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| 长信量化中小盘股票(519975) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893759 | ||||||||
| 基金代码 | 519975 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 7月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信量化中小盘股票 场内简称 CXLH中小 基金主代码 519975 前端交易代码 519975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 4日 报告期末基金份额总额 360,476,367.32份 投资目标 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票，通过数量化 模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前 提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体 指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化 投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势，切实贯彻 自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，以保证 在控制风险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准 中证 700指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险 的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -48,003,845.01 2.本期利润 36,565,400.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.1084 4.期末基金资产净值 586,696,227.18 5.期末基金份额净值 1.628 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.75% 1.89% 3.17% 1.24% 3.58% 0.65% 过去六个月 -0.49% 1.71% -8.41% 1.17% 7.92% 0.54% 过去一年 12.82% 1.56% -5.34% 0.97% 18.16% 0.59% 过去三年 120.90% 1.49% 31.10% 1.01% 89.80% 0.48% 过去五年 66.46% 1.46% 18.83% 1.03% 47.63% 0.43% 自基金合同 生效起至今 123.55% 1.71% 27.94% 1.25% 95.61% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：1、图示日期为 2015年 2月 4日至 2022年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项 投资比例符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 左金保 长信医疗保健 行业灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） 、长信量化先 锋混合型证券 投资基金、长 信量化中小盘 股票型证券投 资基金、长信 电子信息行业 量化灵活配置 混合型证券投 资基金、长信 低碳环保行业 2015年 3月 14 日 - 12年 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研 究生毕业。2010年 7月加入长信基金管 理有限责任公司，从事量化投资研究和 风险绩效分析工作。历任公司数量分析 研究员和风险与绩效评估研究员、量化 研究部总监、长信中证中央企业 100指 数证券投资基金（LOF）、长信量化多策 略股票型证券投资基金、长信中证一带 一路主题指数分级证券投资基金、长信 中证上海改革发展主题指数型证券投资 基金（LOF）、长信量化优选混合型证券 投资基金（LOF）、长信利泰灵活配置混 合型证券投资基金、长信国防军工量化 灵活配置混合型证券投资基金、长信利 发债券型证券投资基金、长信先锐债券 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 量化股票型证 券投资基金和 长信量化多策 略股票型证券 投资基金的基 金经理、总经 理助理、量化 投资部总监、 投资决策委员 会执行委员 型证券投资基金、长信量化价值精选混 合型证券投资基金、长信先机两年定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、长 信先利半年定期开放混合型证券投资基 金、长信沪深 300指数增强型证券投资 基金、长信消费精选行业量化股票型证 券投资基金和长信量化价值驱动混合型 证券投资基金的基金经理。现任总经理 助理、量化投资部总监、投资决策委员 会执行委员、长信医疗保健行业灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、长信量 化先锋混合型证券投资基金、长信量化 中小盘股票型证券投资基金、长信电子 信息行业量化灵活配置混合型证券投资 基金、长信低碳环保行业量化股票型证 券投资基金和长信量化多策略股票型证 券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披 露的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形， 未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度 A股市场先抑后扬，恐慌情绪充分释放后，全面加快复工复产的使得经济运行逐步走 向正常轨道，在宏观政策和产业政策的有力支撑下，市场走出探底回升的态势，一季报业绩超预 期增长的上市公司股价表现出色，产业链高景气的军工、新能源板块反弹期间尤为受到资金关注。 国内宏观产业政策积极，经济增长的预期好转，有助于稳定投资者风险偏好。 尽管二季度市场整体较为震荡，基本面向好的公司仍然容易受市场青睐，各类因子普遍能获 取超额收益。成长因子、分析师一致预期因子在反弹期间超额收益显著。展望未来我们仍将坚持 基本面为主，综合考虑短期交易情绪，中期景气度、长期竞争格局，自下而上精选估值合理且景 气度环比改善的优质个股，综合选股模型、风险模型、交易成本模型构建组合，力求为投资者获 取长期稳健超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，长信量化中小盘股票份额净值为 1.628元，份额累计净值为 2.028 元，本报告期内长信量化中小盘股票净值增长率为 6.75%，同期业绩比较基准收益率为 3.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 553,079,945.25 92.74 其中：股票 553,079,945.25 92.74 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,352,343.41 4.75 其中：债券 28,352,343.41 4.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,341,715.12 2.40 8 其他资产 593,417.55 0.10 9 合计 596,367,421.33 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 7,145,292.00 1.22 B 采矿业 24,288,484.00 4.14 C 制造业 415,999,183.22 70.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 6,480,672.00 1.10 F 批发和零售业 14,713,968.60 2.51 G 交通运输、仓储和邮政业 21,006,220.00 3.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 25,653,789.86 4.37 J 金融业 18,741,740.00 3.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,128,735.60 1.73 M 科学研究和技术服务业 149,162.10 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 205,798.68 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,566,899.19 1.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 合计 553,079,945.25 94.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601615 明阳智能 438,784 14,830,899.20 2.53 2 603688 石英股份 105,800 14,030,138.00 2.39 3 600481 双良节能 818,800 13,796,780.00 2.35 4 600256 广汇能源 1,238,800 13,056,952.00 2.23 5 688099 晶晨股份 128,800 13,008,800.00 2.22 6 688556 高测股份 158,820 12,816,774.00 2.18 7 000733 振华科技 91,800 12,482,046.00 2.13 8 600233 圆通速递 558,800 11,393,932.00 1.94 9 300373 扬杰科技 158,843 11,317,563.75 1.93 10 000983 山西焦煤 838,800 11,231,532.00 1.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 28,352,343.41 4.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,352,343.41 4.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019641 20国债 11 276,800 28,352,343.41 4.83 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 183,710.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 409,707.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 593,417.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 331,467,245.14 报告期期间基金总申购份额 49,387,989.17 减：报告期期间基金总赎回份额 20,378,866.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 360,476,367.32 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 378,464.99 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 378,464.99 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.10 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-06-01 118,065.21 173,647.01 0.60 2 申购 2022-06-06 260,399.78 388,489.91 0.60 合计 378,464.99 562,136.92 注：根据本基金招募说明书及 2016年 1月 13日披露的《长信基金管理有限责任公司关于在直销 柜台开展旗下部分基金申购（含定期定额投资申购）、转换费率优惠活动的公告》，本报告期基 金管理人运用固有资金投资本基金适用费率为 0.60%。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 长信量化中小盘股票 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 1、 中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信量化中小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信量化中小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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