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| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893576 | ||||||||
| 基金代码 | 013965 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 基金主代码 013964 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 22日 报告期末基金份额总额 129,546,926.65份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期， 力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提 下，实现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略 有固定收益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×85%+一年期 定期存款基准利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 C 下属分级基金的交易代码 013964 013965 报告期末下属分级基金的份额总额 111,900,620.35份 17,646,306.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 A 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 C 1.本期已实现收益 1,060,754.54 88,141.08 2.本期利润 1,124,806.87 92,682.30 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0071 0.0067 4.期末基金资产净值 112,757,297.73 17,771,769.87 5.期末基金份额净值 1.0077 1.0071 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.72% 0.01% 0.68% 0.01% 0.04% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.77% 0.01% 0.74% 0.01% 0.03% 0.00% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.01% 0.68% 0.01% -0.02% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.71% 0.01% 0.74% 0.01% -0.03% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：本基金合同生效之日为 2022年 3月 22日，截至本报告期末，基金成立未满 6个月；本基金 建仓期为本基金合同生效之日（2022年 3月 22日）起 6个月，截止本报告期末，本基金尚处于 建仓期中。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈佶 本基金的 基金经理 2022年 3月 22日 - 8年 陈佶先生，历任永赢基金管理有限公司 交易员；永赢基金管理有限公司交易主 管；华宝证券有限责任公司交易主管。 王栋 本基金的 基金经理 2022年 5月 27日 - 10年 王栋先生，历任中国民生银行深圳分行 金融同业业务业务经理；平安银行总行 资管部固收投资投资经理；平安理财有 限责任公司固收投资投资经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的 公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系 统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 经济基本面来看，2季度受疫情的影响，国内经济阶段性下滑较大，制造业 PMI在 4月和 5 月分别为 47.4和 49.6，均位于荣枯线以下，失业率明显上升，消费快速下滑；同时地产行业由 于较高的库存，而销售端陷入泥潭，负面舆情多，进而带动上下游各行业继续去杠杆，股市快速 下跌，4月底 5月初为最悲观时刻，市场避险情绪浓重。随着 5月疫情逐步控制，市场风险偏好 逐步提升，权益资产反弹较快，债券资产总体保持稳定。 通胀方面，国内来看总体通胀控制较好，CPI在 4、5月份的同比增长均为 2.1%，PPI同比 增长高位回落，分别为 8.0%和 6.4%，同比涨幅连续 7个月回落。对 CPI来说，有猪周期底部猪 肉价格稳定因素，也有农产品等保供充足原因。对 PPI来说，部分原因是去年基数相对较高，另 一方面也得益于国内供给端的强力保障，如煤炭和电力能源等上游产品的持续稳定供应。煤炭行 业目前产量明显高于往年，使得煤炭价格自 2021年回落低位后保持平稳。原油和天然气方面虽 然国际价格涨幅较大，但我国做了提前的准备，能源进口和供应稳定，价格抬升可控。通胀总体 良好的局面，虽然含有下游需求侧不足的因素，但更多还是得益于供给侧生产的良好表现和内部 全面协调。 社融和 M2方面，5月社融存量同比回升 0.3个百分点至 10.5%，M2同比增速反弹 0.6个百 分点至 11.1%。总量虽然提升，但内部结构仍然较弱，增加的信贷增量偏短期，票据融资和企业 短贷占比超六成，居民贷款仍较去年明显偏低，企业中长贷仍同比少增。1-5月累计来看，信贷 仍同比少增，政府债和票据融资是主要支撑。 资金面和债券资产来看，央行加大货币政策力度，上缴 1万亿利润来补充基础货币投放，但 由于经济疲弱信用扩张存在困难，大量资金淤积在金融市场内部，使得银行间市场短期拆借利率 （1天和 7天拆借）持续维持在低位，而债券供给端，资产荒现象继续，这总体对债券基金产品 持续有利。收益率曲线上，1年内债券收益率下行更加明显，5年和 1年的债券期限利差持续拉 大，短端信用债表现好于长端信用债，收益率曲线牛陡。 本季度，达诚定海双月享 60天滚动持有短债在严控信用风险和回撤的前提下，以剩余期限 在 397天以内的中高等级信用债券为主要配置资产，适度运用信用票息策略，并保持一定杠杆水 平来增厚收益，产品净值走势相对稳定，收益良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A基金份额净值为 1.0077元，本报告期 份额净值增长率为 0.72%；达诚定海双月享 60 天滚动持有短债基金份额净值为 1.0071 元，本报 告期份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准增长率为 0.68%。 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 96,152,541.93 68.62 其中：债券 96,152,541.93 68.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 38,907,248.46 27.76 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,063,553.91 3.61 8 其他资产 7,230.40 0.01 9 合计 140,130,574.70 100.00 注：（1）本基金本报告期末未持有港股通股票。 （2）本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,241,610.96 7.85 其中：政策性金融债 10,241,610.96 7.85 4 企业债券 10,059,772.60 7.71 5 企业短期融资券 75,851,158.37 58.11 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,152,541.93 73.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190214 19国开 14 100,000 10,241,610.96 7.85 2 012103714 21晋能煤业 SCP011 100,000 10,236,331.51 7.84 3 012280710 22酒钢 SCP003 100,000 10,153,704.11 7.78 4 012280942 22知识城 SCP002 100,000 10,063,059.73 7.71 5 155384 19紫竹 01 100,000 10,059,772.60 7.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,230.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,230.40 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚 动持有短债 C 报告期期初基金份额总额 204,221,278.94 13,661,040.37 报告期期间基金总申购份额 50,997,356.53 5,783,076.44 减:报告期期间基金总赎回份额 143,318,015.12 1,797,810.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 报告期期末基金份额总额 111,900,620.35 17,646,306.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220524 - 20220526 20,003,500.00 - - 20,003,500.00 15.44 2 20220524 - 20220623 - 24,888,002.99 - 24,888,002.99 19.21 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在 可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以 及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基 金合同等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册文件 （2）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金合同 （3）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或 客服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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