最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2894713 | ||||||||
| 基金代码 | 011040 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘国证生物医药ETF发起式联接 基金主代码 011040 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年01月27日 报告期末基金份额总额 1,377,489,306.33份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金产品投资策略主要包括：目标ETF投资策略、 股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出 借业务策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基 金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通 过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 3页 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘国证生物医药ETF发 起式联接A 天弘国证生物医药ETF发 起式联接C 下属分级基金的交易代码 011040 011041 报告期末下属分级基金的份额总 额 142,968,174.28份 1,234,521,132.05份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159859 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021-06-24 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021-07-07 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券 和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、参与融 资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 4页 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 天弘国证生物医药ETF 发起式联接A 天弘国证生物医药ETF 发起式联接C 1.本期已实现收益 -2,655,463.99 -20,966,929.97 2.本期利润 -2,720,053.45 -14,753,446.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0196 -0.0132 4.期末基金资产净值 106,139,746.09 913,909,876.12 5.期末基金份额净值 0.7424 0.7403 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘国证生物医药ETF发起式联接A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.00% 1.84% -3.97% 1.86% 0.97% -0.02% 过去六个月 -12.38% 1.90% -13.39% 1.92% 1.01% -0.02% 过去一年 -31.94% 1.90% -33.37% 1.92% 1.43% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -25.76% 1.94% -29.76% 1.98% 4.00% -0.04% 天弘国证生物医药ETF发起式联接C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.05% 1.84% -3.97% 1.86% 0.92% -0.02% 过去六个月 -12.47% 1.90% -13.39% 1.92% 0.92% -0.02% 过去一年 -32.08% 1.90% -33.37% 1.92% 1.29% -0.02% 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 5页 自基金合同 生效日起至 今 -25.97% 1.94% -29.76% 1.98% 3.79% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于2021年01月27日生效。 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 6页 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年01月27日至2021年 07月26日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 沙川 本基金基金经理 2021 年10 月 - 11 年 男，数学硕士。历任中国 中投证券有限责任公司量 化分析师。2013年9月加盟 本公司，历任金融工程研 究员。 贺雨 轩 本基金基金经理 2021 年10 月 - 7 年 男，通信与信息系统硕士。 历任国信证券股份有限公 司 数据挖掘工程师。201 6年10月加盟本公司 ，历 任智能投资部研究员、指 数与数量投资部高级研究 员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 7页 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在2022年2季度充分尊重基金合同约定，采用完全复制的投资策略来控制跟 踪误差，尽力降低交易成本，并间接参与新股申购业务，从而在跟踪误差允许范围内获 取超额收益。 期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了 一定的超额收益。其中跟踪偏离和跟踪误差主要来自本基金每日的申购赎回导致的基金 仓位变化和成分股调整导致的结构变化。超额收益主要来自本基金所持有的ETF份额分 享其申购新股在上市后的涨幅贡献和基准指数成分股的分红等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日，天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金份额净值为0.7424 元，天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金份额净值为0.7403元。报告期内份额净值增 长率天弘国证生物医药ETF发起式联接A为-3.00%，同期业绩比较基准增长率为-3.97%； 天弘国证生物医药ETF发起式联接C为-3.05%，同期业绩比较基准增长率为-3.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 8页 1 权益投资 28,875,367.82 2.75 其中：股票 28,875,367.82 2.75 2 基金投资 938,339,690.40 89.47 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 56,577,471.66 5.39 8 其他资产 24,991,276.22 2.38 9 合计 1,048,783,806.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,871,533.86 2.05 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,003,833.96 0.78 N 水利、环境和公共设施管 - - 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 9页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,875,367.82 2.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603259 药明康德 30,494 3,171,071.06 0.31 2 000661 长春高新 9,700 2,264,174.00 0.22 3 300122 智飞生物 20,140 2,235,741.40 0.22 4 300896 爱美客 3,300 1,980,033.00 0.19 5 300347 泰格医药 14,828 1,697,064.60 0.17 6 002821 凯莱英 5,408 1,562,912.00 0.15 7 600196 复星医药 33,900 1,494,651.00 0.15 8 300759 康龙化成 15,450 1,471,149.00 0.14 9 300142 沃森生物 25,841 1,250,445.99 0.12 10 603392 万泰生物 7,238 1,124,061.40 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 10页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 类 型 运作方 式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 天弘国证生物医药交易 型开放式指数证券投资 基金 股 票 型 交易型 开放式 天弘基金 管理有限 公司 938,339, 690.40 91.99 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 701,961.27 2 应收证券清算款 13,096,281.67 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,193,033.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,991,276.22 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 11页 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘国证生物医药ETF 发起式联接A 天弘国证生物医药ETF 发起式联接C 报告期期初基金份额总额 138,452,612.71 1,056,790,456.51 报告期期间基金总申购份额 28,926,196.41 860,131,910.29 减：报告期期间基金总赎回份额 24,410,634.84 682,401,234.75 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 142,968,174.28 1,234,521,132.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘国证生物医药ETF 发起式联接A 天弘国证生物医药ETF 发起式联接C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,527.88 5,000,527.78 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,527.88 5,000,527.78 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 3.50 0.41 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 12页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,001,055.66 0.73% 10,001,055.66 0.73% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,055.66 0.73% 10,001,055.66 0.73% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，调整了本基金在 基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额，并 于2022年4月20日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理 有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔 最低赎回份额及最低持有份额的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 3、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 4、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 第 13页 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |