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| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894025 | ||||||||
| 基金代码 | 164403 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深农业混合（LOF） 场内简称 农业精选LOF 基金主代码 164403 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016年07月20日 报告期末基金份额总额 470,115,566.78份 投资目标 本基金主要通过精选投资于农业主题相关证券，在 合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提 下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股 相结合的投资策略，在遵循本基金资产配置比例限 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 3页，共 13页 制的前提下，确定各类资产的投资比例。 本基金将精选具有巨大增长潜力、与农业主题相关 的上市公司股票构建股票投资组合，投资于农业主 题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本 基金所指的农业主题包括种植业、畜禽养殖、林业、 渔业、农产品加工等农业基础领域，亦包括为农业 提供服务支持的相关上下游行业，包括但不限于化 肥、农药、动物保健、饲料、农业互联网化、农业 机械化等等相关细分子行业。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基 金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券 品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运 用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、 回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性， 精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产 投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、 收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比 较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以 及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势 的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分 散投资来管理组合的风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×1 0%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 4页，共 13页 以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深农业混 合（LOF）A 前海开源沪港深农业混 合（LOF）C 下属分级基金场内简称 前海开源沪港深农业混 合（LOF）A 前海开源沪港深农业混 合（LOF）C 下属分级基金的交易代码 164403 015210 报告期末下属分级基金的份额总 额 282,511,184.76份 187,604,382.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 前海开源沪港深农业 混合（LOF）A 前海开源沪港深农业 混合（LOF）C 1.本期已实现收益 4,424,134.52 2,765,574.72 2.本期利润 -23,946,475.00 -15,612,094.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0858 -0.0938 4.期末基金资产净值 421,263,041.79 279,392,077.56 5.期末基金份额净值 1.4911 1.4893 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深农业混合（LOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 5页，共 13页 过去三个月 -8.90% 2.28% 5.08% 0.95% -13.98% 1.33% 过去六个月 -2.73% 2.24% -2.41% 1.04% -0.32% 1.20% 过去一年 -6.69% 1.68% -4.42% 0.91% -2.27% 0.77% 过去三年 21.92% 1.62% 20.92% 0.95% 1.00% 0.67% 过去五年 58.80% 1.44% 35.41% 0.93% 23.39% 0.51% 自基金合同 生效起至今 61.20% 1.35% 35.43% 0.87% 25.77% 0.48% 前海开源沪港深农业混合（LOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.98% 2.28% 5.08% 0.95% -14.06% 1.33% 自基金合同 生效起至今 -4.96% 2.27% 0.28% 1.08% -5.24% 1.19% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 6页，共 13页 注：①2016年 7月 20日（含当日）起，本基金转型为“前海开源沪港深农业主题精选 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。 ②本基金自 2022年 2月 18日起，增加前海开源沪港深农业混合（LOF）C基金份额并设 置对应基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘宏 本基金的基金经理 2021- 03-12 - 7 年 刘宏先生，北京大学金融 学硕士研究生。2015年7 月加盟前海开源基金管理 有限公司，现任公司投资 部基金经理。 吴国 清 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 2020- 07-20 - 15 年 吴国清先生，清华大学博 士研究生。历任南方基金 管理有限公司研究员、基 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 7页，共 13页 金经理助理、投资经理。2 015年8月加入前海开源基 金管理有限公司，现任公 司执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，生猪价格跌至年度最低的11.5-12元/KG，随后开启反弹。由于前期 产能去化幅度较大，随后生猪价格一直呈现上涨态势，6月底达到20元/KG。本基金为主 题型基金，在畜禽产业链上进行了集中配置，二季度基金净值下跌8.9%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深农业混合（LOF）A基金份额净值为1.4911元，本报告 期内，该类基金份额净值增长率为-8.90%，同期业绩比较基准收益率为5.08%；截至报 告期末前海开源沪港深农业混合（LOF）C基金份额净值为1.4893元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-8.98%，同期业绩比较基准收益率为5.08%。 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 8页，共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 646,497,776.46 81.32 其中：股票 646,497,776.46 81.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 96,878,719.12 12.19 8 其他资产 51,605,901.18 6.49 9 合计 794,982,396.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 271,427,542.58 38.74 B 采矿业 - - C 制造业 369,156,674.44 52.69 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 9页，共 13页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,564,378.88 0.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,669.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 288,897.46 0.04 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,625.76 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 646,497,776.46 92.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603477 巨星农牧 2,390,000 57,312,200.00 8.18 2 600195 中牧股份 4,635,189 56,827,417.14 8.11 3 300498 温氏股份 2,410,000 51,308,900.00 7.32 4 002124 天邦食品 7,329,260 49,252,627.20 7.03 5 600975 新五丰 5,385,470 46,638,170.20 6.66 6 002311 海大集团 725,000 43,507,250.00 6.21 7 300871 回盛生物 1,631,620 36,091,434.40 5.15 8 300761 立华股份 890,849 35,411,247.75 5.05 9 002100 天康生物 3,520,187 34,216,217.64 4.88 10 603668 天马科技 1,630,000 33,398,700.00 4.77 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 10页，共 13页 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 11页，共 13页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 555,319.44 2 应收证券清算款 28,319,310.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,731,271.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 51,605,901.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深农业混 合（LOF）A 前海开源沪港深农业混 合（LOF）C 报告期期初基金份额总额 257,372,758.99 122,039,949.23 报告期期间基金总申购份额 198,470,329.22 192,234,979.90 减：报告期期间基金总赎回份额 173,331,903.45 126,670,547.11 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 282,511,184.76 187,604,382.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 12页，共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2022年6月22日发布公告，2022年6月21日起，前海开源基金管理有 限公司董事长由王兆华先生变更为李强先生。上述事项经前海开源基金管理有限公司董 事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国 证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）设立的文件 （2）《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合 同》 （3）《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协 议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报 刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 13页，共 13页 前海开源基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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