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| 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 289935 | ||||||||
| 基金代码 | 510300 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,086,987,690.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012-05-28 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 赵会军 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 -637,676,351.20 本期利润 -856,433,109.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1308 本期基金份额净值增长率 -6.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.5137 期末基金资产净值 17,646,812,833.99 期末基金份额净值 2.1821 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.24% 0.77% 0.40% 0.78% 0.84% -0.01% 过去三个月 1.95% 0.87% 0.88% 0.87% 1.07% 0.00% 过去六个月 -6.22% 1.04% -7.08% 1.04% 0.86% 0.00% 过去一年 0.03% 1.17% -1.61% 1.17% 1.64% 0.00% 自基金合同生效起至今 -16.11% 1.25% -19.56% 1.26% 3.45% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年5月4日至2014年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金和华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金。截至2014年6月30日，公司的公募基金管理规模为405.79亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 本基金的基金经理 、指数投资部总监 2012年5月4日 - 10年 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。 柳军 本基金的基金经理、指数投资部副总监 2012年5月4日 - 13年 柳军，13年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度在经济下行较快、信用风险开始暴露的悲观预期下，A股迎来了较大幅度的调整，市场风格仍然延续了13年的结构性行情，以沪深300指数为代表的大盘蓝筹表现相对较差，但风格偏离的程度有所弱化。随着二季度“微刺激”政策的出台，政策预期出现改善，在经济下有托底、上涨不易的背景下，A股进入相对窄幅的箱体运行，整体波动幅度较小。期间货币政策出现了改善的迹象，“定向降准”扩围，但总体保持了“结构性放松”的基调，全面放松的概率较小。 上半年，沪深300指数下跌7.08%，上证红利指数下跌3.63%，上证中小盘指数下跌3.55%。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+0.85%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.014%，期间日跟踪误差为0.026%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为2.1821元，还原后基金份额累计净值为0.8395元。本报告期内基金份额净值下跌6.22%，本基金的业绩比较基准下跌7.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计经济基本面运行仍然较为平淡，尽管“微刺激”政策发力将带动经济企稳，但同时也看不到明显带动经济上行的动力，经济在相对狭窄的区间运行。资本市场方面，企业盈利和估值水平也缺乏向上的市场环境，盈利向下和估值企稳可能是下半年的主基调，而下半年房地产是观察经济和政策的较佳时间窗口，当前房地产限购等政策已有所松动，而政策松动后地产销量能否企稳将成为一个重要变量，影响投资者情绪和对盈利和估值的预期。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，于2014年1月21日进行分配，每10份基金份额派发现金红利0.48元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为316,981,809.01元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 90,608,040.58 72,200,274.80 结算备付金 6,280,554.03 5,082,155.94 存出保证金 1,674,100.58 1,497,502.61 交易性金融资产 17,526,814,640.71 14,368,377,064.73 其中：股票投资 17,526,814,640.71 14,368,377,064.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 42,126,661.60 2,126,106.16 应收利息 36,634.33 17,751.50 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 151,232.48 - 资产总计 17,667,691,864.31 14,449,300,855.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - 268,974.13 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,149.56 36,767,913.13 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,493,717.61 6,480,910.77 应付托管费 1,298,743.53 1,296,182.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,086,923.13 2,981,205.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 8,961,496.49 16,462,790.45 负债合计 20,879,030.32 64,257,976.23 所有者权益： 实收基金 21,800,796,805.86 16,303,008,668.10 未分配利润 -4,153,983,971.87 -1,917,965,788.59 所有者权益合计 17,646,812,833.99 14,385,042,879.51 负债和所有者权益总计 17,667,691,864.31 14,449,300,855.74 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值2.1821元，基金份额总额8,086,987,690.00份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -798,750,446.79 -1,435,943,915.82 1.利息收入 410,684.41 639,615.09 其中：存款利息收入 350,329.81 502,637.39 债券利息收入 - 28,471.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 60,354.60 108,505.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -590,258,155.27 639,146,349.63 其中：股票投资收益 -772,482,765.46 428,240,198.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 5,135,183.90 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 182,224,610.19 205,770,967.62 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -218,756,757.99 -2,080,228,866.67 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,853,782.06 4,498,986.13 减：二、费用 57,682,662.40 75,419,895.95 1．管理人报酬 35,574,350.38 45,458,933.00 2．托管费 7,114,870.04 9,091,786.62 3．销售服务费 - - 4．交易费用 11,494,621.14 17,717,829.04 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 3,498,820.84 3,151,347.29 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -856,433,109.19 -1,511,363,811.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -856,433,109.19 -1,511,363,811.77 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 16,303,008,668.10 -1,917,965,788.59 14,385,042,879.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -856,433,109.19 -856,433,109.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 5,497,788,137.76 -1,062,603,265.08 4,435,184,872.68 其中：1.基金申购款 17,556,043,679.96 -3,367,394,671.47 14,188,649,008.49 2.基金赎回款 -12,058,255,542.20 2,304,791,406.39 -9,753,464,135.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -316,981,809.01 -316,981,809.01 五、期末所有者权益（基金净值） 21,800,796,805.86 -4,153,983,971.87 17,646,812,833.99 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 25,287,258,219.99 -1,601,188,647.37 23,686,069,572.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -1,511,363,811.77 -1,511,363,811.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -6,019,422,939.41 -217,843,693.10 -6,237,266,632.51 其中：1.基金申购款 17,915,122,517.38 -1,191,553,407.96 16,723,569,109.42 2.基金赎回款 -23,934,545,456.79 973,709,714.86 -22,960,835,741.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 19,267,835,280.58 -3,330,396,152.24 15,937,439,128.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币32,967,336,606.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第121号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年5月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为32,968,633,875.00份基金份额，其中认购资金利息折合1,297,269.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2012年5月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933，并于2012年5月14日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14号文审核同意，本基金12,229,687,690.00份基金份额于2012年5月28日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深300指数成份股、备选成份股为主要投资对象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数。 华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2012年5月29日募集成立了华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)。华泰柏瑞沪深300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2014年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年1月1日至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“沪深300ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 1,225,671,475.58 15.38% 1,895,606,278.72 16.72% 6.4.8.1.2 权证交易 注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 1,100,567.09 15.55% 823,686.64 20.15% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 1,689,036.92 16.81% 400,078.66 9.80% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 35,574,350.38 45,458,933.00 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,114,870.04 9,091,786.62 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日（ 2012年5月4日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 11,693.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 11,693.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0001% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华泰证券 153,548,402.00 1.9000% 127,229,991.00 2.1000% 沪深300ETF联接基金 32,266,600.00 0.4000% 45,936,300.00 0.7600% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 90,608,040.58 280,137.83 118,325,460.54 414,466.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603328 依顿电子 2014年6月23日 2014年7月1日 新股流通受限 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 - 002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日 新股流通受限 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600637 百视通 2014年5月29日 重大事项 32.03 - - 1,988,353 64,314,332.32 63,686,946.59 - 600832 东方明珠 2014年5月29日 重大事项 10.98 - - 4,628,255 41,810,035.67 50,818,239.90 - 000009 中国宝安 2014年5月28日 重大事项 10.21 2014年8月15日 9.33 3,681,601 36,556,794.95 37,589,146.21 - 601669 中国电建 2014年5月13日 重大事项 2.79 - - 11,092,420 33,550,775.45 30,947,851.80 - 002570 贝因美 2014年6月19日 重大事项 14.36 - - 2,112,414 34,733,667.76 30,334,265.04 - 600516 方大炭素 2014年6月30日 临时停牌 9.59 2014年7月2日 9.05 3,029,417 23,901,956.39 29,052,109.03 - 000562 宏源证券 2013年10月31日 重大事项 8.22 2014年7月28日 8.93 3,464,318 32,194,306.51 28,476,693.96 - 600498 烽火通信 2014年6月30日 重大事项 11.91 2014年7月7日 12.10 1,753,272 24,099,344.65 20,881,469.52 - 000960 锡业股份 2014年5月6日 重大事项 12.44 - - 1,314,882 17,573,469.61 16,357,132.08 - 000878 云南铜业 2014年4月17日 重大事项 7.61 2014年7月17日 7.50 2,045,145 20,712,787.65 15,563,553.45 - 002252 上海莱士 2014年6月13日 重大事项 63.30 - - 158,429 10,103,065.78 10,028,555.70 - 000536 华映科技 2014年5月23日 重大事项 23.10 2014年8月20日 25.41 372,514 8,978,903.81 8,605,073.40 - 注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,526,814,640.71 99.20 其中：股票 17,526,814,640.71 99.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 96,888,594.61 0.55 7 其他各项资产 43,988,628.99 0.25 8 合计 17,667,691,864.31 100.00 注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值； 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 65,516,834.29 0.37 B 采矿业 1,000,297,369.22 5.67 C 制造业 6,445,950,571.21 36.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 619,340,172.36 3.51 E 建筑业 546,704,408.40 3.10 F 批发和零售业 471,704,408.39 2.67 G 交通运输、仓储和邮政业 439,233,478.60 2.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 666,871,273.51 3.78 J 金融业 5,844,608,273.06 33.12 K 房地产业 815,977,618.11 4.62 L 租赁和商务服务业 157,060,504.16 0.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 154,633,956.32 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 150,368,875.13 0.85 S 综合 148,546,741.95 0.84 合计 17,526,814,484.71 99.32 7.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 16,837,476 662,386,305.84 3.75 2 600036 招商银行 57,901,017 592,906,414.08 3.36 3 600016 民生银行 95,367,599 592,232,789.79 3.36 4 601166 兴业银行 40,162,008 402,824,940.24 2.28 5 600000 浦发银行 39,313,059 355,783,183.95 2.02 6 600030 中信证券 27,605,100 316,354,446.00 1.79 7 000002 万 科Ａ 34,435,281 284,779,773.87 1.61 8 600837 海通证券 30,567,281 279,690,621.15 1.58 9 000651 格力电器 8,485,119 249,886,754.55 1.42 10 600519 贵州茅台 1,659,571 235,625,890.58 1.34 注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 218,529,127.28 1.52 2 000651 格力电器 207,040,835.91 1.44 3 000001 平安银行 166,248,249.33 1.16 4 002024 苏宁云商 99,910,940.89 0.69 5 000858 五 粮 液 93,371,155.94 0.65 6 000333 美的集团 91,960,381.10 0.64 7 000776 广发证券 90,997,469.07 0.63 8 000895 双汇发展 84,711,016.99 0.59 9 000063 中兴通讯 75,490,618.91 0.52 10 002415 海康威视 68,959,764.57 0.48 11 000538 云南白药 68,215,462.01 0.47 12 000725 京东方Ａ 67,761,410.44 0.47 13 002594 比亚迪 66,440,700.39 0.46 14 000625 长安汽车 62,636,632.82 0.44 15 000157 中联重科 61,553,568.59 0.43 16 002241 歌尔声学 61,401,820.97 0.43 17 000100 TCL 集团 56,651,965.76 0.39 18 002353 杰瑞股份 54,134,199.52 0.38 19 000069 华侨城Ａ 50,593,371.57 0.35 20 000338 潍柴动力 50,414,975.41 0.35 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 156,198,142.24 1.09 2 000651 格力电器 153,780,277.41 1.07 3 000001 平安银行 105,128,596.96 0.73 4 002024 苏宁云商 78,817,152.83 0.55 5 000776 广发证券 72,180,337.69 0.50 6 000858 五 粮 液 67,445,400.51 0.47 7 000333 美的集团 66,967,085.84 0.47 8 000895 双汇发展 62,430,790.52 0.43 9 000063 中兴通讯 54,149,919.05 0.38 10 000100 TCL 集团 50,123,004.48 0.35 11 002415 海康威视 49,855,299.47 0.35 12 002594 比亚迪 48,933,584.15 0.34 13 000538 云南白药 45,601,169.11 0.32 14 000157 中联重科 45,065,838.12 0.31 15 000625 长安汽车 44,709,796.70 0.31 16 002241 歌尔声学 43,573,827.61 0.30 17 000725 京东方Ａ 42,100,754.63 0.29 18 000069 华侨城Ａ 36,093,380.28 0.25 19 000783 长江证券 35,964,735.25 0.25 20 000423 东阿阿胶 35,908,206.13 0.25 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,521,875,070.41 卖出股票收入（成交）总额 3,482,036,669.37 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：无。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,674,100.58 2 应收证券清算款 42,126,661.60 3 应收股利 - 4 应收利息 36,634.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 151,232.48 8 其他 - 9 合计 43,988,628.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 25,756 313,984.61 7,069,507,675.00 87.42% 985,213,415.00 12.18% 8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额（份） 占总份额比例 本基金的联接基金 32,266,600.00 0.40% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 1,833,502,305.00 22.67% 2 北京国际信托有限公司－华夏融信3号资金信托 563,022,707.00 6.96% 3 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 522,876,545.00 6.47% 4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 275,109,217.00 3.40% 5 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 244,604,774.00 3.02% 6 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 238,119,000.00 2.94% 7 中国人寿保险股份有限公司 177,000,000.00 2.19% 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 157,352,334.00 1.95% 9 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 129,999,901.00 1.61% 10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 128,184,351.00 1.59% 注：前十名持有人为除华泰柏瑞沪深300ETF联接基金之外的前十名持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年5月4日）基金份额总额 32,968,633,875.00 本报告期期初基金份额总额 6,047,587,690.00 本报告期基金总申购份额 6,512,400,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 4,473,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 8,086,987,690.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年5月15日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 1,225,671,475.58 15.38% 1,100,567.09 15.55% - 方正证券 2 1,064,835,977.89 13.36% 943,059.90 13.33% - 安信证券 1 823,841,646.94 10.34% 729,021.02 10.30% - 广发证券 4 618,545,721.18 7.76% 547,355.25 7.73% - 东方证券 2 572,731,771.13 7.19% 506,814.16 7.16% - 国泰君安 2 536,142,054.56 6.73% 474,433.05 6.70% - 平安证券 2 478,297,840.87 6.00% 423,253.50 5.98% - 山西证券 1 444,645,578.95 5.58% 393,471.09 5.56% - 中信证券 3 357,002,477.08 4.48% 316,228.87 4.47% - 上海证券 2 356,325,567.53 4.47% 317,109.44 4.48% - 银河证券 2 349,923,363.21 4.39% 316,345.05 4.47% - 招商证券 2 347,132,378.77 4.36% 307,181.54 4.34% - 中金公司 2 225,280,406.73 2.83% 199,351.69 2.82% - 申银万国 2 162,400,785.02 2.04% 143,709.18 2.03% - 中信建投 2 122,239,020.09 1.53% 108,171.73 1.53% - 中投证券 2 97,346,047.45 1.22% 86,141.64 1.22% - 海通证券 1 88,967,177.12 1.12% 78,727.76 1.11% - 国都证券 1 67,304,063.05 0.84% 59,557.66 0.84% - 长江证券 1 30,344,730.49 0.38% 26,851.56 0.38% - 华宝证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1． 具有相应的业务经营资格； 2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 - - 170,000,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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