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| 国泰可转债债券(005246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895877 | ||||||||
| 基金代码 | 005246 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰可转债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰可转债债券 基金主代码 005246 交易代码 005246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 28日 报告期末基金份额总额 300,321,969.23份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下， 力争为基金份额持有人谋求稳健的长期回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济形势和市场环境的把握，基于对 财政政策、货币政策的深入分析，判断股票类资产、债券 类资产之间和债券类资产内部各类子资产（可转换债券、 利率债、信用债等）的配置比例。 本基金主要投资策略包括：1、可转换债券投资策略；2、 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 可交换债券投资策略；3、中小企业私募债投资策略；4、 其他债券资产投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、 股票投资策略；7、存托凭证投资策略；8、国债期货投资 策略；9、权证投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债指数收益率 ×30%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资 于可转换债券（含可分离交易可转债），在债券型基金中 属于风险水平相对较高的产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -1,948,458.72 2.本期利润 40,491,493.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.1496 4.期末基金资产净值 465,766,946.24 5.期末基金份额净值 1.5509 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.22% 1.06% 3.78% 0.48% 6.44% 0.58% 过去六个月 -7.74% 1.15% -2.75% 0.57% -4.99% 0.58% 过去一年 8.39% 1.00% 5.57% 0.51% 2.82% 0.49% 过去三年 57.05% 0.89% 25.43% 0.49% 31.62% 0.40% 自基金合同 生效起至今 55.09% 0.86% 38.35% 0.51% 16.74% 0.35% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰可转债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 12月 28日至 2022年 6月 30日) 注：本基金的合同生效日为2017年12月28日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘波 国泰信 用互利 债券、 国泰可 转债债 券、国 泰招惠 收益定 期开放 债券、 国泰金 龙债 券、国 泰鑫享 稳健 6 个月滚 动持有 债券的 基金经 理 2020-09-25 - 14年 硕士研究生。曾任职于太平 养老保险、长信基金、中欧 基金。2020年 5月加入国泰 基金，拟任基金经理。2020 年9月起任国泰信用互利债 券型证券投资基金和国泰 可转债债券型证券投资基 金的基金经理，2021 年 2 月起兼任国泰招惠收益定 期开放债券型证券投资基 金和国泰金龙债券证券投 资基金的基金经理，2021 年5月起兼任国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，受新冠肺炎疫情、乌克兰危机、美元加息缩表等多重因素影响，我国经济面临 了一定下行压力。期间各项稳增长政策多措并举、持续发力，对稳定全国经济大盘起到了关 键作用。市场方面，二季度资金面相对充裕，债券收益率窄幅震荡，10 年期国债收益率上 升 3bp到 2.82%，3年期 AAA信用债收益率下降 13bp到 2.95%，3年期 AA信用债收益率 下降 30bp到 3.31%，中证转债指数上涨 4.68%，沪深 300指数上涨 6.21%。 报告期内，考虑到稳增长政策持续发力过程中，转债资产配置价值提升，本组合适当提 高了转债资产配置比例，分散配置于成长、消费、稳增长周期行业中正股基本面优良的平衡 型转债资产，并适当参与了偏股型转债品种的交易机会，同时，分散配置了一定比例股票资 产，以期获得较好的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 10.22%，同期业绩比较基准收益率为 3.78%。 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，稳增长政策进入实质推进阶段，国内经济将呈现缓步复苏趋势，并关注 俄乌局势、美元加息、国内疫情等不确定因素。市场方面，综合考虑经济阶段性回暖、通胀 结构分化、美元加息缩表等因素，预计债市将呈现窄幅震荡调整趋势，中短久期、中高评级 信用债息票策略依然是债券配置策略首选。转债和股票方面，当前资产配置环境仍有利于权 益类资产，我们将分散配置部分基本面优良的平衡型转债，并适当参与部分偏股型转债品种 的交易性机会，同时，均衡配置部分成长、消费及稳增长周期细分行业龙头股票资产，以期 获得相对稳定的投资回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 67,584,639.92 12.89 其中：股票 67,584,639.92 12.89 2 固定收益投资 444,499,373.46 84.75 其中：债券 444,499,373.46 84.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,354,756.09 1.97 7 其他各项资产 2,058,862.63 0.39 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 8 合计 524,497,632.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 64,236,639.92 13.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,890,000.00 0.41 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,458,000.00 0.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 67,584,639.92 14.51 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600885 宏发股份 100,940 4,224,339.00 0.91 2 603501 韦尔股份 23,900 4,135,417.00 0.89 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 3 601012 隆基绿能 61,600 4,104,408.00 0.88 4 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 0.88 5 002475 立讯精密 106,000 3,581,740.00 0.77 6 603659 璞泰来 41,000 3,460,400.00 0.74 7 000858 五粮液 17,000 3,432,810.00 0.74 8 688388 嘉元科技 40,000 3,394,800.00 0.73 9 300750 宁德时代 6,300 3,364,200.00 0.72 10 600745 闻泰科技 36,800 3,132,048.00 0.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 24,752,108.49 5.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 419,747,264.97 90.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 444,499,373.46 95.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113052 兴业转债 383,570 42,833,850.39 9.20 2 110082 宏发转债 294,760 36,527,176.04 7.84 3 123115 捷捷转债 253,462 30,922,426.50 6.64 4 110081 闻泰转债 241,620 29,763,737.94 6.39 5 113635 升 21转债 192,390 24,620,817.71 5.29 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“兴业银行”违规外）没 有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 兴业银行股份有限公司及下属分支机构因违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定；贷款资金回流借款人；办理银行承兑汇票不合规导致形成垫款；员工 行为排查不到位；个人按揭贷款“三查”不尽职；违规发放流动资金贷款形成案件 并迟报；未按照规定履行客户身份识别义务；违规发放贷款承接本行不良贷款； 未以适当方式供金融消费者自主选择；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资 严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项目提供 融资；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授信管理、贷前 调查严重不尽职；高管未经任职许可实际履职；为无真实交易背景的公司办理银 行承兑汇票业务；因管理不善导致金融许可证遗失；办理信用证业务未尽职审查 贸易背景真实性；未按规定进行贷款资金监控等原因，多次受到监管机构公开处 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 67,438.16 2 应收证券清算款 1,892,198.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99,225.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,058,862.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113052 兴业转债 42,833,850.39 9.20 2 110082 宏发转债 36,527,176.04 7.84 3 123115 捷捷转债 30,922,426.50 6.64 4 110081 闻泰转债 29,763,737.94 6.39 5 113635 升 21转债 24,620,817.71 5.29 6 127037 银轮转债 23,519,842.32 5.05 7 113049 长汽转债 19,980,158.47 4.29 8 128137 洁美转债 19,406,616.49 4.17 9 110073 国投转债 18,792,381.13 4.03 10 113048 晶科转债 18,695,220.73 4.01 11 128136 立讯转债 13,654,554.91 2.93 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 12 113616 韦尔转债 11,484,779.48 2.47 13 128109 楚江转债 10,829,892.37 2.33 14 123107 温氏转债 10,240,855.07 2.20 15 128142 新乳转债 7,904,579.89 1.70 16 113602 景 20转债 6,682,668.42 1.43 17 118001 金博转债 6,601,242.74 1.42 18 118000 嘉元转债 6,569,677.95 1.41 19 113011 光大转债 5,639,990.24 1.21 20 110053 苏银转债 5,550,655.86 1.19 21 113623 凤 21转债 4,420,240.77 0.95 22 127040 国泰转债 4,209,055.18 0.90 23 113606 荣泰转债 3,718,459.45 0.80 24 127047 帝欧转债 3,181,863.63 0.68 25 113632 鹤 21转债 3,080,456.02 0.66 26 113046 金田转债 2,875,071.05 0.62 27 110076 华海转债 2,208,794.58 0.47 28 113050 南银转债 1,840,260.41 0.40 29 123124 晶瑞转 2 1,242,932.23 0.27 30 110043 无锡转债 1,179,130.96 0.25 31 113584 家悦转债 831,655.33 0.18 32 128119 龙大转债 725,670.32 0.16 33 127036 三花转债 725,280.26 0.16 34 123123 江丰转债 694,415.89 0.15 35 127025 冀东转债 428,772.99 0.09 36 113605 大参转债 324,090.77 0.07 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 253,976,389.09 报告期期间基金总申购份额 71,704,256.30 减：报告期期间基金总赎回份额 25,358,676.16 报告期期间基金拆分变动份额 - 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 本报告期期末基金份额总额 300,321,969.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰可转债债券型证券投资基金注册的批复 2、国泰可转债债券型证券投资基金基金合同 3、国泰可转债债券型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 国泰基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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