最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源睿远稳健增利混合A(000932) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2893756 | ||||||||
| 基金代码 | 000932 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源睿远稳健增利混合 基金主代码 000932 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2015年01月14日 报告期末基金份额总额 61,816,405.82份 投资目标 本基金重点投资于债券和现金类资产，力争在严格 控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在债券、股票、现金等大类资产之 间的配置比例。 本基金通过对债券等固定收益类、股票等权益类和 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中， 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在 基金投资组合中的比例。 2、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具 有比较优势的存托凭证进行投资。 4、股票投资策略 本基金精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组 合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定 性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业 地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素； 定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比 较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标， 优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投 资对象。 5、可转债策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值 模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、 二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险 的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。 6、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率× 15%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源睿远稳健增利 混合A 前海开源睿远稳健增利 混合C 下属分级基金的交易代码 000932 000933 报告期末下属分级基金的份额总 额 53,103,681.35份 8,712,724.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 前海开源睿远稳健增 利混合A 前海开源睿远稳健增 利混合C 1.本期已实现收益 -1,773,956.61 -242,805.42 2.本期利润 1,281,241.52 250,123.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.0285 4.期末基金资产净值 73,304,566.93 11,414,649.56 5.期末基金份额净值 1.380 1.310 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源睿远稳健增利混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.37% 0.50% 1.94% 0.21% 0.43% 0.29% 过去六个月 -1.85% 0.47% 0.31% 0.22% -2.16% 0.25% 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 过去一年 0.36% 0.38% 2.31% 0.19% -1.95% 0.19% 过去三年 22.46% 0.35% 15.43% 0.19% 7.03% 0.16% 过去五年 47.74% 0.43% 27.54% 0.19% 20.20% 0.24% 自基金合同 生效起至今 68.87% 0.43% 41.29% 0.22% 27.58% 0.21% 前海开源睿远稳健增利混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.34% 0.49% 1.94% 0.21% 0.40% 0.28% 过去六个月 -2.02% 0.47% 0.31% 0.22% -2.33% 0.25% 过去一年 0.08% 0.38% 2.31% 0.19% -2.23% 0.19% 过去三年 20.47% 0.36% 15.43% 0.19% 5.04% 0.17% 过去五年 43.70% 0.43% 27.54% 0.19% 16.16% 0.24% 自基金合同 生效起至今 60.23% 0.44% 41.29% 0.22% 18.94% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 董治 国 本基金的基金经理 2021- 05-12 - 7 年 董治国先生，北京大学金 融学硕士研究生。2015年7 月加盟前海开源基金管理 有限公司，现任公司投资 部基金经理。 刘静 本基金的基金经理、公司 董事总经理 2015- 01-14 - 20 年 刘静女士，经济学硕士。 历任长盛基金管理有限公 司债券高级交易员、基金 经理助理、长盛货币市场 基金基金经理、长盛全债 指数增强型债券投资基金 基金经理、长盛积极配置 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 债券投资基金基金经理，2 014年1月加盟前海开源基 金管理有限公司，现任公 司董事总经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 固定收益方面：本报告期内，国内疫情是影响债市走势的关键因素，海外市场利率 大幅上升对债市带来了阶段性的扰动。具体来看：4月上旬，因上海疫情进一步扩散， 且季初市场有一定的降准预期，债市整体延续3月底的强势。4月中旬和下旬，因降准预 期落空，且人民币汇率贬值导致市场对资金外流的担忧加大，债市小幅调整。5月份， 由于疫情持续发酵，融资需求明显走弱，加上货币政策偏松，资金利率在此前较低的基 础上进一步下行，债市走强，10年期债突破4月高点。5月底后，由于主要城市疫情得到 了较好的控制，复工复产持续推进，债市以调整为主，10年期债跌回4月低点附近。整 个季度来看，长端利率债以震荡为主。由于资金宽松，且权益市场企稳反弹后原先从“固 收+”撤离的资金重返“固收+”，信用债收益率显著下行，表现明显好于利率债，二级 资本债由于更受“固收+”青睐，表现好于普通信用债。 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 二季度的债券市场收益率在2.7-2.85%附近震荡，十年国债到期收益率从4月初的 2.77%震荡上行至4月底的2.85%附近后，快速下行至5月底的2.70%附近，然后又快速回 升行至6月底的2.84%附近。受主要城市疫情影响，整个二季度资金面整体较为宽松，3 个月存单从4月初的2.24%下行至6月底的1.79%，1年的存单从2.54%下行至2.28%。 本基金二季度实行以利率债为主的投资策略，组合久期维持在中性水平。在保证组 合流动性较好的前提下，通过对利率的趋势性判断择机进行相应的波段操作，增厚产品 收益。 权益方面：本基金维持了相对中等仓位配置新能源汽车、光伏、军工等板块个股， 并在规模允许的范围内努力参与新股申购增厚收益，努力为持有人持续创造收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源睿远稳健增利混合A基金份额净值为1.380元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为2.37%，同期业绩比较基准收益率为1.94%；截至报告期末前 海开源睿远稳健增利混合C基金份额净值为1.310元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为2.34%，同期业绩比较基准收益率为1.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 24,860,701.54 29.18 其中：股票 24,860,701.54 29.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 57,906,863.10 67.96 其中：债券 57,906,863.10 67.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 7 银行存款和结算备付金合 计 2,205,610.22 2.59 8 其他资产 233,351.95 0.27 9 合计 85,206,526.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 626,043.00 0.74 C 制造业 18,806,185.37 22.20 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 34,056.06 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,307,016.08 6.26 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,664.24 0.02 M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.04 N 水利、环境和公共设施管 理业 16,608.06 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,860,701.54 29.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 6.21 2 300750 宁德时代 5,000 2,670,000.00 3.15 3 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 2.41 4 300014 亿纬锂能 16,700 1,628,250.00 1.92 5 603290 斯达半导 3,500 1,350,650.00 1.59 6 002013 中航机电 95,800 1,183,130.00 1.40 7 300568 星源材质 37,128 1,078,197.12 1.27 8 601012 隆基绿能 13,860 923,491.80 1.09 9 688223 晶科能源 61,983 896,894.01 1.06 10 300450 先导智能 14,100 890,838.00 1.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 5,532,184.31 6.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,311,367.12 61.75 其中：政策性金融债 52,311,367.12 61.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 63,311.67 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,906,863.10 68.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200212 20国开12 400,000 42,072,416.44 49.66 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 2 210208 21国开08 100,000 10,238,950.68 12.09 3 019641 20国债11 54,000 5,531,165.26 6.53 4 113641 华友转债 470 63,311.67 0.07 5 019658 21国债10 10 1,019.05 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“21国开08（证券代码210208）”、“20 国开12（证券代码200212）”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 153,105.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 80,246.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 233,351.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 600941 中国移动 5,264,494.38 6.21 新股锁定 2 688223 晶科能源 896,894.01 1.06 科创板打新限 售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源睿远稳健增利 混合A 前海开源睿远稳健增利 混合C 报告期期初基金份额总额 80,274,485.15 9,031,224.11 报告期期间基金总申购份额 475,169.19 1,631,215.87 减：报告期期间基金总赎回份额 27,645,972.99 1,949,715.51 报告期期间基金拆分变动份额 - - 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 53,103,681.35 8,712,724.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401 - 2 0220630 46,079,133.92 0.00 0.00 46,079,133.9 2 74.54% 2 20220401 - 2 0220414 26,680,498.53 0.00 26,680,498.53 0.00 0.00% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定 情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎 回申请，可能影响投资者赎回业务的办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情 形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投 资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2022年6月22日发布公告，2022年6月21日起，前海开源基金管理有 限公司董事长由王兆华先生变更为李强先生。上述事项经前海开源基金管理有限公司董 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国 证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金设 立的文件 （2）《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |