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| 博时中债3-5进出口行指数A(006727) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895021 | ||||||||
| 基金代码 | 006727 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时中债 3-5进出口行 基金主代码 006727 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 25日 报告期末基金份额总额 29,491,820.62份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况 下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差 控制在 4%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指 数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制 流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份 债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。 （二）债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较 好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。 本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率 变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略 对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽 量缩小跟踪误差。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况 导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成 份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×中债-进出口行债券（3-5 年）总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时中债 3-5进出口行 A 博时中债 3-5进出口行 C 下属分级基金的交易代码 006727 006728 报告期末下属分级基金的份 额总额 20,983,939.47份 8,507,881.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 博时中债 3-5进出口行 A 博时中债 3-5进出口行 C 1.本期已实现收益 228,329.75 162,334.50 2.本期利润 200,570.57 175,315.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0097 4.期末基金资产净值 23,078,420.87 9,234,725.21 5.期末基金份额净值 1.0998 1.0854 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时中债3-5进出口行A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.76% 0.05% 0.88% 0.05% -0.12% 0.00% 过去六个月 1.25% 0.07% 1.37% 0.07% -0.12% 0.00% 过去一年 4.78% 0.07% 4.53% 0.06% 0.25% 0.01% 过去三年 13.67% 0.11% 12.53% 0.10% 1.14% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.24% 0.11% 15.38% 0.09% -0.14% 0.02% 2．博时中债3-5进出口行C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.73% 0.05% 0.88% 0.05% -0.15% 0.00% 过去六个月 1.21% 0.07% 1.37% 0.07% -0.16% 0.00% 过去一年 4.68% 0.07% 4.53% 0.06% 0.15% 0.01% 过去三年 12.08% 0.11% 12.53% 0.10% -0.45% 0.01% 自基金合同 生效起至今 13.56% 0.10% 15.38% 0.09% -1.82% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时中债3-5进出口行A： 2．博时中债3-5进出口行C： 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万志文 基金经理 2021-08-17 - 6.9 万志文先生，硕士。2015 年从清华大学 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、高级研究员兼基 金经理助理。现任博时中债 1-3 年国开 行债券指数证券投资基金(2020 年 10 月 26日—至今)、博时中债 3-5年国开行债 券指数证券投资基金(2020年 10月 26日 —至今)、博时中债 3-5 年政策性金融债 指数证券投资基金(2021年 8月 17日— 至今)、博时中债 5-10年农发行债券指数 证券投资基金(2021年8月17日—至今)、 博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券 投资基金(2021年 8月 17日—至今)、博 时中债 1-3 年政策性金融债指数证券投 资基金(2021年 8月 17日—至今)、博时 中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基 金(2021 年 9 月 9 日—至今)、博时月月 乐同业存单 30天持有期混合型证券投资 基金(2022 年 6 月 7 日—至今)的基金经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度债市收益率走出了牛陡的行情，短端如 1-3年，受益于央行宽松的资金面，震荡下行。 长端则受制于对稳增长的忌惮，窄幅震荡，整体呈现出收益率曲线陡峭化，信用利差进一步收窄的特征。 展望后市，国外方面：俄乌冲突对国内债市的影响正逐渐减弱，海外通胀短期见顶概率较大，或将维持高 位震荡，而到下半年可能会出现超预期回落。从十年美债表现来看，此轮短期高点已从 3.5%回调至 2.9%近 60个 BP，这亦表明在美国通胀局面得到缓解之后，市场迅速对长债重定价。国内方面，随着疫情得到总体 控制，各地物流受阻得到一定缓解，叠加稳增长政策持续发力，下半年尤其是三季度经济环比改善明确， 利率有上行的压力。但是考虑到 1、美国经济的诸多前瞻性信号和利率曲线结构已经开始发出需求端衰退的 信号 2、稳增长政策的刺激目前看并没有使得房地产投资及居民消费得到明显改善，我们认为经济基本面的 拐点仍然没到，下半年债市大概率会在交易经济数据环比改善和经济恢复不及预期中区间震荡。投资策略 上，本基金遵循稳健的投资理念，完全投资于利率债，同时会维持与组合定位相对一致的久期波段操作策 略，来进行组合收益的增厚。2季度，我们的组合在曲线结构配置策略上获得了稳健的超额回报，在久期波 段操作上有得有失，总体偏正面的操作结果。 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0998元，份额累计净值为 1.1475元，本基金 C类基金份额净值为 1.0854元，份额累计净值为 1.1316元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.76%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.73%，同期业绩基准增长率为 0.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金曾于 2022年 04月 29日至 2022年 06月 30日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,614,952.88 96.69 其中：债券 34,614,952.88 96.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,177,034.86 3.29 8 其他各项资产 7,987.87 0.02 9 合计 35,799,975.61 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,614,952.88 107.12 其中：政策性金融债 34,614,952.88 107.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,614,952.88 107.12 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 200315 20进出 15 200,000 20,919,742.47 64.74 2 150314 15进出 14 100,000 10,663,479.45 33.00 3 220201 22国开 01 30,000 3,031,730.96 9.38 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管 理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国银 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 行保险监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 159.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,828.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,987.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时中债3-5进出口行A 博时中债3-5进出口行C 本报告期期初基金份额总额 27,581,883.53 26,927,626.45 报告期期间基金总申购份额 1,505,156.19 7,840,476.24 减：报告期期间基金总赎回份额 8,103,100.25 26,260,221.54 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,983,939.47 8,507,881.15 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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