最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信稳进资产配置混合(FOF)(005976) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2893662 | ||||||||
| 基金代码 | 005976 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳进资产配置混合（FOF） 基金主代码 005976 交易代码 005976 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 5日 报告期末基金份额总额 148,372,183.25份 投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的资产配置和精细 化优选基金，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争 提供持续稳定的回报。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主 动投资策略，资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。另 外，本基金不持有封闭期长于 1个月（不含）的基金，如到期时间长 于 1个月的封闭式基金、一年定期开放式基金等；本基金持有封闭期 少于 1个月（含）的基金比例不超过基金资产净值的 10%。 1、大类资产配置策略 本基金在控制组合波动率的基础上，进行大类资产配置，属于中波 动风险特征产品。在控制目标组合波动率前提下，本基金大类资产配 置策略主要采用自上而下的研究方式，运用偏静态的风险平价模型和 偏动态的美林投资时钟理论，配置流程分为战略资产配置和战术资产 配置两个步骤。 2、基金优选策略 在大类资产配置决策下，本基金运用多维度的基金评价体系，结合定 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 性调研和定量分析，优选各个资产类别下的基金产品。 首先，通过 定量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指标 筛选出符合条件的基金进入基金库，作为初始样本池。 其次，通过 对基金库中基金经理的调研，进一步筛选投资能力突出的基金经理， 进入重点库。定性调研过程中，主要从投资理念、投资流程、投资团 队、风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其 业绩的持续性和稳定性，并以报告的形式入库。 最后，通过对重点 库中基金风格的持续跟踪，结合基金经理投资能力的分析，筛选出不 同市场风格中投资能力均突出的基金经理所管理的基金产品，形成核 心库。 业绩比较基准 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率 风险收益特征 本基金属于主动管理混合型 FOF基金，预期风险与预期收益低于股票 型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -6,434,805.15 2.本期利润 892,032.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 4.期末基金资产净值 191,182,587.13 5.期末基金份额净值 1.2885 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 2.40% 0.58% 3.99% 0.58% -1.59% 0.00% 过去六个月 -2.43% 0.54% -2.41% 0.58% -0.02% -0.04% 过去一年 3.05% 0.44% -1.49% 0.49% 4.54% -0.05% 过去三年 25.38% 0.37% 26.32% 0.48% -0.94% -0.11% 自基金合同 生效起至今 33.65% 0.34% 35.76% 0.49% -2.11% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2018年 9月 5日至 2022年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 杨帆 长信稳进资产配 置混合型基金中 基金（FOF）、长 信颐天平衡养老 目标三年持有期 混合型基金中基 金（FOF）、长信 稳利资产配置一 年持有期混合型 基金中基金（FOF）、 长信颐和平衡养 老目标三年持有 期混合型基金中 基金（FOF）和长 信颐年平衡养老 目标三年持有期 混合型基金中基 金（FOF）的基金 经理、养老 FOF投 资部总监 2020年 5 月 6日 - 16年 工商管理学硕士，北京大学工商管 理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发 展有限公司担任研究员、敦和资产 管理有限公司担任高级研究员， 2017 年 3 月加入长信基金管理有 限责任公司，曾任国际业务部总监、 长信海外收益一年定期开放债券 型证券投资基金、长信利泰灵活配 置混合型证券投资基金、长信上证 港股通指数型发起式证券投资基 金、长信美国标准普尔 100等权重 指数增强型证券投资基金和长信 全球债券证券投资基金的基金经 理。现任养老 FOF投资部总监、长 信稳进资产配置混合型基金中基 金（FOF）、长信颐天平衡养老目 标三年持有期混合型基金中基金（ FOF）、长信稳利资产配置一年持 有期混合型基金中基金（FOF）、 长信颐和平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金（FOF）和长 信颐年平衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金（FOF）的基金 经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入二季度，海外地缘冲突及海外央行流动性加速收缩，使得四月份国内权益市场延续了一 季度的下跌走势。随着疫情逐步得到控制，在复工复产和经济刺激政策的推动下，市场逐步进入 交易经济复苏预期的阶段，四月底以来，新能源汽车产业链、光伏、风电、军工等成长板块快速 反弹，主要宽基指数季度内均录得正收益。债券市场方面，受资金面持续宽松影响，信用利差压 缩明显，部分短端品种利差到达历史低位，往后看继续下行空间可能不大。可转债方面，偏债、 平衡、偏股型转债估值仍处于历史高位，需要自下而上寻找受益于正股表现的 Alpha品种。港股 市场方面，关注到从去年下半年以来，监管政策对于平台经济的态度转变，释放了一定的积极信 号。但短期内，海外流动性收缩，以及海外权益市场的波动加剧或仍将是影响港股表现的重要因 素。 当前时间点，主要宽基指数估值水平仍处于合理偏低位置，从中期视角来看，可超配权益类 资产。但从短期来看，四月底以来部分成长板块反弹幅度较大，如果基本面表现不及预期，存在 回调的可能。 报告期内，本基金维持较为中性的权益资产配置比例。债券资产上，以利率债和高等级信用 债基金的配置为主，控制组合对于信用风险的暴露。本基金将秉承勤勉尽责的态度，坚持风险分 散，力争在风险可控的基础上获得相对稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，长信稳进资产配置混合（FOF）份额净值为 1.2885 元，份额累计净 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 值为 1.3275 元，本报告期内长信稳进资产配置混合（FOF）净值增长率为 2.40%，同期业绩比较 基准收益率为 3.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,141,300.00 9.33 其中：股票 18,141,300.00 9.33 2 基金投资 154,934,760.02 79.66 3 固定收益投资 9,949,118.36 5.12 其中：债券 9,949,118.36 5.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,157,000.00 1.11 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,265,860.87 2.19 8 其他资产 5,040,260.59 2.59 9 合计 194,488,299.84 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,052,912.00 0.55 B 采矿业 865,824.00 0.45 C 制造业 10,398,347.00 5.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,046,829.00 1.07 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,279,680.00 0.67 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,032,400.00 0.54 K 房地产业 508,600.00 0.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 956,708.00 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,141,300.00 9.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600905 三峡能源 235,100 1,478,779.00 0.77 2 600258 首旅酒店 51,600 1,279,680.00 0.67 3 600089 特变电工 45,400 1,243,506.00 0.65 4 002180 纳思达 23,800 1,204,756.00 0.63 5 603392 万泰生物 7,100 1,102,630.00 0.58 6 300316 晶盛机电 15,700 1,061,163.00 0.56 7 000998 隆平高科 63,200 1,052,912.00 0.55 8 600919 江苏银行 145,000 1,032,400.00 0.54 9 605123 派克新材 7,300 1,027,256.00 0.54 10 300363 博腾股份 13,000 1,013,870.00 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,949,118.36 5.20 2 央行票据 - - 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,949,118.36 5.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21国债 10 50,000 5,095,246.58 2.67 2 019666 22国债 01 48,000 4,853,871.78 2.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 76,173.80 2 应收证券清算款 4,859,225.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 725.84 6 其他应收款 104,135.34 7 其他 - 8 合计 5,040,260.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 519956 长信睿进 混合 C 契约型开放 式 19,417,573.80 18,594,268.67 9.73 是 2 004885 长信先优 债券 契约型开放 式 13,313,314.26 15,266,377.46 7.99 是 3 001945 东方红信 用债债券 A 契约型开放 式 12,202,726.26 14,496,838.80 7.58 否 4 450006 国富强化 收益债券 C 契约型开放 式 11,676,692.42 13,061,548.14 6.83 否 5 110017 易方达增 强回报债 券 A 契约型开放 式 9,090,908.00 12,554,543.95 6.57 否 6 450005 国富强化 收益债券 A 契约型开放 式 10,684,663.30 12,138,845.98 6.35 否 7 110008 易方达稳 健收益债 券 B 契约型开放 式 8,646,580.71 11,992,807.44 6.27 否 8 519989 长信利丰 债券 C 契约型开放 式 7,923,942.00 10,602,234.40 5.55 是 9 512200 南方中证 全指房地 产 ETF 交易型开放 式(ETF) 8,765,400.00 6,863,308.20 3.59 否 10 003349 长信稳益 纯债债券 契约型开放 式 5,820,888.29 6,239,992.25 3.26 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 4月 1日至 2022 年 6月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 当期交易基金产生的赎回费（元） 138,113.49 4,145.76 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 74,214.48 45,331.84 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 414,899.47 154,580.20 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 87,971.06 29,918.97 当期交易基金产生的转换费（元） 1,386.05 0.00 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在 实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基 金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 258,677,908.67 报告期期间基金总申购份额 136,946.39 减：报告期期间基金总赎回份额 110,442,671.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 148,372,183.25 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 608,343.14 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 608,343.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.41 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 4、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信稳进资产配置混合（FOF）2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |