最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2895232 | ||||||||
| 基金代码 | 014425 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时恒生医疗保健 ETF发起式联接(QDII) 基金主代码 014424 交易代码 014424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 28日 报告期末基金份额总额 587,835,304.55份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即恒生医疗保健指数的 表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本 基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对 值不超过 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于 目标 ETF。 2、基金投资策略 基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建 股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，也可部分在二 级市场买入目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 2 产净值的 90%。 本基金的其他投资策略还包括标的指数成份股和备选成份股投资策 略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、 可转换债券及可交换债券投资策略、非成份股的股票投资策略、衍生 产品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略、流通受限证 券投资策略等。 业绩比较基准 恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期存款 利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪恒生医疗保健指数， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标 ETF，还可投资于标的指数成份股和备选 成份股票或非成份股，直接或间接投资于香港证券市场，除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还 面临汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时恒生医疗保健 ETF发起式联 接(QDII)A 博时恒生医疗保健ETF发起式联接 (QDII)C 下属分级基金的交易代码 014424 014425 报告期末下属分级基金的 份额总额 420,881,352.01份 166,953,952.54份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 18日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021年 3月 29日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、组合复制策略，本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。2、债券和货币市场工具投资策 略；3、金融衍生品投资策略；4、融资及转融通证券出借；5、资产 支持证券的投资策略；6、非成份股的股票投资策略；7、存托凭证投 资策略。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资 目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中 公告。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 3 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即恒生医疗保健指数收益 率（经汇率调整后）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基 金，跟踪恒生医疗保健指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 博时恒生医疗保健 ETF发起式联 接(QDII)A 博时恒生医疗保健 ETF发起式联 接(QDII)C 1.本期已实现收益 -1,744,272.32 -663,303.02 2.本期利润 50,755,603.81 12,325,130.01 3.加权平均基金份额本期 利润 0.2611 0.2325 4.期末基金资产净值 392,448,946.12 155,695,406.75 5.期末基金份额净值 0.9324 0.9326 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.45% 2.65% 9.90% 2.75% 2.55% -0.10% 过去六个月 -6.76% 2.98% -13.94% 3.26% 7.18% -0.28% 自基金合同 生效起至今 -6.76% 2.93% -13.20% 3.22% 6.44% -0.29% 2．博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 4 过去三个月 12.42% 2.65% 9.90% 2.75% 2.52% -0.10% 过去六个月 -6.74% 2.98% -13.94% 3.26% 7.20% -0.28% 自基金合同 生效起至今 -6.74% 2.93% -13.20% 3.22% 6.46% -0.29% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 12月 28日至 2022年 6月 30日） 1．博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A： 2．博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C： 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 5 注：本基金的基金合同于 2021年 12月 28日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的 有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 万琼 指数与 量化投 资部投 资总监 助理/基 金经理 2021-12-28 - 15.3 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力 科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经 理助理、博时富时中国 A股指数证券投资基金 (2017年 9月 29日-2019年 9月 5日)、博时上证 超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(2015年 6月 8日-2019年 10月 11日)、上证超 级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年 6 月 8日-2019年 10月 11日)、博时恒生沪深港通 大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金 (2020年 4月 30日-2022年 5月 27日)的基金经理。 现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时上证 自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(2015年 6月 8日—至今)、上证自然资源交易 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 6 型开放式指数证券投资基金(2015年 6月 8日—至 今)、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(2015年 10月 8日—至今)、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金(2015年 10 月 8日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数 证券投资基金(2019年 8月 1日—至今)、博时中 证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金(2019年 12月 30日—至今)、博时中证可 持续发展 100交易型开放式指数证券投资基金 (2020年 1月 19日—至今)、博时中证红利交易型 开放式指数证券投资基金(2020年 3月 20日—至 今)、博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金(2020年 4月 3日—至今)、博时恒生医疗保健 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 3 月 18日—至今)、博时创业板指数证券投资基金 (2021年 4月 2日—至今)、博时恒生港股通高股 息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月 11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)(2021年 5月 17日—至今)、博时 中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投 资基金(QDII)(2021年 6月 8日—至今)、博时恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金（QDII）(2021年 12月 21日—至今)、博时恒 生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金(QDII)(2021年 12月 28日—至今)、博 时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券 投资基金(2022年 3月 3日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动 等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基 金份额持有人利益未造成损害。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 7 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年 2季度，受持续高企的通胀预期影响，海外主要市场指数多数延续下跌，而国内通胀整 体不高，疫情逐步控制， A股及港股出现反弹，跑赢全球大多数股票市场。汇率方面，美元兑人民 币相比上季度末大涨 5.53%，人民币结束升值趋势。债券市场方面，10年期国债收益率与上季度末 基本持平，6月底收益率为 2.820%；美国债 10年期收益率和上季度末相比大幅上行 66个 BP，6月 底收益率为 2.98%，全球流动性处于紧缩周期。展望 2022年 3季度，海外需求由耐用品转向服务， 对中国出口支撑减弱，与此同时，海外通胀上行风险持续，货币紧缩步伐难以缓解。6月以来企业 盈利下调速度减缓，国内稳信用、宽货币格局未变，财政维持积极。“稳增长”诉求的加强和经济 触底回升的迹象逐渐显现，“支持平台企业健康发展”的提出大超预期，已经带动互联网板块大幅 反弹，后续进一步的具体支持举措也将会继续推动港股互联网板块的估值修复。此外，疫情好转叠 加稳增长政策，港股的医疗、消费行业也有望持续回暖。目前港股仍然处于估值低位，疫情修复以 及高景气度使得港股具备较好的配置价值。 截至 2022年 06月 30日，本基金 A基金份额净值为 0.9324元，份额累计净值为 0.9324元，本 基金 C基金份额净值为 0.9326元，份额累计净值为 0.9326元，报告期内，本基金 A基金份额净值 增长率为 12.45%，本基金 C基金份额净值增长率为 12.42%，同期业绩基准增长率为 9.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 515,479,621.28 88.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 44,904,056.66 7.72 8 其他各项资产 21,374,953.90 3.67 9 合计 581,758,631.84 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 博时恒 生医疗保健 (QDII-ETF) ETF 开放式 博时基金管理有 限公司 515,479,621.28 94.04 5.3 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有衍生品。 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 博时恒生 医疗保健 (QDII-ETF) ETF 开放式 博时基金管理有 限公司 515,479,621.28 94.04 5.11 投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 19,575.26 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,355,378.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,374,953.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时恒生医疗保健 ETF发起 式联接(QDII)A 博时恒生医疗保健 ETF发起式联 接(QDII)C 本报告期期初基金份额总额 72,924,909.17 23,309,241.42 报告期期间基金总申购份额 380,177,400.83 198,081,029.75 减：报告期期间基金总赎回份额 32,220,957.99 54,436,318.63 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 420,881,352.01 166,953,952.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,511.16 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,511.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.70 注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。 2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理 人固有资 金 10,000,511.16 1.70% 10,000,511.16 1.70% 3年 基金管理 人高级管 理人员 - - - - - 基金经理 等人员 - - - - - 基金管理 人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,511.16 1.70% 10,000,511.16 1.70% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司 共管理 327只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 5557亿元人民币，累计分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 §10 备查文件目录 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2022年第 2季度报告 12 10.1 备查文件目录 10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金(QDII)设立的文件 10.1.2《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》 10.1.3《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议》 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.5报告期内博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在指 定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |