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| 博时富添纯债债券A(008170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895049 | ||||||||
| 基金代码 | 008170 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时富添纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时富添纯债债券 基金主代码 008170 交易代码 008170 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 20日 报告期末基金份额总额 2,077,393,054.10份 投资目标 在一定程度上控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累 的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标 的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构 策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资 策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。在 以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定 性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 12,604,954.50 2.本期利润 17,553,763.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 4.期末基金资产净值 2,163,210,010.84 5.期末基金份额净值 1.0413 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.33% 0.03% 0.98% 0.03% 0.35% 0.00% 过去六个月 3.74% 0.16% 1.72% 0.05% 2.02% 0.11% 过去一年 4.74% 0.11% 4.44% 0.05% 0.30% 0.06% 自基金合同生 效起至今 7.70% 0.07% 10.38% 0.06% -2.68% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李更 基金经理 2022-03-30 - 7.9 李更先生，硕士。2014年至 2015 年在华泰资产管理有 限公司任交易员。2015年加 入博时基金管理有限公司。 历任交易员、基金经理助理。 现任博时现金宝货币市场基 金(2022 年 3 月 30 日—至 今)、博时富添纯债债券型证 券投资基金(2022 年 3 月 30 日—至今)、博时季季乐三个 月持有期债券型证券投资基 金(2022 年 3 月 30 日—至 今)、博时合晶货币市场基金 (2022年 6月 22日—至今)、 博时兴盛货币市场基金 (2022 年 6 月 22 日—至今) 的基金经理。 倪玉娟 固定收益 投资二部 投资总监 助理/基金 经理 2021-11-30 - 10.8 倪玉娟女士，博士。2011年 至 2014 年在海通证券任固 定收益分析师。2014年加入 博时基金管理有限公司。历 任高级研究员、高级研究员 兼基金经理助理、博时悦楚 纯债债券型证券投资基金 (2018年 4月 9日-2019年 6 月 4日)、博时富丰纯债 3个 月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2019 年 6 月 26 日-2021年 2月 25日)、博时 稳欣 39 个月定期开放债券 型证券投资基金(2019 年 11 月 19日-2021年 2月 25日)、 博时富业纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金(2018 年 7 月 16 日-2021 年 8 月 17 日)的基金经理。 现任固定收益投资二部投资 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 总监助理兼博时富瑞纯债债 券型证券投资基金(2018年4 月 9日—至今)、博时现金宝 货币市场基金(2019 年 2 月 25日—至今)、博时季季乐三 个月持有期债券型证券投资 基金(2020年 5月 27日—至 今)、博时恒康一年持有期混 合型证券投资基金(2020 年 12月 30日—至今)、博时中 债 3-5 年国开行债券指数证 券投资基金(2021年 11月 30 日—至今)、博时富添纯债债 券型证券投资基金(2021 年 11月 30日—至今)、博时四 月享 120天持有期债券型证 券投资基金(2022 年 6 月 14 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度债券市场呈现震荡走势，10年国债波动区间为 2.70%-2.85%，信用债表现好于利率，各 期限信用利差压缩 10BP-30BP不等。3月底至 4月初，疫情扩散带来的“稳增长”压力催化“宽货币”加码预期， 10年国债下至 2.74%。4月中旬金融数据好于预期，中美利差倒挂，叠加央行 0.25%的降准低于市场预期， 10年国债在 4月底回到 2.83%附近。5月因央行上缴利润，资金面持续宽松，中短端表现好于长端，直至 5 月底的全国经济电话工作会议确认经济下行压力，10年国债下至 2.70%。6月上海复工复产，经济数据好于 预期，地产销售回暖，10年国债回到 2.83%附近。信用债方面，宽松的流动性环境压缩各期限利差，其中 1-3年表现好于 5年，中低等级表现好于高等级。展望后市，经济复苏的方向是明确的，疫情影响与管控边 际放松，政策温和加码，市场关注的焦点是在经济复苏的斜率上。从基本面角度看，经济动能修复明显，6 月复工复产以来地产与汽车销售修复较快，基建开工稳步推进，进出口数据无明显回落风险。从政策角度 看，下半年货币搭台财政唱戏，政策加码预计主要在财政方面。从大类资产角度看，美股持续下跌并未对 国内风险偏好造成明显影响，权益市场 5月以来震荡偏强。综合前述几个因素，预计三季度债市仍是维持 震荡走势，在经济未明显走弱与央行加码宽松前无大的机会。另外需重点关注跨半年后，以 R007为代表的 资金利率是否会向政策利率回归。组合操作上，保持灵活，顺势而为。维持中性久期策略，基础仓位仍以 优质信用品种为主，结合实际的流动性环境与预期变化做适度杠杆。同时，进一步锚定资产定价锚，精细 化空间位置，做好布局与精选交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.0413元，份额累计净值为 1.0758元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 1.33%，同期业绩基准增长率 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 3 固定收益投资 2,972,465,240.61 99.67 其中：债券 2,972,465,240.61 99.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,624,615.82 0.32 8 其他各项资产 266,438.78 0.01 9 合计 2,982,356,295.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 513,333,649.29 23.73 其中：政策性金融债 233,787,616.43 10.81 4 企业债券 60,765,632.17 2.81 5 企业短期融资券 478,956,064.90 22.14 6 中期票据 1,723,692,704.11 79.68 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 195,717,190.14 9.05 9 其他 - - 10 合计 2,972,465,240.61 137.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 112209115 22浦发银行 CD115 1,000,000 97,881,264.11 4.52 2 112209118 22浦发银行 CD118 1,000,000 97,835,926.03 4.52 3 220301 22进出 01 600,000 60,351,369.86 2.79 4 200203 20国开 03 500,000 51,561,041.10 2.38 5 210203 21国开 03 500,000 51,492,465.75 2.38 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国 银行保险监督管理委员会、 国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。中国进出 口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的 处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业发展银行在报 告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行文山州中心支行的处罚。中国建设银行股 份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国银行保险监督管理委员会莆田监管 分局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国人民银行的处罚。广发银行股份有限公司在报告编 制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会广东监管局、中国银行保险监 督管理委员会绍兴监管分局、中国人民银行南京分行、中国人民银行大连市中心支行的处罚。中国工商银 行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会台州 监管分局、中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局、中国银行保险监督管理委员会海南监管局、中国 银行保险监督管理委员会宜昌监管分局、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局、中国银行保险监督 管理委员会宁波监管局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管理委员会上海监 管局、中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、中国人民银行重庆营业管理部、中国人民银行郑州中心 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 支行、中国人民银行沈阳分行、中国人民银行合肥市中心支行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告 编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局、中国银行保险监督管理委员会福建监管局、中 国人民银行崇左市中心支行、中国人民银行太原中心支行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合 相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,891.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 264,547.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 266,438.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 971,935,800.68 报告期期间基金总申购份额 1,191,862,360.53 减：报告期期间基金总赎回份额 86,405,107.11 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,077,393,054.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富添纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时富添纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时富添纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时富添纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时富添纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时富添纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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