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| 博时中证银行指数A(160517) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895304 | ||||||||
| 基金代码 | 160517 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时中证银行指数 场内简称 银行指数基金 基金主代码 160517 交易代码 160517 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2020年 8月 6日 报告期末基金份额总额 696,456,810.26份 投资目标 本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控 制在 4%以下。 投资策略 本基金为指数型基金，采用完全复制法，按照成份股在中证银行指数中的基 准权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将 辅以适当的替代性策略调整组合。主要投资策略是资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、股指期货投资策、权证投资策略。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中 中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益 高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 11,394,757.05 2.本期利润 -6,861,740.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0100 4.期末基金资产净值 877,090,976.76 5.期末基金份额净值 1.2594 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.20% 1.13% -2.91% 1.14% 1.71% -0.01% 过去六个月 0.98% 1.26% -0.62% 1.26% 1.60% 0.00% 过去一年 -5.52% 1.18% -9.99% 1.19% 4.47% -0.01% 自基金合同生 效起至今 13.71% 1.16% 2.85% 1.17% 10.86% -0.01% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 指数与量 化投资部 投资总监/ 基金经理 2020-08-06 - 11.8 赵云阳先生，硕士。2003年 至 2010 年在晨星中国研究 中心工作。2010年加入博时 基金管理有限公司。历任量 化分析师、量化分析师兼基 金经理助理、博时特许价值 混合型证券投资基金(2013 年 9月 13日-2015年 2月 9 日)、博时招财一号大数据保 本混合型证券投资基金 (2015年 4月 29日-2016年 5 月 30 日)、博时中证淘金大 数据 100指数型证券投资基 金(2015年 5月 4日-2016年 5 月 30 日)、博时裕富沪深 300指数证券投资基金(2015 年 5月 5日-2016年 5月 30 日)、上证企债 30 交易型开 放式指数证券投资基金 (2013年 7月 11日-2018年 1 月 26 日)、深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资 基金(2012 年 11 月 13 日 -2018年 12月 10日)、博时 深证基本面 200交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金(2012年 11月 13日-2018 年 12月 10日)、博时创业板 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(2018年 12月 10日-2019年 10月 11日)、 博时创业板交易型开放式指 数证券投资基金(2018 年 12 月10日-2019年10月11日)、 博时中证银行指数分级证券 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 4 投资基金(2015年 10月 8日 -2020年 8月 5日)、博时中 证 800证券保险指数分级证 券投资基金(2015 年 5 月 19 日-2020年 8月 6日)的基金 经理、指数与量化投资部投 资副总监。现任指数与量化 投资部投资总监兼博时上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金(2015年 10月 8日 —至今)、博时黄金交易型开 放式证券投资基金(2015 年 10月 8日—至今)、博时上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(2015 年 10月 8日—至今)、博时黄金 交易型开放式证券投资基金 联接基金(2016年 5月 27日 —至今)、博时中证央企结构 调整交易型开放式指数证券 投资基金(2018 年 10 月 19 日—至今)、博时中证央企结 构调整交易型开放式指数证 券投资基金联接基金(2018 年 11月 14日—至今)、博时 中证央企创新驱动交易型开 放式指数证券投资基金 (2019年 9月 20日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金(2019 年 11 月 13 日—至今)、博时中证银行指 数证券投资基金（LOF） (2020年 8月 6日—至今)、 博时中证全指证券公司指数 证券投资基金(2020年 8月 7 日—至今)、博时中证医药 50 交易型开放式指数证券投资 基金(2021年 7月 22日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度，受持续高企的通胀预期影响，海外主要市场指数多数延续下跌，标普 500下跌 16.45%， 纳斯达克下跌 22.44%，法国 CAC40下跌 11.07%，德国 DAX指数下跌 11.31%，日经 225下跌 5.13%，香 港恒生指数下跌 0.62%，英国富时 100指数下跌 4.61%。而国内通胀整体不高，疫情逐步控制，A股指数普 遍上涨，成长风格表现占优。汇率方面，美元兑人民币相比上季度末大涨 5.53%，人民币结束升值趋势。债 券市场方面，10年期国债收益率与上季度末基本持平，6月底收益率为 2.820%；美国债 10年期收益率和上 季度末相比大幅上行 66个 BP，6月底收益率为 2.98%，全球流动性处于紧缩周期。展望 2022年三季度， 宏观上，海外方面，海外经济较强，Q3继续从高位下行，需求由耐用品转向服务，对中国出口支撑减弱， 与此同时，5月美欧物价全面上行，Q3海外通胀仍维持顶部区域，海外紧缩步伐难缓解；国内方面，6月 以来企业盈利下调速度减缓，稳信用、宽货币格局未变，财政维持积极，稳增长政策预计将持续推进。沿 着中报主线寻找超预期方向，中期通胀预期下仍需要重视上游资源，但伴随短期疫情修复与稳增长发力， 成长和消费配置需更加均衡。在稳增长的大趋势下，银行的资产质量有所提升，同时当前银行估值处于历 史低位，具有较强的配置价值，但仍需关注经济恢复情况。 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.2594元，份额累计净值为 1.4173元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-1.20%，同期业绩基准增长率-2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 833,746,531.25 94.03 其中：股票 833,746,531.25 94.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,910,486.03 0.67 其中：债券 5,910,486.03 0.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,497,633.11 4.91 8 其他各项资产 3,508,009.13 0.40 9 合计 886,662,659.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,074,329.84 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 324,064.74 0.04 J 金融业 830,676,184.12 94.71 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 7 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 362,902.11 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 267,689.50 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 833,746,531.25 95.06 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600036 招商银行 3,066,259 129,396,129.80 14.75 2 601166 兴业银行 5,100,300 101,495,970.00 11.57 3 601398 工商银行 12,292,800 58,636,656.00 6.69 4 000001 平安银行 3,403,060 50,977,838.80 5.81 5 002142 宁波银行 1,389,625 49,762,471.25 5.67 6 601328 交通银行 9,636,472 47,989,630.56 5.47 7 601288 农业银行 11,196,600 33,813,732.00 3.86 8 600000 浦发银行 4,117,848 32,983,962.48 3.76 9 600016 民生银行 8,706,120 32,386,766.40 3.69 10 600919 江苏银行 4,143,970 29,505,066.40 3.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 5,910,486.03 0.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,910,486.03 0.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 8 1 019658 21国债 10 58,000 5,910,486.03 0.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险 监督管理委员会广东监管局、 中国人民银行武汉分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受 到中国人民银行、中国人民银行呼和浩特市中心支行、国家外汇管理局福建省分局的处罚。中国工商银行 股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会台州监 管分局、中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局、中国银行保险监督管理委员会海南监管局、中国银 行保险监督管理委员会宜昌监管分局、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局、中国银行保险监督管 理委员会宁波监管局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管理委员会上海监管 局、中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、中国人民银行重庆营业管理部、中国人民银行郑州中心支 行、中国人民银行沈阳分行、中国人民银行合肥市中心支行的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前 一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行广州分行、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。宁 波银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局、中国银行保险监 督管理委员会宁波监管局、中国人民银行宁波市中心支行、 国家外汇管理局宁波市分局的处罚。交通银行 股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行、国家外汇管理局上海 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 9 市分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会甘肃监管 局、中国银行保险监督管理委员会福建监管局、中国人民银行崇左市中心支行、中国人民银行太原中心支 行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 国家 外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一 年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行拉萨中心支行的处罚。江苏银行股份有限公司在报告 编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国人民银行营业管理部的处罚。本基金对上 述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 82,928.85 2 应收证券清算款 640,467.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,784,612.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,508,009.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 698,311,576.87 报告期期间基金总申购份额 155,658,112.49 减：报告期期间基金总赎回份额 157,512,879.10 报告期期间基金拆分变动份额 - 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 10 本报告期期末基金份额总额 696,456,810.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证银行指数证券投资基金（LOF）设立的文件 9.1.2《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.3《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证银行指数证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 11 9.1.6报告期内博时中证银行指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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