上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国泰沪深300指数增强A(000512)  基金公开信息
流水号 2896140
基金代码 000512
公告日期 2022-07-21
编号 1
标题 国泰沪深300指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022年 7月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰沪深 300指数增强
基金主代码 000512
交易代码 000512
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 2日
报告期末基金份额总额 136,879,804.75份
投资目标 本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的
投资收益,实现基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债
券投资策略;4、中小企业私募债投资策略;5、资
产支持证券投资策略;6、权证投资策略; 7、股
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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指期货投资策略;8、股票期权投资策略;9、融资
与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

国泰沪深 300 指数增强
A
国泰沪深 300指数增强 C
下属分级基金的交易代

000512 002063
报告期末下属分级基金
的份额总额
132,450,477.87份 4,429,326.88份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
国泰沪深 300指数增强A 国泰沪深 300指数增强C
1.本期已实现收益 -5,739,155.93 -198,493.39
2.本期利润 10,102,693.70 346,719.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0773 0.0778
4.期末基金资产净值 173,969,551.90 5,703,984.89
5.期末基金份额净值 1.3135 1.2878
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰沪深 300指数增强 A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.00% 1.31% 5.93% 1.36% 0.07% -0.05%
过去六个月 -7.19% 1.32% -8.72% 1.38% 1.53% -0.06%
过去一年 -13.67% 1.20% -13.40% 1.18% -0.27% 0.02%
过去三年 35.32% 1.25% 16.70% 1.20% 18.62% 0.05%
自基金合同
生效起至今
32.37% 1.25% 12.60% 1.22% 19.77% 0.03%
2、国泰沪深 300指数增强 C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.97% 1.31% 5.93% 1.36% 0.04% -0.05%
过去六个月 -7.24% 1.32% -8.72% 1.38% 1.48% -0.06%
过去一年 -13.76% 1.20% -13.40% 1.18% -0.36% 0.02%
过去三年 34.75% 1.25% 16.70% 1.20% 18.05% 0.05%
自基金合同
生效起至今
31.84% 1.25% 12.60% 1.22% 19.24% 0.03%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国泰沪深 300指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 4月 2日至 2022年 6月 30日)
1.国泰沪深 300指数增强 A:
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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注:本基金合同生效日为 2019年 4月 2日,在六个月建仓期结束时,各项资产配置比
例符合合同约定。
2.国泰沪深 300指数增强 C:

注:本基金合同生效日为 2019年 4月 2日,在六个月建仓期结束时,各项资产配置比
例符合合同约定。

国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢东旭
国泰
沪深
300指
数增
强、国
泰国
证新
能源
汽车
指数
(LOF
)、国
泰上
证综

ETF、
国泰
国证
有色
金属
行业
指数、
国泰
沪深
300指
数、国
泰上
证综
合 ETF
联接、
国泰
创业
板指

(LOF
)、国
2019-11-
01
- 11年
硕士研究生。曾任职于中信证
券、华安基金管理有限公司、
创金合信基金管理有限公司。
2018 年 7 月加入国泰基金管
理有限公司,任基金经理助
理。2019 年 11 月至 2020 年
12 月任国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金的
基金经理,2019 年 11 月至
2022 年 2 月任国泰中证 500
指数增强型证券投资基金的
基金经理,2019年 11月起兼
任国泰国证新能源汽车指数
证券投资基金(LOF)和国泰
沪深300指数增强型证券投资
基金的基金经理,2020 年 8
月起兼任国泰上证综合交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理,2021年 1月起兼
任国泰国证有色金属行业指
数证券投资基金(由国泰国证
有色金属行业指数分级证券
投资基金终止分级运作变更
而来)、国泰沪深 300 指数证
券投资基金和国泰上证综合
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金
经理,2021年 7月起兼任国泰
创业板指数证券投资基金
(LOF)、国泰国证房地产行业
指数证券投资基金、国泰中证
煤炭交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、国
泰中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金、国泰中证全指家用电器
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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泰中
证煤
炭 ETF
联接、
国泰
中证
钢铁
ETF联
接、国
泰中
证新
能源
汽车
ETF联
接、国
泰中
证全
指家
用电
器 ETF
联接、
国泰
国证
房地
产行
业指
数、国
泰沪
深 300
增强
策略
ETF的
基金
经理
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金和国泰
中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理,2021
年 12 月起兼任国泰沪深 300
增强策略交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告
期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内
幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 二季度受国内疫情多点发散,尤其是上海疫情封控影响,包括上海在
内的长三角地区经济活动受到较大冲击,投资者对国内 2季度的宏观经济形势预
期极度悲观,A 股市场延续一季度下跌趋势,并于 4 月 27 日创下年内新低,上
证指数跌穿 3000点整数关口,最低下探至 2863.65近两年内低点。在中央和地
方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下,尤其是 5月 25日国务院召开直
达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议,上海疫情逐步受控,投资者的悲
观情绪得到缓解,叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振,军
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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工行业带领市场率先反弹,之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下,
包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强,以比亚迪为代表的
新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高; 受俄乌局势持续影响,全球能
源和粮食供应紧张局势加剧,以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务
推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。
全季度来看,上证指数震荡上涨 4.5%,大盘蓝筹股的表征指数如上证 50上
涨 5.5%,沪深 300指数上涨 6.21%,成长性中盘股表征指数如中证 500上涨 2.04%,
小盘股表征指数中证 1000上涨 3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较
多的创业板指上涨 5.68%,科创板 50上涨 1.34%。
在行业表现上,申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备,
涨幅分别为 23.09%、22.19%和 15.1%,表现落后的为房地产、计算机、综合,分
别下跌了 8.94%、8.03%和 4.75%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 6.00%,同期业绩比较基准收益率为
5.93%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 5.97%,同期业绩比较基准收益率为
5.93%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年 2季度受疫情封控影响,国内经济面临近几年最大的压力,3季度即
将迎来党的 20 大的召开,下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的
目标至关重要,我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕,各项稳经济政策将持
续发力,经济活动恢复有望加快,整体上有利于投资者信心的修复。
后疫情时代,全球地缘政治纷繁复杂,地缘政治危机成为影响全球政治经济
的最大的不确定性。另一方面,新冠病毒变种不确定性加大,经济恢复总体上仍
然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中,主要经济
体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 164,806,978.18 89.63
其中:股票 164,806,978.18 89.63
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,801,639.23 8.05
7 其他各项资产 4,269,629.64 2.32
8 合计 183,878,247.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -

-

C 制造业 305,234.00 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 305,234.00 0.17
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,003,773.00

4.45

C 制造业 91,941,982.87 51.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,173,030.00 3.44
E 建筑业 1,837,500.00 1.02
F 批发和零售业 3,829,296.00 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 7,542,001.00 4.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,664,759.00 2.04
J 金融业 34,973,880.31 19.47
K 房地产业 4,719,422.00 2.63
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,816,100.00 1.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 164,501,744.18 91.56

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 11,533,800.00 6.42
2 300750 宁德时代 7,800 4,165,200.00 2.32
3 002594 比亚迪 12,400 4,135,276.00 2.30
4 000333 美的集团 65,000 3,925,350.00 2.18
5 300059 东方财富 147,582 3,748,582.80 2.09
6 601398 工商银行 624,000 2,976,480.00 1.66
7 600438 通威股份 49,600 2,969,056.00 1.65
8 000001 平安银行 186,700 2,796,766.00 1.56
9 000002 万科 A 134,300 2,753,150.00 1.53
10 000792 盐湖股份 88,400 2,648,464.00 1.47
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 688326 经纬恒润 911 122,137.77 0.07
2 688120 华海清科 542 117,679.04 0.07
3 688400 凌云光 2,983 65,417.19 0.04
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF2207 IF2207 3.00
4,025,880.0
0
60,000.00 套保
公允价值变动总额合计(元) 60,000.00
股指期货投资本期收益(元) 243,180.80
股指期货投资本期公允价值变动(元) 74,700.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执
行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“盐湖股份”、“工
商银行”、“平安银行”公告自身或分支机构违规外)没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
盐湖股份因针对可能导致遭受重大损失或承担大额赔偿责任而未对该事项及时
履行相关临时信息披露义务,受到深交所监管关注。
工商银行及下属分支机构因未有效落实抵押担保发放贷款导致形成风险;员工异
常行为管理不到位;违规操作并泄露个人存款账户交易信息;欺骗投保人、被保
险人或者受益人;存在以贷收费行为;超过期限或未向中国人民银行报送账户开
立、变更、撤销等资料;违规办理房地产开发贷款和个人按揭贷款业务,严重违
反审慎经营规则;经营贷款违规流入房地产领域;内控管理不严,违法办理国内
保理融资业务;贷后管理不到位、信贷资金被挪用,压单压票;员工挪用拆迁补
偿款;违规为客户办理冒名信用卡;占压财政资金;固定资产贷款资金变相被用
于缴纳土地出让金等原因,多次受到监管机构公开处罚。
平安银行及下属分支机构因贷前调查不尽职;经营贷款违规流入房地产领域;个
人贷款资金违规用于偿还贷款;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报
送可疑交易报告;以不正当手段吸收存款;违反人民币银行结算账户管理相关规
定;现金管理不到位;转嫁经营成本;违反账户管理规定;违反金融营销宣传管
理规定;违规发放重组贷款掩盖不良贷款等原因,多次受到监管机构公开处罚。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 527,175.88
2 应收证券清算款 3,418,612.64
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 323,841.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,269,629.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688326 经纬恒润 122,137.77 0.07 新股锁定
2 688120 华海清科 117,679.04 0.07 新股锁定
3 688400 凌云光 65,417.19 0.04 网下中签

§6 开放式基金份额变动
单位:份
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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项目
国泰沪深300指数增强
A
国泰沪深300指数增强
C
本报告期期初基金份额总额 127,898,746.04 4,332,270.69
报告期期间基金总申购份额 8,962,897.06 1,375,026.18
减:报告期期间基金总赎回份额 4,411,165.23 1,277,969.99
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 132,450,477.87 4,429,326.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人
未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情

序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份

持有份额
份额占

机构 1
2022年 04月 01
日至 2022年 06
月 30日
53,65
6,616
.83
- -
53,656,616
.83
39.20%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
国泰沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同
2、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层。
基金托管人住所。

9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com






国泰基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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