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| 农银货币B(660107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290283 | ||||||||
| 基金代码 | 660107 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月25日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金 基金简称 农银货币 基金主代码 660007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月23日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,688,620,258.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 农银货币A 农银货币B 下属分级基金的交易代码： 660007 660107 报告期末下属分级基金的份额总额 5,546,521,653.01份 5,142,098,605.84份 基金产品说明 投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。 投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 赵会军 联系电话 021-61095588 010—66105799 电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-61095599 95588 传真 021-61095556 010—66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 农银货币A 农银货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 179,780,970.25 209,785,563.53 本期利润 179,780,970.25 209,785,563.53 本期净值收益率 2.5947% 2.7172% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末基金资产净值 5,546,521,653.01 5,142,098,605.84 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 累计净值收益率 15.8769% 16.8826% 注：1、本基金申购赎回费为零； 2、本基金收益分配按日结转份额； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3998% 0.0048% 0.1125% 0.0000% 0.2873% 0.0048% 过去三个月 1.1697% 0.0028% 0.3413% 0.0000% 0.8284% 0.0028% 过去六个月 2.5947% 0.0030% 0.6788% 0.0000% 1.9159% 0.0030% 过去一年 5.0398% 0.0025% 1.3688% 0.0000% 3.6710% 0.0025% 过去三年 13.6193% 0.0056% 4.2465% 0.0002% 9.3728% 0.0054% 自基金合同生效起至今 15.8769% 0.0053% 5.1112% 0.0002% 10.7657% 0.0051% 农银货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.4199% 0.0048% 0.1125% 0.0000% 0.3074% 0.0048% 过去三个月 1.2301% 0.0028% 0.3413% 0.0000% 0.8888% 0.0028% 过去六个月 2.7172% 0.0030% 0.6788% 0.0000% 2.0384% 0.0030% 过去一年 5.2909% 0.0025% 1.3688% 0.0000% 3.9221% 0.0025% 过去三年 14.4389% 0.0056% 4.2465% 0.0002% 10.1924% 0.0054% 自基金合同生效起至今 16.8826% 0.0053% 5.1112% 0.0002% 11.7714% 0.0051% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年11月23日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2014年6月30日，公司现管理21 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴江 本基金经理 2010年11月23日 - 8 财政学硕士，具有基金从业资格。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理货币市场基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，一方面非标业务收缩，资金需求下降，另一方面央行货币政策较之前宽松，资金供给充足，使得货币市场整体趋于宽松，利率逐步下行。本基金适度拉长久期，增配短期融资券、政策性金融债，定期存款和回购仍有较高比例，保证组合的流动性和安全性的前提下获得的较好收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类份额净值增长率为2.5947%，B类份额净值增长率为2.7172%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，我们认为货币市场利率继续显著下行的可能性下降，可能是在当前水平振荡。从国际流动性状况来看，美联储已逐月缩减购债规模，逐步退出QE，整体资金面是向紧的方向变动。从国内的情况看，当前政府通过微刺激、定向刺激的方式稳经济，并且倾向通过PSL直接向实体经济注入流动性，这与以往通过降准降息相比，对货币市场的放松程度较弱。当前的政策对稳增长已取得一定效果，短期内再度使用全面刺激政策的可能性降低。另外，新股不断发行，会造成资金面阶段性的紧张。综上，我们认为货币市场利率可能会在当前水平下稳住。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润179780970.25元，向B级份额持有人分配利润209785563.53元。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对农银汇理货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，农银汇理货币市场证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，除本报告提及的事项外，遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。2014年3月27日至4月3日、6月26日至6月30日投资组合平均剩余期限超过120天，超过了基金合同约定的最长平均剩余期限。3月31日、4月1日融资余额占基金资产净值比例超过20%。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理货币市场证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7,790,828,442.03 8,175,306,768.64 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,738,947,803.43 1,845,539,734.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,738,947,803.43 1,845,539,734.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 99,000,268.50 3,200,850,561.26 应收证券清算款 - - 应收利息 143,703,559.09 70,170,933.58 应收股利 - - 应收申购款 776,385,520.15 602,488,327.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 12,548,865,593.20 13,894,356,325.49 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,851,057,802.87 1,188,856,256.71 应付证券清算款 - - 应付赎回款 158,810.18 204,210.01 应付管理人报酬 4,996,391.17 3,229,861.36 应付托管费 1,514,057.96 978,745.88 应付销售服务费 1,673,291.20 1,431,714.87 应付交易费用 71,558.59 52,392.64 应交税费 409,000.00 409,000.00 应付利息 260,456.85 556,398.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 103,965.53 96,607.49 负债合计 1,860,245,334.35 1,195,815,187.69 所有者权益： 实收基金 10,688,620,258.85 12,698,541,137.80 未分配利润 - - 所有者权益合计 10,688,620,258.85 12,698,541,137.80 负债和所有者权益总计 12,548,865,593.20 13,894,356,325.49 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额10,688,620,258.85 份。其中A级5,546,521,653.01 份，B级5,142,098,605.84 份。 利润表 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 442,018,606.17 39,227,477.77 1.利息收入 432,964,531.56 36,468,963.29 其中：存款利息收入 333,810,858.21 23,350,767.94 债券利息收入 75,433,576.65 9,741,512.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 23,720,096.70 3,376,682.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,053,924.61 2,758,514.48 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 9,053,924.61 2,758,514.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 150.00 - 减：二、费用 52,452,072.39 6,642,081.28 1．管理人报酬 25,051,764.04 3,031,510.91 2．托管费 7,591,443.65 918,639.65 3．销售服务费 9,278,051.29 1,223,659.49 4．交易费用 - - 5．利息支出 10,339,759.80 1,322,880.33 其中：卖出回购金融资产支出 10,339,759.80 1,322,880.33 6．其他费用 191,053.61 145,390.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 389,566,533.78 32,585,396.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 389,566,533.78 32,585,396.49 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,698,541,137.80 - 12,698,541,137.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 389,566,533.78 389,566,533.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,009,920,878.95 - -2,009,920,878.95 其中：1.基金申购款 76,871,258,674.97 - 76,871,258,674.97 2.基金赎回款 -78,881,179,553.92 - -78,881,179,553.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -389,566,533.78 -389,566,533.78 五、期末所有者权益（基金净值） 10,688,620,258.85 - 10,688,620,258.85 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,217,351,460.49 - 4,217,351,460.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,585,396.49 32,585,396.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,165,264,584.37 - -3,165,264,584.37 其中：1.基金申购款 8,190,863,563.37 - 8,190,863,563.37 2.基金赎回款 -11,356,128,147.74 - -11,356,128,147.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,585,396.49 -32,585,396.49 五、期末所有者权益（基金净值） 1,052,086,876.12 - 1,052,086,876.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1359号《关于核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,031,719,496.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,032,599,123.32份基金份额，其中认购资金利息折合879,626.42份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和B级基金份额。A 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500 万份以上（含500 万）的持有人 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；短期融资券；剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策的变更。 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计的变更。 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 - 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 25,051,764.04 3,031,510.91 其中：支付销售机构的客户维护费 5,750,207.81 697,356.97 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,591,443.65 918,639.65 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银货币A 农银货币B 合计 农银汇理 87,059.00 171,656.04 258,715.04 农业银行 8,256,449.03 174,565.94 8,431,014.97 工商银行 135,314.05 10,998.22 146,312.27 合计 8,478,822.08 357,220.20 8,836,042.28 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银货币A 农银货币B 合计 农银汇理 24,166.44 20,577.49 44,743.93 农业银行 997,091.15 14,360.95 1,011,452.10 工商银行 74,696.69 754.86 75,451.55 合计 1,095,954.28 35,693.30 1,131,647.58 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级：A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数，B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行—活期存款 8,828,442.03 176,914.86 109,958.49 57,075.44 工商银行—定期存款 2,005,000,000.00 100,823,720.87 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 农银货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 179,780,970.25 - - 179,780,970.25 - 农银货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 209,785,563.53 - - 209,785,563.53 - 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,851,057,802.87元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 071438002 14湘财证券CP002 2014年7月1日 99.98 400,000 39,991,327.23 041466014 14鄂长产CP001 2014年7月1日 99.96 300,000 29,986,503.81 041460009 14三安CP001 2014年7月1日 99.93 200,000 19,986,534.17 041458036 14美邦CP001 2014年7月1日 99.92 500,000 49,958,555.38 041458018 14华强CP001 2014年7月1日 100.01 500,000 50,002,922.94 041462004 14东方CP001 2014年7月1日 100.00 400,000 40,000,100.38 041462017 14黑牡丹CP001 2014年7月1日 100.00 300,000 30,000,134.03 041464021 14澄星CP002 2014年7月1日 99.93 400,000 39,970,293.76 041453039 14横店CP001 2014年7月1日 100.00 1,000,000 100,000,109.98 041462001 14淮南矿业CP001 2014年7月1日 100.00 1,000,000 100,000,085.95 140316 14进出16 2014年7月1日 99.06 500,000 49,531,469.18 140410 14农发10 2014年7月1日 100.07 1,000,000 100,072,022.05 140320 14进出20 2014年7月1日 100.14 700,000 70,095,324.05 110212 11国开12 2014年7月1日 99.51 300,000 29,852,908.85 100236 10国开36 2014年7月1日 100.13 400,000 40,052,676.42 140213 14国开13 2014年7月1日 99.88 500,000 49,938,770.81 130243 13国开43 2014年7月1日 99.87 1,100,000 109,852,125.00 140212 14国开12 2014年7月1日 99.99 500,000 49,994,691.56 110321 11进出21 2014年7月1日 99.36 500,000 49,678,298.73 130236 13国开36 2014年7月1日 99.87 2,000,000 199,740,131.84 110413 11农发13 2014年7月1日 100.05 140,000 14,006,640.32 130249 13国开49 2014年7月1日 99.94 500,000 49,971,812.45 140204 14国开04 2014年7月1日 100.10 800,000 80,081,544.25 090411 09农发11 2014年7月1日 100.14 600,000 60,081,056.52 130227 13国开27 2014年7月1日 99.95 1,500,000 149,932,375.95 041356018 13赣高速CP001 2014年7月4日 99.86 100,000 9,986,275.17 041456018 14桂投资CP001 2014年7月4日 100.00 500,000 50,000,122.84 041466010 14杭交投CP001 2014年7月4日 100.00 200,000 20,000,127.19 041462006 14南通国投CP001 2014年7月4日 100.00 600,000 60,000,104.34 071426002 14兴业证券CP002 2014年7月4日 100.00 500,000 49,998,906.36 041464022 14甘电投CP001 2014年7月4日 100.00 500,000 50,001,445.88 041459012 14南玻CP001 2014年7月4日 100.01 400,000 40,002,822.31 合计 18,840,000 1,882,768,219.70 - 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 - 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,738,947,803.43 29.80 其中：债券 3,738,947,803.43 29.80 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 99,000,268.50 0.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,790,828,442.03 62.08 4 其他各项资产 920,089,079.24 7.33 5 合计 12,548,865,593.20 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,851,057,802.87 17.32 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2014年3月31日 20.23 巨额赎回 2个交易日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 151 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 158 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 1 2014年3月27日 129 巨额赎回 6个交易日 2 2014年6月26日 132 巨额赎回 5个交易日 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。因出现巨额赎回，在报告期内出现了基金投资组合的平均剩余期限超过120天的现象，基金管理人已在规定期限内进行了调整。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 13.52 17.32 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 4.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 18.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.65 - 4 90天(含)—180天 41.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 30.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 108.80 17.32 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,128,894,180.01 10.56 其中：政策性金融债 1,128,894,180.01 10.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,610,053,623.42 24.42 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 3,738,947,803.43 34.98 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 69,905,585.27 0.65 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 041464005 14郑煤CP001 2,000,000 200,000,189.31 1.87 2 130236 13国开36 2,000,000 199,740,131.84 1.87 3 041458018 14华强CP001 1,500,000 150,008,768.81 1.40 4 130227 13国开27 1,500,000 149,932,375.95 1.40 5 130243 13国开43 1,100,000 109,852,125.00 1.03 6 140410 14农发10 1,000,000 100,072,022.05 0.94 7 041453039 14横店CP001 1,000,000 100,000,109.98 0.94 8 011489001 14鞍钢股SCP001 1,000,000 100,000,094.58 0.94 9 041462001 14淮南矿业CP001 1,000,000 100,000,085.95 0.94 10 041459032 14川铁投CP002 1,000,000 99,957,653.86 0.94 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2002% 报告期内偏离度的最低值 -0.0161% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0887% 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 143,703,559.09 4 应收申购款 776,385,520.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 920,089,079.24 - 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 农银货币A 87,688 63,252.92 74,349,448.04 1.34% 5,472,172,204.97 98.66% 农银货币B 189 27,206,870.93 4,147,267,474.28 80.65% 994,831,131.56 19.35% 合计 87,877 121,631.60 4,221,616,922.32 39.50% 6,467,003,336.53 60.50% 注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 农银货币A 3,228,527.39 0.0582% 农银货币B - - 合计 3,228,527.39 0.0302% 注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 农银货币A 0 农银货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 农银货币A 0 农银货币B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 农银货币A 农银货币B 基金合同生效日（2010年11月23日）基金份额总额 3,972,448,525.22 2,060,150,598.10 本报告期期初基金份额总额 7,442,452,669.47 5,256,088,468.33 本报告期基金总申购份额 39,682,110,082.47 37,189,148,592.50 减:本报告期基金总赎回份额 41,578,041,098.93 37,303,138,454.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 5,546,521,653.01 5,142,098,605.84 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5％的情况。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于农银汇理货币基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年6月27日 2 关于农银汇理货币基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年6月23日 3 关于农银货币基金2014年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年5月27日 4 关于农银汇理货币基金2014年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年4月25日 5 农银汇理关于开通网上直销货币基金快速赎回业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年4月17日 6 关于农银汇理货币市场证券投资基金新增代销机构的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年4月10日 7 关于农银汇理货币基金2014年清明假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年4月2日 8 关于农银汇理货币基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年3月31日 9 关于农银货币基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年3月19日 10 农银汇理关于调整农银货币基金份额升降级部分业务规则的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年3月1日 11 关于农银汇理货币市场证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年2月19日 12 关于农银汇理参加数米基金网基金转换费率优惠的活动公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年1月25日 13 关于农银货币基金2014年春节假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2014年1月23日 农银汇理基金管理有限公司 2014年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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