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| 民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893154 | ||||||||
| 基金代码 | 009826 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银家盈 6个月持有期债券 基金主代码 009826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 4日 报告期末基金份额总额 120,258,046.00份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持 续稳定的收益。 投资策略 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运 行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资 本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经 济的发展趋势，评估未来一段时间股票、债券和现金 类资产的相对收益率，在股票、债券和现金类资产之 间进行动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对 稳定的基础上，优化投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300收益率×10%+恒 生综合指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金 将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银家盈 6个月持有期民生加银家盈 6个月持有期 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 债券 A 债券 C 下属分级基金的交易代码 009826 009827 报告期末下属分级基金的份额总额 103,129,276.56份 17,128,769.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 民生加银家盈 6个月持有期债券 A 民生加银家盈 6个月持有期债券 C 1.本期已实现收益 382,014.42 42,049.02 2.本期利润 6,310,205.36 1,025,999.84 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0605 0.0583 4.期末基金资产净值 99,218,940.07 16,369,001.47 5.期末基金份额净值 0.9621 0.9556 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银家盈 6个月持有期债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.76% 0.58% 0.95% 0.29% 5.81% 0.29% 过去六个月 -3.75% 0.57% -1.25% 0.34% -2.50% 0.23% 过去一年 -6.08% 0.57% -2.66% 0.28% -3.42% 0.29% 自基金合同 生效起至今 -3.79% 0.43% 0.73% 0.26% -4.52% 0.17% 民生加银家盈 6个月持有期债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 6.65% 0.58% 0.95% 0.29% 5.70% 0.29% 过去六个月 -3.92% 0.57% -1.25% 0.34% -2.67% 0.23% 过去一年 -6.41% 0.57% -2.66% 0.28% -3.75% 0.29% 自基金合同 生效起至今 -4.44% 0.43% 0.73% 0.26% -5.17% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+沪深 300收益率×10%+恒生综合指数 收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金合同于 2020年 8月 4日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 关键 本基金基 金经理 （兼任投 资经理） 2021年 7月 13日 - 13年 中央财经大学硕士，13年证券从业经 历。自 2009年 7月至 2014年 11月在中 国农业银行股份有限公司金融市场部担 任高级投资经理；2014年 11月至 2015 年 8月在中国人寿养老保险股份有限公 司投资中心担任固定收益投资经理；自 2015年 8月至 2016年 6月，在景顺长 城基金管理有限公司专户投资部担任固 定收益投资经理。2016年 9月加入民生 加银基金管理有限公司，曾任基金经理 助理，现任基金经理兼任投资经理。自 2021年 2月至今担任民生加银信用双利 债券型证券投资基金、民生加银转债优 选债券型证券投资基金基金经理；自 2021年 3月至今担任民生加银鑫喜灵活 配置混合型证券投资基金基金经理；自 2021年 7月至今担任民生加银家盈 6个 月持有期债券型证券投资基金基金经 理。自 2021年 4月至 2022年 6月担任 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金 经理；自 2021年 4月至 2022年 6月担 任民生加银增强收益债券型证券投资基 金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 关键 公募基金 4 1,301,932,249.91 2021-2-22 私募资产管 理计划 3 4,006,950,723.13 2018-6-25 其他组合 - - - 合计 7 5,308,882,973.04 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，海外疫情影响快速消退，通胀压力持续上升，俄乌事件导致的能源类短缺 开始影响全球商品价格。国内受到疫情反复的影响，导致部分区域压力明显加大，叠加地产销售 和投资持续下行，国内经济下行压力有所增加。通胀水平基本保持稳定，货币政策实施了结构性 的降息，但效果仍需观察。 从权益市场来看，二季度市场波动较大，四月中前期延续了下跌趋势，且受情绪放大影响， 市场出现了短期超跌。四月底受到政策环境变化、疫情拐点出现等多因素驱动，开始了一轮快速 反弹。从基本面角度，短期经济和企业盈利仍面临一定压力，市场反弹更多源于风险偏好的修 复。市场未来走势，仍然取决于基本面能否出现边际改善，或者能否符合当前估值下的盈利水 平。 债券市场在二季度始终处于窄幅震荡行情，在季度末受到地产预期回暖和资金面边际收紧的 影响，长端利率略有上行。但考虑到地产的回暖难以一蹴而就，经济仍面临诸多不确定性，流动 性相对宽松的环境难以改变，这些因素都使得债券利率大幅上行的可能性不大。信用债仍然性价 比较差，利差和收益补偿仍然不足。本基金仍将以中短久期、高等级信用债和中长久期利率债作 为主要标的，同时保留一定的灵活仓位，保持适当杠杆水平。 回顾二季度操作，本基金自上而下进行仓位控制，在二季度进行了仓位调整，分别应对短期 的快速下跌和超跌后的反弹，从选股的角度，仍然注重行业景气度和估值的匹配度。 债券方面以持仓获取票息为主，少量增配部分高等级信用债。继续将部分低票息债券卖出， 维持账户静态收益率在一定水平，同时进行了部分利率债交易，对账户收益有一定贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银家盈 6个月持有期债券 A的基金份额净值为 0.9621元，本报告期基 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 金份额净值增长率为 6.76%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；截至本报告期末民生加银家盈 6 个月持有期债券 C的基金份额净值为 0.9556元，本报告期基金份额净值增长率为 6.65%，同期业 绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,805,751.03 14.62 其中：股票 22,805,751.03 14.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,595,824.57 83.10 其中：债券 129,595,824.57 83.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,110,565.01 1.99 8 其他资产 435,600.86 0.28 9 合计 155,947,741.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,034.00 0.01 C 制造业 18,605,428.03 16.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,281,912.00 1.11 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 904,240.00 0.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 815,255.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,190,882.00 1.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,805,751.03 19.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300443 金雷股份 36,000 1,640,880.00 1.42 2 603667 五洲新春 102,946 1,633,753.02 1.41 3 002594 比亚迪 4,100 1,367,309.00 1.18 4 002132 恒星科技 183,600 1,332,936.00 1.15 5 300015 爱尔眼科 26,600 1,190,882.00 1.03 6 000661 长春高新 5,100 1,190,442.00 1.03 7 000858 五粮液 5,800 1,171,194.00 1.01 8 600522 中天科技 46,800 1,081,080.00 0.94 9 688390 固德威 3,401 1,064,547.01 0.92 10 601012 隆基绿能 13,860 923,491.80 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 24,342,648.73 21.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 43,395,100.16 37.54 其中：政策性金融债 43,395,100.16 37.54 4 企业债券 10,499,673.97 9.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 7 可转债（可交换债） 51,358,401.71 44.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,595,824.57 112.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018009 国开 1803 171,710 20,498,768.03 17.73 2 019547 16国债 19 180,000 17,925,425.75 15.51 3 175216 20华创 03 100,000 10,499,673.97 9.08 4 210210 21国开 10 100,000 10,243,421.92 8.86 5 220205 22国开 05 100,000 10,036,616.44 8.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2022)8 号，作出处罚决定日期： 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 2022年 3月 21日）。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,741.31 2 应收证券清算款 383,174.67 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 684.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 435,600.86 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123070 鹏辉转债 2,431,631.40 2.10 2 128139 祥鑫转债 2,014,119.86 1.74 3 128111 中矿转债 1,858,630.07 1.61 4 127043 川恒转债 1,802,051.32 1.56 5 123071 天能转债 1,799,609.08 1.56 6 110075 南航转债 1,732,581.28 1.50 7 128141 旺能转债 1,724,488.64 1.49 8 127045 牧原转债 1,687,317.85 1.46 9 128106 华统转债 1,665,378.49 1.44 10 113548 石英转债 1,598,024.09 1.38 11 110056 亨通转债 1,563,867.23 1.35 12 127050 麒麟转债 1,501,466.54 1.30 13 127027 靖远转债 1,480,925.53 1.28 14 123027 蓝晓转债 1,459,052.14 1.26 15 123123 江丰转债 1,106,898.93 0.96 16 127040 国泰转债 1,095,832.66 0.95 17 128022 众信转债 909,704.97 0.79 18 110074 精达转债 884,652.32 0.77 19 113636 甬金转债 859,172.55 0.74 20 123092 天壕转债 730,877.62 0.63 21 113534 鼎胜转债 721,376.04 0.62 22 123085 万顺转 2 634,155.29 0.55 23 128017 金禾转债 619,044.16 0.54 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 24 128095 恩捷转债 614,898.13 0.53 25 123110 九典转债 602,952.07 0.52 26 123103 震安转债 589,614.61 0.51 27 113048 晶科转债 589,137.79 0.51 28 113585 寿仙转债 582,830.38 0.50 29 123089 九洲转 2 580,330.05 0.50 30 127030 盛虹转债 570,434.34 0.49 31 110061 川投转债 549,388.21 0.48 32 127031 洋丰转债 537,174.91 0.46 33 113025 明泰转债 527,741.97 0.46 34 127036 三花转债 457,549.85 0.40 35 113525 台华转债 443,163.50 0.38 36 118000 嘉元转债 361,543.30 0.31 37 128021 兄弟转债 314,645.97 0.27 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银家盈 6个月持有 期债券 A 民生加银家盈 6个月持有 期债券 C 报告期期初基金份额总额 106,117,195.37 18,060,737.75 报告期期间基金总申购份额 158,326.82 203,124.60 减:报告期期间基金总赎回份额 3,146,245.63 1,135,092.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 103,129,276.56 17,128,769.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022年 4月 19日 关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构 并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2 2022年 4月 22日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第一季度报告提示性 公告 3 2022年 4月 22日 民生加银家盈 6个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 2022年 5月 28日 关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构 并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件； 2.《民生加银家盈 6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》； 3.《民生加银家盈 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 4.《民生加银家盈 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 5.法律意见书； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照； 7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银家盈 6个月持有期债券 2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 民生加银基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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