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| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 289917 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2014年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宸信用增利 基金主代码 000104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月20日 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,972,284.78份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的方法，在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上，自下而上的精选投资品种。 业绩比较基准 中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宸未来基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰飞燕 赵会军 联系电话 021-26066803 010-66105799 电子邮箱 lanfy@hcmiraefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009200699 95588 传真 021-65870287 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hcmirae.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 1,718,110.26 本期利润 3,285,863.10 加权平均基金份额本期利润 0.0307 本期基金份额净值增长率 3.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0258 期末基金资产净值 87,567,224.01 期末基金份额净值 1.043 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.56% 0.12% 0.41% 0.07% 1.15% 0.05% 过去三个月 3.88% 0.13% 2.42% 0.09% 1.46% 0.04% 过去六个月 3.57% 0.16% 4.07% 0.08% -0.50% 0.08% 自基金合同生效起至今 4.30% 0.14% 0.98% 0.09% 3.32% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数； 2、本基金成立于2013年8月20日，图示时间段为2013年8月20日至2014年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年； 3、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心致力于细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司改造成为受尊重的资产管理人。 截至本报告期末，本基金管理人共管理2只开放式基金：分别为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）和华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王骏 本基金基金经理兼固定收益部总经理 2013年8月20日 - 12 西安交通大学经济与金融学院，金融学硕士。12年证券行业从业经验，历任大鹏证券资产管理公司债券交易员，昆仑证券金融证券研究所宏观经济与债券研究员，西部证券固定收益部债券投资经理，财富证券固定收益总部债券投资部副总经理等职务。2011年11月加入华宸未来基金管理有限公司。 雷蕾 本基金基金经理助理 2013年8月23日 - 9 法国国立路桥大学，国际工商管理硕士。9年证券行业从业经验，历任东方基金管理有限责任公司市场部客户服务中心兼直销中心主管，财富证券固定收益总部债券交易员，华鑫证券固定收益部、自营分公司、资产管理部债券交易主管，华福证券固定收益部销售交易部负责人。2012年12月加入华宸未来基金管理有限公司。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，政府启动“微刺激”政策，包括两度定向降准、地方政府放松房地产限购、增加政府财政支出、结构性减税等货币及财政政策对实体经济进行微刺激，多项政策发力使得经济出现回暖迹象，经济增长动力二季度表现强于一季度，社会用电量、新增贷款以及消费等多项经济先行指标均展现了经济转暖态势。 上半年，资金面总体宽松，二季度央行净投放（含国库现金）货币4690亿元，推动资金利率大幅下降，上半年银行间市场R007平均回购利率3.6937%，较去年四季度R007的平均回购利率4.7394%大幅下行，资金利率下降进一步推动各类别债券收益率稳步下行；其次，银监会11号文以及央行协同四部委127号文的出台，严控非标准化债权资产的投资，商业银行亦主动收缩对非标资产的投资并适当增加标准化债券的投资比例，债券配置需求得以回暖。 本基金根据对经济走势、货币政策以及监管趋严导致机构投资行为转变的判断，灵活调控投资组合资产配置结构。一季度，基于对经济弱复苏、货币政策由紧转向宽松的判断，主动提高投资杠杆，增加信用债持仓比例；二季度，在央行连续两次启动定向降准，债券市场进一步向好的情况下，本基金继续坚持稳健的投资策略，在维持杠杆规模相对稳定的基础上积极调整个券持仓比例，以票息策略为主，稳定获取债券持有期收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.043元，基金份额累计净值为1.043元；本报告期份额净值增长率为3.57%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年，受地产拖累，钢铁、水泥、煤炭价格将持续步入下降通道，经济转型短期内难以实现，“微刺激”转向“全面刺激”的概率不大，下半年中国经济增长继续下行压力较大；另一方面，4月30日央行年度金融稳定报告中正式提出“应在风险可控的前提下，有序打破刚性兑付。”这种提法基本上为下半年打破信托刚性兑付确定了方向，让市场为风险进行定价。在有序打破刚性兑付政策的指导下，下半年以地产及矿产为标的的信托产品风险加大，社会信用风险溢价会显著上升，低等级信用债信用利差将会加大，而高等级信用债则有望成为资金的避风港。 从政策导向看，去产能、调结构、经济转型代表了中国经济发展的未来，货币政策强调稳中求进，继续加快淘汰过剩产能，加强监管影子银行，因此无论实体经济还是金融领域都面临去杠杆压力，下半年货币政策释放空间有限。但从长期看，降低实体经济融资成本，提高微观经济运营活力，刺激社会有效需求是政策制订的目标所在，目前基准利率、存款准备金率仍处在高位，央行的货币政策还有较大的操作空间。 下半年，本基金将在加强流动性管理的基础上，灵活调整投资组合杠杆及久期，并逐渐提升高等级信用债的投资比例，主动规避下半年可能爆发的信用违约事件给债券市场带来的短期冲击，以求获取稳定收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括运营部以及投资部、研究部、监察稽核部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的管理人——华宸未来基金管理有限公司在华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华宸未来基金管理有限公司编制和披露的华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 4,923,997.93 9,641,712.00 结算备付金 1,353,965.03 1,097,102.86 存出保证金 11,930.37 11,468.13 交易性金融资产 114,158,088.20 114,783,359.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 114,158,088.20 114,783,359.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,960,554.79 4,855,343.26 应收利息 3,593,159.32 1,546,210.51 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 127,001,695.64 131,935,195.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 38,998,732.50 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 185,968.04 2,210,620.07 应付管理人报酬 54,258.74 88,238.44 应付托管费 15,502.50 25,210.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 18,019.92 16,496.99 应交税费 - - 应付利息 24,918.21 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 137,071.72 113,331.49 负债合计 39,434,471.63 2,453,897.98 所有者权益： 实收基金 83,972,284.78 128,542,197.89 未分配利润 3,594,939.23 939,100.09 所有者权益合计 87,567,224.01 129,481,297.98 负债和所有者权益总计 127,001,695.64 131,935,195.96 6.2 利润表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 4,353,709.11 - 1.利息收入 3,013,550.81 - 其中：存款利息收入 36,521.63 - 债券利息收入 2,966,967.70 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,061.48 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -284,365.34 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -284,365.34 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,567,752.84 - 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 56,770.80 - 减：二、费用 1,067,846.01 - 1．管理人报酬 376,961.00 - 2．托管费 107,703.19 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,146.52 - 5．利息支出 435,218.68 - 其中：卖出回购金融资产支出 435,218.68 - 6．其他费用 142,816.62 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,285,863.10 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,285,863.10 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 128,542,197.89 939,100.09 129,481,297.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 3,285,863.10 3,285,863.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -44,569,913.11 -630,023.96 -45,199,937.07 其中：1.基金申购款 214,929.73 1,340.08 216,269.81 2.基金赎回款 -44,784,842.84 -631,364.04 -45,416,206.88 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 83,972,284.78 3,594,939.23 87,567,224.01 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______阙水深______ ______阙水深______ ____王松三____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]177号文的核准，由基金管理人华宸未来基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年8月20日正式生效，首次设立募集规模为197,981,907.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的注册登记机构为华宸未来基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金固定收益类资产的80%；本基金投资于权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资业绩比较基准为：中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生重大会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无差错事项。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税； 3、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税； 4、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税； 5、自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税； 6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宸未来基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工行”） 基金托管人、基金代销机构 韩国未来资产基金管理公司 基金管理人的股东 华宸信托有限责任公司 基金管理人的股东 咸阳长涛电子科技有限公司 基金管理人的股东 深圳华宸未来资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 376,961.00 - 其中：支付销售机构的客户维护费 256,340.70 - 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.7%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 107,703.19 - 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日（ 2013年8月20日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 11.9100% - 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换换出份额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 3、基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有除基金管理人之外的其他关联方持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,923,997.93 32,112.87 - - 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币38,998,732.50元，于2014年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 114,158,088.20 89.89 其中：债券 114,158,088.20 89.89 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,277,962.96 4.94 7 其他各项资产 6,565,644.48 5.17 8 合计 127,001,695.64 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,460,942.00 16.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 99,697,146.20 113.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 114,158,088.20 130.37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1380088 13三明城投债 200,000 20,106,000.00 22.96 2 124402 13丹投01 179,990 18,268,985.00 20.86 3 124364 13临尧都 180,110 18,011,000.00 20.57 4 124096 12淮城资 100,000 10,135,000.00 11.57 5 124363 13郑投资 100,010 10,081,008.00 11.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,930.37 2 应收证券清算款 2,960,554.79 3 应收股利 - 4 应收利息 3,593,159.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,565,644.48 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 714 117,608.24 11,195,219.12 13.33% 72,777,065.66 86.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 11.91 10,000,000.00 11.91 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 11.91 10,000,000.00 11.91 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年8月20日 ）基金份额总额 197,981,907.82 本报告期期初基金份额总额 128,542,197.89 本报告期基金总申购份额 214,929.73 减:本报告期基金总赎回份额 44,784,842.84 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 83,972,284.78 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内基金管理人重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 - - 4,656.36 19.01% - 兴业证券 2 - - 19,840.64 80.99% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 29,552,615.50 13.41% 214,400,000.00 24.94% - - 兴业证券 190,774,504.82 86.59% 645,400,000.00 75.06% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华宸未来基金管理有限公司 2014年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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