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| 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2896128 | ||||||||
| 基金代码 | 517110 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证沪港深创新药产业 ETF 场内简称 创新药 HK 基金主代码 517110 交易代码 517110 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 9月 8日 报告期末基金份额总额 227,098,525.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足、港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按 照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况 下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面 临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理 人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后 及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持 证券投资策略；5、可转换债券和可交换债券投资策略；6、 股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证沪港深创新药产业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风 险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 -11,201,115.58 2.本期利润 -1,650,692.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 4.期末基金资产净值 171,324,368.86 5.期末基金份额净值 0.7544 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.13% 2.07% -2.11% 2.17% 0.98% -0.10% 过去六个月 -14.45% 2.21% -16.44% 2.37% 1.99% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -24.56% 1.91% -26.99% 2.12% 2.43% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 9 月 8 日至 2022 年 6月 30 日） 注：（1）本基金的合同生效日为2021年9月8日，截止至2022年6月30日，本基金运作时间未 满一年； （2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 国泰中 证生物 医药 ETF 联 接、国 泰国证 医药卫 生行业 2021-09-08 - 15 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年6月在华安基金管理有限 公司担任高级区域经理。 2011 年 7 月加入国泰基金 管理有限公司，历任产品品 牌经理、研究员、基金经理 助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 指数、 国泰国 证食品 饮料行 业指 数、国 泰量化 收益灵 活配置 混合、 国泰中 证生物 医药 ETF、国 泰 CES 半导体 芯片行 业 ETF 联接、 国泰上 证综合 ETF、国 泰中证 医疗 ETF、国 泰中证 畜牧养 殖 ETF、国 泰中证 医疗 ETF 联 接、国 泰中证 全指软 件 ETF 联接、 国泰中 证畜牧 养殖 ETF 联 接、国 泰中证 沪港深 生行业指数分级证券投资 基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁 益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2018 年 7月起兼任国泰 量化收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月起兼任国泰中 证生物医药交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金和国泰中证生物医药交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导 体芯片行业交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金（由国泰 CES 半导 体行业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金更名而来）的基金经 理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、国泰中证 钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金、国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金、国 泰中证钢铁交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2020 年 8 月起兼任国 泰上证综合交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2020 年 12 月起兼任 国泰中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 1月起兼任 国泰国证医药卫生行业指 数证券投资基金（由国泰国 证医药卫生行业指数分级 证券投资基金终止分级运 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 创新药 产业 ETF、国 泰中证 沪港深 创新药 产业 ETF 发 起联 接、国 泰沪深 300 增 强策略 ETF、国 泰富时 中国国 企开放 共赢 ETF 的 基金经 理、国 泰中证 港股通 科技 ETF 的 基金经 理，量 化投资 （事 业）部 总监 作变更而来）、国泰国证食 品饮料行业指数证券投资 基金（由国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金终止分级运作变更而来） 的基金经理，2021 年 1月至 2022 年 2 月任国泰上证综 合交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的基金经理，2021 年 2月至 2022 年 2 月任国泰中证全 指软件交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2021 年 3 月起兼任国泰中 证畜牧养殖交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2021 年 6 月起兼任国 泰中证医疗交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金、国泰中证全指软 件交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的基金经理，2021 年 7月起 兼任国泰中证畜牧养殖交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基 金经理，2021 年 9月起兼任 国泰中证沪港深创新药产 业交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪 港深创新药产业交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理， 2021 年 12 月起兼任国泰沪 深300增强策略交易型开放 式指数证券投资基金和国 泰富时中国国企开放共赢 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2022 年1月起兼任国泰中证港股 通科技交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 2016 年 6 月至 2018 年 7 月 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 任量化投资（事业）部副总 监，2018 年 7月起任量化投 资（事业）部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度沪深 300 指数触底反弹，上涨 6.21%。3 月 16 日政策底出现以后，股市 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 进入磨底期，4月上海疫情加剧，影响经济，情绪不稳，股市大跌，上证综指一度跌破 3000 点。后续随着复产复工预期加强，美联储加息预期放缓等利好爆发，成长股率先反弹。二季 度 SHS 创新药指数下跌 2.11%，创新药沪深港 ETF 下跌 1.13%，联接 A和 C分别下跌 1.5%和 1.57%，较好地实现了对指数的跟踪。整个二季度，由于上海保受疫情困扰，全国多地也出 现疫情偶发现象，核酸检测板块业绩向好预期强化，但其它医药板块受停产停工影响，药物 的销售情况收到影响较大。部分 CXO 企业被列入美国实体清单、UVL 清单，叠加医药一级市 场投融资预冷，医药板块二季度基本没有跟上反弹。 作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内， 我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了 合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，虽然还会有一些内外部因素的干扰，但随着防疫政策取得阶段性胜利，国 家对新兴产业政策的支持，投资者可以逐步乐观起来。 如 CXO 板块，压制 CXO 板块估值另 外两个负面因素为对板块明后年高增长持续性以及对中美脱钩的担心；中金公司指出年报及 一季报后，随着各家公布自身资本支出的计划为 2023-2024 年提供一些前瞻性数据，预计下 半年陆续公布的新签订单或将进一步缓解市场对负面因素的担心，情绪会逐步乐观起来。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 168,787,754.40 97.79 其中：股票 168,787,754.40 97.79 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,215,906.82 1.86 7 其他各项资产 596,720.76 0.35 8 合计 172,600,381.98 100.00 注：1、上述股票投资包括可退替代款估值增值。 2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 50,358,471.78 元，占基金资 产净值比例为29.39%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 214,535.07 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,708.31 0.01 J 金融业 - - 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,792.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 231,035.38 0.13 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,248,081.13 48.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,907,780.00 3.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,042,386.11 16.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 合计 118,198,247.24 68.99 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 - - 公用事业 - - 通讯服务 - - 非日常生活消费品 7,119,183.09 4.16 能源 - - 房地产 - - 日常消费品 - - 工业 - - 医疗保健 43,239,288.69 25.24 信息技术 - - 原材料 - - 合计 50,358,471.78 29.39 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603259 药明康德 154,561 16,072,798.39 9.38 1 02359 药明康德 32,770 2,928,568.22 1.71 2 600276 恒瑞医药 440,700 16,345,563.00 9.54 3 02269 药明生物 263,000 16,148,894.85 9.43 4 06160 百济神州 131,800 11,102,333.14 6.48 5 300122 智飞生物 78,500 8,714,285.00 5.09 6 300142 沃森生物 155,400 7,519,806.00 4.39 7 000661 长春高新 31,400 7,329,388.00 4.28 8 600196 复星医药 118,600 5,229,074.00 3.05 8 02196 复星医药 42,364 1,052,460.27 0.61 9 300347 泰格医药 51,500 5,894,175.00 3.44 10 01093 石药集团 814,000 5,422,811.10 3.17 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 03759 康龙化成 10,150 681,828.02 0.40 2 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.03 3 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02 4 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02 5 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除 “沃森生物”公告自身或分支机 构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 沃森生物公司本身因在对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中，存在以下内部控制缺陷： 一是投资决策程序执行不到位；二是投后跟踪管理不到位，受到中国证券监督管理委员会云 南监管局责令改正等公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,890.32 2 应收证券清算款 505,662.91 3 应收股利 75,167.53 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 596,720.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 218,098,525.00 报告期期间基金总申购份额 51,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 42,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 227,098,525.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 2、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 16 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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