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| 泰达宏利鑫利债券A(007641) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894172 | ||||||||
| 基金代码 | 007641 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利鑫利债券 基金主代码 007641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 16日 报告期末基金份额总额 59,163,528.35份 投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财 产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 投资策略 本基金积极采取杠杆策略，在货币政策稳健中性条件下 赚取无风险套利机会，在久期选择上采取自下而上的方 式对久期适度调整 ，并通过免疫策略控制净值波动率， 最后利用信用挖掘提高组合整体收益。 业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C 下属分级基金的交易代码 007641 007642 报告期末下属分级基金的份额总额 19,721,423.54份 39,442,104.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C 1.本期已实现收益 343,064.93 23,526.49 2.本期利润 319,374.68 20,811.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0046 4.期末基金资产净值 21,409,327.92 42,459,648.63 5.期末基金份额净值 1.0856 1.0765 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利鑫利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.01% 1.05% 0.04% -0.39% -0.03% 过去六个月 1.21% 0.02% 1.83% 0.05% -0.62% -0.03% 过去一年 2.20% 0.02% 4.77% 0.05% -2.57% -0.03% 自基金合同 生效起至今 8.56% 0.07% 11.83% 0.07% -3.27% 0.00% 泰达宏利鑫利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.01% 1.05% 0.04% -0.47% -0.03% 过去六个月 1.05% 0.02% 1.83% 0.05% -0.78% -0.03% 过去一年 1.89% 0.02% 4.77% 0.05% -2.88% -0.03% 自基金合同 7.65% 0.07% 11.83% 0.07% -4.18% 0.00% 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 注：本基金业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率。 中债新综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映 债券全市场整体价格和投资回报情况，具有较强的权威性。指数涵盖了银行间市场、交易所市场 及柜台市场，具有广泛的市场代表性。本基金是通过债券等固定收益资产来获取收益，力争获取 相对稳健的回报，追求基金财产的保值增值。该指数适合作为本基金投资收益的衡量标准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾薏桐 本基金的 基金经理 2022年 6月 9 日 - 10年 中国人民大学工商管理硕士研究生。2006 年 8月至 2010年 8月任职于美国开放系 统控制技术有限公司北京分公司，担任人 事行政部总经理助理，2012年 7月加入 泰达宏利基金管理有限公司，历任专户理 财部业务经理、固定收益部研究员、信用 研究部分析师、固收研究部分析师，现任 基金经理。具备 10年基金从业经验，具 有基金从业资格。 李宇璐 本基金基 金经理 2021年 7月 8 日 - 6年 英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研 究生。2012年 1月至 2014年 12月任职 于大公国际资信评估有限公司,担任行业 组长；2015年 1月至 2016年 3月任职于 安邦保险集团有限公司，担任信用评审经 理；2016年 3月至 2021年 3月任职于建 信养老金管理有限责任公司，担任投资经 理；2021年 4月加入泰达宏利基金管理 有限公司，任职于固定收益部，曾任基金 经理助理，现任基金经理。具备 6年证券 从业经验，6年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 宋加旺 总经理助 理兼投资 总监（固 定收益） 兼基金经 理 2021年 1月 22 日 - 14年 天津大学技术经济及管理硕士研究生； 2005年 4月至 2007年 6月宋加旺先生任 职于大公国际资信评估有限公司，历任信 用分析师、技术支持部副总经理；2007 年 7月至 2008年 6月宋加旺先生任职于 国民信托有限公司，担任信托资产管理部 信托经理；2008年 6月至 2015年 6月宋 加旺先生任职于国泰基金管理有限公司， 历任研究员、投资经理助理、投资经理； 2015年 9月至 2020年 10月宋加旺任职 于建信养老金管理有限责任公司，历任投 资经理、固定收益投资负责人、投资管理 部副总经理（总经理级）；2020年 11月 加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于 固定收益部，担任总经理助理兼投资总监 （固定收益），现任总经理助理兼投资总 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 监（固定收益）兼基金经理。具备 14年 证券从业经验，14年证券投资管理经验， 具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从宏观基本面角度看，回顾二季度，在超预期疫情冲击的影响下基本面出现 V型走势，各项 主要经济数据均在 4月出现环比大幅下滑。供应链停滞下使得供需两端均受到较大影响，地产二 手房回暖中断、出口因港口积压、生产供应受阻也出现较大下滑。5月后在政策避免过度一刀切， 全力保供应推动下，生产环节陆续打通，推动基本面较快走出供应链停滞阴影。以 PMI为例，4 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 月 PMI下滑 5.1至 44.4的近五年最低点，而 5月在疫情取得有效成效及全力保供推动下，PMI环 比明显增加 5.3至 49.7。 展望三季度，宏观基本面预计呈现斜率较缓的向上修复态势。6月份以来一线城市疫情有效 控制，政策重心已由防疫转向全力稳增长。随着政策密集落地，地产二手房成交已见到较为明显 的回暖，更为确定的修复需要进一步观测到民企融资环境好转；消费在汽车及疫后消费场景恢复 的推动下短期走强概率大；基建按照年初的财政收支预算，全年可维持较高增速，但本轮疫情使 得财政收入下滑同时投向于基建的支出占比下滑，因此财政政策后续还有继续发力的空间。各分 项综合来看，政策刺激下短期见效确定性上升。但另一方面，海外疫情演化病毒传播性仍在上升， 坚持大方针不变前提下市场主体信心恢复缓慢，表现为居民更多消费占比趋势性下降以及 M2的快 速增加，这一点将放缓基本面修复进程。通胀方面，预计环比将维持高位震荡。今年来 M2中枢上 移，从货币环境上支持通胀读数。本轮猪周期较过去已有约一季度的延后，价格累积的向上动能 更加充足，三季度猪价走强概率大；油价在美国需求向下预计或将见颓势。货币政策方面，近期 易纲行长表态将继续维持总量政策发力。当前通胀与汇率都不是制约流动性维持宽松的因素，预 计货币政策将在较长的时间内都维持宽松的取向。 本组合以票息策略为主，投资于中短久期信用债，部分仓位参与二级资本债和利率债的波段 性操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利鑫利债券 A基金份额净值为 1.0856元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.66%;截止至本报告期末泰达宏利鑫利债券 C 基金份额净值为 1.0765 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.58%;同期业绩比较基准收益率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,855,407.92 73.75 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 其中：债券 53,855,407.92 73.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 12.32 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,166,265.71 13.92 8 其他资产 7,125.30 0.01 9 合计 73,028,798.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 42,063,591.78 65.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,717,180.96 12.08 其中：政策性金融债 7,717,180.96 12.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,074,635.18 6.38 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,855,407.92 84.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 290,000 29,325,475.34 45.92 2 019658 21国债 10 125,000 12,738,116.44 19.94 3 018008 国开 1802 73,120 7,717,180.96 12.08 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 4 042100674 21贵州高速 CP005 40,000 4,074,635.18 6.38 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会 公开处罚。贵州高速公路集团有限公司于 2022 年 3 月 21 日曾受到银保监会公开处罚；于 2022 年 1月 11日曾受到汇川区综合行政执法局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,325.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 800.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,125.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C 报告期期初基金份额总额 46,998,324.92 2,798,245.61 报告期期间基金总申购份额 7,786.83 37,174,749.57 减:报告期期间基金总赎回份额 27,284,688.21 530,890.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,721,423.54 39,442,104.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 泰达宏利鑫利债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20220401~20220626 18,879,401.36 - 9,500,000.00 9,379,401.36 15.8534 2 20220627~20220630 - 27,870,680.04 - 27,870,680.04 47.1079 产品特有风险 注：1、报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况， 易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以 及基金份额净值出现大幅波动的风险。2、报告期内，申购份额含红利再投资份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金设立的文件； 2、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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