最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银中债1-5年政金债指数(009262) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2893148 | ||||||||
| 基金代码 | 009262 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银中债 1-5年政金债指数 基金主代码 009262 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 9日 报告期末基金份额总额 697,513.42份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投 资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或 选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资 产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规 则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述 范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益 优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风险 、其在指数中 的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对 投资组合进行相应调整。 业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5%。 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 金，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收 益特征相似。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 19,655.85 2.本期利润 20,671.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 4.期末基金资产净值 734,419.90 5.期末基金份额净值 1.0529 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.06% 0.10% 0.04% 0.91% 0.02% 过去六个月 1.49% 0.05% -0.58% 0.06% 2.07% -0.01% 过去一年 3.94% 0.05% 0.54% 0.05% 3.40% 0.00% 自基金合同 生效起至今 6.24% 0.06% -1.70% 0.06% 7.94% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率 (税后)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同于 2020年 5月 9日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张玓 本基金基 金经理 2021年 2月 22日 - 8年 英国伯明翰大学经济学硕士，8年证券 从业经历。自 2014年 3月加入民生加银 基金管理有限公司，曾任交易部债券交 易员助理、债券交易员、高级债券交易 员、基金经理助理，现任固定收益部基 金经理。自 2021年 2月至今担任民生加 银中债 1-5年政策性金融债指数证券投 资基金、民生加银聚享 39个月定期开放 纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫 元纯债债券型证券投资基金、民生加银 鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加 银睿通 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理；自 2021年 6月至 今担任民生加银现金增利货币市场基金 基金经理；自 2021年 7月至今担任民生 加银中债 1-3年农发行债券指数证券投 资基金基金经理；自 2021年 12月至今 担任民生加银中债 3-5年政策性金融债 指数证券投资基金基金经理；自 2022年 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 1月至今担任民生加银恒祥债券型证券 投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据 2022年 5月 26日《民生加银基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公 告》，张玓女士自 2022年 5月 30日起恢复履行基金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，海外方面，俄乌冲突带动能源和农副产品价格上涨，通胀压力持续推升， 美国和欧洲等主要经济体开启了加息与缩表的进程。4月至今，受中国与美国所处的经济周期错 位以及央行货币政策差异的影响，中美 1年期与 10年期国债收益率出现倒挂。国内方面，4月 受新冠疫情冲击，经济和金融数据表现疲弱。5月以来国内疫情影响逐步收敛，复工复产持续推 进，供需两端均边际修复。出口和制造业表现一定韧性，地产投资仍较低迷，基建投资在资金端 和项目端的配合下推动稳增长，消费小幅改善，就业仍面临较大压力。 二季度中国央行进行一次全面降准，央行向财政上缴利润也形成基础货币的投放，DR007持 续低位运行，市场利率中枢下移。5月地产政策边际放松的环境下，央行对 5年期以上贷款市场 报价利率 LPR进行了下调 15BP的操作。4月社融和信贷数据大幅低于市场预期，5月社融和信贷 数据总量有所改善，但信贷结构仍显示企业和居民的需求疲弱。 二季度国内债券市场整体呈现窄幅震荡的走势，短端收益率有所下行，1年期国债收益率处 于历史 20%分位数以内；中长端收益率震荡上行，10年期国债收益率处于历史 10%分位数以内； 国债 10年与 1年的期限利差走扩，位于历史中位数附近。 在报告期内，本基金作为指数基金跟踪中债 1-5年政策性金融债指数，控制跟踪误差，争取 基金运行贴合指数基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0529元；本报告期基金份额净值增长率为 1.01%，业绩 比较基准收益率为 0.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，不存在连续二 十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 710,407.81 96.71 其中：债券 710,407.81 96.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,078.58 3.28 8 其他资产 54.13 0.01 9 合计 734,540.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 710,407.81 96.73 其中：政策性金融债 710,407.81 96.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 710,407.81 96.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 108615 国开 2105 2,060 210,895.80 28.72 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 2 018008 国开 1802 1,700 179,420.24 24.43 3 108803 进出 2102 1,180 119,929.57 16.33 4 018063 进出 2101 1,020 104,308.50 14.20 5 018010 国开 1902 460 47,004.94 6.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2022)8号，作出处罚决定日期： 2022年 3月 21日）。 2、中国进出口银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2021)31号，作出处罚决定日 期：2021年 7月 13日）。 3、中国进出口银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2022)9号，作出处罚决定日 期：2022年 3月 21日）。 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 4、中国农业发展银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2022)10号，作出处罚决定 日期：2022年 3月 21日）。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54.13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 697,672.57 报告期期间基金总申购份额 119,060,550.75 减：报告期期间基金总赎回份额 119,060,709.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 697,513.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 报告期期初管理人持有的本 基金份额 678,815.27 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 678,815.27 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 97.32 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持 有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份 额 占 比 （% ） 机 构 1 20220401~20220411,20220422~20220522,2022 0530~20220630 678,815 .27 - - 678,815 .27 97. 32 2 20220419~20220421 - 10,751,17 6.15 10,751,17 6.15 - - 3 20220419~20220419 - 9,579,461 .63 9,579,461 .63 - - 个 人 1 20220422~20220508 - 287,268.9 4 287,268.9 4 - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下公告： （1）2022年 4月 9日 民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申 购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 （2）2022年 4月 19日 关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机 构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 （3）2022年 4月 20日 民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申 购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 （4）2022年 4月 22日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第一季度报告提 示性公告 （5）2022年 4月 22日 民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 1 季度报告 （6）2022年 5月 6日 民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料 概要更新 （7）2022年 5月 17日 民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申 购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 （8）2022年 5月 26日 民生加银基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 （9）2022年 5月 28日 关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机 构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 （10）2022年 6月 18日 关于以通讯开会方式召开民生加银中债 1-5年政策性金融债指数 证券投资基金基金份额持有人大会的公告 （11）2022年 6月 20日 关于以通讯开会方式召开民生加银中债 1-5年政策性金融债指数 证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 （12）2022年 6月 21日 关于以通讯开会方式召开民生加银中债 1-5年政策性金融债指数 民生加银中债 1-5年政金债指数 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |