合同生效起至今 438.77% 1.48% 123.43% 1.28% 315.34% 0.20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2014年6月30日，公司旗下共管理十六只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卞亚军 基金经理 2013年6月28日 - 10 中国社会科学院研究生院金融学硕士。曾任红塔证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理助理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职。2012年6月加入本公司，2012年11月起任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理，2013年6月起任本基金基金经理。 周宁 基金经理助理 2014年6月13日 - 6 首都经济贸易大学会计学硕士。曾任东兴证券北京总公司交通运输行业研究员。2010年9月加入本公司，现任研究员、基金经理助理。 孙海波 基金经理助理 2012年3月5日 - 7 南开大学政治经济学博士。曾任职于华泰联合证券研究所及民生加银基金管理有限公司，担任研究员。2010年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2014年7月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理、基金经理助理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期；根据本公司决议，自2014年7月3日起，孙海波先生不再担任本基金基金经理助理； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金采取“坚守成长、集中投资”的投资策略。截至上半年末，本基金的股票仓位由年初的93.44%略有上升，约为95%。 ②债券资产配置——截至本报告期末，本基金未持有债券。本基金通过融券回购提高现金收益。 B、二级资产配置： 股票资产配置——上半年本基金减持了部分石油石化行业，增加医药生物行业、传媒与电子信息行业的配置。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.8365元，份额累计净值为3.2795元，报告期内基金份额净值增长率为-4.81%，同期业绩比较基准收益率为-3.11%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受益于政府出台的一系列定向宽松政策以及海外经济体的复苏拉动，二季度以来国内基建投资、消费以及出口增长较一季度均有所改善，经济呈现企稳复苏迹象。房地产市场销售依然偏弱，但针对销售环节的限购放松、按揭利率优惠落实仍在推进，预计地产销售环比将出现一定改善，有助于地产去库存的推进。综合判断，伴随着微刺激政策的继续落实，下半年国内经济增长有望在7.5%水平保持相对稳定。此外，我们注意到伴随着经济结构的调整，以信息服务、新能源等为代表的新兴产业继续呈现蓬勃发展的势头，服务业景气指数高位运行，我们认为在政府调结构政策的引导下，以技术创新、模式创新为核心驱动的新经济仍将继续保持旺盛的运行态势。 证券市场方面，上半年A股主板指数维持低位窄幅运行，创业板先抑后扬，市场结构性行情特点明显。进入下半年：1）A股上市公司进入中期业绩考验期，二季度业绩增长势头能否扭转自去年四季度以来增长下滑的颓势将是影响二级股票市场走势的重要因素，特别是高估值的成长股将面临新一轮业绩大考；2）新一轮IPO开闸有序进行之中，基于之前监管部门年内发行100家新股的安排，预计IPO的因素对二级市场的冲击有限；3）资金面方面，下半年沪港通有望进入实质性推进期以及保险机构修改权益投资规则，均有望带来增量资金入市，利好市场的向上运行；4）经济面企稳仍有不牢固因素，特别是房地产的去库存进程仍将面临一些不确定性因素。 基于上述分析，我们认为下半年证券市场形势依然面临复杂的环境，但积极的因素在增加。资产配置方面，一方面，我们将继续对处于周期底部、估值压力得到较大释放、业绩有望重回稳定增长领域的公司进行布局，同时从增量资金入场角度适当增配低估值的蓝筹价值股；另一方面，我们依然看好受益于人口结构变化的医药行业，受益于消费升级和技术进步的移动互联、传媒、电子、新能源等新兴产业，对成长股的投资继续集中于渗透率较低的服务类与成长性消费品行业，处于新技术领域的公司。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（基金运营部的分管领导）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年上半年度，中国光大银行在摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制的“摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 112,342,707.53 167,570,382.36 结算备付金 2,351,087.52 1,286,087.55 存出保证金 699,911.34 1,158,321.40 交易性金融资产 2,090,206,307.90 2,431,489,417.69 其中：股票投资 2,090,206,307.90 2,431,489,417.69 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6,454,887.85 11,828,353.14 应收利息 22,188.08 36,251.58 应收股利 - - 应收申购款 315,979.56 1,032,328.01 递延所得税资产 - - 其他资产 30,247.09 - 资产总计 2,212,423,316.87 2,614,401,141.73 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,559,277.35 - 应付赎回款 3,240,414.49 5,978,815.77 应付管理人报酬 2,709,574.46 3,282,054.13 应付托管费 451,595.75 547,009.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,097,572.30 1,581,531.18 应交税费 191,147.20 191,147.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 433,754.08 534,840.15 负债合计 12,683,335.63 12,115,397.45 所有者权益： 实收基金 1,197,802,314.10 1,348,896,584.87 未分配利润 1,001,937,667.14 1,253,389,159.41 所有者权益合计 2,199,739,981.24 2,602,285,744.28 负债和所有者权益总计 2,212,423,316.87 2,614,401,141.73 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.8365元，基金份额总额1,197,802,314.10份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -72,649,935.57 137,223,472.99 1.利息收入 574,689.57 11,032,503.60 其中：存款利息收入 572,822.90 1,795,118.38 债券利息收入 - 2,981,766.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,866.67 6,255,619.15 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,550,118.60 30,296,344.39 其中：股票投资收益 54,409,625.04 2,535,037.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 13,128,143.58 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,140,493.56 14,633,163.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -135,889,740.60 95,565,394.88 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 114,996.86 329,230.12 减：二、费用 25,652,744.23 42,088,867.43 1．管理人报酬 17,867,069.91 24,160,166.12 2．托管费 2,977,844.96 4,026,694.36 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,502,877.95 13,597,928.06 5．利息支出 - 16,981.45 其中：卖出回购金融资产支出 - 16,981.45 6．其他费用 304,951.41 287,097.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -98,302,679.80 95,134,605.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -98,302,679.80 95,134,605.56 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,348,896,584.87 1,253,389,159.41 2,602,285,744.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -98,302,679.80 -98,302,679.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -151,094,270.77 -153,148,812.47 -304,243,083.24 其中：1.基金申购款 53,169,858.89 48,539,468.90 101,709,327.79 2.基金赎回款 -204,264,129.66 -201,688,281.37 -405,952,411.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,197,802,314.10 1,001,937,667.14 2,199,739,981.24 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,874,858,304.11 1,356,589,466.19 3,231,447,770.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 95,134,605.56 95,134,605.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -164,499,382.76 -132,504,066.17 -297,003,448.93 其中：1.基金申购款 152,852,761.50 124,009,268.09 276,862,029.59 2.基金赎回款 -317,352,144.26 -256,513,334.26 -573,865,478.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,710,358,921.35 1,319,220,005.58 3,029,578,926.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______于华______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(原名为巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第79号《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由原巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(后更名为《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》)负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币309,455,317.98元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第SZ001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为309,568,999.66份基金份额，其中认购资金利息折合113,681.68份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第98号文审核同意，本基金7,579,696份基金份额于2007年7月5日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的A股、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的30%-95%；债券投资占基金净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 413,980,176.38 14.42% 1,439,483,907.73 15.91% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 376,888.34 14.42% 165,050.93 15.05% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 1,310,505.53 16.01% 554,526.72 22.80% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 17,867,069.91 24,160,166.12 其中：支付销售机构的客户维护费 3,866,254.66 4,917,071.54 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,977,844.96 4,026,694.36 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日（ 2005年9月27日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 5,506,010.65 5,506,010.65 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,506,010.65 5,506,010.65 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.46% 0.32% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 112,342,707.53 549,141.86 562,715,657.88 1,634,980.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600637 百视通 2014年5月29日 重大资产重组 33.52 - - 3,380,000 96,853,432.25 113,297,600.00 - 002035 华帝股份 2014年6月27日 临时停牌 9.89 2014年7月2日 10.58 20,000 205,000.00 197,800.00 - 注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,090,206,307.90 94.48 其中：股票 2,090,206,307.90 94.48 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 114,693,795.05 5.18 7 其他各项资产 7,523,213.92 0.34 8 合计 2,212,423,316.87 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,214,836,183.93 55.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,345,200.00 0.06 F 批发和零售业 486,384,711.25 22.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,847,248.39 5.77 J 金融业 - - K 房地产业 976,000.00 0.04 L 租赁和商务服务业 84,397,200.00 3.84 M 科学研究和技术服务业 945,500.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 838,956.96 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,709,873.30 0.58 Q 卫生和社会工作 47,713,559.14 2.17 R 文化、体育和娱乐业 113,211,874.93 5.15 S 综合 - - 合计 2,090,206,307.90 95.02 注：报告期末，本基金因证券市场波动等原因导致股票投资比例被动超标。本基金已在法律法规及基金合同规定的时间内，于2014年7月1日完成上述投资比例调整事项。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300072 三聚环保 9,800,000 195,902,000.00 8.91 2 600387 海越股份 9,600,000 144,768,000.00 6.58 3 000661 长春高新 1,780,000 144,714,000.00 6.58 4 002312 三泰电子 6,422,300 130,822,251.00 5.95 5 600422 昆明制药 6,160,091 129,423,511.91 5.88 6 000829 天音控股 13,998,000 118,423,080.00 5.38 7 600637 百视通 3,380,000 113,297,600.00 5.15 8 300291 华录百纳 3,148,369 110,476,268.21 5.02 9 002022 科华生物 4,759,842 109,714,358.10 4.99 10 600587 新华医疗 1,288,000 96,020,400.00 4.37 注：投资者欲了解本报告前末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002022 科华生物 106,286,776.23 4.08 2 600196 复星医药 104,222,815.13 4.01 3 600422 昆明制药 96,607,884.18 3.71 4 600832 东方明珠 96,275,405.97 3.70 5 300291 华录百纳 94,291,623.36 3.62 6 600122 宏图高科 76,754,366.01 2.95 7 600763 通策医疗 51,935,645.23 2.00 8 000793 华闻传媒 51,691,262.15 1.99 9 000919 金陵药业 49,291,566.83 1.89 10 002390 信邦制药 46,609,387.25 1.79 11 002550 千红制药 46,601,807.26 1.79 12 002432 九安医疗 46,086,946.65 1.77 13 002664 信质电机 32,258,186.32 1.24 14 002219 恒康医疗 31,787,020.43 1.22 15 600804 鹏博士 30,738,988.19 1.18 16 601929 吉视传媒 21,582,075.94 0.83 17 600794 保税科技 21,193,847.55 0.81 18 002181 粤 传 媒 16,900,986.94 0.65 19 000829 天音控股 16,541,154.96 0.64 20 600661 新南洋 14,510,204.78 0.56 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002450 康得新 147,934,211.67 5.68 2 600804 鹏博士 114,573,625.49 4.40 3 600887 伊利股份 113,598,481.02 4.37 4 600832 东方明珠 109,380,375.50 4.20 5 600867 通化东宝 91,438,506.41 3.51 6 600079 人福医药 86,803,297.03 3.34 7 002241 歌尔声学 74,721,307.94 2.87 8 600637 百视通 73,424,399.20 2.82 9 002312 三泰电子 67,742,251.66 2.60 10 000829 天音控股 55,106,371.93 2.12 11 002230 科大讯飞 53,585,229.62 2.06 12 002038 双鹭药业 53,061,833.38 2.04 13 000793 华闻传媒 46,973,688.23 1.81 14 300058 蓝色光标 43,277,825.82 1.66 15 600572 康恩贝 40,696,861.48 1.56 16 002432 九安医疗 25,978,410.48 1.00 17 601929 吉视传媒 24,440,420.31 0.94 18 002181 粤 传 媒 21,860,998.71 0.84 19 600976 武汉健民 19,908,218.66 0.77 20 600794 保税科技 18,345,320.52 0.70 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,305,674,949.46 卖出股票收入（成交）总额 1,565,477,943.69 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 深圳证券交易所于2013年9月24日公开批评长春高新未及时披露其间接控股股东占用其非经营性资金事项。 本基金投资长春高新（000661）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对长春高新的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 699,911.34 2 应收证券清算款 6,454,887.85 3 应收股利 - 4 应收利息 22,188.08 5 应收申购款 315,979.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.09 8 其他 - 9 合计 7,523,213.92 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600637 百视通 113,297,600.00 5.15 重大资产重组 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 118,549 10,103.86 18,659,219.05 1.56% 1,179,143,095.05 98.44% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 周世英 852,616.00 2.31% 2 李芙蓉 646,223.00 1.75% 3 王瑛 530,400.00 1.44% 4 王东鸣 464,100.00 1.26% 5 王明瑞 433,700.00 1.17% 6 邹丽 429,557.00 1.16% 7 宫大响 412,047.00 1.12% 8 宋奎付 333,816.00 0.90% 9 胡锦华 306,314.00 0.83% 10 罗宇芬 303,500.00 0.82% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 231,224.50 0.0193% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年9月27日 ）基金份额总额 309,568,999.66 本报告期期初基金份额总额 1,348,896,584.87 本报告期基金总申购份额 53,169,858.89 减:本报告期基金总赎回份额 204,264,129.66 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,197,802,314.10 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，沈良先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2014年1月15日公告了上述事项。 本报告期内，王文学先生不再担任基金管理人董事长，总经理于华先生代任董事长一职，公司于2014年3月8日公告了上述事项。 本报告期内，基金管理人增聘高见先生为公司副总经理，公司于2014年3月15日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 802,517,421.95 27.95% 730,613.09 27.95% - 招商证券 2 463,091,436.64 16.13% 421,600.41 16.13% - 华鑫证券 1 413,980,176.38 14.42% 376,888.34 14.42% - 银河证券 1 371,750,463.00 12.95% 338,441.85 12.95% - 华泰证券 2 297,106,037.46 10.35% 270,485.51 10.35% - 国信证券 1 223,903,290.41 7.80% 203,840.69 7.80% - 中金公司 1 152,070,160.28 5.30% 138,445.38 5.30% - 国金证券 1 82,124,780.81 2.86% 74,766.38 2.86% - 东兴证券 1 52,312,634.83 1.82% 47,625.35 1.82% - 渤海证券 1 9,796,892.59 0.34% 8,919.12 0.34% - 国海证券 1 2,215,602.00 0.08% 2,017.14 0.08% - 新时代证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：1. 专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3. 本基金本报告期内新租用渤海证券股份有限公司1个交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - 3,000,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注：本基金本报告期租用的证券公司交易单元未进行权证及基金投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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