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| 国泰君安中债1-3年政金债C(952303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894049 | ||||||||
| 基金代码 | 952303 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15日 复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安中债1-3年政金债 基金主代码 952003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年05月25日 报告期末基金份额总额 229,709,507.36份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回 报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优 化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代， 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以 实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或 违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金 管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活 期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安中债1-3年政金 债A 国泰君安中债1-3年政金 债C 下属分级基金的交易代码 952003 952303 报告期末下属分级基金的份额总 额 214,490,400.46份 15,219,106.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 国泰君安中债1-3年政 金债A 国泰君安中债1-3年政 金债C 1.本期已实现收益 438,773.28 25,824.06 2.本期利润 455,462.38 10,969.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0022 4.期末基金资产净值 217,504,453.74 15,408,000.21 5.期末基金份额净值 1.0141 1.0124 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安中债1-3年政金债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 月 0.71% 0.04% 0.80% 0.02% -0.09% 0.02% 过去 六个 月 1.18% 0.04% 1.41% 0.03% -0.23% 0.01% 过去 一年 2.58% 0.03% 3.21% 0.03% -0.63% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 2.82% 0.03% 3.52% 0.03% -0.70% 0.00% 国泰君安中债1-3年政金债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.68% 0.04% 0.80% 0.02% -0.12% 0.02% 过去 六个 月 1.04% 0.04% 1.41% 0.03% -0.37% 0.01% 过去 一年 1.09% 0.04% 1.53% 0.03% -0.44% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 1.09% 0.04% 1.53% 0.03% -0.44% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 注：国泰君安君得惠中债 1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划合同生效日为 2021 年 05月 25日，“国泰君安君得惠中债 1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划”于 2021年 12月 7日变更注册为“国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金”。 “国泰君安中债 1-3年政金债 C（代码：952303）”份额的首日（即 2021年 12月 28日） 同国泰君安中债 1-3年政金债 A类份额净值，之后 C类份额的净值将按照《管理合同》 约定的方法计算。 §4 管理人报告 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜浩 然 本基金基金经理，国泰君 安30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理，国泰君安现金管家货 币市场基金基金经理，国 泰君安60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基 金经理，国泰君安君得利 短债债券型证券投资基金 基金经理，国泰君安君添 利中短债债券型发起式证 券投资基金基金经理 2020- 09-28 - 7 年 杜浩然，复旦大学金融硕 士，7年证券从业经历。现 任本公司固定收益投资部 基金经理，主要负责固定 收益类产品的投资研究工 作。自2017年9月5日至20 22年3月2日担任“国泰君 安君得利三号货币集合资 产管理计划”投资经理， 自2018年6月21日至2022 年3月8日担任“国泰君安 君得利一号货币增强集合 资产管理计划”，自2018 年6月21日起至2021年11 月30日担任“国泰君安君 得利二号货币增强集合资 产管理计划”投资经理， 自2018年11月6日起至202 1年12月2日担任“国泰君 安现金管家货币集合资产 管理计划”投资经理，自2 020年3月25日起至2021年 8月17日担任“国泰君安君 得诚混合型集合资产管理 计划”投资经理，自2020 年9月28日起至2021年12 月6日担任“国泰君安君得 盛债券型集合资产管理计 划”投资经理，自2021年1 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 月28日起至2022年1月16 日担任“国泰君安君得盈 债券型集合资产管理计 划”投资经理，自2021年5 月25日至2021年12月6日 担任“国泰君安君得惠中 债1-3年政策性金融债指 数集合资产管理计划”投 资经理，自2021年9月1日 起担任“国泰君安30天滚 动持有中短债债券型证券 投资基金”基金经理，自2 021年12月3日起担任“国 泰君安现金管家货币市场 基金”基金经理,自2021 年12月7日起至2022年3月 9日担任“国泰君安君得盛 债券型证券投资基金”基 金经理，自2021年12月7 日起担任“国泰君安中债1 -3年政策性金融债指数证 券投资基金”基金经理， 自2022年1月17日起至202 2年3月9日担任“国泰君安 君得盈债券型证券投资基 金”基金经理，自2022年3 月3日起担任“国泰君安6 0天滚动持有中短债债券 型证券投资基金”基金经 理，自2022年3月9日起担 任“国泰君安君得利短债 债券型证券投资基金”基 金经理，自2022年6月17 日起担任“国泰君安君添 利中短债债券型发起式证 券投资基金”基金经理。 朱莹 本基金基金经理，国泰君 2021- - 4 朱莹，上海财经大学经济 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 安1年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理 12-30 年 学学士、国际商务硕士、 北卡罗莱纳大学夏洛特分 校数理金融硕士、FRM。现 任上海国泰君安证券资产 管理有限公司固定收益投 资部基金经理，历任固定 收益部研究员、投资经理 助理；东证期货衍生品研 究院高级金融工程分析 师。主要从事债券投资研 究。自2021年12月30日起 担任“国泰君安中债1-3 年政策性金融债指数证券 投资基金”基金经理，自2 022年2月14日起担任“国 泰君安1年定期开放债券 型发起式证券投资基金” 基金经理。 施纵 舟 本基金基金经理，现任本 公司固定收益投资部基金 经理。 2022- 03-02 - 9 年 施纵舟，清华大学经济系 硕士，上海财经大学经济 系学士。现任本公司固定 收益投资部基金经理。20 21年10月加入上海国泰君 安证券资产管理有限公 司。2012年7月至2021年1 0月任职于中信证券股份 有限公司固定收益部，历 任投资助理、投资经理， 高级副总裁。主要负责固 定收益类产品的投资研究 工作。自2022年3月2日起 担任“国泰君安中债1-3 年政策性金融债指数证券 投资基金”基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、市场回顾 二季度债券市场整体震荡。受到疫情的冲击，经济短期出现了下滑，4月PMI降至 47.40，位于荣枯线以下。后续随着上海疫情在5月逐渐好转和北京疫情得到控制，经济 逐步回暖，PMI在5月和6月连续回升，6月录得50.20，已经恢复到扩张区间。为了对冲 经济下行的压力，二季度资金面较为宽松，流动性充裕，4-6月R007均值分别为1.95、 1.74和1.87，均低于政策利率。二季度美联储进入加息周期，美债收益率大幅上行，对 人民币汇率和人民币资产也造成一定的扰动。利率债主要在疫情严峻、美联储加息、人 民币贬值、资金面宽松和经济修复等多重因素的交替影响下波动。 2、投资回顾 报告期内本产品严格按照投资目标和投资范围，主要投资于所跟踪指数的成分券。 并根据债券与标的指数的偏离情况，对投资组合进行调整。 3、市场展望 基本面来看，社融5月总量修复，关注未来总量改善的持续性和结构改善的情况。 疫情的影响逐步消退，货币政策和财政政策双双发力，未来基本面有修复的空间，关注 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 经济修复的节奏和速度。资金面来看，资金利率偏离政策利率的状态不可持续，终将逐 步向政策利率回归，回归速度的快慢和幅度将决定债券市场的节奏。整体而言对于债券 市场不利的因素更多，但消费的复苏较为缓慢，地产下行的压力尚未缓解，同时失业率 也有待修复，密切关注市场核心矛盾的变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安中债1-3年政金债A基金份额净值为1.0141元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.80%；截至报告期末国 泰君安中债1-3年政金债C基金份额净值为1.0124元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 192,406,591.78 82.48 其中：债券 192,406,591.78 82.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,006,258.66 12.86 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,437,617.47 4.47 8 其他资产 414,096.02 0.18 9 合计 233,264,563.93 100.00 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 192,406,591.78 82.61 其中：政策性金融债 192,406,591.78 82.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 192,406,591.78 82.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220206 22国开06 500,000 50,017,767.12 21.47 2 220312 22进出12 300,000 30,043,093.15 12.90 3 210406 21农发06 200,000 20,651,534.25 8.87 4 09221800 1 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 8.64 5 190208 19国开08 100,000 10,536,063.01 4.52 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体中国农业发展银行、国家开发银行、中国进 出口银行，2022年3月因系统数据质量及数据报送违规，被中国银保监会处以罚款的行 政处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 414,096.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 414,096.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安中债1-3年政 金债A 国泰君安中债1-3年政 金债C 报告期期初基金份额总额 50,770,505.60 10,254.23 报告期期间基金总申购份额 164,151,453.48 18,687,350.33 减：报告期期间基金总赎回份额 431,558.62 3,478,497.66 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 214,490,400.46 15,219,106.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安中债1-3年政 金债A 国泰君安中债1-3年政 金债C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,899,177.32 0.00 报告期期间买入/申购总份额 4,931,439.28 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,830,616.60 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 4.58 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-06-30 4,931,439.28 4,999,000.00 0.0002 国泰君安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 合计 4,931,439.28 4,999,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准变更的批复； 2、《国泰君安中债1-3年政策性金融债指数基金基金合同》； 3、《国泰君安中债1-3年政策性金融债指数基金托管协议》； 4、《国泰君安中债1-3年政策性金融债指数基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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