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| 国泰科创板两年定期开放混合(506009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2896106 | ||||||||
| 基金代码 | 506009 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰科创板两年定期开放混合 场内简称 科创国泰 基金主代码 506009 交易代码 506009 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭 运作和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2022年 2月 18日 报告期末基金份额总额 213,293,525.47份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资 回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期内投资策略：1、大类资产配置策略；2、股 票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略； 5、资产支持证券投资策略；6、转融通证券出借投资策略。 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的 组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投 资限制与投资比例的前提下，将主要进行流动性管理。 业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率×70%+中证港股通综合指 数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于 股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可 投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风 险、退市风险和投资集中风险等。本基金投资港股通标的 股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -1,112,524.26 2.本期利润 19,522,183.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0915 4.期末基金资产净值 229,686,854.38 5.期末基金份额净值 1.0769 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.30% 1.17% 1.59% 1.59% 7.71% -0.42% 自基金合同 生效起至今 7.69% 1.00% -6.01% 1.53% 13.70% -0.53% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2022年 2月 18日至 2022年 6月 30日) 注：（1）本基金的合同生效日为2022年2月18日，截止至2022年6月30日，本基金运作时间未 满一年； 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 （2）本基金的建仓期为六个月，截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月 建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 姜英 国泰科 创板两 年定期 开放混 合、国 泰中小 盘成长 混合 （LOF ）的基 金经理 2022-02-18 - 10年 硕士研究生。本科毕业于北 京大学生命科学学院，获得 金融学和管理学硕士。曾任 职于国金证券、光大保德信 基金，负责医药和消费领域 研究。2016年 3月加入国泰 基金，历任研究员、基金经 理助理。2020 年 12 月至 2022 年 6 月任国泰金牛创 新成长混合型证券投资基 金的基金经理，2022 年 2 月起任国泰科创板两年定 期开放混合型证券投资基 金的基金经理，2022 年 3 月起兼任国泰中小盘成长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）的基金经理。 樊利安 国泰浓 益灵活 配置混 合、国 泰民益 灵活配 置混合 （LOF ）、国泰 融丰外 延增长 灵活配 置混合 2022-02-18 - 16年 硕士。曾任职上海鑫地投资 管理有限公司、天治基金管 理有限公司等。2010 年 7 月加入国泰基金，历任研究 员、基金经理助理。2014 年 10 月起任国泰民益灵活 配置混合型证券投资基金 （LOF）（原国泰淘新灵活 配置混合型证券投资基金） 和国泰浓益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2015年 1月至 2018年 8月任国泰结构转型灵活配 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 （LOF ）、国泰 宏益一 年持有 期混 合、国 泰同益 18个 月持有 期混 合、国 泰浩益 混合、 国泰科 创板两 年定期 开放混 合的基 金经理 置混合型证券投资基金的 基金经理，2015 年 3 月至 2019 年 1 月任国泰国策驱 动灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年 5月至 2020年 5月任国 泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2015 年 6 月至 2019 年 12 月任国泰睿吉灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2015 年 6 月至 2018 年2月任国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年 6月至 2017 年1月任国泰金泰平衡混合 型证券投资基金（由金泰证 券投资基金转型而来）的基 金经理，2016年 5月至 2017 年 11 月任国泰融丰定增灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2016 年 8 月至 2018 年 8 月任国泰添 益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2016 年 10月至 2018年 4月任国 泰福益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2016年 11 月至 2018年 12 月任国泰鸿益灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2016年 12月至 2019 年 12 月任国泰普益灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2016年 12月至 2020 年 5 月任国泰安益灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 3 月任国泰鑫 益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2016 年 12月至 2018年 5月任国 泰泽益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任国泰景益灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2016年 12月至 2018 年8月任国泰信益灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2016 年 12 月至 2018 年 9 月任国泰丰益灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任国泰嘉 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰众益灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2017年 3月至 2018 年9月任国泰融信定增灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2017年 7月至 2018年 11月任国泰融安多 策略灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2017 年 7月至 2018年 9月任国 泰稳益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2017年 8月至 2018 年9月任国泰宁益定期开放 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2017 年 11 月起兼任国泰融丰外延 增长灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）（由国泰 融丰定增灵活配置混合型 证券投资基金转换而来）的 基金经理，2018 年 1 月至 2018 年 5 月任国泰瑞益灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 1 月至 2018 年 8 月任国泰恒 益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2018 年 9月至 2020年 8月任国 泰融信灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）（由国 泰融信定增灵活配置混合 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 型证券投资基金转换而来） 的基金经理，2019年 5月至 2020 年 6 月任国泰多策略 收益灵活配置混合型证券 投资基金和国泰民福策略 价值灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2019 年 8月至 2020年 10月任国 泰民利策略收益灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2020年 6月起兼任 国泰宏益一年持有期混合 型证券投资基金的基金经 理，2020年 8月至 2022年 2 月任国泰浩益 18 个月封 闭运作混合型证券投资基 金的基金经理，2021 年 4 月起兼任国泰同益 18 个月 持有期混合型证券投资基 金的基金经理，2022 年 2 月起兼任国泰浩益混合型 证券投资基金（由国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证 券投资基金变更而来）和国 泰科创板两年定期开放混 合型证券投资基金的基金 经理。2015 年 5 月至 2016 年 1 月任研究部副总监， 2016年 1月至 2018年 7月 任研究部副总监（主持工 作），2018 年 7 月至 2019 年 7月任研究部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，A股市场从 4月上海疫情反复对经济冲击的悲观预期反映下创下上半年低 点，之后 5-6月在复产复工、国家对经济支持力度加大的国内宽松背景下，整体市场迎来了 反弹。正如上个季度所预期，对于海外流动性收紧预期的拐点非常重要，也就是美国从通胀、 滞胀走向衰退的预期，短期对于加息担忧的弱化，也给国内资产反弹迎来了窗口期。 二季度配置方面，加大了新能源产业链和汽车板块的配置，同时对于国内长期渗透率提 升空间大、格局好、政策回暖的医美板块以及创新产业链的 CRO标的仍有较高仓位。对于 医药行业，我们判断下半年会出现 2-3年的板块性投资机会，创新药 XBI指数目前处于历史 极低水平，融资边际改善预期，二季度也增持了部分港股创新药标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 9.30%，同期业绩比较基准收益率为 1.59%。 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，海外方面，6 月的 FOMC 议息会议美联储下调了全年的经济增长预期， 美股面临盈利预期下调风险，衰退担忧仍在升温，警惕海外衰弱预期对国内出口产业链的负 面冲击。国内下半年国内 A 股市场，经过了两个月左右的修复后，大部分行业的估值水平 处于较合理水平，我们判断风险偏好修复的结构性行情接近尾声。 第九版新冠肺炎防治方案出台之后，在旅游出行、货物流通效率等方面改善明显，整体 经济活力出现实质性恢复，我们看好下半年国内消费复苏带来的投资机会，经济修复的重点 从生产端逐步转向消费端，下半年疫后消费边际复苏带来的收入端回升，以及通胀预期下降 后带来的成本端压力减弱预期，对利润率提升的可预见性较强。 三季度配置方面，在中报业绩期，对于业绩的确定性给与更高权重。从竞争格局和增长 的持续性上仍看好医药和医美板块的确定性、稀缺性增长潜力，同时看好下半年消费复苏的 机会。 2022 年无论经济还是股票市场面临着诸多冲击，展望未来，我们对中国的长期经济增 长潜力和产业升级带来的机会非常乐观。中国的崛起，对现有地缘政治和国际秩序的冲击， 现在以及未来不排除会持续有持续的外部扰动因素，我们相信每一轮冲击过后都会有新的产 业趋势及经济增长动力出现，对于机会把握也会持开放心态。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 188,446,399.59 72.06 其中：股票 188,446,399.59 72.06 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 32,156,000.00 12.30 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,113,089.89 13.43 7 其他各项资产 5,799,717.87 2.22 8 合计 261,515,207.35 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为16,049,288.10元，占基金资产 净值比例为6.99%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.58 C 制造业 139,670,335.02 60.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,105,801.92 6.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,288,671.11 7.53 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,397,111.49 75.06 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 - - 公用事业 - - 通讯业务 - - 非日常生活消费品 6,961,879.45 3.03 能源 - - 房地产 - - 日常消费品 - - 工业 - - 医疗保健 9,087,408.65 3.96 信息技术 - - 原材料 - - 合计 16,049,288.10 6.99 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688202 美迪西 39,921 13,557,570.81 5.90 2 688005 容百科技 99,675 12,901,932.00 5.62 3 688363 华熙生物 85,919 12,215,963.42 5.32 4 688301 奕瑞科技 23,605 11,166,109.20 4.86 5 688008 澜起科技 129,854 7,866,555.32 3.42 6 688366 昊海生科 71,907 7,606,322.46 3.31 7 688690 纳微科技 84,782 6,851,233.42 2.98 8 688111 金山办公 33,256 6,555,422.72 2.85 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 9 688526 科前生物 238,473 6,197,913.27 2.70 10 600702 舍得酒业 25,300 5,160,947.00 2.25 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“舍得酒业”违规外）没 有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 舍得酒业因控股股东及其关联方违规占用公司巨额资金、关联方相关信息披露不 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 完整，受到上交所公开谴责、通报批评等处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,829.43 2 应收证券清算款 5,732,818.50 3 应收股利 20,069.94 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,799,717.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 213,293,525.47 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 213,293,525.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 80,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 80,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 37.51 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 04月 01 日至 2022年 06月 30日 80,000, 000.00 - - 80,000,000.0 0 37.51% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 16 1、关于准予国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复 2、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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