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| 长信稳势纯债债券(003869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893623 | ||||||||
| 基金代码 | 003869 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳势纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳势纯债债券 基金主代码 003869 交易代码 003869 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 18日 报告期末基金份额总额 4,557,345,297.60份 投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、 国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳 定增值，提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期 风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 16页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 39,951,838.71 2.本期利润 54,779,518.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 4.期末基金资产净值 4,621,565,625.02 5.期末基金份额净值 1.0141 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.03% 0.29% 0.04% 0.91% -0.01% 过去六个月 1.92% 0.04% 0.38% 0.05% 1.54% -0.01% 过去一年 4.60% 0.04% 1.83% 0.05% 2.77% -0.01% 过去三年 11.65% 0.05% 3.53% 0.06% 8.12% -0.01% 自基金合同 生效起至今 54.80% 0.80% 7.33% 0.06% 47.47% 0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 16页 注：1、图示日期为 2017年 8月 18日至 2022年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张文琍 长信纯债壹号债 券型证券投资基 金、长信利鑫债券 型证券投资基金 (LOF)、长信富平 纯债一年定期开 放债券型证券投 资基金、长信稳益 纯债债券型证券 投资基金、长信富 海纯债一年定期 开放债券型证券 投资基金、长信稳 势纯债债券型证 券投资基金和长 信富全纯债一年 2017年 8月 18日 - 28年 高级工商管理硕士，上海财经大 学 EMBA毕业，具有基金从业资格 。曾任湖北证券公司交易一部交 易员、长江证券有限责任公司资 产管理事业部主管、债券事业总 部投资部经理、固定收益总部交 易部经理。2004年 9月加入长信 基金管理有限责任公司，历任长 信利息收益开放式证券投资基金 交易员、基金经理助理、固定收 益部副总监、长信中短债证券投 资基金、长信利息收益开放式证 券投资基金、长信长金通货币市 场基金和长信富民纯债一年定期 开放债券型证券投资基金的基金 经理职务。现任固定收益部总监、 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 16页 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理、固定收 益部总监 长信纯债壹号债券型证券投资基 金、长信利鑫债券型证券投资基 金(LOF)、长信富平纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、长信 稳益纯债债券型证券投资基金、 长信富海纯债一年定期开放债券 型证券投资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金和长信富全 纯债一年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 杜国昊 长信长金通货币 市场基金、长信富 瑞两年定期开放 债券型证券投资 基金、长信稳通三 个月定期开放债 券型发起式证券 投资基金、长信易 进混合型证券投 资基金、长信稳势 纯债债券型证券 投资基金、长信 30 天滚动持有短 债债券型证券投 资基金和长信稳 丰债券型证券投 资基金的基金经 理 2020年 4月 29日 - 8年 上海财经大学经济学硕士，具有 基金从业资格。曾任职于德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙） ，2014年 6月加入长信基金管理 有限责任公司，历任基金会计、 债券交易员和基金经理助理，现 任长信长金通货币市场基金、长 信富瑞两年定期开放债券型证券 投资基金、长信稳通三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 、长信易进混合型证券投资基金、 长信稳势纯债债券型证券投资基 金、长信 30天滚动持有短债债券 型证券投资基金和长信稳丰债券 型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 16页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年二季度，随着 4月中旬降准落地，疫情缓慢得到控制，中美利差倒挂，长端利率 债收益率迎来一波小幅上行调整，但由于疫情期间资金面打开应急模式，维持低利率环境，短端 利率带动长端逐步回落。5月 5年期 LPR大幅下调 15BP至 4.45%，各地因城施策稳步推进稳地产 政策，月底全国稳经济大会召开确认弱经济基本面现实，带动十年国债二季度触底 2.70%附近。6 月以来随着上海全面复产复工，国内经济呈现缓慢复苏态势，资金面虽有边际收敛但整体仍维持 宽松状态，十年国债利率在月初走高至 2.78%附近后维持较长时间窄幅震荡。整体来看，二季度 十年国债累计上行 4BP左右，1Y期同业存单收益率累计下行 30BP左右。 在二季度中，我们维持了较高杠杆水平，配置中高等级信用债，在风险可控的情况下为组合 争取更好的收益。 展望 2022年三季度，疫情得到控制后，随着社会生产、活动逐步放开，三季度经济修复必将 加速，增量刺激政策存在进一步推出的可能，资金面也将逐步恢复常态，但节奏或许偏慢，总体 来说，债券市场利率易上难下，但幅度受制于经济基本面复苏的节奏，海外加息对国内债市的影 响有限，组合继续维持防守票息策略相对较优。 未来我们将严格控制信用风险，时时关注宽信用效果和市场变化，合理配置各类资产，把握 债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 16页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，长信稳势纯债债券份额净值为 1.0141元，份额累计净值为 1.4878 元，本报告期内长信稳势纯债债券净值增长率为 1.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,771,822,499.10 99.81 其中：债券 5,292,989,908.41 91.53 资产支持证券 478,832,590.69 8.28 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,202,808.78 0.19 8 其他资产 3,913.73 0.00 9 合计 5,783,029,221.61 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 16页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,282,208,023.23 71.02 其中：政策性金融债 1,759,606,553.09 38.07 4 企业债券 188,777,550.79 4.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,405,809,734.25 30.42 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 416,194,600.14 9.01 9 其他 - - 10 合计 5,292,989,908.41 114.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190305 19进出 05 4,000,000 410,592,328.77 8.88 2 180211 18国开 11 3,000,000 315,320,219.18 6.82 3 112220107 22广发银行 CD107 2,000,000 198,481,450.00 4.29 4 190409 19农发 09 1,700,000 177,513,021.92 3.84 5 2121041 21张家港农商 小微债 01 1,600,000 164,707,506.85 3.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2189429 21工元乐居 8A2 3,000,000 305,792,958.90 6.62 2 137051 外贸兴恒 4期 1,000,000 102,862,888.89 2.23 3 2089073 20邮元家和 1 2,000,000 70,176,742.90 1.52 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 16页 优先 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国进出口银行于 2022年 3月 21日收到中 国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕9号），根据《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进出口银行监 管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、 漏报贷款核销业务 EAST数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST数据；八、漏报权益类投资业务 EAST数据；九、漏报投资资 产管理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数据；十三、EAST系统分户账与总账比对不一致；十四、 漏报分户账 EAST数据；十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 16页 系统《关联关系》表漏报；十七、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报。综上，中国银行保险 监督管理委员会决定对中国进出口银行罚款 420万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国进出口银行于 2021年 7月 13日收到中 国银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕31号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进 出口银行存在:一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报 错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未 获国务院批准的项目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保 理业务基础交易不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗 机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股 权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金 贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款 导致损失；十七、突破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保； 十九、贷款风险分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁 评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎； 二十四、对以往监管通报问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国进出 口银行罚没 7345.6万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国 银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕8号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行监管标 准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送逾期 90天以上贷 款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、信 贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据；六、漏报权益类投资 业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏 差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST系统《表外授信 业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统《关联关系》表 漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。综上，中国银 行保险监督管理委员会决定对国家开发银行罚款 440万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国工商银行股份有限公司于 2022年 3月 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 16页 21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕11号），根 据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查， 中国工商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、抵 押物价值 EAST数据存在偏差；二、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；三、未报送公募基金投资 业务 EAST数据；四、漏报跟单信用证业务 EAST数据；五、漏报保函业务 EAST数据；六、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏 差；八、EAST系统《表外授信业务》表错报；九、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十、 EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十一、理财产品登记不规范；十二、2018年行政处罚问题 依然存在。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国工商银行股份有限公司罚款人民币 360 万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国农业发展银行于 2022年 3月 21日收到 中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕10号），根据《中华人民 共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国农业发展 银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷 款余额 EAST数据；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST数据；六、未报送债券 投资业务 EAST数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、银行承兑汇票业务 EAST数据存 在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST数据；十一、未报 送委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存 款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十五、EAST系统《表外 授信业务》表错报；十六、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST系统《对公信贷 分户账》表漏报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国农业发展银行罚款 480万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体江苏张家港农村商业银行股份有限公司于 2021年 9月 30日收到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局行政处罚决定书（苏州银保监 罚决字〔2021〕32号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项规定， 经查，江苏张家港农村商业银行股份有限公司存在流动资金贷款“三查”不到位情况。综上，中 国银行保险监督管理委员会苏州监管分局给予公司罚款人民币 30万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体西安银行股份有限公司于 2022年 1月 26日 收到陕西银保监局行政处罚信息公开表（陕银保监罚决字〔2022〕6号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定，经查，西安银行股份有限公司存在信贷业务 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 16页 违规、员工行为管理不到位情况。综上，陕西银保监局决定对西安银行股份有限公司罚款 100万 元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体西安银行股份有限公司于 2022年 1月 25日 收到陕西银保监局行政处罚信息公开表（陕银保监罚决字〔2022〕20号），根据《中华人民共和 国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定，经查，西安银行股份有限公司存在整改不 到位、屡查屡犯，贷款用途改变且风险分类不实，理财投资业务投后管理不到位，以信贷资金违 规承接表外风险资产，违规续发理财产品对接风险资产，违规开展金融创新业务，违规收取保证 金案，投资业务严重影响审慎经营规则情况。综上，陕西银保监局决定对西安银行股份有限公司 给予 282万元罚款的行政处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2022年 3月 21日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕22号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，兴业银 行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资 业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、 漏报权益类投资业务 EAST数据；五、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；六、未报送跟单信 用证业务 EAST数据；七、漏报贷款承诺业务 EAST数据；八、未报送委托贷款业务 EAST数据；九、 EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存 在偏差；十一、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST数 据；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错 报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对兴业银行股份有限公司罚款人民币 350万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体广发银行股份有限公司于 2022年 3月 21日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字﹝2022﹞23号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，广发银 行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、逾期 90天以上 贷款余额 EAST数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、债券投资业务 EAST数据存在偏差；五、漏报公募基金投资业务 EAST数据；六、投资 资产管理产品业务 EAST数据存在偏差；七、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差； 八、EAST系统分户账与总账比对不一致；九、漏报分户账 EAST数据；十、漏报对公活期存款账 户明细 EAST数据；十一、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十二、EAST系统《表外授信 业务》表错报；十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《关联关系》表 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 16页 漏报；十五、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十六、EAST系统《总账会计全科目表》漏报 币种信息综上，中国银行保险监督管理委员会决定对广发银行股份有限公司罚款人民币 420万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体民生银行股份有限公司于 2022年 3月 21日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕20号），根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，民生银行 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送贸易融资 业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、 债券投资业务 EAST数据存在偏差；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；六、未报送公募基金 投资业务 EAST数据；七、未报送其他担保类业务 EAST数据；八、未报送不可无条件撤销的贷款 承诺业务 EAST数据；九、漏报委托贷款业务 EAST数据；十、EAST系统理财产品销售端与产品端 数据核对不一致；十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产 品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统 《对公信贷业务借据》表错报；十五、报送不实数据；十六、面向非机构客户发行的理财产品投 资不良资产。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 490万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体民生银行股份有限公司于 2021年 7月 13日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕26号），根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，民生银行 股份有限公司存在一、监管发现问题屡查屡犯；二、检查发现问题整改不到位三、对责任人员的 责任认定和问责不到位；四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突；五、配合现场检查 不力；六、信息系统管控有效性不足；七、未向监管部门真实反映业务数据；八、未严格执行理 财投资合作机构名单制管理；九、理财业务整改转型不符合监管要求；十、违规调整理财产品收 益；十一、理财产品收益兑付不合规；十二、违规调节理财业务利润；十三、使用内部账户截留 理财产品浮动管理费收入和承接风险资产；十四、理财产品间相互交易资产调节收益；十五、理 财产品未实现账实相符、单独托管；十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定 不审慎；十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标；十八、公募理财产品持有单只证券市值 比例超标；十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标；二十、理财产品信息登记不 规范；二十一、理财产品信息披露不规范；二十二、理财产品托管不尽职；二十三、违规开展委 托资产管理业务；二十四、同业业务未实行专营部门制；二十五、同业业务交易对手管理不健全； 二十六、同业业务统一授信管理不到位；二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映 票据规模；二十八、会计核算不规范；二十九、发行虚假结构性存款产品；三十、未对信贷资产 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 14页 共 16页 收益权转让业务对应资产计提资本；三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎。综上，中国银行 保险监督管理委员会给予公司罚款 11450万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,884.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,029.38 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,913.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 15页 共 16页 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,557,974,776.68 报告期期间基金总申购份额 2,380,434.10 减：报告期期间基金总赎回份额 3,009,913.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,557,345,297.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2022年 4 月 1日至 2022年 6 月 30日 4,553,920,614.66 0.00 0.00 4,553,920,614.66 99.92 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 长信稳势纯债债券 2022年第 2季度报告 第 16页 共 16页 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳势纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信稳势纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信稳势纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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