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| 国泰上证180金融ETF联接A(020021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895988 | ||||||||
| 基金代码 | 020021 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 国泰上证 180金融 ETF联接 基金主代码 020021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 31日 报告期末基金份额总额 364,731,209.49份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF投资策略；3、成份股、 备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投 资策略。 业绩比较基准 上证 180金融股指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 3 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰上证 180金融ETF联接 A 国泰上证 180金融ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 020021 014994 报告期末下属分级基金的份 额总额 326,485,671.70份 38,245,537.79份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510230 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 31日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2011年 5月 23日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策 略。 业绩比较基准 上证 180金融股指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 国泰上证 180金融 ETF 联接 A 国泰上证 180金融 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -12,014,607.62 -212,581.46 2.本期利润 -6,804,937.45 1,035,319.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0205 0.1207 4.期末基金资产净值 350,822,645.59 41,054,368.90 5.期末基金份额净值 1.0745 1.0734 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰上证 180金融 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.12% 1.23% -2.23% 1.28% 1.11% -0.05% 过去六个月 -5.70% 1.34% -6.51% 1.38% 0.81% -0.04% 过去一年 -11.17% 1.24% -13.87% 1.26% 2.70% -0.02% 过去三年 -9.92% 1.25% -17.11% 1.27% 7.19% -0.02% 过去五年 5.09% 1.26% -6.77% 1.28% 11.86% -0.02% 自基金合同 生效起至今 64.66% 1.44% 36.26% 1.47% 28.40% -0.03% 2、国泰上证 180金融 ETF联接 C： 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 5 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.19% 1.23% -2.23% 1.28% 1.04% -0.05% 自增加 C类 份额至今 -7.46% 1.36% -8.40% 1.40% 0.94% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 3月 31日至 2022年 6月 30日) 1．国泰上证 180金融 ETF联接 A： 注：本基金合同生效日为 2011年 3月 31日，在 6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符 合合同约定。 2．国泰上证 180金融 ETF联接 C： 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 6 注：（1）本基金合同生效日为 2011年 3月 31日，在 6个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 （2）自 2022年 2月 15日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 国泰黄 金 ETF 联接、 国泰上 证 180 金融 ETF联 接、国 泰上证 180金 融 ETF、国 泰中证 2014-01-13 - 21年 硕士。2001年 5月至 2006年 9月 在华安基金管理有限公司任量化 分析师；2006年 9月至 2007年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师；2007年9月至2007 年 10月在平安资产管理有限公司 任量化分析师；2007年 10月加入 国泰基金管理有限公司，历任金融 工程分析师、高级产品经理和基金 经理助理。2014 年 1 月起任国泰 黄金交易型开放式证券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数 证券投资基金、国泰上证 180金融 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 7 计算机 主题 ETF联 接、国 泰黄金 ETF、国 泰中证 军工 ETF、国 泰中证 全指证 券公司 ETF、国 泰国证 航天军 工指数 （LOF） 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 （LOF） 、国泰 策略价 值灵活 配置混 合、芯 片 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF联 接、国 泰中证 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的 基金经理，2015年 4月至 2021年 1月任国泰沪深 300指数证券投资 基金的基金经理，2016 年 4 月起 兼任国泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基金经理， 2016 年 7 月起兼任国泰中证军工 交易型开放式指数证券投资基金 和国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理，2017年 3月至 2017年 5月 任国泰保本混合型证券投资基金 的基金经理，2017年 3月至 2018 年 12月任国泰策略收益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月起兼任国泰国证航天 军工指数证券投资基金（LOF）的 基金经理，2017 年 4 月起兼任国 泰中证申万证券行业指数证券投 资基金（LOF）的基金经理，2017 年 5 月起兼任国泰策略价值灵活 配置混合型证券投资基金（由国泰 保本混合型证券投资基金变更而 来）的基金经理，2017 年 5 月至 2018 年 7 月任国泰量化收益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017年 8月起至 2019年 5 月任国泰宁益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2018年 5月至 2022年 3月任国泰 量化成长优选混合型证券投资基 金的基金经理，2018年5月至2019 年 7 月任国泰量化价值精选混合 型证券投资基金的基金经理，2018 年 8月至 2019年 4月任国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策略收益 混合型证券投资基金（由国泰策略 收益灵活配置混合型证券投资基 金变更而来）的基金经理，2019 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 8 全指证 券公司 ETF联 接的基 金经 理、投 资总监 （量 化）、金 融工程 总监 年 4月至 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由 国泰结构转型灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基金经 理，2019年 5月至 2019年 11月 任国泰中证 500 指数增强型证券 投资基金（由国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金变更 注册而来）的基金经理，2019年 5 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行 业交易型开放式指数证券投资基 金（由国泰 CES 半导体行业交易 型开放式指数证券投资基金更名 而来）的基金经理，2019 年 7 月 至 2021年 1月任上证 5年期国债 交易型开放式指数证券投资基金 和上证 10年期国债交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理， 2019 年 7 月起兼任国泰中证计算 机主题交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2019 年 8 月 起兼任国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理，2019 年 9 月起兼任国 泰中证全指通信设备交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2020年 12月起 兼任国泰中证计算机主题交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金（由国泰深证 TMT50指数分级 证券投资基金转型而来）的基金经 理，2021 年 5 月起兼任国泰中证 全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的 基金经理。2017 年 7 月起任投资 总监（量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 9 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度受国内疫情多点发散，尤其是上海疫情封控影响，包括上海在内的长三角地区经济活 动受到较大冲击，投资者对国内 2季度的宏观经济形势预期极度悲观，A股市场延续一季度下跌 趋势，并于 4月 27日创下年内新低，上证指数跌穿 3000点整数关口，最低下探至 2863.65近两 年内低点。在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下，尤其是 5月 25日国务院召 开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议，上海疫情逐步受控，投资者的悲观情绪得到 缓解，叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振，军工行业带领市场率先反弹， 之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下，包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受 益行业持续走强，以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高；受俄乌局势 持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业 务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 10 全季度来看，上证指数震荡上涨 4.5%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50上涨 5.5%，沪深 300 指数上涨 6.21%，成长性中盘股表征指数如中证 500上涨 2.04%，小盘股表征指数中证 1000上涨 3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨 5.68%，科创板 50上涨 1.34%。 在行业表现上，申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备，涨幅分别为 23.09%、 22.19%和 15.1%，表现落后的为房地产、计算机、综合，分别下跌了 8.94%、8.03%和 4.75%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为-1.12%，同期业绩比较基准收益率为-2.23%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为-1.19%，同期业绩比较基准收益率为-2.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2季度受疫情封控影响，国内经济面临近几年最大的压力，3季度即将迎来党的 20大的召开， 下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要，我们预计国内宏观流动性将 保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心 的修复。 后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定 性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济 体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 367,262,000.37 90.01 3 固定收益投资 1,019,049.32 0.25 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 11 其中：债券 1,019,049.32 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,690,766.16 6.05 8 其他各项资产 15,073,207.71 3.69 9 合计 408,045,023.56 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 上证 180金融交易型 开放式指数证券投资 基金 股票 型 交易型开放 式(ETF) 国泰基金管 理有限公司 367,262,000.37 93.72 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 1,019,049.32 0.26 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,019,049.32 0.26 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债 10 10,000 1,019,049.32 0.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 13 5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,200.51 2 应收证券清算款 14,844,949.34 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 210,057.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,073,207.71 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰上证180金融ETF 联接A 国泰上证180金融ETF 联接C 本报告期期初基金份额总额 352,904,381.29 1,474,850.77 报告期期间基金总申购份额 42,955,643.29 59,879,982.36 减：报告期期间基金总赎回份额 69,374,352.88 23,109,295.34 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 14 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 326,485,671.70 38,245,537.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 3、关于核准国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 2季度报告 15 国泰基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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