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| 博时中证500ETF(159968) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895296 | ||||||||
| 基金代码 | 159968 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时中证 500ETF 场内简称 中证 500ETF博时 基金主代码 159968 交易代码 159968 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 1日 报告期末基金份额总额 103,695,098.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间 的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。 其他投资策略包括：存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、 资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、融资及 转融通证券出借、流通受限证券投资策略等。 业绩比较基准 中证 500指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证 500 指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -19,627,107.68 2.本期利润 30,311,670.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.3032 4.期末基金资产净值 767,055,514.54 5.期末基金份额净值 7.3972 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.33% 1.74% 2.04% 1.75% 1.29% -0.01% 过去六个月 -10.97% 1.62% -12.30% 1.63% 1.33% -0.01% 过去一年 -1.18% 1.32% -5.20% 1.33% 4.02% -0.01% 自基金合同生 效起至今 45.82% 1.33% 31.63% 1.35% 14.19% -0.02% 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 指数与量 化投资部 投资总监 助理/基金 经理 2019-08-01 - 15.3 万琼女士，硕士。2004年起 先后在中企动力科技股份有 限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公 司。历任投资助理、基金经 理助理、博时富时中国 A股 指数证券投资基金(2017年9 月 29日-2019年 9月 5日)、 博时上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金(2015年 6月 8日-2019 年 10月 11日)、上证超级大 盘交易型开放式指数证券投 资基金(2015 年 6 月 8 日 -2019年 10月 11日)、博时 恒生沪深港通大湾区综合交 易型开放式指数证券投资基 金(2020 年 4 月 30 日-2022 年 5 月 27 日)的基金经理。 现任指数与量化投资部投资 总监助理兼博时上证自然资 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2015 年 6 月 8日—至今)、上证自然资 源交易型开放式指数证券投 资基金(2015年6月 8日—至 今)、博时标普 500交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金(2015年 10月 8日—至 今)、博时标普 500交易型开 放式指数证券投资基金 (2015年 10月 8日—至今)、 博时中证 500交易型开放式 指数证券投资基金(2019年8 月 1 日—至今)、博时中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 (2019年 12月 30日—至今)、 博时中证可持续发展 100交 易型开放式指数证券投资基 金(2020 年 1 月 19 日—至 今)、博时中证红利交易型开 放式指数证券投资基金 (2020年 3月 20日—至今)、 博时沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金(2020年4 月 3日—至今)、博时恒生医 疗保健交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)(2021年 3 月 18 日—至今)、博时创业 板指数证券投资基金(2021 年 4月 2日—至今)、博时恒 生港股通高股息率交易型开 放式指数证券投资基金 (2021年 5月 11日—至今)、 博时恒生科技交易型开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII)(2021年 5月 17日— 至今)、博时中证全球中国教 育主题交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)(2021年 6 月 8日—至今)、博时恒生科 技交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 （QDII）(2021 年 12 月 21 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 日—至今)、博时恒生医疗保 健交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 (QDII)(2021年 12月 28日— 至今)、博时恒生港股通高股 息率交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 (2022年 1月 10日—至今)、 博时中证港股通消费主题交 易型开放式指数证券投资基 金(2022年 3月 3日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年 2季度，受持续高企的通胀预期影响，海外主要市场指数多数延续下跌，而国内通胀整体不高， 疫情逐步控制，A股指数普遍上涨，成长风格表现占优。汇率方面，美元兑人民币相比上季度末大涨 5.53%， 人民币结束升值趋势。债券市场方面，10年期国债收益率与上季度末基本持平，6月底收益率为 2.820%； 美国债 10年期收益率和上季度末相比大幅上行 66个 BP，6月底收益率为 2.98%，全球流动性处于紧缩周 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 期。展望 2022年 3季度，海外需求由耐用品转向服务，对中国出口支撑减弱，与此同时，海外通胀上行风 险持续，货币紧缩步伐难以缓解。6月以来企业盈利下调速度减缓，国内稳信用、宽货币格局未变，财政维 持积极，稳增长政策预计将持续推进。同时，防疫政策继续温和放松，有助于在未来几个月支持经济增长 环比反弹。中期通胀预期下仍需要重视上游资源，但伴随短期疫情修复与稳增长发力，成长和消费配置需 更加均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金基金份额净值为 7.3972元，份额累计净值为 1.4582元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 3.33%，同期业绩基准增长率 2.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 728,704,936.25 94.17 其中：股票 728,704,936.25 94.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,968,548.97 4.52 8 其他各项资产 10,148,054.77 1.31 9 合计 773,821,539.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,598,024.00 0.86 B 采矿业 32,070,489.86 4.18 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 C 制造业 434,847,338.14 56.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,293,749.20 2.91 E 建筑业 9,356,596.00 1.22 F 批发和零售业 27,972,129.60 3.65 G 交通运输、仓储和邮政业 19,274,104.52 2.51 H 住宿和餐饮业 1,545,040.00 0.20 I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,046,722.72 7.05 J 金融业 63,785,772.14 8.32 K 房地产业 17,011,817.00 2.22 L 租赁和商务服务业 8,792,856.78 1.15 M 科学研究和技术服务业 9,026,031.59 1.18 N 水利、环境和公共设施管理业 5,509,378.80 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,678,187.10 0.22 R 文化、体育和娱乐业 9,614,747.00 1.25 S 综合 5,281,951.80 0.69 合计 728,704,936.25 95.00 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600522 中天科技 299,800 6,925,380.00 0.90 2 601615 明阳智能 185,100 6,256,380.00 0.82 3 600256 广汇能源 504,800 5,320,592.00 0.69 4 300769 德方纳米 12,100 4,945,028.00 0.64 5 600096 云天化 141,300 4,448,124.00 0.58 6 300012 华测检测 182,700 4,240,467.00 0.55 7 002497 雅化集团 125,500 4,097,575.00 0.53 8 002407 多氟多 83,300 4,074,203.00 0.53 9 002240 盛新锂能 66,100 3,989,796.00 0.52 10 300390 天华超净 44,900 3,924,260.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2209 IC2209 25.00 31,820,000.00 1,662,040.00 - 公允价值变动总额合计(元) 1,662,040.00 股指期货投资本期收益(元) -114.38 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,939,400.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，盛新锂能集团股份有限公司在报告编制前一年受到深圳证券 交易所的通报批评。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 1 存出保证金 5,450,714.26 2 应收证券清算款 4,697,340.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,148,054.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 94,495,098.00 报告期期间基金总申购份额 36,400,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 27,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 103,695,098.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 博 时 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基金 1 2022-04-01~2022-06-30 59,582,681.00 11,069,100.00 - 70,651,781.00 68.13% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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