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| 国泰君安君得利短债A(952001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894041 | ||||||||
| 基金代码 | 952001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安君得利短债 基金主代码 952001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月09日 报告期末基金份额总额 4,162,938,366.64份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益 特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势， 自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内 部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策 略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上， 力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期 定期存款基准利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C 下属分级基金的交易代码 952001 014705 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,104,471,008.29份 58,467,358.35份 注：国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划于2022年3月9日起正式变更为国泰 君安君得利短债债券型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C 1.本期已实现收益 4,633,921.10 201,044.49 2.本期利润 6,302,677.45 214,755.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0066 4.期末基金资产净值 4,195,072,702.80 59,720,608.47 5.期末基金份额净值 1.0221 1.0214 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安君得利短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.97% 0.02% 0.66% 0.01% 0.31% 0.01% 自基 金合 1.02% 0.02% 0.76% 0.01% 0.26% 0.01% 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 同生 效起 至今 国泰君安君得利短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.92% 0.02% 0.66% 0.01% 0.26% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 1.00% 0.02% 0.76% 0.01% 0.24% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金于 2022年 3月 9日注册为公募基金，截至本报告期末基金合同生效不 满一年。 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 注：（1）本基金于 2022年 3月 9日注册为公募基金，截至本报告期末基金合同生效不 满一年。 （2）本基金于 2022年 3月 9日注册为公募基金，C类份额于 2022年 3月 10日首次申 购确认，C类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即 2022年 3月 10日至 2022年 6月 30日）计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜浩 然 本基金基金经理，国泰君 安30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理，国泰君安现金管家货 币市场基金基金经理，国 泰君安中债1-3年政策性 金融债指数证券投资基金 基金经理，国泰君安60天 2022- 03-09 - 7 年 杜浩然，复旦大学金融硕 士，7年证券从业经历。现 任本公司固定收益投资部 基金经理，主要负责固定 收益类产品的投资研究工 作。自2017年9月5日至20 22年3月2日担任"国泰君 安君得利三号货币集合资 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 滚动持有中短债债券型证 券投资基金基金经理，国 泰君安君添利中短债债券 型发起式证券投资基金基 金经理 产管理计划"投资经理，自 2018年6月21日至2022年3 月8日担任"国泰君安君得 利一号货币增强集合资产 管理计划"，自2018年6月2 1日起至2021年11月30日 担任"国泰君安君得利二 号货币增强集合资产管理 计划"投资经理，自2018 年11月6日起至2021年12 月2日担任"国泰君安现金 管家货币集合资产管理计 划"投资经理，自2020年3 月25日起至2021年8月17 日担任"国泰君安君得诚 混合型集合资产管理计划 "投资经理，自2020年9月2 8日起至2021年12月6日担 任"国泰君安君得盛债券 型集合资产管理计划"投 资经理，自2021年1月28 日起至2022年1月16日担 任"国泰君安君得盈债券 型集合资产管理计划"投 资经理，自2021年5月25 日至2021年12月6日担任" 国泰君安君得惠中债1-3 年政策性金融债指数集合 资产管理计划"投资经理， 自2021年9月1日起担任" 国泰君安30天滚动持有中 短债债券型证券投资基金 "基金经理，自2021年12 月3日起担任"国泰君安现 金管家货币市场基金"基 金经理,自2021年12月7日 起至2022年3月9日担任" 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 国泰君安君得盛债券型证 券投资基金"基金经理，自 2021年12月7日起担任"国 泰君安中债1-3年政策性 金融债指数证券投资基金 "基金经理，自2022年1月1 7日起至2022年3月9日担 任"国泰君安君得盈债券 型证券投资基金"基金经 理，自2022年3月3日起担 任"国泰君安60天滚动持 有中短债债券型证券投资 基金"基金经理，自2022 年3月9日起担任"国泰君 安君得利短债债券型证券 投资基金"基金经理，自2 022年6月17日起担任"国 泰君安君添利中短债债券 型发起式证券投资基金" 基金经理。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、市场回顾及运作分析 二季度，国内经济受到多地疫情短期扰动影响存在一定压力。货币政策持续宽松， 财政发力靠前。债券在宽货币基调和宽信用担忧中呈现震荡走势，短端表现好于中长端， 曲线陡峭化。信用债在低资金成本下呈现资产荒，表现好于利率债。上半年地产需求端 政策显著放松、专项债提前集中发行等因素，经济一季度呈现弱复苏，二季度受到多地 疫情爆发影响，下行压力加大。PMI从2月份50.2下滑到4月份的低点47.4，6月份重回 50.2。货币政策方面，4月降准25BP，1月和5月份分别降低LPR10BP和15BP，资金价格显 著低于OMO政策利率，R007、DR007的2季度中枢分别为1.8519%、1.7248%，机构配置力 度较大，带动信用利差大幅压缩。二季度同业存单利率下行后震荡，1年期AAA级CD利率 从2.50%下行到2.3%附近，3年期国债收益率上行3bp、10年国债上行3bp，3年AAA中短期 票据收益率下行13BP、AA+、AA中短期票据收益率分别下行17bp、30bp，中低等级信用 利差压缩。 操作方面，报告期内基金将保持适当的杠杆和久期，对资金面波动提前预判，保持 较充分的流动性，平稳应对规模波动。 2、市场展望和投资策略 展望三季度，疫情缓解下经济活动存在自发修复、财政强力稳增长手段落地助推， 经济整体将逐步进入复苏阶段，资金中枢也将逐步回归政策利率中枢。经济基本面方面， 由于疫情封控放开速度较快以及中长期经济韧性强，5-6月经济数据已经出现自发修复 改善；多种财政政策支撑，地产需求端边际放松后也出现企稳改善迹象，基本面仍有继 续改善的空间。货币政策方面，社融呈现持续性改善，央行货币政策料将从回归中性偏 松，引导市场利率逐步回归政策利率中枢，但考虑到经济复苏的稳固性和疫情的反复性， 大幅转向收紧的概率仍然不高。总体预期三季度市场利率或呈现磨底震荡缓慢上行，债 券曲线形态和债市节奏决定于财政政策力度和落地效果。 基于上述判断，三季度本基金将继续秉持安全稳健的投资风格。根据账户流动性情 况调整仓位和杠杆水平，配置上在久期适度、灵活性高的品种间择优挑选，适当参与交 易性机会增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 截至报告期末国泰君安君得利短债A基金份额净值为1.0221元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为0.66%；截至报告期末国泰君 安君得利短债C基金份额净值为1.0214元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为0.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,573,388,804.25 60.01 其中：债券 2,573,388,804.25 60.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 995,806,821.07 23.22 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,783,753.31 0.13 8 其他资产 713,569,414.58 16.64 9 合计 4,288,548,793.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 956,004,546.91 22.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 667,430,089.60 15.69 其中：政策性金融债 657,056,478.09 15.44 4 企业债券 117,631,086.47 2.76 5 企业短期融资券 426,838,139.90 10.03 6 中期票据 376,073,493.43 8.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,411,447.94 0.69 9 其他 - - 10 合计 2,573,388,804.25 60.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210211 21国开11 5,400,000 550,586,367.1 2 12.94 2 210010 21附息国债10 4,000,000 407,659,726.0 3 9.58 3 229929 22贴现国债29 3,600,000 358,615,701.1 0 8.43 4 229918 22贴现国债18 1,400,000 139,778,246.1 5 3.29 5 012280460 22日照城投SCP00 1 500,000 50,765,054.79 1.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根 据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效 率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与 判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进 行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体国家开发银行，2022年3月因系统数据质量及 数据报送违规，被中国银保监会处以罚款的行政处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,737.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 4 应收利息 - 5 应收申购款 713,560,677.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 713,569,414.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C 报告期期初基金份额总额 640,123,627.84 4,736,165.59 报告期期间基金总申购份额 3,962,276,881.48 182,115,118.17 减：报告期期间基金总赎回份额 497,929,501.03 128,383,925.41 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,104,471,008.29 58,467,358.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 98,128,061.08 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 98,128,061.08 0.00 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.39 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-04-29 29,506,245.70 29,999,000.00 0.00003 2 申购 2022-05-12 24,544,919.00 24,999,000.00 0.00004 3 申购 2022-05-13 14,723,667.42 14,999,000.00 0.00007 4 申购 2022-06-30 29,353,228.96 29,999,000.00 0.00003 合计 98,128,061.08 99,996,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 1个月 133,541,517.4 1 - 133,541,517.4 1 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持 有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 1、关于准予国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划变更注册的批复； 2、《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金托管协议》； 3、《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金合同》； 4、《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照。 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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