最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰君安君得盛债券C(015603) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2894047 | ||||||||
| 基金代码 | 015603 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月1 5日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安君得盛债券 基金主代码 952024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月25日 报告期末基金份额总额 127,529,595.47份 投资目标 本基金主要投资于固定收益品种，在承担合理风险 和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产 投资，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益 类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积 极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回 报。 1、资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本 市场变动特征，依据定量分析和定性分析相结合的 方法，考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风 险预期等因素，采取“自上而下”的方法将基金资 产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配 置。 本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据股票 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 的运行状况和收益预期，在严格控制风险的基础上， 积极并适时适度地参与权益类资产配置，把握市场 时机力争为基金资产获取增强型回报。 2、固定收益品种投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略 等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘 和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值 的目标。 3、股票投资策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政 政策和产业政策等政策取向，深入分析国民经济各 行业的发展现状及政策影响，并结合行业景气分析， 对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进 行重点配置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×100% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安君得盛债券A 国泰君安君得盛债券C 下属分级基金的交易代码 952024 015603 报告期末下属分级基金的份额总 额 127,392,120.85份 137,474.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 国泰君安君得盛债券A 国泰君安君得盛债券C 1.本期已实现收益 -2,016,522.70 -140.14 2.本期利润 3,635,182.05 3,026.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0277 0.0415 4.期末基金资产净值 153,556,992.06 165,609.38 5.期末基金份额净值 1.2054 1.2047 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.国泰君安君得盛债券C类份额首次确认日为2022年5月13日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安君得盛债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 2.47% 0.41% 1.05% 0.04% 1.42% 0.37% 过去 六个 月 -3.91% 0.45% 1.83% 0.05% -5.74% 0.40% 过去 一年 3.23% 0.40% 4.78% 0.05% -1.55% 0.35% 自基 金合 同生 效起 至今 9.58% 0.33% 11.64% 0.07% -2.06% 0.26% 国泰君安君得盛债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基 金合 同生 效起 至今 3.34% 0.30% 0.34% 0.04% 3.00% 0.26% 注：国泰君安君得盛债券 C类份额首次确认日为 2022年 5月 13日。 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：国泰君安君得盛债券 C类份额首次确认日为 2022年 5月 13日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨坤 本基金基金经理，国泰君 安1年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金 经理, 国泰君安君得盈债 券型证券投资基金基金经 理 2021- 04-13 - 9 年 英国华威大学金融硕士， 约克大学金融数学硕士。1 1年债券从业经验。现任本 公司基金经理、"固收+" 投资组主管。曾就职于工 银安盛人寿资产管理部、 国泰君安证券研究所债券 团队、平安养老固定收益 部债券研究团队。自2021 年4月13日至2021年12月6 日担任"国泰君安君得盛 债券型集合资产管理计划 "投资经理，自2021年4月1 3日至2022年1月16日担任 "国泰君安君得盈债券型 集合资产管理计划"投资 经理，自2021年12月7日起 担任"国泰君安君得盛债 券型证券投资基金"基金 经理，自2021年12月16日 起担任"国泰君安1年定期 开放债券型发起式证券投 资基金"基金经理，自202 2年1月17日起担任"国泰 君安君得盈债券型证券投 资基金"基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度市场先抑后扬，基本面预期在悲观中开始逐步修复。4月市场是3月的延续， 随着上海的全面封控，市场集中下调年内的基本面预期。极端情绪在4月下旬达到了极 致。转机出现在4月下旬的政治局会议，政府强调了疫情管控和经济发展具有协同性， 打消了市场的疑虑。同时，防疫的优化从推动重点企业复工，以及物流条件恢复开始。 从5月中旬开始，上海疫情逐步受到控制。从广深的例子来看，市场开始认可常态化核 酸对于超大型城市疫情的管控效果。此外，政府在2季度加大稳增长力度，进入6月之后 各项高频数据开始修复。海外来看，通胀和加息预期继续成为市场热点。与1季度不同 的是，随着美国加息的深入，市场开始前瞻美国在未来一年的衰退可能，这导致美债利 率曲线变平。更重要的是，美元指数的走强开始打压大宗商品。回顾2季度，国内外宏 观的时钟向前，国内经历了从衰退走向复苏的过程，而海外则还在滞胀的环境中。但随 着利率上行，海外价格数据已经有拐头下行的态势，并且衰退预期在积累。我们认为市 场在3季度将继续出现衰退和复苏交织的行情。 本报告期内，权益仓位相对于1季度没有大的变动。基于市场从衰退逐步走向复苏， 而海外加息开始压制大宗商品的基本判断，我们降低了上游资源品以及部分消费品的配 置，加大了新能源、医药等成长板块的配置。此外，基于政策方向和毛利率改善的判断， 我们亦加大了对于汽车、家电等制造业的配置，同时保留了一定仓位的地产和基建链条 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 标的。对于债券市场而言，2季度利率先下后上，总体变动不大，但是从未来1-2个季度 来看，基本面复苏趋势较为明显，债券机会不大，我们降低了组合的仓位和久期。 短期来看，市场在经历5-6月上涨之后，可能市场波动会加大，尤其是前期获利较 多的新能源板块有止盈的压力。但是反过来考虑，在4月底市场最为悲观的时候，这些 板块的逆势上行，背后来自于投资者对于其未来1-2个季度基本面高景气的预期。因此， 我们认为判断这些板块行情结束的根源在于其3季度基本面能否被证伪，至少从目前来 说还看不到这一迹象。更重要的是，从5月开始，基本面逐季复苏的态势相对比较明朗。 从2020年-2021年周期经验来看，经济3季度相对2季度反弹的概率较大，而在基本实现 今年经济目标之前，流动性也将宽裕。总体而言，我们认为随着基本面复苏进行，以基 建、地产、制造业、大金融等传统板块在3季度也将迎来机会，新能源板块在下半年显 然不是市场的唯一选择。海外来看，当前加息预期逐步见顶，预计海外流动性压力最大 时点可能度过。海外步入衰退后对于大宗商品将产生压制，而在中国稳增长周期中，需 求以内主导的中下游行业可能同时获得收入和毛利率上行的双击。总之，在经历1季度 市场泥沙俱下、2季度否极泰来之后，预计3季度市场将迎来全年风险资产表现最佳窗口。 对于债券市场而言，基本面恢复到潜在水平之前，货币环境不会有大的变化，但随着时 钟从衰退到复苏的演进，也需要未雨绸缪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安君得盛债券A基金份额净值为1.2054元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为2.47%，同期业绩比较基准收益率为1.05%；截至报告期末国泰君 安君得盛债券C基金份额净值为1.2047元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.34%，同期业绩比较基准收益率为0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 29,146,123.00 16.07 其中：股票 29,146,123.00 16.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 141,358,905.16 77.96 其中：债券 141,358,905.16 77.96 资产支持证券 - - 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,676,091.87 5.34 8 其他资产 1,150,242.75 0.63 9 合计 181,331,362.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 499,500.00 0.32 C 制造业 25,243,063.00 16.42 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 391,440.00 0.25 J 金融业 967,700.00 0.63 K 房地产业 698,400.00 0.45 L 租赁和商务服务业 465,860.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 880,160.00 0.57 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 S 综合 - - 合计 29,146,123.00 18.96 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 18,000 701,100.00 0.46 2 600048 保利发展 40,000 698,400.00 0.45 3 300450 先导智能 10,000 631,800.00 0.41 4 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.40 5 300059 东方财富 24,000 609,600.00 0.40 6 002756 永兴材料 4,000 608,840.00 0.40 7 000858 五粮液 3,000 605,790.00 0.39 8 002690 美亚光电 26,000 563,680.00 0.37 9 601012 隆基绿能 8,400 559,692.00 0.36 10 603816 顾家家居 9,750 552,142.50 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 15,168,349.32 9.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,871,430.14 26.59 其中：政策性金融债 40,871,430.14 26.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 61,030,992.34 39.70 7 可转债（可交换债） 24,288,133.36 15.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,358,905.16 91.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 号 值比例（％） 1 200203 20国开03 200,000 20,624,416.44 13.42 2 210207 21国开07 200,000 20,247,013.70 13.17 3 019666 22国债01 150,000 15,168,349.32 9.87 4 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,366,109.59 6.74 5 101800823 18广州地铁MTN004 100,000 10,361,438.36 6.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行、国家开发银行，在报告编制日前 一年曾被中国银保监会处以罚款的行政处罚。 本基金持有的前十名证券发行主体广州地铁集团有限公司，在报告编制日前一年曾 被当地行政机关处以罚款的行政处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,860.85 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 2 应收证券清算款 1,116,198.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,182.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,150,242.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 3,350,086.03 2.18 2 110079 杭银转债 2,255,047.40 1.47 3 113024 核建转债 2,155,862.96 1.40 4 127016 鲁泰转债 1,772,110.27 1.15 5 113044 大秦转债 1,744,961.32 1.14 6 127005 长证转债 1,736,023.77 1.13 7 127012 招路转债 1,713,391.44 1.11 8 113046 金田转债 1,693,195.27 1.10 9 110053 苏银转债 1,637,746.23 1.07 10 132018 G三峡EB1 979,691.71 0.64 11 128136 立讯转债 915,169.64 0.60 12 128035 大族转债 902,547.95 0.59 13 127027 靖远转债 886,805.75 0.58 14 110081 闻泰转债 615,900.41 0.40 15 127038 国微转债 334,786.82 0.22 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安君得盛债券A 国泰君安君得盛债券C 报告期期初基金份额总额 136,325,125.02 - 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 报告期期间基金总申购份额 1,357,313.79 137,576.15 减：报告期期间基金总赎回份额 10,290,317.96 101.53 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 127,392,120.85 137,474.62 注：国泰君安君得盛债券C类份额首次确认日为2022年5月13日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安君得盛债券A 国泰君安君得盛债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 7,750,968.99 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 7,750,968.99 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 6.08 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划变更注册的批复； 2、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同》； 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 3、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议》； 4、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、法律意见书； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |